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| 交银丰盈收益债券C(005025) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2191495 | ||||||||
| 基金代码 | 005025 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银丰盈收益债券 基金主代码 519740 基金运作方式 契约型，本基金在基金合同生效之日起三年（含三年） 的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基 金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作 基金合同生效日 2014年 8月 11日 报告期末基金份额总额 716,103,794.86份 投资目标 追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳 健的投资收益和超额回报。 投资策略 封闭期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究 优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在 分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的 基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆 套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金 将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上， 综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动 性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3页共 14页 开放期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究 优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在 分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的 基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类 属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的 信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及 各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而 上精选个券。 业绩比较基准 封闭期内业绩比较基准：三年期银行定期存款税后收益 率 开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投 资基金中中等风险的品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银丰盈收益债券 A 交银丰盈收益债券 C 下属两级基金的交易代码 519740 005025 报告期末下属两级基金的 份额总额 711,687,366.31份 4,416,428.55份 注：本基金自2017年8月14日起转为开放式运作。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 交银丰盈收益债券 A 交银丰盈收益债券 C 1.本期已实现收益 4,025,424.39 22,070.92 2.本期利润 9,295,809.89 58,369.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0133 4.期末基金资产净值 736,334,441.44 5,089,239.18 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4页共 14页 5.期末基金份额净值 1.0346 1.1523 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、交银丰盈收益债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.27% 0.03% 0.64% 0.04% 0.63% -0.01% 过去六个 月 0.94% 0.05% -0.85% 0.07% 1.79% -0.02% 过去一年 2.05% 0.09% -0.07% 0.09% 2.12% 0.00% 过去三年 7.99% 0.06% 6.09% 0.07% 1.90% -0.01% 过去五年 14.11% 0.07% 9.19% 0.06% 4.92% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 32.08% 0.09% 14.73% 0.05% 17.35% 0.04% 注：本基金自2017年8月14日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“三年期银行 定期存款税后收益率”变更为“中债综合全价指数”，3.2.2同。 2、交银丰盈收益债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.16% 0.03% 0.64% 0.04% 0.52% -0.01% 过去六个 0.73% 0.05% -0.85% 0.07% 1.58% -0.02% 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5页共 14页 月 过去一年 1.61% 0.09% -0.07% 0.09% 1.68% 0.00% 过去三年 11.77% 0.18% 6.09% 0.07% 5.68% 0.11% 自基金合 同生效起 至今 15.23% 0.19% 4.68% 0.07% 10.55% 0.12% 注：本基金自2017年8月14日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“三年期银行 定期存款税后收益率”变更为“中债综合全价指数”，3.2.2同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014年 8月 11日至 2020年 12月 31日） 1．交银丰盈收益债券 A 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2．交银丰盈收益债券 C 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6页共 14页 注：本基金自 2017 年 8 月 14 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请 于 2017年 8月 15日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为 2017年 8 月 14日至 2020年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 连端清 交银 丰盈 收益 债券、 交银 活期 通货 币、交 银裕 盈纯 2015-08- 04 - 7年 连端清先生，复旦大学经济学 博士。历任交通银行总行金融 市场部、湘财证券研究所研究 员、中航信托资产管理部投资 经理。2015 年加入交银施罗 德基金管理有限公司。2017 年 3 月 31 日至 2018 年 8 月 23 日担任交银施罗德裕兴纯 债债券型证券投资基金的基 金经理。2015 年 8 月 4 日至 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7页共 14页 债债 券、交 银裕 利纯 债债 券、交 银裕 惠纯 债债 券的 基金 经理 2019 年 8 月 2 日担任交银施 罗德现金宝货币市场基金的 基金经理。