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| 交银瑞丰混合(LOF)(501087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2191531 | ||||||||
| 基金代码 | 501087 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2页共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银瑞丰混合 基金主代码 501087 交易代码 501087 基金运作方式 本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内， 本基金不办理申购、赎回业务，但投资人可在本基金 上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭 期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），可 办理场外、场内申购赎回，并继续在上海证券交易所 上市交易。 基金合同生效日 2019年 9月 4日 报告期末基金份额总额 2,964,855,231.44份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，坚持价值投资的基 本理念，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资 者提供长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，以长期历史 数据为基础，运用稳健的投资理念和严谨的分析方法 对经济基本面进行深入的定量和定性分析，确定基金 资产在沪深 A股、港股、债券及货币市场工具等各类 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3页共 12页 别资产的初步分配比例。同时，再辅以投资时钟模型 以及周期轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵 活调整，及时应对市场变化，在有效规避或控制市场 风险的基础上，为投资者获取稳定的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证 综合债券指数收益率×25% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 167,096,287.50 2.本期利润 585,901,352.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.1976 4.期末基金资产净值 4,971,054,011.69 5.期末基金份额净值 1.6767 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4页共 12页 ② 率③ 准差④ 过去三个月 13.37% 1.10% 10.56% 0.72% 2.81% 0.38% 过去六个月 30.72% 1.33% 18.12% 0.97% 12.60% 0.36% 过去一年 59.19% 1.33% 19.67% 1.05% 39.52% 0.28% 自基金合同生 效至今 67.67% 1.17% 26.02% 0.95% 41.65% 0.22% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年 9月 4日至 2020年 12月 31日） 注：本基金基金合同生效日为2019年9月4日，截至报告期期末，本基金已完成建仓但报 告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建 仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5页共 12页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王崇 交银 精选 混合、 交银 新成 长混 合、交 银瑞 丰混 合的 基金 经理， 公司 权益 投资 副总 监 2019-09-04 - 12年 王崇先生，北京大学金 融学博士。2008年加入 交银施罗德基金管理有 限公司，历任行业分析 师、高级研究员。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制 度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则， 全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易， 遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6页共 12页 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年四季度国内经济延续复苏趋势，大宗商品价格高歌猛进，货币政策回归正 常化但总体维持宽松，长短端利率总体平稳。四季度 A 股市场总体小幅上涨，其中创 业板指数涨幅好于主板指数。行业层面新能源和汽车涨幅遥遥领先，白酒医疗服务等消 费板块继续新高，金融地产大金融板块小幅反弹后有所回落。 本基金在四季度维持较高仓位，减持房地产和消费电子相关标的，加仓化工和计算 机相关标的，从整个季度表现来看，本基金跑赢业绩比较基准。 展望 2021年一季度，我们保持谨慎但不悲观的看法。我们观察到广谱层面的价格 上涨（从工业大宗到农业的玉米，从房价到服务），国内经济有走向过热的趋势，预计 2021 年货币政策正常化会对权益市场估值水平有所压制。市场层面我们看到风格和行 业更加极致化，热门行业、个股于四季度估值继续拉升。我们要相信常识，即使是最确 定的优质龙头估值短期大幅度高企后也必然是牺牲未来回报率为代价，而所谓的质地优 秀和未来成长确定性更是市场预测，有一定的不确定性。本基金后续投资布局上尽量规 避强周期成长行业给出成长股估值的周期股。按照内需为先，结构优于总量、顺周期成 长优于纯成长的思路，我们将继续关注物流服务，建材、餐饮供应链、大炼化、军工电 子，软件以及消费升级相关的产品和服务，坚持行业分散，个股精选、逆向投资，控制 回撤，努力为基金持有人带来稳健回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7页共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,619,172,885.20 92.65 其中：股票 4,619,172,885.20 92.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 298,269,945.87 5.98 8 其他各项资产 68,120,112.93 1.37 9 合计 4,985,562,944.00 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为1,666,562,406.99元， 占基金资产净值比例为33.53%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8页共 12页 C 制造业 2,070,663,088.15 41.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 464,042,152.45 9.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 264,752,717.98 5.33 J 金融业 - - K 房地产业 152,995,326.73 3.08 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 76,959.71 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00 S 综合 - - 合计 2,952,610,478.21 59.40 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 86,549,904.72 1.74 非日常生活消费品 151,398,495.50 3.05 日常消费品 88,271,203.20 1.78 能源 144,709,561.66 2.91 金融 97,756,183.01 1.97 医疗保健 186,526,810.47 3.75 工业 194,564,376.39 3.91 信息技术 256,910,610.00 5.17 通信服务 459,874,789.25 9.25 公用事业 - - 房地产 472.79 0.00 合计 1,666,562,406.99 33.53 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9页共 12页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 002352 顺丰控股 5,287,659 464,022,153.57 9.33 2 00700.HK 腾讯控股 968,800 459,874,789.25 9.25 3 002271 东方雨虹 9,218,682 357,684,861.60 7.20 4 603517 绝味食品 4,081,525 316,481,448.50 6.37 5 002493 荣盛石化 10,389,133 283,585,637.56 5.70 6 600519 贵州茅台 136,446 272,619,108.00 5.48 7 03888.HK 金山软件 6,105,000 256,910,610.00 5.17 8 002049 紫光国微 1,809,793 242,168,401.33 4.87 9 002841 视源股份 2,070,712 238,194,001.36 4.79 10 02869.HK 绿城服务 24,156,000 194,564,376.39 3.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10页共 12页 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 金额单位：人民币元 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002352 顺丰控股 165,129,000.00 3.32 限售股 2 002493 荣盛石化 66,479,924.56 1.34 非公开发行 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,265,244.63 2 应收证券清算款 44,927,388.83 3 应收股利 880,701.42 4 应收利息 46,778.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,120,112.93 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11页共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,964,855,231.44 本报告期期间基金总申购份额 - 减：本报告期期间基金总赎回份额 - 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,964,855,231.44 注：本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务， 但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额，也可以办理将已持 有基金份额的转托管业务。本报告期内基金总赎回份额含跨系统转托管导致强制赎回的 份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《存托凭证 发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及本基金基金合同、招募说明书及其更新等规定，经与 基金托管人协商一致，本基金管理人对本基金参与存托凭证投资修订了基金合同等法律文件，欲知 详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12页共 12页 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金募集注册的 文件； 2、《交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的法律意 见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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