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| 招商中证白酒指数分级(16172D) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2188115 | ||||||||
| 基金代码 | 16172D | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021年 1月 21日 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商中证白酒指数分级 场内简称 白酒分级 基金主代码 161725 交易代码 161725 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 27日 报告期末基金份额总 额 34,016,203,926.88份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化 的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收 益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基 准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金以中证白酒指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指 数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化 投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权 重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。基金管理人将对成份股的 流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用基本面替代 策略、相关性检验策略构造替代股组合。本基金管理人每日跟踪基 金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的 实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原 因，并优化跟踪偏离度管理方案。可运用股指期货，以提高投资效 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 率更好地达到本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证白酒指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税 后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 招商中证白酒 A 招商中证白酒 B 招商中证白酒指数分 级 下属分级基金的场内 简称 白酒 A 白酒 B 白酒分级 下属分级基金的交易 代码 150269 150270 161725 报告期末下属分级基 金的份额总额 - - 34,016,203,926.88份 下属分级基金的风险 收益特征 招商中证白酒A份额 具有低风险、收益相 对稳定的特征。 招商中证白酒 B份额 具有高风险、高预期 收益的特征。 本基金为股票型基 金，具有较高风险、 较高预期收益的特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日－2020年 12月 31日） 1.本期已实现收益 2,321,625,084.05 2.本期利润 12,628,455,895.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.4954 4.期末基金资产净值 48,526,440,275.87 5.期末基金份额净值 1.4266 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 48.81% 1.90% 49.99% 1.92% -1.18% -0.02% 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 过去六个月 81.90% 2.08% 82.00% 2.11% -0.10% -0.03% 过去一年 113.34% 2.03% 111.91% 2.07% 1.43% -0.04% 过去三年 203.89% 2.05% 193.97% 2.07% 9.92% -0.02% 过去五年 512.63% 1.90% 475.90% 1.91% 36.73% -0.01% 自基金合同 生效起至今 441.97% 2.04% 424.61% 2.02% 17.36% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 侯昊 本基金 基金经 理 2017年 8 月 22日 - 11 男，硕士。2009年 7月加入招商基金管 理有限公司，曾任风险管理部风控经理， 量化投资部助理投资经理、投资经理， 现任量化投资部副总监兼招商中证白酒 指数分级证券投资基金、招商国证生物 医药指数分级证券投资基金、招商深证 100指数证券投资基金、招商央视财经 50指数证券投资基金、招商中证大宗商 品股票指数证券投资基金（LOF）、招商 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 中证煤炭等权指数分级证券投资基金、 招商中证银行指数分级证券投资基金基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过三次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济仍处于修复期，货币政策相对宽松。报告期内 A 股从行业来看， 有色金属、电气设备、食品饮料、家用电器、汽车等行业板块涨幅较大，商业贸易、传媒、 通信、计算机、建筑装饰等行业板块跌幅相对较大。本基金的基准指数中证白酒指数报告 期内上涨上涨 53.12%。 报告期内，本基金股票仓位维持在 94%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 48.81%，同期业绩基准增长率为 49.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 45,762,945,941.71 89.69 其中：股票 45,762,945,941.71 89.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 129,915,000.00 0.25 其中：债券 129,915,000.00 0.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,314,774,373.54 8.46 8 其他资产 818,085,878.78 1.60 9 合计 51,025,721,194.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 45,725,343,520.98 94.23 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 45,725,343,520.98 94.23 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 32,164,438.92 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 20,340.43 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 501,695.00 0.00 J 金融业 4,729,143.84 0.01 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 81,910.21 0.00 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 63,945.27 0.00 S 综合 - - 合计 37,602,420.73 0.08 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600809 山西汾酒 18,889,529 7,089,051,338.41 14.61 2 002304 洋河股份 28,882,107 6,815,888,430.93 14.05 3 000568 泸州老窖 29,836,985 6,747,932,527.60 13.91 4 600519 贵州茅台 3,155,321 6,304,331,358.00 12.99 5 000858 五 粮 液 21,116,521 6,162,856,653.85 12.70 6 000860 顺鑫农业 27,924,119 2,025,615,592.26 4.17 7 603369 今世缘 33,856,377 1,942,678,912.26 4.00 8 000799 酒鬼酒 12,362,972 1,934,805,118.00 3.99 9 000596 古井贡酒 6,160,769 1,675,729,168.00 3.45 10 603589 口子窖 19,483,374 1,342,404,468.60 2.77 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 0.05 2 601658 邮储银行 796,578 3,807,642.84 0.01 3 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.00 4 601077 渝农商行 204,778 921,501.00 0.00 5 688180 君实生物 10,617 861,038.70 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 129,915,000.00 0.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,915,000.00 0.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019627 20国债 01 700,000 69,993,000.00 0.14 2 019640 20国债 10 600,000 59,922,000.00 0.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基 金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运 行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的 期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除山西汾酒（证券代码 600809）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2020年 5月 7日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被汾阳市道路 运输管理所处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上 述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,240,326.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,503,809.96 5 应收申购款 808,341,742.54 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 818,085,878.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说 明 1 688981 中芯国际 26,145,239.75 0.05 新股锁定 2 300999 金龙鱼 1,069,545.06 0.00 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商中证白酒 A 招商中证白酒 B 招商中证白酒指数 报告期期初基金份额 总额 109,340,218.00 109,340,219.00 24,977,041,730.42 报告期期间基金总申 购份额 - - 37,686,636,857.47 减：报告期期间基金 总赎回份额 - - 29,013,960,726.23 报告期期间基金拆分 变动份额（份额减少 以"-"填列） -109,340,218.00 -109,340,219.00 366,486,065.22 报告期期末基金份额 总额 - - 34,016,203,926.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人以 2020年 12月 15日为份额折算基准日，对招商中证白酒指数分级份 额的场外份额、场内份额以及招商中证白酒 A份额实施定期份额折算。 2、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人 中国银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，基金管理人于 2020年 12月 2日发布 了《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒 A份额和招商中证白酒 B份额 终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，基金管理人以 2020年 12月 31日为基金份 额折算基准日，对在该日登记在册的招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额办理折算业 务。折算基准日次日（即 2021年 1月 1日）《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》 生效，《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。折算基准日后的第一个 工作日（即 2021年 1月 4日），招商中证白酒 A份额、招商中证白酒 B份额终止上市。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商中证白酒指数分级证券投资基金设立的文件； 3、《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》； 4、《招商中证白酒指数分级证券投资基金托管协议》； 5、《招商中证白酒指数分级证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 9.3 查阅方式 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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