2015 年 10 月 16 日至 2019年 8月 2日担任交 银施罗德货币市场证券投资 基金的基金经理。2016 年 12 月 7日至 2019年 8月 2日担 任交银施罗德天鑫宝货币市 场基金的基金经理。2017 年 12 月 29 日至 2019 年 8 月 2 日担任交银施罗德天运宝货 币市场基金的基金经理。2016 年 10月 19日至 2019年 9月 29 日担任交银施罗德天利宝 货币市场基金的基金经理。 2016年 11月 28日至 2019年 9 月 29 日担任交银施罗德裕 隆纯债债券型证券投资基金 的基金经理。2016年 12月 20 日至 2019年 9月 29日担任交 银施罗德天益宝货币市场基 金的基金经理。2017年 3月 3 日至 2019年 9月 29日担任交 银施罗德境尚收益债券型证 券投资基金的基金经理。2015 年 10月 16日至 2020年 7月 27 日担任转型前的交银施罗 德理财 60 天债券型证券投资 基金的基金经理。2015 年 8 月 4日至 2020年 8月 21日担 任交银施罗德丰润收益债券 型证券投资基金的基金经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8页共 14页 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制 度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则， 全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易， 遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年四季度，主要受出口、房地产投资与制造业投资以及消费等驱动，我国经 济继续在修复且内生增长动能提升。十月、十一月我国出口高速增长，房地产投资维持 较高增速，制造业投资增速有所提升。同时，制造业景气度维持扩张势头。社会消费进 一步改善，十月、十一月社会零售消费总额同比增速继续提升。经济政策继续支持经济 修复；银行信贷结构继续改善，中央经济工作会议定调明年宏观经济政策“不急转弯”。 货币政策方面，四季度央行公开市场操作边际转向偏宽松，货币市场迎来流动性拐 点。四季度央行公开市场净投放较大，尤其是十一月底开始超预期投放 MLF，以及在 十二月通过逆回购与 MLF向银行体系投放跨年流动性与较长期限资金。资金面上，十 月至十一月下旬，由于资金面趋紧，货币市场利率中枢曾不断上移。但在十一月下旬至 十二月下旬，央行投放流动性之后，资金面趋于宽松，货币市场利率中枢逐渐回落。债 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9页共 14页 市方面，四季度整体呈震荡走势。十月至十一月初曾迎来一波小幅上涨，但是随后经济 数据继续亮丽，十一月初债市再次下跌。随后叠加部分信用债违约事件冲击，债市继续 下跌且收益率创下本轮回调至今的高点。十一月下旬随着金融监管层召开会议，要求打 击逃废债行为，维护市场秩序，央行在公开市场持续投放流动性，债市终于止跌回暖， 从十一月下旬至年底债市走出了一波反弹回暖行情。 基金操作方面，四季度本基金调整组合久期、杠杆以及持仓品种结构，重点加仓中 等期限利率债，在市场回调中努力控制风险，分享了十二月债市反弹回暖带来的机会。 展望 2021年一季度，国内经济整体上继续修复的概率较大。疫苗接种与疫情的防 控可能需要较长时间。海外严重的疫情对海外经济体的冲击，甚至国内局部疫情防控对 国内经济的抑制，至少在明年一季度依然存在。因此国内经济复苏的基础是否足够扎实 尚待观察。支撑今年国内经济超预期的房地产投资与出口等变量也值得重点关注。预计 2021 年一季度央行可能保持中性货币政策为主。我们将密切关注央行货币政策操作边 际上的变化以及疫情防控与疫苗接种进展。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济 走势与央行货币政策操作，保持较好的流动性，力求把握市场波动机会，控制风险，力 争为投资者创造稳健的回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 886,899,992.00 95.06 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10页共 14页 其中：债券 886,899,992.00 95.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 31,000,166.50 3.32 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 602,252.20 0.06 8 其他各项资产 14,469,952.61 1.55 9 合计 932,972,363.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 867,213,992.00 116.97 其中：政策性金融债 526,825,992.00 71.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11页共 14页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,686,000.00 2.66 9 其他 - - 10 合计 886,899,992.00 119.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 200216 20国开 16 1,500,000 150,255,000.00 20.27 2 190403 19农发 03 1,000,000 100,460,000.00 13.55 3 190203 19国开 03 900,000 90,621,000.00 12.22 4 190208 19国开 08 700,000 70,644,000.00 9.53 5 1828016 18民生银行 01 700,000 70,567,000.00 9.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12页共 14页 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 758.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,469,093.81 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,469,952.61 5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 报告期期初基金份额总额 712,057,908.49 4,440,141.87 本报告期期间基金总申购份额 22,347.43 93,961.79 减：本报告期期间基金总赎回份额 392,889.61 117,675.11 本报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13页共 14页 报告期期末基金份额总额 711,687,366.31 4,416,428.55 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020/10/1-2020/ 12/31 178,73 0,414. 06 - - 178,730,414 .06 24.96% 2 2020/10/1-2020/ 12/31 444,83 8,967. 97 - - 444,838,967 .97 62.12% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加 强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书》； 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 14页共 14页 4、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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