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| 嘉实致元42个月定期债券(007589) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2190906 | ||||||||
| 基金代码 | 007589 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实致元 42个月定期债券 基金主代码 007589 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 5日 报告期末基金份额总额 2,230,423,199.53份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争在 本金安全的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 在封闭期内，本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则 下，采用买入并持有到期策略构建投资组合，投资于剩余期限（或回 售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金投资含回 售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的 时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权 而不得持有至到期日。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在 封闭期内不会发生变化。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计 准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。具体包括 如下策略：类属配置策略、信用债券投资策略（个别债券选择、行业 配置、信用风险控制措施）、杠杆投资策略、国债期货投资策略、资 产支持证券投资策略、现金管理策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投 资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配 置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 3页 共 10页 求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合全价（3-5年）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于 股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 1.本期已实现收益 17,378,254.79 2.本期利润 17,378,254.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 4.期末基金资产净值 2,254,824,996.81 5.期末基金份额净值 1.0109 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除资产减值损失和相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.77% 0.01% 0.65% 0.05% 0.12% -0.04% 过去六个月 2.04% 0.02% -1.08% 0.07% 3.12% -0.05% 过去一年 3.86% 0.02% -0.42% 0.10% 4.28% -0.08% 自基金合同 生效起至今 5.06% 0.02% 0.26% 0.09% 4.80% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 4页 共 10页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 崔思维 本基金、嘉实中证中期国债 ETF、 嘉实中证金边中期国债 ETF联 接、嘉实稳泽纯债债券、嘉实稳 荣债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉 实商业银行精选债券、嘉实中债 3-5年国开债指数、嘉实彭博国 开债 1-5年指数基金经理 2019年 8月 6 日 - 9年 2011年7月加入嘉实 基金管理有限公司， 曾任产品管理部产 品经理，现任固收投 研体系基金经理。硕 士研究生，具有基金 从业资格。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 （3）本基金基金经理崔思维女士因休产假超过 30日，在其休假期间，本基金由基金经理王 立芹女士代为履行基金经理职责。该事项已于 2020年 12月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、嘉实基金管理有限公司网站（http://www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 5页 共 10页 网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上进行了披露。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度经济延续修复逻辑。受益于海外大规模货币及财政刺激政策的实施，以及海外疫情复 发导致的停工，海外需求修复快于供给，国内出口继续保持强势，出口增速已经明显超过疫情前 水平。国内方面，地产和基建维持韧性，消费平稳复苏，出口强势拉动工业企业利润改善并带动 制造业投资明显反弹。 受信用风险爆发的影响，政策在四季度边际上有所调整。11月信用风险爆发之前，货币政策 延续前期中性偏紧的态度，回笼上半年投放的超额流动性，打击资金空转套利，压降银行结构性 存款，引发同业存单利率快速上行。在此期间，经济基本面复苏势头较强，加上货币政策边际收 紧，利率债供给高峰等利空因素共振，债券收益率出现明显上行，中短端上行 20-30bp，长端上 行 10-15bp。11月信用风险爆发后，为防止风险无序扩散，货币政策边际转松，公开市场投放力 度明显加大。12月中央政治局会议定调 2021年政策“不急转弯”，也进一步坚定了市场对货币 政策温和的预期。期间虽然经济仍表现出复苏势头，但市场预期已较为充分，加上资金利率中枢 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 6页 共 10页 下行，供给压力减弱等因素影响，债券市场收益率出现明显下行，利率曲线呈现陡峭变化。 报告期内，本基金坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则，采用买入并持有到期策略构建投 资组合，持仓以中高等级信用债为主，保持较高的杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0109元；本报告期基金份额净值增长率为 0.77%，业绩 比较基准收益率为 0.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,940,383,450.49 97.68 其中：债券 3,938,383,450.49 97.63 资产支持证券 2,000,000.00 0.05 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,456,775.68 0.75 8 其他资产 63,196,260.55 1.57 9 合计 4,034,036,486.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 7页 共 10页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 272,302,078.95 12.08 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,465,032,475.32 64.97 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,201,048,896.22 97.62 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,938,383,450.49 174.66 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 155351 19兴杭 01 1,000,000 101,086,836.66 4.48 2 101900804 19天津轨交 MTN002 1,000,000 100,845,428.63 4.47 3 101900152 19川能投 MTN001 1,000,000 100,423,156.10 4.45 4 101900910 19粤铁建 MTN002 1,000,000 100,339,082.98 4.45 5 101901141 19广州国资 MTN001 1,000,000 100,072,508.71 4.44 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 165867 威新 05优 20,000 2,000,000.00 0.09 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 8页 共 10页 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,730.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 63,192,529.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,196,260.55 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 9页 共 10页 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,230,423,199.53 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,230,423,199.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020/10/01 至 2020/12/31 500,021,500.00 - - 500,021,500.00 22.42 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 10页 共 10页 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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