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| 广发趋势优选灵活配置混合A(000215) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2191132 | ||||||||
| 基金代码 | 000215 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发趋势优选灵活配置混合 基金主代码 000215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 11日 报告期末基金份额总额 7,396,340,968.17份 投资目标 主要通过大类资产配置调整，辅以股票优选，追求 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在投资中追求基金资产的长期稳定增长。在 此目标下,本基金在宏观基本面分析的基础上、根据 市场趋势的变化进行股票和债券资产的配置，同 时，本基金通过实施“行业优选积极轮换”并精选股 票的策略，实现“资本增值”目标。 业绩比较基准 沪深 300指数×50％＋中证全债指数×50％ 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收 益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金，高 于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发趋势优选灵活配置 混合 A 广发趋势优选灵活配置 混合 C 下属分级基金的交易代 码 000215 008127 报告期末下属分级基金 的份额总额 6,290,001,386.73份 1,106,339,581.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 广发趋势优选灵活配 置混合 A 广发趋势优选灵活配 置混合 C 1.本期已实现收益 108,219,476.42 17,923,690.69 2.本期利润 154,351,001.17 25,782,515.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0235 0.0217 4.期末基金资产净值 10,099,265,406.49 1,766,911,544.29 5.期末基金份额净值 1.6056 1.5971 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发趋势优选灵活配置混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.51% 0.17% 7.36% 0.50% -5.85% -0.33% 过去六个 月 3.81% 0.23% 12.49% 0.67% -8.68% -0.44% 过去一年 7.69% 0.21% 15.25% 0.70% -7.56% -0.49% 过去三年 22.41% 0.30% 25.51% 0.66% -3.10% -0.36% 过去五年 48.50% 0.29% 32.50% 0.62% 16.00% -0.33% 自基金合 同生效起 至今 107.45% 0.52% 81.27% 0.73% 26.18% -0.21% 2、广发趋势优选灵活配置混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.41% 0.17% 7.36% 0.50% -5.95% -0.33% 过去六个 月 3.61% 0.23% 12.49% 0.67% -8.88% -0.44% 过去一年 7.28% 0.21% 15.25% 0.70% -7.97% -0.49% 自基金合 同生效起 至今 9.64% 0.20% 19.20% 0.66% -9.56% -0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 9月 11日至 2020年 12月 31日) 1、广发趋势优选灵活配置混合 A： 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 2、广发趋势优选灵活配置混合 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 任职 日期 离任日 期 谭昌杰 本基金的基 金经理；广发 聚安混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发聚宝 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发恒隆一年 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理；广发恒 通六个月持 有期混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发恒悦 债券型证券 投资基金的 基金经理；广 发恒誉混合 型证券投资 基金的基金 经理 2015- 01-29 - 13年 谭昌杰先生，经济学硕士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任广发基金管理有限 公司固定收益部研究员、广发 季季利理财债券型证券投资 基金基金经理(自 2014年 9月 29日至 2015年 4月 30日)、 广发双债添利债券型证券投 资基金基金经理(自 2012 年 9 月 20日至 2015年 5月 27日)、 广发集鑫债券型证券投资基 金基金经理(自 2014年 1月 27 日至 2015 年 5 月 27 日)、广 发钱袋子货币市场基金基金 经理(自 2014 年 1 月 10 日至 2015年 7月 24日)、广发天天 利货币市场基金基金经理(自 2014年 1月 27日至 2015年 7 月 24日)、广发聚康混合型证 券投资基金基金经理(自 2015 年 6月 1日至 2016年 10月 24 日)、广发安泽回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理(自2016年6月17日至2016 年 11 月 17 日)、广发天天红 发起式货币市场基金基金经 理(自 2013 年 10 月 22 日至 2017年 10月 31日)、广发安 泽回报纯债债券型证券投资 基金基金经理(自 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 22 日)、广发稳安保本混合型证 券投资基金基金经理(自 2016 年 2月 4日至 2019年 2月 14 日)、广发鑫源灵活配置混合 型证券投资基金基金经理(自 2016 年 11 月 2 日至 2019 年 12月 23日)、广发汇瑞 3个月 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理(自 2018年 10月 16日至 2019年 12月 23 日)、广发景祥纯债债券型证 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 券投资基金基金经理(自 2018 年 10月 18日至 2019年 12月 23 日)、广发景源纯债债券型 证券投资基金基金经理 (自 2018年 10月 18日至 2019年 12月 23日)、广发稳安灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理(自 2019 年 2 月 15 日至 2020年 1月 7日)、广发集瑞 债券型证券投资基金基金经 理(自 2018 年 10 月 18 日至 2020年 4月 20日)、广发景华 纯债债券型证券投资基金基 金经理(自 2018年 10月 18日 至 2020 年 5 月 28 日)、广发 汇立定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理 (自 2019年 5月 21日至 2020年 5 月 28日)、广发理财年年红债 券型证券投资基金基金经理 (自 2012年 7月 19日至 2020 年 6月 12日)、广发聚泰混合 型证券投资基金基金经理(自 2019年 5月 21日至 2020年 7 月 1日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，经济基本面持续回暖，出口数据呈现加速态势。以社融为代表的信用条 件高位震荡，而资金面在信用事件冲击后由相对偏紧转为宽松。资本市场方面，债市 收益率先上后下，收益率曲线先平后陡。受到信用事件冲击的影响，信用利差走阔， 并带动债性转债下跌。股票市场波动性有所加大，呈现多元化的结构性机会，新能源、 白酒、军工等板块贡献了显著的超额收益。 本组合维持短久期操作，12月尝试性加仓中长期限利率债，组合久期控制在 1.5 年以内。股票方面，部分持仓品种在 4季度有所回调，经过止损后，组合仓位有所下 降。