上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉实增强信用定期债券(000005)  基金公开信息
流水号 2190762
基金代码 000005
公告日期 2021-01-21
编号 2
标题 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告
信息全文 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 1月 21日
嘉实增强信用定期债券 2020年第 4季度报告
第 2页 共 12页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实增强信用定期债券
基金主代码 000005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 8日
报告期末基金份额总额 45,670,078.59份
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以
谋求长期保值增值。
投资策略 本基金为达到控制基金组合风险,实现良好收益率的目标,优先考虑
对短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上(含 AA-级)的其他信用
类固定收益金融工具的配置。同时密切关注经济运行趋势,深入分析
财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期收益率、
波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,在规避基金组合
风险的同时进一步增强基金组合收益。
具体投资策略包括:资产配置策略、信用债券投资策略、杠杆放
大策略、其他债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募
债券投资策略。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
嘉实增强信用定期债券 2020年第 4季度报告
第 3页 共 12页
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)
1.本期已实现收益 301,868.16
2.本期利润 587,875.41
3.加权平均基金份额本期利润 0.0119
4.期末基金资产净值 46,196,065.61
5.期末基金份额净值 1.012
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.30% 0.08% 0.67% 0.01% 0.63% 0.07%
过去六个月 0.55% 0.10% 1.35% 0.01% -0.80% 0.09%
过去一年 3.19% 0.13% 2.71% 0.01% 0.48% 0.12%
过去三年 18.77% 0.10% 8.33% 0.01% 10.44% 0.09%
过去五年 23.86% 0.09% 14.27% 0.01% 9.59% 0.08%
自基金合同
生效起至今
44.82% 0.12% 27.20% 0.01% 17.62% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
嘉实增强信用定期债券 2020年第 4季度报告
第 4页 共 12页

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘宁
本基金、
嘉实新起
点混合、
嘉实新财
富混合、
嘉实新起
航混合、
嘉实新优
选混合、
嘉实新趋
势混合、
嘉实新思
路混合、
嘉实稳鑫
纯债债
券、嘉实
2013年 3月 8

- 16年
2004年 5月加入嘉实基金管理有限公司,
曾任债券专职交易员、年金组合组合控制
员、投资经理助理、机构投资部投资经理,
现任债券基金经理。经济学硕士,具有基
金从业资格。
嘉实增强信用定期债券 2020年第 4季度报告
第 5页 共 12页
新添华定
期混合、
嘉实新添
泽定期混
合、嘉实
新添丰定
期混合、
嘉实新添
辉定期混
合、嘉实
润泽量化
定期混
合、嘉实
润和量化
定期混
合、嘉实
新添荣定
期混合、
嘉实战略
配售混
合、嘉实
新添康定
期混合、
嘉实致盈
债券、嘉
实新添元
定期混
合、嘉实
新添益定
期混合、
嘉实致宁
3个月定
开纯债债
券、嘉实
致信一年
定期纯债
债券、嘉
实致嘉纯
债债券基
金经理
注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
嘉实增强信用定期债券 2020年第 4季度报告
第 6页 共 12页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,海外疫情延续甚至出现病毒变异,部分国家再次升级疫情防控措施,国内点状疫
情多发,虽然疫苗取得重大进展,但短期受制于疫苗接种的一些担忧,实际对风险偏好提升有限;
倍受关注的美国大选、英国脱欧、中欧投资协定相继落地,国际环境不确定性下降,海外制造业
持续复苏,但受疫情冲击速度有所放缓,主要经济体量化宽松仍持续。
国内经济复苏延续且进程好于海外,经济内生动力增强,工业生产持续高增,11月工业增加
值同比增速上升至 7%,刚刚公布的 12月 pmi为 51.9,仍在高位,地产投资和工业生产维持强势,
可选消费和现场服务业继续恢复,表现出供需双强状态,同时 cpi、ppi均录得负值。
政策面上,国内货币政策和财政政策继续由宽松向正常化水平回归,季度内呈现边际放松,
主要体现在延续三季度以来持续数月的 MLF加量续作,11月违约事件对信用债市场冲击明显,市
场融资功能下降,央行加大对资金面呵护,债券市场平稳跨年。
权益市场方面,报告期内上证综指震荡走强并在年底创出反弹新高。结构上顺周期类资产在
四季度整体跑赢;而高估值高久期的成长类资产表现则出现较大幅度分化,新能源和军工板块持
续上涨,高端白酒伴随提价预期继续成为机构资金的抱团主流,而其他景气度一般的二线科技品
嘉实增强信用定期债券 2020年第 4季度报告
第 7页 共 12页
类及必选医药则出现了显著回调。
债券市场在报告期内先抑后扬,振幅较大,前期在货币政策边际收紧、风险偏好提升等因素
下大幅上行,存单利率远超 MLF利率,后续在资金面宽松及央行投放下回落,信用事件冲击引发
收益率二次冲高,随后走出明显分化行情,利率及中高等级信用债表现优于中低等级信用债。季
度维度国债收益率曲线有不同幅度下行,交易活跃的国开债收益率曲线中短端下行幅度较大,中
低等级信用债面临重定价压力。
报告期内,本基金本着稳健操作的原则,平衡类属配置。季度初低配债券资产,低仓位短久
期,中配转债,信用事件后提高债券仓位,拉长组合久期,精选可转债持仓,并对长期看好的品
种进行了转股继续持有。同时积极参与利率债波段交易提升组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.012 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.30%,业绩
比较基准收益率为 0.67%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 454,015.66 0.69
