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| 西部利得祥盈债券C(675083) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2187402 | ||||||||
| 基金代码 | 675083 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得祥盈债券 基金主代码 675081 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 17日 报告期末基金份额总额 98,612,332.81份 投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资 逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和 市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定 相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债 券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的 构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性 和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时 积极的主动管理。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率× 10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于中 低风险/收益的产品。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的交易代码 675081 675083 报告期末下属分级基金的份额总额 50,738,205.46份 47,874,127.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C 1.本期已实现收益 903,537.97 1,994,796.66 2.本期利润 3,252,889.82 4,498,983.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0720 0.0697 4.期末基金资产净值 69,597,049.65 63,427,643.84 5.期末基金份额净值 1.3717 1.3249 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得祥盈债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.67% 0.40% 2.25% 0.12% 3.42% 0.28% 过去六个月 7.88% 0.42% 1.47% 0.14% 6.41% 0.28% 过去一年 10.76% 0.42% 2.54% 0.16% 8.22% 0.26% 过去三年 33.79% 0.30% 9.92% 0.14% 23.87% 0.16% 自基金合同 生效起至今 37.17% 0.26% 5.48% 0.14% 31.69% 0.12% 西部利得祥盈债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4页 共 13页 准差④ 过去三个月 5.65% 0.40% 2.25% 0.12% 3.40% 0.28% 过去六个月 7.83% 0.42% 1.47% 0.14% 6.36% 0.28% 过去一年 10.66% 0.42% 2.54% 0.16% 8.12% 0.26% 过去三年 31.92% 0.30% 9.92% 0.14% 22.00% 0.16% 自基金合同 生效起至今 32.49% 0.26% 5.48% 0.14% 27.01% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5页 共 13页 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 童国林 总经理助 理、基金 经理 2019年 6月 4 日 - 25年 中南财经大学货币银行学硕士。曾任深 圳中航企业集团财务部会计，君安证券 公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表 处投资经理，华宝兴业基金公司研究总 监、基金经理，富国基金公司首席策略 分析师，天弘基金公司总经理助理兼投 资总监，上海安苏投资管理有限公司总 经理，长江证券股份有限公司投资经 理，长江证券（上海）资产管理有限公 司权益投资部总经理，凱石基金管理有 限公司投资八部总经理。于 2018年 11 月加入本公司，具有基金从业资格，中 国国籍。 张英 基金经理 2020年 2月 17日 - 9年 中国人民大学国际经济与贸易学士，曾 任广东南粤银行管理培训生、流动性管 理岗、业务经理。2018年 9月加入本公 司，具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6页 共 13页 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差 分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异 分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券） 不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进 行了分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金继续执行“利率债为基础的权益增强投资策略”，包括可转债增强和股票 增强。 2020年四季度，生产和需求继续改善，制造业投资和可选消费表现较好。市场流动性先紧 后松，10月债券发行和结构性存款继续压降使得银行体系流动性持续收紧，存单发行利率持续 上行。11月信用违约事件爆发后，央行公开市场持续保持投放，缓解了市场持续紧平衡局面， 11月末和 12月超预期的 MLF操作，开启资金面宽松行情，10年国债活跃券自 3.35%下行至 3.12%，基本回到年初点位。利率债方面，本期增加组合久期，平衡回撤风险。 本基金的可转债投资坚持坚持“股性分析、债性分析与定价分析相结合”的选券原则，选择 具有比较优势的可转债，进行配置。报告期内，本基金的转债投资继续执行 3季度报告提出的投 资策略：在原来主要投资于纯债属性较高的转债的基础上，增加了对股票基本面看好、但是债底 保护较弱的转债（即通称的“股性较强的转债”）的投资；同时，加强对股性较强的转债的风险 控制。实际执行时，本基金增加了股性较强转债在可转债资产的配置，但同时降低了可转债的整 体配置比例，以维持本基金的风险水平基本不变。在报告期内，本基金的年化波动率较 3季度略 有下降，而收益水平较 3季度有较为明显改善，其中可转债资产贡献了主要的收益，反映出报告 期的可转债投资策略取得了预期的效果。可转债品种选择方面，由于本基金报告期内在全市场范 围内选择可转债而不是以前那样仅仅选择低价转债，因此，投资标的增加了基本面看好的新能 源、大宗商品类转债。 股票方面，报告期内，本基金的投资组合表现较为平稳，投资策略亦保持了延续性，未做大 的调整。整体股票配置比例有所上升，但从合同授权来看还有较大的提升空间；本基金将视个股 投资的需要对股票配置比例进行适时调整。报告期内本基金的股票资产整体表现出一定的超额收 益；本基金将持续监控股票资产超额收益的变动趋势，并作出相应的决策。报告期内，本基金根 据对基本面的研究并结合一定的量化模型，对新能源（汽车）、大宗商品等行业的资产进行了一 定的超配，并开始逐步关注科创板的优质资产，特别是纳入主要指数成分股的科创板股票。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产 净值低于五千万元的情形。 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 15,857,109.06 10.48 其中：股票 15,857,109.06 10.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 124,541,322.20 82.27 其中：债券 124,541,322.20 82.