组合行业板块相对分散，基于估值和景气度的考虑，本季度加大了建筑装饰、化 工、军工等板块的配置力度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 1.51%，C类基金份额净值增长 率为 1.41%，同期业绩比较基准收益率为 7.36%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,541,403,363.65 12.80 其中：股票 1,541,403,363.65 12.80 2 固定收益投资 10,196,580,629.86 84.69 其中：债券 9,507,347,829.86 78.96 资产支持证券 689,232,800.00 5.72 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 38,000,000.00 0.32 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 103,716,104.33 0.86 7 其他资产 160,840,201.37 1.34 8 合计 12,040,540,299.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 48,308,000.00 0.41 C 制造业 1,014,516,715.47 8.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 31,698,123.27 0.27 F 批发和零售业 108,462,235.97 0.91 G 交通运输、仓储和邮政业 34,817,631.38 0.29 H 住宿和餐饮业 27,578,997.40 0.23 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,040,712.46 0.13 J 金融业 79,843,435.01 0.67 K 房地产业 51,446,082.54 0.43 L 租赁和商务服务业 58,401,000.00 0.49 M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 42,922,780.95 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 28,352,000.00 0.24 S 综合 - - 合计 1,541,403,363.65 12.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002080 中材科技 2,200,000 53,196,000.00 0.45 2 002648 卫星石化 2,131,060 52,551,939.60 0.44 3 601899 紫金矿业 5,200,000 48,308,000.00 0.41 4 002867 周大生 1,850,000 47,754,500.00 0.40 5 000725 京东方 A 7,400,000 44,400,000.00 0.37 6 002179 中航光电 550,030 43,061,848.70 0.36 7 002027 分众传媒 4,200,000 41,454,000.00 0.35 8 000028 国药一致 900,077 41,223,526.60 0.35 9 601233 桐昆股份 2,000,000 41,180,000.00 0.35 10 688008 澜起科技 494,151 39,977,234.88 0.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 779,221,000.00 6.57 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 其中：政策性金融债 639,113,000.00 5.39 4 企业债券 4,266,754,500.00 35.96 5 企业短期融资券 70,105,000.00 0.59 6 中期票据 4,383,383,000.00 36.94 7 可转债（可交换债） 7,884,329.86 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,507,347,829.86 80.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 102001006 20中铁股 MTN003 1,800,000 177,858,000. 00 1.50 2 101754014 17恒健 MTN001 1,500,000 153,330,000. 00 1.29 3 101900971 19中交建 MTN002 1,500,000 151,155,000. 00 1.27 4 1282205 12中船 MTN1 1,400,000 144,046,000. 00 1.21 5 200309 20进出 09 1,400,000 139,972,000. 00 1.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比（%） 1 138740 兴恒 1A 800,000 79,920,000.00 0.67 2 168436 惠盈 01A 800,000 79,688,000.00 0.67 3 137000 信借 05A 600,000 60,090,000.00 0.51 4 137188 至合 3A1 400,000 40,132,000.00 0.34 5 138590 链融 23A2 400,000 40,104,000.00 0.34 6 137222 中借 05A 400,000 40,100,000.00 0.34 7 138964 国链 21A1 400,000 40,092,000.00 0.34 8 169249 至臻 03A1 400,000 40,016,000.00 0.34 9 138553 厚德 02A 300,000 30,120,000.00 0.25 10 138943 鹏程 5A1 300,000 30,072,000.00 0.25 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 583,192.61 2 应收证券清算款 259,914.23 3 应收股利 - 4 应收利息 139,411,188.92 5 应收申购款 20,585,905.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 160,840,201.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 净值比例(%) 1 127007 湖广转债 2,729,060.30 0.02 2 110038 济川转债 879,481.00 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002648 卫星石化 52,551,939.60 0.44 非公开发 行流通受 限 2 002867 周大生 30,432,000.00 0.26 大宗买入 流通受限 3 688008 澜起科技 23,886,000.00 0.20 大宗买入 流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发趋势优选灵活 配置混合A 广发趋势优选灵活 配置混合C 报告期期初基金份额总额 6,451,118,741.16 1,195,638,411.82 报告期期间基金总申购份额 1,406,617,833.04 444,438,562.46 减：报告期期间基金总赎回份额 1,567,735,187.47 533,737,392.84 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,290,001,386.73 1,106,339,581.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 14 情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及基金合同等规定，经与 基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，本公司就参与存托凭证投资事宜修订本 基金基金合同等法律文件，本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。详情 可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金调整投资范 围并相应修订基金合同等法律文件的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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