最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(003321) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2191787 | ||||||||
| 基金代码 | 003321 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达原油（QDII-LOF-FOF） 场内简称 原油基金 基金主代码 161129 交易代码 161129 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年 12月 19日 报告期末基金份额总额 1,345,395,658.39份 投资目标 本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长 率相当。 投资策略 本基金在全球范围内精选优质的原油 ETF、原油基 金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具进行投资，力求基金净值增长率与业绩 比较基准增长率相当。通常情形下，本基金大部分 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 3 资产将投资于原油 ETF，在原油 ETF 投资品种缺 失或流动性不足，或投资其他金融工具可以更好地 实现本基金投资目标等情况下，本基金可选择其他 金融工具进行投资，以实现投资目标。 业绩比较基准 标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER）收益率 风险收益特征 本基金为基金中基金，力求每日基金净值增长率与 业绩比较基准增长率相当，理论上其具有与业绩比 较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波 幅较大，波动周期较长，预期收益可能长期超过或 低于股票、债券等传统金融资产，因此本基金是预 期收益与预期风险较高的基金品种。 本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与 国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基 金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别 投资风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）A 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）C 下属分级基金的交易代码 161129 003321 报告期末下属分级基金的 份额总额 947,012,855.93份 398,382,802.46份 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 4 注：易方达原油（QDII-LOF-FOF）A含A类人民币份额（份额代码：161129） 及A类美元现汇份额（份额代码：003322），交易代码仅列示A类人民币份额代码； 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C含C类人民币份额（份额代码：003321）及C类 美元现汇份额（份额代码：003323），交易代码仅列示C类人民币份额代码。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）A 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）C 1.本期已实现收益 -24,388,881.26 -10,685,138.92 2.本期利润 56,323,109.47 24,020,070.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0589 0.0562 4.期末基金资产净值 539,691,665.43 221,244,307.57 5.期末基金份额净值 0.5699 0.5554 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 5 过去三个 月 11.57% 1.71% 13.39% 2.30% -1.82% -0.59% 过去六个 月 6.70% 1.50% 9.41% 2.13% -2.71% -0.63% 过去一年 -51.70% 3.07% -63.04% 6.16% 11.34% -3.09% 过去三年 -45.95% 2.20% -59.62% 3.95% 13.67% -1.75% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -43.01% 1.97% -60.29% 3.50% 17.28% -1.53% 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 11.50% 1.72% 13.39% 2.30% -1.89% -0.58% 过去六个 月 6.54% 1.50% 9.41% 2.13% -2.87% -0.63% 过去一年 -52.33% 3.09% -63.04% 6.16% 10.71% -3.07% 过去三年 -47.09% 2.20% -59.62% 3.95% 12.53% -1.75% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -44.46% 1.97% -60.29% 3.50% 15.83% -1.53% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 易方达原油证券投资基金（QDII） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 12月 19日至 2020年 12月 31日） 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 6 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-43.01%，C类基 金份额净值增长率为-44.46%，同期业绩比较基准收益率为-60.29%。 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 FAN BING （范 冰） 本基金的基金经理、易方达中 证香港证券投资主题交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达日兴资管日 经 225交易型开放式指数证 券投资基金（QDII）的基金经 理、易方达MSCI中国 A股国 际通交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的 基金经理、易方达中证海外中 国互联网 50交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的 基金经理、易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、 易方达纳斯达克 100指数证 券投资基金（LOF）的基金经 理、易方达黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达黄金交易型开 放式证券投资基金的基金经 理、易方达标普 500指数证券 投资基金（LOF）的基金经理、 易方达标普医疗保健指数证 券投资基金（LOF）的基金经 理、易方达标普生物科技指数 证券投资基金（LOF）的基金 经理、易方达标普信息科技指 数证券投资基金（LOF）的基 金经理、易方达中证海外中国 互联网 50交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理 2017-03-2 5 - 15年 新加坡籍， 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任皇 家加拿大银 行托管部核 算专员，美 国道富集团 中台交易支 持专员，巴 克莱资产管 理公司悉尼 金融数据部 高级金融数 据分析员、 悉尼金融数 据部主管、 新加坡金融 数据部主 管，贝莱德 集团金融数 据运营部部 门经理、风 险控制与咨 询部客户经 理、亚太股 票指数基金 部基金经 理，易方达 基金管理有 限公司易方 达标普全球 高端消费品 指数增强型 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 8 证券投资基 金基金经 理。 