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,284,266.09 6.13 8 其他资产 1,692,187.52 1.12 9 合计 151,374,884.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,607,567.00 1.21 C 制造业 12,914,319.06 9.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 398,536.00 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9页 共 13页 P 教育 523,437.00 0.39 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 413,250.00 0.31 S 综合 - - 合计 15,857,109.06 11.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300750 宁德时代 4,500 1,579,995.00 1.19 2 601633 长城汽车 25,400 960,374.00 0.72 3 300014 亿纬锂能 11,400 929,100.00 0.70 4 600031 三一重工 25,800 902,484.00 0.68 5 601899 紫金矿业 94,800 880,692.00 0.66 6 600893 航发动力 12,300 730,005.00 0.55 7 603993 洛阳钼业 116,300 726,875.00 0.55 8 600176 中国巨石 35,300 704,588.00 0.53 9 002594 比亚迪 3,600 699,480.00 0.53 10 002304 洋河股份 2,900 684,371.00 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 52,927,667.40 39.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,649,980.20 31.31 其中：政策性金融债 41,649,980.20 31.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 29,963,674.60 22.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 124,541,322.20 93.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10页 共 13页 1 010107 21国债⑺ 400,200 40,496,238.00 30.44 2 190207 19国开 07 400,000 40,236,000.00 30.25 3 200016 20附息国债 16 100,000 10,107,000.00 7.60 4 128095 恩捷转债 18,800 4,130,736.00 3.11 5 128126 赣锋转 2 16,197 2,703,279.30 2.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11页 共 13页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 37,108.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,652,708.02 5 应收申购款 2,371.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,692,187.52 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 128095 恩捷转债 4,130,736.00 3.11 2 128110 永兴转债 2,228,406.00 1.68 3 113543 欧派转债 1,945,112.00 1.46 4 123055 晨光转债 1,213,524.00 0.91 5 128112 歌尔转 2 977,172.30 0.73 6 113014 林洋转债 970,200.00 0.73 7 128034 江银转债 951,808.00 0.72 8 128029 太阳转债 940,950.00 0.71 9 128108 蓝帆转债 918,916.00 0.69 10 113550 常汽转债 901,295.20 0.68 11 123044 红相转债 764,071.70 0.57 12 113011 光大转债 479,415.60 0.36 13 128109 楚江转债 11,902.00 0.01 14 127017 万青转债 11,631.00 0.01 15 113586 上机转债 4,146.40 0.00 16 113582 火炬转债 2,936.90 0.00 17 128017 金禾转债 1,528.40 0.00 18 113032 桐 20转债 1,406.60 0.00 19 110069 瀚蓝转债 1,336.50 0.00 20 128046 利尔转债 1,288.30 0.00 21 128075 远东转债 1,225.70 0.00 22 123053 宝通转债 1,115.70 0.00 23 113563 柳药转债 1,091.20 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12页 共 13页 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C 报告期期初基金份额总额 36,656,342.73 94,648,865.12 报告期期间基金总申购份额 23,038,357.63 783,208.68 减:报告期期间基金总赎回份额 8,956,494.90 47,557,946.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 50,738,205.46 47,874,127.35 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20201124- 20201231 - 22,569,214.57 - 22,569,214.57 22.89 - - - - - - - - 产 品 1 20201001- 20201103 39,698,292.97 - 39,698,292.97 - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风 险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运 作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以 西部利得祥盈债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13页 共 13页 应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管 理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎 回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万 元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020年 10月 31日发布公告，艾书苹先生自 2020年 10月 29日起担任本公 司首席信息官。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也 可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑 问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费） 或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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