其中:股票 454,015.66 0.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 63,732,670.80 96.65
其中:债券 63,732,670.80 96.65
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 838,962.62 1.27
8 其他资产 912,744.48 1.38
9 合计 65,938,393.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
嘉实增强信用定期债券 2020年第 4季度报告
第 8页 共 12页
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 454,015.66 0.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 454,015.66 0.98
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 601966 玲珑轮胎 6,677 234,830.09 0.51
2 002745 木林森 15,023 219,185.57 0.47
注:报告期末,本基金仅持有上述 2支股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 26,157,800.00 56.62
嘉实增强信用定期债券 2020年第 4季度报告
第 9页 共 12页
其中:政策性金融债 10,057,000.00 21.77
4 企业债券 19,325,240.00 41.83
5 企业短期融资券 6,001,600.00 12.99
6 中期票据 8,835,800.00 19.13
7 可转债(可交换债) 3,412,230.80 7.39
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 63,732,670.80 137.96
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 200212 20国开 12 100,000 10,057,000.00 21.77
2 1928005
19浦发银行
小微债 01
40,000 4,036,400.00 8.74
3 1828016
18民生银行
01
40,000 4,032,400.00 8.73
4 155296 19西南 01 40,000 4,027,200.00 8.72
5 136623 16国君 G4 40,000 4,004,800.00 8.67
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
嘉实增强信用定期债券 2020年第 4季度报告
第 10页 共 12页
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
(1)2020 年 8 月 11 日, 中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚信息公开
表(沪银保监银罚决字〔2020〕12 号),对上海浦东发展银行股份有限公司 2013 年至 2018 年存
在的未按专营部门制规定开展同业业务、未按规定进行贷款资金支付管理与控制、银行承兑汇票
业务保证金来源审核未尽职等违规行为,于 2020年 8月 10日作出行政处罚决定,责令改正并处
罚款共计 2100万元。
2020年 2月 14日,中国人民银行发布银罚字【2020】1号,于 2020年 2月 10日对中国民生
银行股份有限公司作出行政处罚决定,因其未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户
身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,
处以 2360万元罚款。2020年 7月 14日,根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表
(银保监罚决字〔2020〕43 号),对中国民生银行股份有限公司违反宏观调控政策,违规为房地
产企业缴纳土地出让金提供融资;为“四证”不全的房地产项目提供融资等违法违规事实,因违
反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第二十一条、第四十六条第(一)、(五)项,
《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五十五条、第七十四条规定和相关审慎经营规则,
没收违法所得 296.47万元,罚款 10486.47万元,罚没合计 10782.94万元。
本基金投资于“19浦发银行小微债 01(1928005)”、“18民生银行 01(1828016)”的决策程
序说明:基于对 19浦发银行小微债 01、18民生银行 01的信用分析以及二级市场的判断,本基金
投资于“19浦发银行小微债 01”、“18民生银行 01”债券的决策流程,符合公司投资管理制度的
相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,885.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
嘉实增强信用定期债券 2020年第 4季度报告
第 11页 共 12页
4 应收利息 910,858.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 912,744.48
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 132011 17浙报 EB 1,558,270.00 3.37
2 113011 光大转债 385,266.80 0.83
3 113509 新泉转债 135,169.80 0.29
4 113013 国君转债 132,622.80 0.29
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 50,745,006.27
报告期期间基金总申购份额 60,439.73
减:报告期期间基金总赎回份额 5,135,367.41
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 45,670,078.59
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
嘉实增强信用定期债券 2020年第 4季度报告
第 12页 共 12页
8.1 备查文件目录
(1) 中国证监会核准嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按
工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司
2021年 1月 21日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