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| 招商招利1个月期理财债券C(001693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2187825 | ||||||||
| 基金代码 | 001693 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021年 1月 21日 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商招利 1个月期理财债券 基金主代码 000808 交易代码 000808 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 2月 28日 报告期末基金份额总 额 641,216,527.06份 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理， 力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 资产配置策略：本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合 的平均剩余期限控制在 150天以内，在控制利率风险、尽量降低基 金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 利率策略：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组 合，并管理组合风险。 信用策略：本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营 状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选 择的基本依据。 个券选择策略：在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市 场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差 等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏 高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债 券品种。 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 其他衍生工具投资策略：本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动 向，一旦有新的产品推出市场，在履行适当程序后，将在届时相应 法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结 合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提 下，谨慎进行投资。 业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后) 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 招商招利 1个月期理 财债券 A 招商招利 1个月期理 财债券 B 招商招利 1个月期理 财债券 C 下属分级基金的交易 代码 000808 000809 001693 报告期末下属分级基 金的份额总额 387,259,092.56份 192,138,990.99份 61,818,443.51份 注：本基金管理人对旗下招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金的基金合同相关条款 进行了修订，修订后的基金合同自 2020年 2月 28日起生效。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日－2020年 12月 31日） 招商招利 1个月期理 财债券 A 招商招利 1个月期理 财债券 B 招商招利 1个月期理 财债券 C 1.本期已实现收益 2,115,966.55 1,057,647.13 341,910.53 2.本期利润 2,816,208.52 1,409,807.96 456,477.19 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0070 0.0070 0.0070 4.期末基金资产净值 394,437,797.25 195,702,151.74 62,965,656.53 5.期末基金份额净值 1.0185 1.0185 1.0186 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 招商招利 1个月期理财债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.69% 0.01% 0.35% 0.00% 0.34% 0.01% 过去六个月 1.20% 0.01% 0.69% 0.00% 0.51% 0.01% 自基金合同 生效起至今 1.85% 0.02% 1.16% 0.00% 0.69% 0.02% 招商招利 1个月期理财债券 B 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.69% 0.01% 0.35% 0.00% 0.34% 0.01% 过去六个月 1.20% 0.01% 0.69% 0.00% 0.51% 0.01% 自基金合同 生效起至今 1.85% 0.02% 1.16% 0.00% 0.69% 0.02% 招商招利 1个月期理财债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.69% 0.01% 0.35% 0.00% 0.34% 0.01% 过去六个月 1.21% 0.01% 0.69% 0.00% 0.52% 0.01% 自基金合同 生效起至今 1.86% 0.02% 1.16% 0.00% 0.70% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金合同于 2020年 2月 28日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 1个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 向霈 本基金 基金经 理 2020年 2 月 28日 - 14 女，工商管理硕士。2006年加入招商基 金管理有限公司，先后曾任职于市场部、 股票投资部、交易部，2011年起任固定 收益投资部研究员，曾任招商现金增值 开放式证券投资基金、招商招金宝货币 市场基金、招商保证金快线货币市场基 金、招商招盈 18个月定期开放债券型证 券投资基金、招商财富宝交易型货币市 场基金、招商中国信用机会定期开放债 券型证券投资基金(QDII)、招商招轩纯债 债券型证券投资基金、招商招泰 6个月 定期开放债券型证券投资基金、招商沪 港深科技创新主题精选灵活配置混合型 证券投资基金、招商招福宝货币市场基 金基金经理，现任招商招钱宝货币市场 基金、招商信用添利债券型证券投资基 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 金(LOF)、招商招财通理财债券型证券投 资基金、招商中债 1-5年进出口行债券指 数证券投资基金、招商添裕纯债债券型 证券投资基金、招商添盈纯债债券型证 券投资基金、招商招利 1个月期理财债 券型证券投资基金、招商添华纯债债券 型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 当日成交量的 5%的情形共发生过三次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2020 年四季度，国内经济延续修复态势，生产端基本恢复到疫情前水平，需求端持续 转好。投资方面，固定资产投资稳步回升，至 11月固定资产累计同比增速回到 2.6%，较三 季度末的 0.8%有所回升，但增速上行趋势变缓。