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| 广发中证500指数增强A(009608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2191405 | ||||||||
| 基金代码 | 009608 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发中证500指数增强型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 15日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发中证 500指数增强 基金主代码 009608 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 10月 15日 报告期末基金份额总额 357,445,823.62份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指 数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法及基 本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制， 力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基 金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进 行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风 险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%＋银行活期存款利率 (税后) ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于 混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发中证 500指数增强 A 广发中证 500指数增强 C 下属分级基金的交易代 码 009608 009609 报告期末下属分级基金 的份额总额 284,564,313.05份 72,881,510.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 15日（基金合同生效日）-2020 年 12月 31日) 广发中证 500指数增 强 A 广发中证 500指数增 强 C 1.本期已实现收益 3,642,493.32 554,267.19 2.本期利润 4,660,511.18 1,594,016.03 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 0.0140 0.0132 4.期末基金资产净值 288,787,239.79 73,897,677.59 5.期末基金份额净值 1.0148 1.0139 注：（1）本基金合同生效日为 2020年 10月 15日，至披露时点不满一季度。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证 500指数增强 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效起 至今 1.48% 0.79% -2.04% 1.02% 3.52% -0.23% 2、广发中证 500指数增强 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效起 至今 1.39% 0.79% -2.04% 1.02% 3.43% -0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 广发中证 500指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 10月 15日至 2020年 12月 31日) 1、广发中证 500指数增强 A： 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 2、广发中证 500指数增强 C： 注：（1）本基金合同生效日期为 2020年 10月 15日，至披露时点未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建 仓期。 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 赵 杰 本基金的基金经理；广发 沪深 300指数增强型发起 式证券投资基金的基金 经理；广发百发大数据策 略价值灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理；广发百发大数据策略 精选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理 2020- 10-15 - 13年 赵杰先生，理学硕士，持有 中国证券投资基金业从业 证书。曾任申银万国证券股 份有限公司证券投资部量 化研究员、量化投资经理， 太平资产管理有限公司量 化投资部量化投资经理，广 发基金管理有限公司权益 投资二部量化研究员、量化 投资部量化研究员、广发对 冲套利定期开放混合型发 起式证券投资基金基金经 理(自 2019年 3月 29日至 2020年 5月 6日)、广发量 化多因子灵活配置混合型 证券投资基金基金经理(自 2019 年 3 月 29 日至 2020 年 5月 6日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内的基金投资策略和运作分析 四季度中证 500指数整体偏震荡。10月初受国庆假期外盘上涨、9月社融再 超预期等影响，市场上涨，之后“货币总闸门”再次重提，市场对流动性政策收紧 的预期增强，整体震荡下跌。11 月初美国大选虽有波折，但最终民主党候选人 拜登基本确定当选，同时海外新冠疫苗研发取得较大进展，全球市场出现了风险 事件落地、经济恢复正常化下风险偏好上升的交易模式，北上资金加速流入，A 股市场上涨。月中虽然有永煤信用债违约的事件，但也未显著冲击股票市场。12 月陆续召开中央政治局会议及中央经济工作会议，分析和定调 2021年经济工作， 指出要科学精准实施宏观政策，不急转弯；同时在 12 月底中欧投资协定谈判完 成，市场反应积极，指数在年末有所上涨。 本报告期内，本基金在建仓期内稳步完成建仓，之后仓位保持稳定，利用量 化多因子模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡 配置，获取了一定的超额收益。同时为控制跟踪误差，模型控制在行业、市值等 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 风险因子上的暴露。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 1.48%，C类基金份额净值 增长率为 1.39%，同期业绩比较基准收益率为-2.04%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 341,671,316.08 93.16 其中：股票 341,671,316.08 93.16 2 固定收益投资 217,500.00 0.06 其中：债券 217,500.00 0.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,016,046.93 6.28 7 其他资产 1,847,738.65 0.50 8 合计 366,752,601.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 B 采矿业 20,436,520.00 5.63 C 制造业 173,450,151.55 47.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,839,070.00 1.06 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,599,392.46 1.54 G 交通运输、仓储和邮政业 13,058,248.00 3.60 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,220,878.00 2.82 J 金融业 18,828,270.00 5.19 K 房地产业 4,569,863.00 1.26 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,921,328.00 2.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,494,356.00 2.34 R 文化、体育和娱乐业 11,788,095.78 3.25 S 综合 - - 合计 279,206,172.79 76.98 5.2.1.2 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,391,786.00 0.38 C 制造业 40,223,309.53 11.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,022,377.00 2.76 G 交通运输、仓储和邮政业 1,131,580.00 0.31 H 住宿和餐饮业 - - 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,129,770.62 0.86 J 金融业 - - K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,717,579.00 1.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,733,114.00 0.75 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 106,652.00 0.03 合计 62,465,143.29 17.22 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 600563 法拉电子 92,101 9,905,462.55 2.73 2 603882 金域医学 66,300 8,494,356.00 2.34 3 300274 阳光电源 114,725 8,292,323.00 2.29 4 000686 东北证券 800,800 7,863,856.00 2.17 5 600339 中油工程 2,310,500 7,116,340.00 1.96 6 603568 伟明环保 354,800 6,716,364.00 1.85 7 601928 凤凰传媒 1,033,266 6,540,573.78 1.80 8 002372 伟星新材 343,332 6,420,308.40 1.77 9 601000 唐山港 2,469,600 6,124,608.00 1.69 10 000937 冀中能源 1,439,000 5,986,240.00 1.65 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 资产净 值比例 (％) 1 603129 春风动力 29,600 5,156,024.00 1.42 2 600051 宁波联合 530,800 4,729,428.00 1.30 3 600814 杭州解百 797,800 4,459,702.00 1.23 4 000048 京基智农 188,100 4,307,490.00 1.19 5 002763 汇洁股份 471,540 3,465,819.00 0.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 217,500.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 217,500.00 0.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 113615 金诚转债 1,850 185,000.00 0.05 2 128142 新乳转债 325 32,500.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IC2103 IC2103 1.00 1,250,280.00 27,720.00 买入股指期 货多头合约 是为了更有 效地进行流 动性管理。 公允价值变动总额合计（元） 27,720.00 股指期货投资本期收益（元） 682,330.10 股指期货投资本期公允价值变动（元） 27,720.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，以套期保值为目的，主要选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约，旨在配合基金日常投资管理需要，以更 有效地跟踪标的指数和进行流动性管理，实现投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 1 存出保证金 308,654.23 2 应收证券清算款 1,417,183.93 3 应收股利 - 4 应收利息 5,094.69 5 应收申购款 116,805.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,847,738.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证500指数增 强A 广发中证500指数增 强C 基金合同生效日基金份额总额 359,645,207.47 159,143,495.57 基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 8,895,908.27 2,919,425.38 减：基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 83,976,802.69 89,181,410.38 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额（份额减少以“-” - - 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 14 填列） 报告期期末基金份额总额 284,564,313.05 72,881,510.57 注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为 2020年 10月 15日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及基金合同等规 定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，本公司就参与存托凭证投 资事宜修订本基金基金合同等法律文件，本次修订对基金份额持有人利益无实质 性不利影响。详情可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗 下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发中证 500 指数增强型证券投资基金募集的文件 （二）《广发中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 广发中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 15 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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