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| 建信灵活配置混合A(000270) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2191608 | ||||||||
| 基金代码 | 000270 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 建信灵活配置混合 2020年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信灵活配置混合 基金主代码 000270 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 10月 11日 报告期末基金份额总额 52,044,197.32份 投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时通过合理的证券选 择，谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期 和市场环境变化趋势的基础上，动态调整大类资产配置比例，同时将 严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，运用自上而 下和自下而上相结合的个股、个券投资策略，在大类资产配置和证券 选择两个层面上实现投资组合的双重优化。 业绩比较基准 55%×沪深 300指数+45%×中国债券总指数。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益 高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 建信灵活配置混合 2020年第 4季度报告 第 3页 共 12页 1.本期已实现收益 1,293,753.26 2.本期利润 2,384,584.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0434 4.期末基金资产净值 58,961,527.67 5.期末基金份额净值 1.1329 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.93% 0.31% 8.12% 0.54% -4.19% -0.23% 过去六个月 5.04% 0.38% 13.68% 0.73% -8.64% -0.35% 过去一年 6.79% 0.29% 16.51% 0.77% -9.72% -0.48% 自基金合同 生效起至今 6.98% 0.26% 20.87% 0.71% -13.89% -0.45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信灵活配置混合 2020年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 彭紫云 本基金的 基金经理 2020年 1月 3 日 - 7年 彭紫云先生，硕士。2013年 7月加入建 信基金，历任研究部助理研究员、固定收 益投资债券研究员、基金经理助理和基金 经理。2019年 7月 17日起任建信纯债债 券型证券投资基金、建信双债增强债券型 证券投资基金、建信双息红利债券型证券 投资基金的基金经理；2020年 1月 3日 起任建信灵活配置混合型证券投资基 金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的 基金经理；2020年 4月 10日起任建信瑞 福添利混合型证券投资基金、建信收益增 强债券型证券投资基金的基金经理；2020 年12月18日起任建信稳定丰利债券型证 券投资基金、建信稳定增利债券型证券投 资基金的基金经理。 牛兴华 本基金的 2019年 10月 - 10年 牛兴华先生，硕士，2008年毕业于英国 建信灵活配置混合 2020年第 4季度报告 第 5页 共 12页 基金经理 11日 卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专 业，同年进入神州数码中国有限公司，任 投资专员；2010年 9月，加入中诚信国 际信用评级有限责任公司，担任高级分析 师；2013年 4月加入本公司，历任债券 研究员、基金经理。2014年 12月 2日至 2017年 6月 30日任建信稳定得利债券型 证券投资基金的基金经理；2015年 4月 17日至 2020年 8月 6日任建信稳健回报 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理；2015年 5月 13日至 2019年 1月 21 日任建信回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理；2015年 5月 14日起任 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理；2015年 6月 16日至 2018年 1月 23日任建信鑫丰回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理；2015 年 7月 2日至 2015年 11月 25日任建信 鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理；2015年 10月 29日至 2017 年 7月 12日任建信安心保本二号混合型 证券投资基金的基金经理；2016年 2月 22日至 2018年 1月 23日任建信目标收 益一年期债券型证券投资基金的基金经 理；2016年 10月 25日至 2017年 12月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金 的基金经理；2016年 12月 2日至 2018 年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理；2016年 12 月 23日至 2017年 12月 29日任建信鑫荣 回报灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理；2017年 3月 1日起任建信鑫瑞 回报灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理；2018年 4月 20日起任建信安心 保本混合型证券投资基金的基金经理，该 基金在 2019年 10月 11日转型为建信灵 活配置混合型证券投资基金，牛兴华继续 担任该基金的基金经理；2019年 3月 26 日起任建信润利增强债券型证券投资基 金的基金经理；2019年 8月 6日至 2020 年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券 投资基金的基金经理；2019年 8月 6日 起任建信稳定添利债券型证券投资基金 的基金经理；2020年 4月 10日起任建信 兴利灵活配置混合型证券投资基金的基 建信灵活配置混合 2020年第 4季度报告 第 6页 共 12页 金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，20年四季度基本实现全面复工，生产需求持续回升，经济复苏动力保持强劲。 从主要分项上看，工业生产加快恢复，投资降幅明显收窄，消费领域增速稳步提升。从需求端上 看，固定资产投资增速降幅明显收窄；四季度随着疫情防控成效显著，居民生活和市场活力持续 恢复，11月社会消费品零售总额当月同比增速达到 5.0%；从生产端上看，1-11月全国规模以上 工业增加值累计同比增长 2.3%，增速较三季度末 1.2%继续提升，其中装备制造业和高技术制造业 增加值维持较高增速。