其中基建投资与整体固定资产投资累计同 比增速接近，房地产投资则持续好于整体，11月末累计同比为 6.8%，制造业投资复苏明显， 不过仍落后于整体，11 月末累计同比为-3.5%，较三季度末-6.5%的负值有所收窄。从复苏 节奏上看，四季度经济复苏的结构发生变化，制造业投资明显提升的主要原因是内需接近 疫情前水平叠加全球疫情反复下出口增速持续超预期，企业逐步进入主动补库存周期。在 地产三道红线、银行房地产贷款集中度管理制度等房企融资限制政策频出的背景下，地产 投资增速略有回落，但因一二线城市销售较强，房企新开工仍有支撑。基建投资增速相对 平稳。消费方面，2020年四季度社会消费品零售累计同比增速负值延续收窄趋势，最新 11 月社会消费品零售累计同比为-4.8%，单月同比为 5.0%，较三季度有所改善。分行业看， 拖累社零增速的主要方面为石油制品和地产后周期产品消费，餐饮消费规模 11月同比收窄 至-0.6%，随着人们对疫情常态化的适应性增强，服务消费、线下消费回暖趋势较为确定。 生产方面，疫情后复工复产状况较好，工业增加值已基本恢复到正常水平，至 11月工业增 加值同比增速达 7.0%，与三季度末水平基本相同，其中装备制造行业增速较好。12 月 PMI 数据维持在 51.9的较高绝对值水平，供给端保持充裕，其环比下滑符合季节性规律，目前 PMI指数已连续 10个月保持在荣枯线以上，这也是 2017年 10月以来第三好的 PMI值，其 中生产指数和新订单指数分别为54.2%和53.6%的历史高位水平。预计2021年一季度国内经 济仍将走在复苏的轨道上。 债券市场回顾： 四季度债券市场主要经历了收益率先上后下的两个过程，同时，信用债和利率债的走 势也略有分化。在 11月信用风险事件爆发之前，市场对中长期流动性的担忧，以及银行超 储率维持在超低位抬升了 NCD 利率，两个因素造成了市场低迷，利率债收益率持续上行。 11月中信用风险事件爆发，利率、信用双双调整，信用利差快速走阔。11月末，在跨年因 素和信用风险事件冲击的背景下，央行显示了呵护资金面的意图。11 月末开始，资金面迎 来了较为意外的宽松，叠加 2021年 1季度经济增速出现拐点的预期，债市收益率回落，10 年国债收益率下降 20bp至 3.14%。12月，受央行再次超预期续作 MLF的影响，资金面较预 期宽松和 NCD 利率回落，市场并未过多关注较好的宏观数据，各债券品种收益率继续下 行。 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 基金操作回顾： 回顾 2020年四季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资 流程进行了规范运作。债券投资方面，四季度本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓 位，顺应市场趋势，优化资产配置结构，提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值收益率为 0.69%，同期业绩基准收益率为 0.35%，B 类 份额净值收益率为0.69%，同期业绩基准收益率为0.35%，C类份额净值收益率为0.69%，同 期业绩基准收益率为 0.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 568,736,000.00 78.55 其中：债券 568,736,000.00 78.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,340,469.51 13.86 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,568,638.79 6.71 8 其他资产 6,432,603.53 0.89 9 合计 724,077,711.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 39,780,000.00 6.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,343,000.00 10.77 其中：政策性金融债 70,343,000.00 10.77 4 企业债券 39,126,000.00 5.99 5 企业短期融资券 390,366,000.00 59.77 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,121,000.00 4.46 9 其他 - - 10 合计 568,736,000.00 87.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180208 18国开 08 700,000 70,343,000.00 10.77 2 012004029 20京城投 SCP003 500,000 50,125,000.00 7.67 3 012002281 20南电 SCP009 500,000 50,060,000.00 7.66 4 012002858 20五凌电力 SCP001 500,000 50,030,000.00 7.66 5 012003626 20苏广播 SCP003 400,000 39,976,000.00 6.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 18国开 08（证券代码 180208）、20淮南矿 SCP008 （证券代码 012004403）、20京城投 SCP003（证券代码 012004029）外其他证券的发行主体 未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18国开 08（证券代码 180208） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次 受到监管机构的处罚。 2、20淮南矿 SCP008（证券代码 012004403） 根据 2020年 4月 22日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规，被淮南市 公路运输管理处处以罚款。 3、20京城投 SCP003（证券代码 012004029） 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 根据 2020年 3月 9日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总 局北京市海淀区税务局处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,359.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,122,080.98 5 应收申购款 302,163.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,432,603.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商招利 1个月期理 财债券 A 招商招利 1个月期理 财债券 B 招商招利 1个月期理 财债券 C 报告期期初基金份额 总额 425,580,193.35 211,981,503.87 68,726,373.60 报告期期间基金总申 购份额 18,033,767.35 3,552,984.42 2,212,004.71 减：报告期期间基金 总赎回份额 56,354,868.14 23,395,497.30 9,119,934.80 报告期期间基金拆分 变动份额（份额减少 以"-"填列） - - - 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期末基金份额 总额 387,259,092.56 192,138,990.99 61,818,443.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金设立的文 件； 3、《招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 招商基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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