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| 西部利得稳健双利债券C(675013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2187390 | ||||||||
| 基金代码 | 675013 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得稳健双利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得稳健双利债券 基金主代码 675011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 6月 26日 报告期末基金份额总额 92,967,334.86份 投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心 固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资 产结构，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资 逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和 市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定 相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债 券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的 构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性 和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时 积极的主动管理。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深 300指数收 益率×10% 风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的 较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低 于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双利债券 C 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的交易代码 675011 675013 报告期末下属分级基金的份额总额 50,789,174.25份 42,178,160.61份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双利债券 C 1.本期已实现收益 671,135.60 503,046.77 2.本期利润 5,025,664.02 4,479,016.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0947 0.0944 4.期末基金资产净值 71,655,757.42 58,789,334.68 5.期末基金份额净值 1.411 1.394 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得稳健双利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.38% 1.03% 2.46% 0.11% 4.92% 0.92% 过去六个月 18.57% 1.17% 2.95% 0.13% 15.62% 1.04% 过去一年 25.98% 1.03% 5.43% 0.14% 20.55% 0.89% 过去三年 45.48% 0.61% 18.51% 0.13% 26.97% 0.48% 过去五年 50.03% 0.49% 22.00% 0.13% 28.03% 0.36% 自基金合同 生效起至今 63.08% 0.42% 51.22% 0.16% 11.86% 0.26% 西部利得稳健双利债券 C 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.23% 1.02% 2.46% 0.11% 4.77% 0.91% 过去六个月 18.34% 1.17% 2.95% 0.13% 15.39% 1.04% 过去一年 25.47% 1.02% 5.43% 0.14% 20.04% 0.88% 过去三年 43.15% 0.60% 18.51% 0.13% 24.64% 0.47% 过去五年 46.49% 0.49% 22.00% 0.13% 24.49% 0.36% 自基金合同 生效起至今 56.90% 0.42% 51.22% 0.16% 5.68% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5页 共 13页 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林静 基金经理 2017年 3月 30日 - 13年 上海财经大学经济学硕士，曾任东方证 券研究所研究员、国联安基金管理有限 公司高级研究员。2016年 11月加入本 公司，具有基金从业资格，中国国籍。 韩丽楠 基金经理 2016年 6月 3 日 - 16年 英国约克大学经济与金融硕士，曾任渣 打银行国际管理培训生、诺德基金管理 有限公司研究员、上海元普投资管理有 限公司固定收益投资总监。2015年 5月 加入本公司，具有基金从业资格，中国 国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6页 共 13页 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差 分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异 分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券） 不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进 行了分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内随着国内疫情的稳定和经济的持续复苏，货币政策逐步走向正常化。信用扩张对经 济的拉动影响仍在，低利率环境下企业扩产动力较强。海外需求也出现强劲反弹，美国开启新一 轮房地产投资周期。国内外需求上行带动通胀和制造业景气度回暖，企业整体盈利改善趋势向 好。债市受经济基本面持续好转以及货币政策逐步回归常态的影响，呈现区间震荡的走势。流动 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7页 共 13页 性收紧与盈利修复的预期拉锯，权益市场总体处于震荡调整阶段。当前基本面的修复依然是主线 逻辑，从大类资产配置的角度看，权益资产仍然占优。 本基金在报告期内，债券投资上主要配置了流动性较好的短久期利率债和可转债，配置上兼 顾流动性和收益性，并适度使用杠杆套利操作提高收益。可转债配置上以新能源汽车产业链和光 伏等受国内外政策支持、未来仍可保持较高增速行业为主。权益四季度重点配置了大消费和医药 行业。疫情加速了食品饮料、家电、轻工等行业竞争格局的优化，强者愈强。而医疗保健行业随 着医保，集采政策的逐步落地，优质公司逐步脱颖而出，亦呈现集中度提升的趋势。随着国内经 济的进一步复苏，我们认为盈利增长将成为市值驱动的核心因素。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 15,276,567.00 8.93 其中：股票 15,276,567.00 8.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 146,113,819.32 85.45 其中：债券 146,113,819.32 85.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,722,385.42 4.52 8 其他资产 1,886,269.26 1.10 9 合计 170,999,041.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8页 共 13页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,552,411.00 10.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,724,156.00 1.32 S 综合 - - 合计 15,276,567.00 11.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000568 泸州老窖 13,600 3,075,776.00 2.36 2 603899 晨光文具 29,500 2,612,520.00 2.00 3 300750 宁德时代 6,000 2,106,660.00 1.61 4 000596 古井贡酒 6,700 1,822,400.00 1.40 5 300144 宋城演艺 97,300 1,724,156.00 1.32 6 603345 安井食品 6,500 1,253,655.00 0.96 7 603605 珀莱雅 6,000 1,068,000.00 0.82 8 300760 迈瑞医疗 2,000 852,000.00 0.65 9 002507 涪陵榨菜 18,000 761,400.00 0.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9页 共 13页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 36,171,400.00 27.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,084,500.00 3.90 其中：政策性金融债 5,084,500.00 3.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 104,857,919.32 80.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 146,113,819.32 112.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 010107 21国债⑺ 160,000 16,190,400.00 12.41 2 019640 20国债 10 150,000 14,980,500.00 11.48 3 128028 赣锋转债 39,000 9,436,830.00 7.23 4 113011 光大转债 71,000 8,795,480.00 6.74 5 113040 星宇转债 61,000 8,730,930.00 6.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不在本基金投资范围内。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,742.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 812,265.99 5 应收申购款 1,057,260.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,886,269.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 128028 赣锋转债 9,436,830.00 7.23 2 113011 光大转债 8,795,480.00 6.74 3 128017 金禾转债 7,420,382.00 5.69 4 113029 明阳转债 6,724,665.00 5.16 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5 123017 寒锐转债 6,486,090.00 4.97 6 123035 利德转债 5,941,153.30 4.55 7 113587 泛微转债 3,279,780.00 2.51 8 128095 恩捷转债 3,076,080.00 2.36 9 113013 国君转债 2,308,353.60 1.77 10 113543 欧派转债 1,791,747.40 1.37 11 110065 淮矿转债 1,639,300.00 1.26 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双利债券 C 报告期期初基金份额总额 53,917,982.77 53,246,710.27 报告期期间基金总申购份额 6,211,925.33 15,989,098.63 减:报告期期间基金总赎回份额 9,340,733.85 27,057,648.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 50,789,174.25 42,178,160.61 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双利债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,158,901.83 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,158,901.83 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 4.47 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12页 共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20201217- 20201231 19,568,493.15 - - 19,568,493.15 21.05 - - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风 险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运 作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以 应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管 理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎 回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万 元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020年 10月 31日发布公告，艾书苹先生自 2020年 10月 29日起担任本公 司首席信息官。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 9.3 查阅方式 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13页 共 13页 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也 可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑 问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费） 或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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