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| 平安惠金定开债券A(003024) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2190459 | ||||||||
| 基金代码 | 003024 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安惠金定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 平安惠金定开债 2020年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 01月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安惠金定开债 基金主代码 003024 基金运作方式 契约型、定期开放式。本基金以定期开放的方式运作， 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的 封闭期为基金合同生效日或首个开放期结束之日次日至 3个月后的对应日前一日的期间，以此类推。每一个封 闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自 封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五个工作 日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 基金合同生效日 2016年 11月 2日 报告期末基金份额总额 1,177,883,517.78份 投资目标 在严格控制风险，及谨慎控制组合净值波动率的前提下， 本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 封闭期投资策略：本基金在资产配置层面主要通过对宏 观经济变量（包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水 平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率 曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判 断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券 （现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收 益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠 杆率水平。同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位 情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价 值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券 平安惠金定开债 2020年第 4季度报告 第 3页 共 11页 组合，以期增强基金资产的获利能力。开放期投资策略： 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资 人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动 性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安惠金定开债 A 平安惠金定开债 C 下属分级基金的交易代码 003024 006717 报告期末下属分级基金的份额总额 205,214,625.07份 972,668,892.71份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 平安惠金定开债 A 平安惠金定开债 C 1.本期已实现收益 -464,891.00 -4,046,344.06 2.本期利润 841,267.75 3,393,960.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0024 4.期末基金资产净值 239,894,898.93 1,134,669,194.72 5.期末基金份额净值 1.1690 1.1666 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安惠金定开债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.39% 0.06% 1.31% 0.05% -0.92% 0.01% 平安惠金定开债 2020年第 4季度报告 第 4页 共 11页 过去六个月 0.35% 0.07% 0.52% 0.07% -0.17% 0.00% 过去一年 2.15% 0.08% 3.05% 0.10% -0.90% -0.02% 过去三年 15.06% 0.07% 17.72% 0.08% -2.66% -0.01% 自基金合同 生效起至今 16.90% 0.07% 14.67% 0.08% 2.23% -0.01% 平安惠金定开债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.37% 0.06% 1.31% 0.05% -0.94% 0.01% 过去六个月 0.32% 0.07% 0.52% 0.07% -0.20% 0.00% 过去一年 2.06% 0.07% 3.05% 0.10% -0.99% -0.03% 自基金合同 生效起至今 7.50% 0.06% 8.84% 0.08% -1.34% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安惠金定开债 2020年第 4季度报告 第 5页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2016年 11月 2日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定； 3、本基金于 2018年 12月 05日在原有份额上增设 C类份额。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 田元强 平安惠金 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理 2020年 8月 25 日 - 7年 田元强先生，西安交通大学工商管理硕 士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信 用评级部分析师、生命保险资产管理有限 公司信用评估部分析师、中国中投证券有 限责任公司研究总部分析员。2016年 11 月加入平安基金管理有限公司，曾任固定 收益投资中心固定收益高级研究员。现担 任平安交易型货币市场基金、平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金、 平安日增利货币市场基金、平安如意中短 债债券型证券投资基金、平安合信 3个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、平 平安惠金定开债 2020年第 4季度报告 第 6页 共 11页 安惠金定期开放债券型证券投资基金、平 安合锦定期开放债券型发起式证券投资 基金、平安惠铭纯债债券型证券投资基金 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，经济延续修复，在逐步向潜在增速靠拢，但复苏斜率逐步放缓。为维护经济复苏势 头，央行货币政策相对呵护，尤其是 12月及以后。在此背景下，债市收益率震荡下行，长端受制 于经济复苏下行幅度相对有限，但中短端下行明显。报告期内，本基金的投资操作相对稳健，根 据市场情况动态调整杠杆、久期水平，同时积极寻找一二级市场错误定价的投资机会，在兼顾安 平安惠金定开债 2020年第 4季度报告 第 7页 共 11页 全性、流动性和收益性的情况下，本基金净值有所增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安惠金定开债 A的基金份额净值为 1.1690元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.39%，截至本报告期末平安惠金定开债 C的基金份额净值为 1.1666元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.37%，同期业绩比较基准收益率为 1.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,152,748,709.35 92.76 其中：债券 2,152,748,709.35 92.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 91,000,336.50 3.92 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 46,640,577.25 2.01 8 其他资产 30,385,197.17 1.31 9 合计 2,320,774,820.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 平安惠金定开债 2020年第 4季度报告 第 8页 共 11页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 100,868,700.00 7.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,074,000.00 0.73 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 665,277,742.20 48.40 5 企业短期融资券 505,276,800.00 36.76 6 中期票据 831,821,000.00 60.52 7 可转债（可交换债） 39,430,467.15 2.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,152,748,709.35 156.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 163854 20中租 S1 1,050,000 105,136,500.00 7.65 2 012003907 20中电投 SCP031 1,030,000 103,020,600.00 7.49 3 012003774 20国药控股 SCP008 1,020,000 102,061,200.00 7.42 4 101800466 18锡产业 MTN003 1,000,000 101,160,000.00 7.36 5 019640 20国债 10 1,010,000 100,868,700.00 7.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，选择流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。 平安惠金定开债 2020年第 4季度报告 第 9页 共 11页 本基金投资基础资产为国债的国债期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性 管理和套期保值为投资目标。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 TF2103 TF2103 -30 -29,943,000.00 3,000.00 - TS2103 TS2103 -25 -50,195,000.00 12,500.00 - 公允价值变动总额合计（元） 15,500.00 国债期货投资本期收益（元） 41,450.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 15,500.00 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的 业务规则，且对基金的总体风险相对可控。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,180,928.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,203,054.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 1,213.97 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,385,197.17 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 平安惠金定开债 2020年第 4季度报告 第 10页 共 11页 比例（%） 1 113556 至纯转债 7,125,244.00 0.52 2 123038 联得转债 6,221,490.00 0.45 3 128112 歌尔转 2 3,118,635.00 0.23 4 123048 应急转债 3,055,920.00 0.22 5 123022 长信转债 2,892,400.00 0.21 6 123025 精测转债 2,369,145.00 0.17 7 123044 红相转债 2,218,720.00 0.16 8 128075 远东转债 1,961,120.00 0.14 9 127005 长证转债 1,944,768.75 0.14 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安惠金定开债 A 平安惠金定开债 C 报告期期初基金份额总额 308,799,729.47 1,756,651,975.67 报告期期间基金总申购份额 316,969.90 11,944,170.27 减:报告期期间基金总赎回份额 103,902,074.30 795,927,253.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 205,214,625.07 972,668,892.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 平安惠金定开债 2020年第 4季度报告 第 11页 共 11页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安惠金定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同 （3）平安惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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