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| 国联智选对冲3个月定开混合(008848) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2191103 | ||||||||
| 基金代码 | 008848 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月21日 中融智选对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融智选对冲3个月定开混合 基金主代码 008848 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年04月03日 报告期末基金份额总额 10,000,000.00份 投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用 包括市场中性策略在内的多种绝对收益策略， 在严格的风险管理下，追求基金资产长期稳健 增值。 投资策略 1、资产配置策略； 2、多头股票投资策略； 3、对冲工具投资策略； 4、其他绝对收益策略； 5、股票期权投资策略； 6、债券投资策略； 7、国债期货投资策略； 8、可转换债券投资策略； 9、现金管理策略； 10、资产支持证券投资策略。 中融智选对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 3 业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准 利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，主要采用追求绝 对收益的市场中性策略，使用股指期货对冲市 场风险，使得收益波动与股票市场相关性较低。 相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期 风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决 于基金投资策略的有效性。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日） 1.本期已实现收益 214,440.13 2.本期利润 214,850.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0215 4.期末基金资产净值 10,006,497.67 5.期末基金份额净值 1.0006 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.19% 0.21% 0.89% 0.01% 1.30% 0.20% 过去六个月 0.08% 0.26% 1.79% 0.01% -1.71% 0.25% 自基金合同生效起至 0.06% 0.23% 2.65% 0.01% -2.59% 0.22% 中融智选对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 4 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 赵菲 中融中证银行指数证券投 资基金（LOF）、中融国证 钢铁行业指数分级证券投 资基金、中融中证煤炭指 数分级证券投资基金、中 融央视财经50交易型开放 2020- 04-08 - 12 赵菲先生，中国国籍，毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业，研究生、 硕士学位，具有基金从业 资格，证券从业年限12年。 2008年8月至2011年5月曾 中融智选对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 5 式指数证券投资基金、中 融央视财经50交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金、中融中证500交易型 开放式指数证券投资基 金、中融中证500交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金、中融智选对冲策 略3个月定期开放灵活配 置混合型发起式证券投资 基金、中融智选红利股票 型证券投资基金的基金经 理及指数投资部总经理。 任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总 部投资经理；2011年5月至 2012年11月曾任嘉实基金 管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理 。201 2年11月加入中融基金管 理有限公司，现任指数投 资部总经理职位。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 中融智选对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期，本基金坚持以基本面因子为核心构建多因子选股模型，严格控制多头组 合的行业偏离和风格偏离，并结合对市场的研判，力求通过精细化管理获取稳健的绝对 收益。本基金采用的多因子选股模型主要选取低估值、高成长、高盈利、高质量等基本 面因子，并辅以动量反转、波动率等市场类因子，精选基本面优质的个股作为主要的投 资标的，在有效控制跟踪误差的前提下，力求持续获得相对基准的超额收益。 四季度，估值、质量因子的有效性整体表现较为稳定，年底12月份成长、盈利因子 在经历一个多月的回撤后又表现十分优异，四季度市场整体也表现出明显的动量特征， 本基金在因子的配置上适应了市场变化，多头组合的超额收益表现良好。 同时，在市场情绪有较大波动的市场环境中，本基金积极参与和把握基差水平巨幅 波动带来的期限套利机会。此外，还积极把握指数成分调整、新股及可转债申购等确定 性增强机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融智选对冲3个月定开混合基金份额净值为1.0006元，本报告期内， 基金份额净值增长率为2.19%，同期业绩比较基准收益率为0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续20个工作日份额持有人数不满200人和基金资产低于 5000万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,600,000.00 95.08 其中：买断式回购的买入 - - 中融智选对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 7 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 472,188.10 4.68 8 其他资产 24,612.80 0.24 9 合计 10,096,800.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产0.00元，占基金资产净值的比例为0.00%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值0.00元，占基金资产净值的比例为0.00%，空头 合约市值占股票资产的比例为0.00%。 中融智选对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 8 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为315,381.60元，公允价值变动 损益为410.75元。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情景。 5.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,335.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,277.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,612.80 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - 中融智选对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 9 “-”填列） 报告期期末基金份额总额 10,000,000.00 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 100.00 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00% 三年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 1 20201001-20201231 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 100.00% 中融智选对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 10 构 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金募集的文件 （2）《中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金 合同》 （3）《中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募 说明书》 （4）《中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管 协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2021年01月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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