成曦 本基金的基金经理、易方达上 证科创板 50成份交易型开放 式指数证券投资基金的基金 经理、易方达中证香港证券投 资主题交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、易方 达上证 50交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基 金的基金经理（自 2019年 09 月 09日至 2020年 12月 11 日）、易方达上证 50交易型开 放式指数证券投资基金的基 金经理（自 2019年 09月 06 日至 2020年 12月 11日）、易 方达恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达恒生 中国企业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易 方达深证 100交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、易方 达深证 100交易型开放式指 数基金的基金经理、易方达创 业板交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理 2018-08-1 1 2020-12-1 2 12年 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任华 泰联合证券 资产管理部 研究员，易 方达基金管 理有限公司 集中交易室 交易员、指 数与量化投 资部指数基 金运作专 员、基金经 理助理、易 方达深证成 指交易型开 放式指数证 券投资基金 基金经理、 易方达深证 成指交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 基金经理、 易方达中小 板指数证券 投资基金 （LOF）基 金经理、易 方达银行指 数分级证券 投资基金基 金经理、易 方达生物科 技指数分级 证券投资基 金基金经 理、易方达 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 9 并购重组指 数分级证券 投资基金基 金经理、易 方达MSCI 中国A股国 际通交易型 开放式指数 证券投资基 金基金经 理、易方达 纳斯达克 100指数证 券投资基金 （LOF）基 金经理、易 方达MSCI 中国A股国 际通交易型 开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金基金 经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 10 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平 交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾 2020 年四季度，美国大选前的不确定性较强，叠加财政救济计划迟迟 无法兑现，拖累美股在 10月份走弱。拜登在 11月赢得 2020年美国大选，成为 美国第 46 任总统。美联储维持基准利率及资产购买规模不变，符合市场预期。 美股从 11 月开始重拾涨势，在四季度末创出年内新高。美国新屋开工数增长超 过预期，综合 PMI创下 2015年 3月以来最快增长，特朗普在 12月签署刺激法 案也激发了市场的乐观情绪。新冠毒株出现变异，并可能已在美欧等地传播，辉 瑞新冠疫苗获得欧盟正式批准。新冠疫苗研发的进展提振了市场对全球经济恢复 正常的预期，12月 1日的 OPEC+会议也聚焦于将增产计划推迟 3-6个月。在供 给端和需求端共同的作用下，国际原油价格自 11月以来明显反弹。 在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，在保障基金正常 运作的前提下，力争实现对原油价格的跟踪。 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 0.5699元，本报告期份额净值 增长率为 11.57%，同期业绩比较基准收益率为 13.39%；C 类基金份额净值为 0.5554 元，本报告期份额净值增长率为 11.50%，同期业绩比较基准收益率为 13.39%。 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 11 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 714,540,166.93 93.13 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,723,888.43 6.48 8 其他资产 2,958,294.51 0.39 9 合计 767,222,349.87 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 12 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类型 运 作 方 式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 United States Oil Fund LP ETF 开 放 式 United States Commodities Fund LLC 139,463,049.48 18.33 2 ETFS WTI Crude Oil ETF 开 放 式 WisdomTree Asset Management Inc 138,268,829.66 18.17 3 United States Brent Oil Fund LP ETF 开 放 式 United States Commodities Fund LLC 126,901,475.12 16.68 4 Invesco DB Oil Fund ETF 开 放 式 Invesco Capital Management LLC 126,511,286.10 16.63 5 United States 12 Month Oil ETF 开 放 United States Commodities Fund 69,204,590.13 9.09 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 13 Fund LP 式 LLC 6 Simplex WTI ETF ETF 开 放 式 Simplex Asset Management Co Ltd/Japan 58,035,471.36 7.63 7 Next Funds Nomura Crude Oil ETF 开 放 式 Nomura Asset Management Co Ltd 56,155,465.08 7.38 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库情况。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,957,077.24 3 应收股利 - 4 应收利息 1,217.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,958,294.51 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 14 项目 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）A 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）C 报告期期初基金份额总额 967,697,846.26 445,738,537.62 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 20,684,990.33 47,355,735.16 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 947,012,855.93 398,382,802.46 注：易方达原油（QDII-LOF-FOF）A份额变动含A类人民币份额及A类美元份额； 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C份额变动含C类人民币份额及C类美元份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达原油证券投资基金（QDII）注册的文件； 2.《易方达原油证券投资基金（QDII）基金合同》； 3.《易方达原油证券投资基金（QDII）托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达原油证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 15 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |