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| 大摩进取优选股票(000594) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2187732 | ||||||||
| 基金代码 | 000594 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 大摩进取优选股票 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩进取优选股票 基金主代码 000594 交易代码 000594 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 5月 29日 报告期末基金份额总额 79,852,676.46份 投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以进取 型策略，选择趋势向上的行业里的具有高度进取精神 并拥有一流团队、一流创新能力的优质公司作为投资 对象，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收 益。 投资策略 1、大类资产配置策略 从宏观经济、宏观政策、基本面和流动性等四个纬度 进行综合分析，在把握经济周期性波动的基础上，动 态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机 以及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类 资产的动态配置及资产的稳健增长。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 从经济周期、行业政策和行业基本面指标三个方面评 估行业发展趋势，在此基础上判断行业的可持续发展 能力，作为本基金行业配置的依据。 （2）个股选择策略 采用“自下而上“的个股优选策略，坚持以深入细致 大摩进取优选股票 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 的基本面研究为选股的基本原则，投资于具备以下几 方面优选特质的上市企业：1）该企业处于趋势向上 的优质行业；2）该企业为所处行业内最优质的公司； 3）该企业具有激励充分的一流管理团队。依靠定量 分析与定性分析相结合的方法对个股进行选择。 3、债券投资策略 将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种 的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率 预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡 到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追 求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4、权证投资策略 在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证 标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权 证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担 风险相称的收益，投资于权证。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率 ×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金、混合型基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 6,977,830.69 2.本期利润 15,684,346.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.2805 4.期末基金资产净值 233,384,494.61 5.期末基金份额净值 2.923 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 大摩进取优选股票 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 24.44% 1.30% 11.69% 0.84% 12.75% 0.46% 过去六个月 53.04% 1.64% 21.30% 1.15% 31.74% 0.49% 过去一年 49.59% 1.76% 23.59% 1.22% 26.00% 0.54% 过去三年 71.04% 1.53% 28.12% 1.14% 42.92% 0.39% 过去五年 58.43% 1.51% 37.70% 1.06% 20.73% 0.45% 自基金合同 生效起至今 192.30% 1.78% 124.92% 1.28% 67.38% 0.50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同于 2014年 5月 29日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自 大摩进取优选股票 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本 基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱睿 基金经理 2019年 4月 20日 - 8 厦门大学工商管理硕 士。曾任海通证券股 份有限公司化工行业 研究员 ，2014 年 10 月加入本公司，历任 研究管理部研究员、 基金经理助理。2019 年 4 月起担任本基金 和摩根士丹利华鑫基 础行业证券投资基金 基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 大摩进取优选股票 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 4季度，A股市场表现整体上涨，结构分化。上证综指上涨 7.92%，上证 50指数上涨 12.63%，沪深 300指数上涨 13.60%，创业板指上涨 15.21%、中小板指上涨 10.07%。分行业看， 有色金属、电力设备及新能源、食品饮料分别上涨为 29.43%、29.38%、25.61%，表现较好；综合 金融、传媒、商贸零售分别下跌 11.57%、11.78%、9.93%，表现相对较弱。 2020年 4季度以来，各国主要经济体数据探底回升，流动性维持合理充裕，工业品和制造业 景气度有见底回升迹象，针对这种变化，进取对部分持仓进行了调整，减持了贵金属头寸，增持 了部分优质的周期和制造业龙头。风格上，我们延续稳定，继续配置在质地优秀、估值水平合理 或较低、长期看有较好发展前景、内生价值不断增长的公司。报告期内，本基金仓位基本保持稳 定。 展望 2021年，尽管短期疫情数据仍有反复，但随着疫苗研发成功及推广，全球宏观经济需求 的回暖仍是大概率事件；同时，在复苏初期，预计流动性环境暂时不会发生方向性的改变；资金 角度，海外资金、居民资金、企业年金及养老金等主体不断增加权益资产配置，综合看，预计当 前股票市场仍具备一定的投资价值。本基金将秉承进取优选的投资思路，自上而下选择方向，自 下而上精选优质标的，力求挖掘到长期内生价值增长的公司。当前，本基金重点关注制造业龙头、 周期成长龙头、地产竣工产业链、新材料等领域的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 2.923元，累计份额净值为 2.923元，报告期内基金份 额净值增长率为 24.44%，同期业绩比较基准收益率为 11.69%。 大摩进取优选股票 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 220,234,316.01 91.76 其中：股票 220,234,316.01 91.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,314,678.09 7.21 8 其他资产 2,464,021.77 1.03 9 合计 240,013,015.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,827,828.00 8.07 C 制造业 176,659,680.45 75.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 大摩进取优选股票 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,632.42 0.01 J 金融业 13,205,676.00 5.66 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 11,500,524.00 4.93 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 220,234,316.01 94.37 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601233 桐昆股份 949,768 19,555,723.12 8.38 2 601966 玲珑轮胎 435,495 15,316,359.15 6.56 3 600346 恒力石化 504,800 14,119,256.00 6.05 4 002597 金禾实业 426,200 13,821,666.00 5.92 5 000902 新洋丰 815,900 13,054,400.00 5.59 6 002493 荣盛石化 472,241 13,038,574.01 5.59 7 002064 华峰氨纶 1,288,200 12,997,938.00 5.57 8 000100 TCL科技 1,824,900 12,920,292.00 5.54 9 002027 分众传媒 1,165,200 11,500,524.00 4.93 10 600409 三友化工 1,052,600 10,789,150.00 4.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 大摩进取优选股票 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 大摩进取优选股票 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 66,590.70 2 应收证券清算款 2,080,641.20 3 应收股利 - 4 应收利息 2,857.74 5 应收申购款 313,932.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,464,021.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 22,163,165.18 报告期期间基金总申购份额 104,867,506.20 减:报告期期间基金总赎回份额 47,177,994.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 79,852,676.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金 。截至本报告期末，基金管理人未持有 本基金份额。 大摩进取优选股票 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 2020年 11月 23 日-2020 年 11 月 27 日; 2020 年 12 月 1 日 -2020 年 12 月 31日 0.00 19,721,391.30 - 19,721,391.30 24.69% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额占比较大的情形。本基金属于开放式基金，在本基金存续期间， 若上述投资者集中大额赎回本基金，可能会发生巨额赎回的情形，本基金投资者可能会面临以下风险： 1.基金份额净值波动风险 由于我国证券市场的波动性较大，在市场价格下跌时会出现交易量急剧减少的情形，此时若出现巨额 赎回可能会导致基金资产变现困难，从而产生流动性风险，甚至影响基金份额净值。此外，当出现巨 额赎回时，因基金运作特点导致的费用计提、计入基金资产的赎回费以及基金持仓证券价格波动等因 素，也可能会影响基金份额净值，极端情况下可能会造成基金份额净值的大幅波动。 2.无法赎回基金的流动性风险 当发生巨额赎回时，根据《基金合同》的约定，基金管理人可能决定部分延期赎回，如果连续 2个开 放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能暂停接受基金的赎回申请，投资人将面临无法及 时赎回所持有基金份额的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 大摩进取优选股票 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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