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| 嘉实润和量化定期混合(005166) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2190860 | ||||||||
| 基金代码 | 005166 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 嘉实润和量化定期混合 2020年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实润和量化定期混合 基金主代码 005166 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 9日 报告期末基金份额总额 40,419,355.49份 投资目标 本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略，在严格控制 投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略：本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观 经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变 化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、 公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充 足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场 上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适 当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从 而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。具体包括：资 产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资 策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、资产 支持证券投资策略。 （二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提 下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在 满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总财富指数收益率×70%+中证 500 指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币 嘉实润和量化定期混合 2020年第 4季度报告 第 3页 共 11页 市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 1.本期已实现收益 92,838.98 2.本期利润 551,993.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0137 4.期末基金资产净值 46,615,823.64 5.期末基金份额净值 1.1533 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.20% 0.32% 2.05% 0.35% -0.85% -0.03% 过去六个月 2.32% 0.40% 3.09% 0.41% -0.77% -0.01% 过去一年 8.78% 0.45% 8.90% 0.46% -0.12% -0.01% 自基金合同 生效起至今 15.33% 0.33% 17.37% 0.45% -2.04% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实润和量化定期混合 2020年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘斌 本基金、嘉实腾讯自选股大数 据策略股票、嘉实润泽量化定 期混合基金经理 2018年 2月 9 日 - 14年 曾任长盛基金管理有限 公司金融工程研究员、 高级金融工程研究员、 基金经理、金融工程与 量化投资部总监等职 务。2013年 12月加入嘉 实基金管理有限公司股 票投资部，从事投资、 研究工作，现任量化投 资部总监。博士，具有 基金从业资格。 刘宁 本基金、嘉实增强信用定期债 券、嘉实新起点混合、嘉实新 财富混合、嘉实新起航混合、 嘉实新优选混合、嘉实新趋势 混合、嘉实新思路混合、嘉实 2018年 3月 27 日 - 16年 2004年 5月加入嘉实基 金管理有限公司，曾任 债券专职交易员、年金 组合组合控制员、投资 经理助理、机构投资部 嘉实润和量化定期混合 2020年第 4季度报告 第 5页 共 11页 稳鑫纯债债券、嘉实新添华定 期混合、嘉实新添泽定期混合、 嘉实新添丰定期混合、嘉实新 添辉定期混合、嘉实润泽量化 定期混合、嘉实新添荣定期混 合、嘉实战略配售混合、嘉实 新添康定期混合、嘉实致盈债 券、嘉实新添元定期混合、嘉 实新添益定期混合、嘉实致宁 3个月定开纯债债券、嘉实致 信一年定期纯债债券、嘉实致 嘉纯债债券基金经理 投资经理，现任债券基 金经理。经济学硕士， 具有基金从业资格。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，海外疫情延续甚至出现病毒变异，部分国家再次升级疫情防控措施，国内点状疫 嘉实润和量化定期混合 2020年第 4季度报告 第 6页 共 11页 情多发，虽然疫苗取得重大进展，但短期受制于疫苗接种的一些担忧，实际对风险偏好提升有限； 倍受关注的美国大选、英国脱欧、中欧投资协定相继落地，国际环境不确定性下降，海外制造业 持续复苏，但受疫情冲击速度有所放缓，主要经济体量化宽松仍持续。 国内经济复苏延续且进程好于海外，经济内生动力增强，工业生产持续高增，11月工业增加 值同比增速上升至 7%，刚刚公布的 12月 pmi为 51.9，仍在高位，地产投资和工业生产维持强势， 可选消费和现场服务业继续恢复，表现出供需双强状态，同时 cpi、ppi均录得负值。 政策面：国内货币政策和财政政策继续由宽松向正常化水平回归，季度内呈现边际放松，主 要体现在延续三季度以来持续数月的 MLF加量续作，11月永煤及一系列国企违约事件对信用债市 场冲击明显，市场融资功能下降，央行加大对资金面呵护，债券市场平稳跨年。 权益市场：报告期内，A股市场整体小幅上涨，并突破 7月以来的震荡区间，期间风格出现 明显波动。节奏上看，市场呈现首尾上涨，而中间调整的格局，同时，前期以价值风格主导，后 期则重新转向成长风格。行业方面，有色金属、电气设备、食品饮料、家用电器和汽车等涨幅居 前，商贸、传媒、通信、计算机和建筑等则表现靠后。 债券市场：报告期内先抑后扬，振幅较大，前期在货币政策边际收紧、风险偏好提升等因素 下大幅上行，存单利率远超 MLF利率，后续在资金面宽松及央行投放下回落，信用事件冲击引发 收益率二次冲高，随后走出明显分化行情，利率及中高等级信用债表现优于中低等级信用债。