总体看，20年四季度随着国内全面复工完成，经济运行持续恢复。 建信灵活配置混合 2020年第 4季度报告 第 7页 共 12页 通胀方面，1-11月份居民消费价格 CPI同比上涨 2.7%，涨幅比三季度末回落 0.6个百分点， 分月看 10、11月份全国居民消费价格同比分别上涨 0.5%和下降 0.5%，CPI持续下行；从工业品 价格指数上看，1-11月全国工业生产者出厂价格同比下降 2.0%，持平三季度数据，其中 10、11 月当月 PPI同比走势分别为-2.1%和-1.5%。 债券市场方面，10月假期结束后央行连续暂停公开市场操作，收益率上行调整；随后在央行 超量续作 MLF、恢复公开市场操作以及三季度 GDP数据低于预期的催化下有所回落；进入 11月后， 永煤意外违约引发市场恐慌，信用债质押难度变大，资金面持续紧张，叠加赎回压力，债券收益 率延续上行态势；央行大量净投放维稳信心、金融委开会定调事件，市场信心有所恢复，收益率 停止继续上行。1年期国开债和 1年期国债全季度分别下行 28BP和 18BP至 2.56%和 2.47%。 权益市场方面，四季度权益市场随着疫情因素好转经济恢复，全季度回报较好，四季度沪深 300上行 13.60%收于 5211.3。市场整体结构性较强，10月份长假之后市场涨了一波，但随后又震 荡下跌，在 11月低估值板块表现较好，12月重新回到食品饮料、新能源、光伏等板块，结构性 机会较多。 本基金在报告期内配置上主要保持较短久期和杠杆策略获取收益；权益方面，流动性并未收 紧叠加企业盈利改善，四季度将仓位主要集中在白酒、新能源、汽车、地产等主线板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 3.93%，波动率 0.31%，业绩比较基准收益率 8.12%，波动率 0.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,568,840.00 26.40 其中：股票 16,568,840.00 26.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 33,935,025.88 54.07 其中：债券 33,935,025.88 54.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 建信灵活配置混合 2020年第 4季度报告 第 8页 共 12页 产 7 银行存款和结算备付金合计 11,021,083.64 17.56 8 其他资产 1,238,137.36 1.97 9 合计 62,763,086.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 287,922.00 0.49 B 采矿业 - - C 制造业 9,660,732.00 16.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,179,381.00 2.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 882,934.00 1.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 586,430.00 0.99 J 金融业 2,364,416.00 4.01 K 房地产业 1,239,840.00 2.10 L 租赁和商务服务业 367,185.00 0.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,568,840.00 28.10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000002 万 科Ａ 43,200 1,239,840.00 2.10 2 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 2.03 3 601318 中国平安 13,700 1,191,626.00 2.02 建信灵活配置混合 2020年第 4季度报告 第 9页 共 12页 4 601668 中国建筑 237,300 1,179,381.00 2.00 5 601288 农业银行 373,500 1,172,790.00 1.99 6 600884 杉杉股份 50,800 915,924.00 1.55 7 600887 伊利股份 20,400 905,148.00 1.54 8 300680 隆盛科技 21,000 655,410.00 1.11 9 002206 海 利 得 158,600 620,126.00 1.05 10 000786 北新建材 15,000 600,750.00 1.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 6,271,484.40 10.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 23,007,900.00 39.02 6 中期票据 3,981,000.00 6.75 7 可转债（可交换债） 674,641.48 1.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 33,935,025.88 57.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 019627 20国债 01 37,820 3,781,621.80 6.41 2 012002338 20金霞经开 SCP002 35,000 3,504,200.00 5.94 3 042000249 20山西文旅 CP001 35,000 3,500,700.00 5.94 4 012002516 20易华录 SCP002 30,000 3,010,500.00 5.11 5 019547 16国债 19 26,790 2,489,862.60 4.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 建信灵活配置混合 2020年第 4季度报告 第 10页 共 12页 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 37,870.78 建信灵活配置混合 2020年第 4季度报告 第 11页 共 12页 2 应收证券清算款 660,348.02 3 应收股利 - 4 应收利息 539,344.24 5 应收申购款 574.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,238,137.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110066 盛屯转债 74,300.00 0.13 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 58,764,168.41 报告期期间基金总申购份额 389,707.69 减：报告期期间基金总赎回份额 7,109,678.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 52,044,197.32 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 建信灵活配置混合 2020年第 4季度报告 第 12页 共 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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