最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信睿兴纯债债券(006791) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2192038 | ||||||||
| 基金代码 | 006791 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信睿兴纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 建信睿兴纯债债券 2020年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信睿兴纯债债券 基金主代码 006791 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 26日 报告期末基金份额总额 396,914,318.00份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超越 业绩比较基准的投资回报，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期 研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场 运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券 组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上， 综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价 值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 建信睿兴纯债债券 2020年第 4季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 1.本期已实现收益 2,568,126.88 2.本期利润 5,015,878.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0126 4.期末基金资产净值 421,607,139.74 5.期末基金份额净值 1.0622 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.20% 0.03% 0.64% 0.04% 0.56% -0.01% 过去六个月 1.34% 0.04% -0.85% 0.07% 2.19% -0.03% 过去一年 3.87% 0.06% -0.06% 0.09% 3.93% -0.03% 自基金合同 生效起至今 6.22% 0.05% 1.82% 0.08% 4.40% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信睿兴纯债债券 2020年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黎颖芳 首席固定 收益策略 官，本基 金的基金 经理 2019年 4月 26 日 - 20年 黎颖芳女士，固定收益投资部资深基金经 理兼首席固定收益策略官，硕士。2000 年 7月加入大成基金管理公司，先后在金 融工程部、规划发展部任职。2005年 11 月加入本公司，历任研究员、高级研究 员、基金经理助理、基金经理、资深基金 经理兼首席固定收益策略官。2009年 2 月 19日至 2011年 5月 11日任建信稳定 增利债券型证券投资基金的基金经理； 2011年 1月 18日至 2014年 1月 22日任 建信保本混合型证券投资基金的基金经 理；2012年 11月 15日起任建信纯债债 券型证券投资基金的基金经理；2014年 12月 2日起任建信稳定得利债券型证券 投资基金的基金经理；2015年 12月 8日 至 2020年 12月 18日任建信稳定丰利债 建信睿兴纯债债券 2020年第 4季度报告 第 5页 共 12页 券型证券投资基金的基金经理；2016年 6 月 1日至 2019年 1月 29日任建信安心回 报两年定期开放债券型证券投资基金的 基金经理；2016年 11月 8日起任建信恒 安一年定期开放债券型证券投资基金的 基金经理；2016年 11月 8日起任建信睿 享纯债债券型证券投资基金的基金经 理；2016年 11月 15日至 2017年 8月 3 日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金 的基金经理；2017年 1月 6日至 2019年 8月 20日任建信稳定鑫利债券型证券投 资基金的基金经理；2018年 2月 2日起 任建信睿和纯债定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理；2019年 4月 25日至 2020年 5月 9日任建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金的 基金经理；2019年 4月 26日起任建信睿 兴纯债债券型证券投资基金的基金经 理；2019年 8月 6日至 2020年 12月 18 日任建信稳定增利债券型证券投资基金 的基金经理。 刘思 本基金的 基金经理 2019年 4月 26 日 - 11年 刘思女士，硕士。2009年 5月加入建信 基金管理公司，历任助理交易员、初级交 易员、交易员、交易主管、基金经理助理、 基金经理，2016年 7月 19日起任建信月 盈安心理财债券型证券投资基金的基金 经理，该基金于 2020年 1月 13日转型为 建信短债债券型证券投资基金，刘思继续 担任该基金的基金经理；2016年 11月 8 日至 2018年 1月 15日任建信睿享纯债债 券型证券投资基金的基金经理；2016年 11月 22日至 2017年 8月 3日任建信恒 丰纯债债券型证券投资基金的基金经 理；2016年 11月 25日起任建信睿富纯 债债券型证券投资基金的基金经理；2017 年 8月 9日起任建信中证政策性金融债 8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金 经理；2017年 8月 9日至 2020年 2月 23 日任建信中证政策性金融债 1-3年指数 证券投资基金（LOF）的基金经理；2017 年 8月 9日至 2018年 4月 11日任建信中 证政策性金融债 3-5年指数证券投资基 金（LOF）基金经理；2017年 8月 16日 至 2018年 4月 11日任建信中证政策性金 融债 5-8年指数证券投资基金（LOF）； 建信睿兴纯债债券 2020年第 4季度报告 第 6页 共 12页 2017年 8月 16日至 2018年 5月 31日任 建信睿源纯债债券型证券投资基金的基 金经理；2018年 3月 26日起任建信双月 安心理财债券型证券投资基金的基金经 理，该基金自 2020年 5月 7日转型为建 信荣元一年定期开放债券型发起式证券 投资基金，刘思继续担任该基金的基金经 理；2019年 3月 25日起任建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金 经理；2019年 4月 26日起任建信睿兴纯 债债券型证券投资基金的基金经理；2019 年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放 债券型证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 建信睿兴纯债债券 2020年第 4季度报告 第 7页 共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度，一些国家疫情出现反复，导致全球经济活动可能再次收缩。美国 10月起新 增病例和死亡人数又开始攀升，至 12月升势未减，11月非农就业减少 7.4万人，同时 11月消费 者信心指数显著下滑 4.9个点，经济持续复苏前景由此被蒙上阴影。欧洲疫情也再呈失控态势， 新增病例连创新高，第四季度欧元区经济增速很可能再度转为负值。东南亚各国由于防控措施严 格，疫情相较欧美轻，但是由于经济很大程度上受外部环境影响，目前波动与发达国家基本同步， 下滑幅度也较大。日本由于出口受损和国内个人消费下滑，四季度经济再次下降可能性很大。 国内方面，10月、11月主要经济数据持续改善，四季度经济加速势头进一步显现。外需表现 异常强劲，贸易顺差扩大，成为主要拉动经济修复的边际力量。从内需看，制造业投资和零售数 据持续回升，进一步推升经济。在需求较强的背景下，供给端全国规模以上工业增加值同比增速 连续两个月维持在 7.0%的高增速附近，呈现供需两旺。12月官方制造业 PMI、非制造业 PMI和综 合 PMI分别为 51.9、55.7和 55.1，均继续位于年内较高运行水平。1-11月全国规模以上工业增 加值累计同比增长 2.3%，增速较三季度末 1.2%继续提升，其中装备制造业和高技术制造业增加值 维持较高增速。 物价方面，居民消费价格（CPI）已进入负区间，工业生产者出厂价格（PPI）降幅继续收窄。 10、11月份全国居民消费价格同比分别上涨 0.5%和下降 0.5%，CPI持续下行；其中食品项中由于 猪肉供给修复的影响四季度价格有一定下行，受油价拖累，服务价格环比略有下行。PMI出厂价 格指数为 58.9%，前值为 56.5%，主要是 PMI主要原材料购进价格指数为 68%。煤炭、钢铁、铜、 甲醇、硫酸等国际大宗商品价格延续上涨势头，带动国内工业品价格环比继续回升，PPI同比降 幅进一步收窄。 货币政策方面，整体四季度月资金利率中枢先上移后下降。7天质押回购利率一度超过 2.5%， 显著高于 7天逆回购利率 2.2%的水平。11月永煤事件后，信用债净融资出现一定收缩，资本市场 债券价格出现大幅波动，金稳委在 22号专门进行会议研究谈论维护债券市场稳定工作，强调维持 流动性合理充裕，月度 MLF净投放明显增加，稳定债券市场情绪。11月 30日央行超预期开展 2000 亿 MLF操作，为一年多以来首次在月末开展 MLF操作，超预期 MLF投放有利于稳定跨月跨年资金， 缓解信用事件对市场的冲击，缓解银行负债端压力。12月央行仍在增加公开市场净投放量，保证 跨年资金相对平稳。临近年底，各期限各品种资金利率均保持在历史极低位，SHIBOR隔夜利率屡 次跌破 1%。 债券市场方面，10年国开债收益率相比于三季度末 3.72%的位置下行 19BP到 3.53%，而 10 年国债收益率下行 1BP到 3.14%。由于资金利率中枢下移、流动性预期平稳，1年期国开债和 1 建信睿兴纯债债券 2020年第 4季度报告 第 8页 共 12页 年期国债全季度分别下行 28BP和 18BP至 2.56%和 2.47%，期限利差走扩。信用债方面，由于永煤 违约超预期，信用债市场整体调整，弱资质主体信用风险溢价明显走阔，信用分层加剧。 综上所述，本基金在 2020年第四季度维持了一贯稳健的投资风格，跨季时点进行了杠杆操作， 并维持了中性的久期。本基金在本季度内积极参与了利率债的波段操作，也配置了一些高等级信 用债。截至季末，业绩表现良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 1.20%，波动率 0.03%，业绩比较基准收益率 0.64%，波动率 0.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自 2020年 11月 11日至 2020年 12月 14日，本基金基金份额持有人数量低于 二百人超过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年 8月 9日生 效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 478,902,000.00 97.85 其中：债券 478,902,000.00 97.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 661,346.71 0.14 8 其他资产 9,874,007.43 2.02 9 合计 489,437,354.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 建信睿兴纯债债券 2020年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 246,636,000.00 58.50 其中：政策性金融债 246,636,000.00 58.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 232,266,000.00 55.09 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 478,902,000.00 113.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 170208 17国开 08 800,000 83,032,000.00 19.69 2 180211 18国开 11 400,000 40,760,000.00 9.67 3 101800526 18中金集 MTN001BC 300,000 30,381,000.00 7.21 4 190203 19国开 03 300,000 30,207,000.00 7.16 5 101800088 18川交投 MTN001 200,000 20,264,000.00 4.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 建信睿兴纯债债券 2020年第 4季度报告 第 10页 共 12页 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,874,007.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,874,007.43 建信睿兴纯债债券 2020年第 4季度报告 第 11页 共 12页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 396,915,451.30 报告期期间基金总申购份额 435.52 减：报告期期间基金总赎回份额 1,568.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 396,914,318.00 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回 持有份额 份额 建信睿兴纯债债券 2020年第 4季度报告 第 12页 共 12页 者 类 别 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 份额 份额 份额 占比 （%） 机 构 1 2020年 10月 01日-2020年 12月 31日 396,824,404.76 - - 396,824,404.76 99.98 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信睿兴纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信睿兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信睿兴纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021年 1月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |