最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通增强收益债券C(001124) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2187054 | ||||||||
| 基金代码 | 001124 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通增强收益债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 1 月 21 日 融通增强收益债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通增强收益债券 基金主代码 000142 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日 报告期末基金份额总额 37,953,372.33 份 投资目标 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债 券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增 值，通过适量投资权益类资产力争获取增强回报。 投资策略 依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策， 以及债券市场和股票市场风险收益特征，分析判断市场利 率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准 利率水平、股票市场整体估值水平，预测债券、可转债、 新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平，结合各 类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配 置。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 该债券基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于 一般混合型基金和股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 000142 001124 报告期末下属分级基金的份额总额 28,442,497.15 份 9,510,875.18 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 融通增强收益债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日） 融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C 1.本期已实现收益 137,372.37 58,074.41 2.本期利润 1,001,672.52 340,630.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0341 0.0333 4.期末基金资产净值 34,209,976.92 10,974,801.72 5.期末基金份额净值 1.2028 1.1539 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通增强收益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.94% 0.23% 0.64% 0.04% 2.30% 0.19% 过去六个月 5.28% 0.30% -0.85% 0.07% 6.13% 0.23% 过去一年 8.38% 0.33% -0.06% 0.09% 8.44% 0.24% 自基金合同 生效起至今 13.47% 0.29% 0.79% 0.08% 12.68% 0.21% 融通增强收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.85% 0.23% 0.64% 0.04% 2.21% 0.19% 过去六个月 5.11% 0.30% -0.85% 0.07% 5.96% 0.23% 过去一年 8.01% 0.33% -0.06% 0.09% 8.07% 0.24% 融通增强收益债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 自基金合同 生效起至今 12.91% 0.29% 0.79% 0.08% 12.12% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 第 4 页 共 11 页 融通增强收益债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证券从业年限 说明 任职 日期 离任 日期 余志勇 本基金的 基金经 理、组合 投资部总 监 2019 年 7 月 16 日 - 20 年 余志勇先生，武汉大学金融学硕士，20 年证券、基金行业 从业经历，具有基金从业资格。1992 年 7 月至 1997 年 9 月就职于湖北省农业厅任研究员，2000 年 7 月至 2004 年 7 月就职于闽发证券公司任研究员，2004 年 7 月至 2007 年 4 月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007 年 4 月加 入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、行业 研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资 基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经 理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债 券型证券投资基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通 通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通新动力 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混 合型证券投资基金基金经理，现任组合投资部总监、融通 通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新机遇 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通四季添利债 券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通慧混合型证券投 资基金基金经理、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资基金 基金经理、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理、融通新 消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 王超 本基金的 基金经 理、固定 收益部总 监 2019 年 7 月 16 日 - 12 年 王超先生，厦门大学金融工程硕士，12 年证券、基金行业 从业经历，具有基金从业资格。2007 年 7 月至 2012 年 8 月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工 作。2012 年 8 月加入融通基金管理有限公司，历任投资经 理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通通源短融债 券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基 金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融 通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市 场基金基金经理、融通稳利债券型证券投资基金基金经 理、融通可转债债券型证券投资基金基金经理、融通通泰 保本混合型证券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券 投资基金基金经理、融通增鑫债券型证券投资基金基金经 理、融通超短债债券型证券投资基金基金经理，现任固定 收益部总监、融通债券投资基金基金经理、融通四季添利 债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开 放债券型证券投资基金基金经理、融通增益债券型证券投 资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融 融通增强收益债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通通优债券 型证券投资基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资 基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度债券市场表现分化。利率债收益率整体下行，信用债高等级变化不大，低等级收益率 较三季度末大幅反弹。10 月份中下旬开始资金面持续紧张，叠加期间金融及经济数据表现强劲， 各种债券收益率全面反弹，其中利率债由于此前上行幅度更多，收益率上行约 10bp 后开始高位横 盘。11 月份，信用债遭受重创，过剩产能及低等级与敏感区域信用债买盘稀少，信用债一级发行 锐减，收益率快速反弹。随后随着央行投放货币维稳资金面，利率债与高等级信用债收益率开始 下行，但低等级与过剩产能债收益率维持在高位水平，截至年末信用债一级发行尚未得到有效修 复。 权益方面，以沪深 300 为代表的指数在四季度逐渐上行并有效突破了前期横盘的高位水平创 出年内新高。 从组合操作来看，本基金组合在四季度被动提升了债券与股票仓位，个券方面维持稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 融通增强收益债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 截至本报告期末融通增强收益债券 A基金份额净值为 1.2028 元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.94%；截至本报告期末融通增强收益债券 C基金份额净值为 1.1539 元，本报告期基金份额 净值增长率为 2.85%；同期业绩比较基准收益率为 0.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2020 年 10 月 20 日至本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五 千万的情形。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,008,317.95 17.37 其中：股票 9,008,317.95 17.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 41,971,245.90 80.92 其中：债券 41,971,245.90 80.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 451,201.62 0.87 8 其他资产 438,249.72 0.84 9 合计 51,869,015.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 80,823.00 0.18 C 制造业 6,615,659.54 14.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 72,152.00 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 232,923.00 0.52 H 住宿和餐饮业 87,601.00 0.19 I 信息传输、软件和信息技术服务业 529,597.50 1.17 J 金融业 475,294.00 1.05 K 房地产业 120,792.00 0.27 融通增强收益债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 L 租赁和商务服务业 425,187.00 0.94 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 80,799.00 0.18 Q 卫生和社会工作 236,739.91 0.52 R 文化、体育和娱乐业 50,750.00 0.11 S 综合 - - 合计 9,008,317.95 19.94 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600031 三一重工 15,400 538,692.00 1.19 2 600519 贵州茅台 200 399,600.00 0.88 3 002475 立讯精密 6,288 352,882.56 0.78 4 601888 中国中免 1,100 310,695.00 0.69 5 601100 恒立液压 2,652 299,676.00 0.66 6 000661 长春高新 600 269,346.00 0.60 7 300750 宁德时代 700 245,777.00 0.54 8 002304 洋河股份 900 212,391.00 0.47 9 300124 汇川技术 2,100 195,930.00 0.43 10 000338 潍柴动力 11,800 186,322.00 0.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,795,060.00 8.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,858,700.00 61.66 其中：政策性金融债 27,858,700.00 61.66 4 企业债券 3,716,424.40 8.22 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,601,061.50 14.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 41,971,245.90 92.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200308 20 进出 08 100,000 9,985,000.00 22.10 2 200206 20 国开 06 100,000 9,958,000.00 22.04 3 108604 国开 1805 50,000 5,041,500.00 11.16 4 019640 20 国债 10 38,000 3,795,060.00 8.40 融通增强收益债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5 110059 浦发转债 34,000 3,461,200.00 7.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,706.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 435,543.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 438,249.72 融通增强收益债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 3,461,200.00 7.66 2 132004 15 国盛 EB 1,129,184.00 2.50 3 110053 苏银转债 649,560.00 1.44 4 110067 华安转债 354,060.00 0.78 5 113025 明泰转债 255,340.00 0.57 6 113564 天目转债 243,380.00 0.54 7 123049 维尔转债 222,400.00 0.49 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C 报告期期初基金份额总额 30,564,283.72 14,845,156.83 报告期期间基金总申购份额 545,106.52 - 减:报告期期间基金总赎回份额 2,666,893.09 5,334,281.65 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 28,442,497.15 9,510,875.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通通泰保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为融通增强收益债券型证 券投资基金相关业务规则的公告》 （三）《融通增强收益债券型证券投资基金基金合同》 （四）《融通增强收益债券型证券投资基金托管协议》 （五）《融通增强收益债券型证券投资基金招募说明书》及更新 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 融通增强收益债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。 融通基金管理有限公司 2021 年 1 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |