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| 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2187992 | ||||||||
| 基金代码 | 007660 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 1月 21日 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 1 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF） 基金主代码 007660 交易代码 007660 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 3日 报告期末基金份额总额 31,239,678.16份 投资目标 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益 特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为目标风险策略基金，以波动率作为度量风险水 平的标准，原则上，本基金的长期目标波动率为 8%。 目标风险策略将风险分成权益类、债券类、商品类等资 产类别的风险，根据各类资产在组合中的风险水平，动 态分配符合风险目标的权重，使得不同环境中表现良好 的资产类别能够为投资组合提供预期收益贡献。本基金 各类资产的配置主要通过目标风险策略模型结合宏观 基本面分析来确定，并根据市场环境的变化、目标风险 偏差情况、内外部研究等，在符合基金合同约定的基础 上动态调整。 2、基金投资策略 本基金主要投资于管理规范的基金管理公司所管理的 业绩优良、采取稳健投资策略的基金，以充分分享证券 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 2 页 共 15 页 市场成长带来的收益。 3、股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而 上的选择。 在定性方面，主要考察公司的业务是否符合经济发展规 律、产业政策方向；其次分析公司的核心技术或创新商 业模式是否具有足够的市场空间，公司的盈利模式、产 品的市场竞争力及其发展的稳定性；此外还将评估公司 的股权结构、治理结构是否合理等。 在定量方面，主要考察上市公司的成长性、盈利能力及 其估值水平，选取具备良好业绩成长性并且估值合理的 上市公司。 4、债券投资策略 本基金主要采用的债券投资策略包括：久期策略、期限 结构策略和个券选择策略等。 5、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价 值、债券价值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转 换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投 资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本 基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、 模型定价结果，积极参与可转债和可交换债券新券的申 购。 6、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方 面综合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括 信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还 款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。 7、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标 和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究 判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%＋中证综合债指数收益率 ×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水 平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基 金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中 基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险 收益特征相对均衡的基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险 （港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅 限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成 损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在 内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港 股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日－2020年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -30,431.46 2.本期利润 2,687,318.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0897 4.期末基金资产净值 39,140,246.79 5.期末基金份额净值 1.2529 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.64% 0.66% 6.07% 0.40% 1.57% 0.26% 过去六个月 14.48% 0.78% 10.11% 0.53% 4.37% 0.25% 过去一年 23.00% 0.70% 12.76% 0.56% 10.24% 0.14% 自基金合同 生效起至今 25.29% 0.68% 16.21% 0.54% 9.08% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 章鸽武 本基金 基金经 理 2019年12 月 3日 - 14 女 ，硕士。2006年加入招商基金管理有 限公司，曾任职于机构理财部、产品研 发部；2008年起在投资管理二部（原机 构投资部）先后担任社保基金专员、研 究员、助理投资经理、投资经理，2018 年起任职于养老目标基金投资部，现任 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合 型基金中基金（FOF）、招商和悦均衡养 老目标三年持有期混合型发起式基金中 基金（FOF）基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过三次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度投资策略及运作分析： 四季度 A股市场呈现震荡上行的走势，季度收益较为可观。本季度上证综指涨 7.92%， 沪深 300涨 13.60%，创业板指涨 15.21%。在海外需求复苏的作用下，大宗商品价格普遍上 涨，以及市场对美国基建刺激的预期较强，因此有色行业本季度表现大超预期，季度涨幅 较大。受益于行业短期景气度持续上行，中长期趋势较为明确，以及年底资金抢先布局估 值切换行情，本季度新能源汽车板块仍有非常强的表现。基于业绩稳定性和白酒提价的预 期，食品饮料行业本季度继续获得显著的涨幅。 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页 四季度债券市场表现较三季度有所回暖，以11月20日左右作为全季度市场走势的分水 岭，债券收益率先上后下。各期限债券表现不一，其中中短期限表现较好、长期限债券表 现一般。全季度来看，1年期、10年期国债收益率分别下行 17.2bp、0.5bp，中债总财富指 数上涨 1.60%，中证转债指数上涨 2.53%。10月份，经济复苏动能不弱、货币市场流动性仍 然处于紧平衡状态，同业存单价格继续上行，短端资金分层及月内波动也在加剧，月末一 度出现了 2017年熊市的小型“钱荒”现象。基本面和流动性仍然对债券市场不利，本月上 旬债券收益率也惯性上行，但地方债发行结束后债券供给压力将明显下降，月中经济、金 融数据利空落地后，久期、仓位偏低的交易盘利用海外疫情再次爆发和美国大选前风险偏 好低迷的窗口期，发动了一波超跌反弹的行情，下半月债券市场收益率有所下行。11 月， 国有企业债券超预期违约，信用冲击担忧一度发酵为流动性冲击，债券市场在出现了较为 剧烈的调整，信用利差尤其低评级信用债的信用利差大幅走阔，收益率曲线趋于平坦化。 11月 21日，金稳委对债市恶意违约、逃废债行为发声“零容忍”，央行更是一改此前偏鹰 的态度加大了公开市场投放操作力度，债券收益率开始见顶回落。12 月份，央行继续在公 开市场大量净投放以维护流动性合理充裕，银行间隔夜利率持续维持在 1%以下，一年期同 业存单利率也下行 30bp左右至 3%附近。尽管高频数据显示经济基本面仍然存在较强韧性， 但在充裕的流动性推动下，加之疫情反复、供需压力缓解，本月债券市场走出了 4 月份熊 市以来幅度最大的一波反弹。中短期限的政策性金融债、无瑕疵的高评级信用债表现较好， 本月下旬长久期债券也出现了补涨。 操作： 关于本基金的运作，配置上以权益类资产为主，增加了港股基金的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 7.64%，同期业绩基准增长率为 6.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，相关解决方案已经 上报证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,985,304.09 14.94 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 7 页 共 15 页 其中：股票 5,985,304.09 14.94 2 基金投资 31,417,643.12 78.45 3 固定收益投资 1,072,697.30 2.68 其中：债券 1,072,697.30 2.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,536,904.16 3.84 8 其他资产 36,471.75 0.09 9 合计 40,049,020.42 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 591,901.84元，占基金总 资产比例 1.48%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 145,970.00 0.37 B 采矿业 246,130.00 0.63 C 制造业 4,687,425.25 11.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,874.00 0.18 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 77,107.00 0.20 H 住宿和餐饮业 164,896.00 0.42 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,393,402.25 13.78 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 - - 消费者非必需品 - - 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 140,210.49 0.36 医疗保健 117,964.26 0.30 工业 333,727.09 0.85 信息技术 - - 基础材料 - - 地产业 - - 公用事业 - - 合计 591,901.84 1.51 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000733 振华科技 6,600 388,410.00 0.99 2 02238 广汽集团 46,000 333,727.09 0.85 3 603308 应流股份 6,800 201,960.00 0.52 4 002179 中航光电 2,400 187,896.00 0.48 5 002332 仙琚制药 13,100 175,016.00 0.45 6 600521 华海药业 5,100 172,431.00 0.44 7 600754 锦江酒店 3,200 164,896.00 0.42 8 688519 南亚新材 5,232 164,703.36 0.42 9 603730 岱美股份 5,700 162,735.00 0.42 10 600966 博汇纸业 10,200 153,306.00 0.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 921,876.90 2.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 147,940.80 0.38 其中：政策性金融债 147,940.80 0.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,879.60 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,072,697.30 2.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20国债 10 8,590 857,883.30 2.19 2 018013 国开 2004 1,480 147,940.80 0.38 3 019627 20国债 01 640 63,993.60 0.16 4 113611 福 20转债 20 2,879.60 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除华海药业（证券代码 600521）、仙琚制药（证券代 码 002332）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 1、华海药业（证券代码 600521） 根据 2020年 4月 9日发布的相关公告，该证券发行人因未及时披露公司重大事件被上 海证券交易所给予警示。 根据 2020年 8月 5日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被浦东海事局 处以罚款，因违规经营被临海市国土资源局处以罚款、警告并没收违法所得。 2、仙琚制药（证券代码 002332） 根据 2020年 7月 25日发布的相关公告，该证券发行人因违反海关监管规定被中华人民 共和国上海浦江海关处以罚款，因未依法履行职责被仙居县应急管理局处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,755.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,558.29 5 应收申购款 20,141.59 6 其他应收款 2,016.58 7 待摊费用 - 8 其他 - 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页 9 合计 36,471.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代 码 基金名称 运作方 式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 001749 招商中国机遇 股票 契约型 开放式 1,983,764.51 4,376,184.51 11.18 是 2 005847 富国沪港深业 绩驱动混合 A 契约型 开放式 1,722,071.45 3,601,368.02 9.20 否 3 070009 嘉实超短债债 券 契约型 开放式 2,810,594.50 2,953,934.82 7.55 否 4 000746 招商行业精选 股票 契约型 开放式 625,261.66 2,664,865.19 6.81 是 5 217011 招商安心收益 债券 C 契约型 开放式 1,592,008.09 2,575,709.89 6.58 是 6 002121 广发沪港深新 起点股票 A 契约型 开放式 1,261,163.42 2,506,057.83 6.40 否 7 217010 招商大盘蓝筹 混合 契约型 开放式 710,531.93 2,357,544.94 6.02 是 8 003860 招商招旭纯债 C 契约型 开放式 2,016,140.49 2,355,053.71 6.02 是 9 161716 招商双债增强 (LOF)C 上市契 约型开 放式 (LOF) 1,329,041.23 1,764,966.75 4.51 是 10 161713 招商信用添利 债券(LOF)A 上市契 约型开 1,665,034.28 1,674,691.48 4.28 是 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页 放式 (LOF) 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2020-10-01至 2020-12-31 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 4,660.04 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） - - 当期持有基金产生的应支付 销售服务费（元） 7,257.23 5,978.80 当期持有基金产生的应支付 管理费（元） 70,406.46 47,052.41 当期持有基金产生的应支付 托管费（元） 14,324.10 9,906.46 当期交易基金产生的交易费 （元） 12.13 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基 金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金 对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的 自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有 的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管 理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关 法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销 售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金 管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金本报告期持有的基金无需要披露的重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 28,251,374.97 报告期期间基金总申购份额 2,988,303.19 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 31,239,678.16 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 32.01 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,000,000.00 32.01 10,000,000.00 32.01 3年 基金管理人 高级管理人 员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等 人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人 股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,000.00 32.01 10,000,000.00 32.01 - §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20201001-20201231 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 32.01% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚 至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法 及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持 有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金 中基金（FOF）设立的文件； 3、《招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》； 4、《招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》； 5、《招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页 招商基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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