季 度维度国债收益率曲线有不同幅度下行，交易活跃的国开债收益率曲线中短端下行幅度较大，中 低等级信用债面临重定价压力。 报告期内本基金股票投资始终坚持量化投资模型和指数增强策略，在有效控制风险的条件下， 建立股票增强投资组合，同时积极参与新股申购。债券方面，按利率债+高等级信用债为主构建债 券组合，季度初组合维持短久期低杠杆操作，随后增持高等级商业银行金融债以提高静态，永煤 事件后组合通过利率债及中酒期高等级信用债拉长久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1533元；本报告期基金份额净值增长率为 1.20%，业绩 比较基准收益率为 2.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2020-10-01至 2020-12-31；未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报 嘉实润和量化定期混合 2020年第 4季度报告 第 7页 共 11页 告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,032,690.72 25.14 其中：股票 12,032,690.72 25.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 28,533,910.90 59.62 其中：债券 28,533,910.90 59.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 10.45 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,971,559.84 4.12 8 其他资产 319,311.52 0.67 9 合计 47,857,472.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 179,643.00 0.39 B 采矿业 399,719.00 0.86 C 制造业 7,885,692.66 16.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 355,076.00 0.76 E 建筑业 129,456.00 0.28 F 批发和零售业 264,444.00 0.57 G 交通运输、仓储和邮政业 77,563.50 0.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 689,624.16 1.48 J 金融业 770,345.00 1.65 K 房地产业 478,050.00 1.03 L 租赁和商务服务业 217,621.40 0.47 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 374,850.00 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 嘉实润和量化定期混合 2020年第 4季度报告 第 8页 共 11页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 41,136.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 169,470.00 0.36 S 综合 - - 合计 12,032,690.72 25.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002709 天赐材料 2,400 249,120.00 0.53 2 002013 中航机电 21,300 243,885.00 0.52 3 002390 信邦制药 28,200 239,136.00 0.51 4 300059 东方财富 6,600 204,600.00 0.44 5 000690 宝新能源 27,600 201,480.00 0.43 6 000060 中金岭南 41,200 198,584.00 0.43 7 002557 洽洽食品 3,600 193,860.00 0.42 8 000932 华菱钢铁 40,300 192,634.00 0.41 9 002266 浙富控股 42,600 191,700.00 0.41 10 000725 京东方Ａ 31,600 189,600.00 0.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,986,700.00 27.86 其中：政策性金融债 10,011,000.00 21.48 4 企业债券 4,000,800.00 8.58 5 企业短期融资券 7,502,550.00 16.09 6 中期票据 4,019,600.00 8.62 7 可转债（可交换债） 24,260.90 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 28,533,910.90 61.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200207 20国开 07 100,000 10,011,000.00 21.48 嘉实润和量化定期混合 2020年第 4季度报告 第 9页 共 11页 2 101901455 19国电 MTN004 40,000 4,019,600.00 8.62 3 012002174 20广州国资 SCP002 40,000 4,000,800.00 8.58 4 136164 16中油 01 40,000 4,000,800.00 8.58 5 012003622 20宝钢 SCP022 35,000 3,501,750.00 7.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 嘉实润和量化定期混合 2020年第 4季度报告 第 10页 共 11页 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,752.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 315,559.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 319,311.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 40,419,355.49 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 40,419,355.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 嘉实润和量化定期混合 2020年第 4季度报告 第 11页 共 11页 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 (1)北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公 司 (2)北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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