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| 博远鑫享三个月债券C(010097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2186089 | ||||||||
| 基金代码 | 010097 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博远基金管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月21日 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博远鑫享三个月债券 基金主代码 010096 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年09月30日 报告期末基金份额总额 215,001,636.55份 投资目标 本基金主要投资债券资产，辅助其他资产配置增厚收益，在 严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超 过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以大类资产配置策略为指导实时调整债券、股票、货 币市场工具和国债期货等资产配置比例。（1）债券投资策略， 本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采 用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产 的投资。其中，宏观环境分析通过跟踪宏观环境变化对投资 组合类属资产进行优化配置和调整，微观市场定价分析则采 用久期调整策略、收益率曲线配置策略、息差策略和信用债 投资策略等积极投资策略增强债券投资收益；（2）可转换债 券及可交换债券投资策略，本基金将选择公司基本素质优良、 其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换 债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定 其投资价值，以合理价格买入并持有；（3）资产支持证券投 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 资策略，本基金通过对影响资产支持证券风险收益的因素进 行分析，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置；（4） 股票投资策略，本基金可适度参与股票市场投资，主要采取 定性分析和定量分析相结合的方式，精选基本面优质，具有 长期投资价值的个股，增强基金资产收益；（5）国债期货投 资策略，本基金参与国债期货的投资以套期保值为目的。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率 ×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于 货币市场基金，低于混合型证券投资基金和股票型证券投资 基金。 基金管理人 博远基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 博远鑫享三个月债 券A 博远鑫享三个月 债券C 博远鑫享三个月债 券E 下属分级基金的交易代 码 010096 010097 010098 报告期末下属分级基金 的份额总额 103,970,911.20份 18,350,132.84份 92,680,592.51份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 博远鑫享三个月 债券A 博远鑫享三个月债 券C 博远鑫享三个月债 券E 1.本期已实现收益 708,385.95 166,723.13 580,510.80 2.本期利润 2,500,350.77 618,652.88 2,070,945.56 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0235 0.0216 0.0246 4.期末基金资产净值 106,434,771.92 18,765,963.76 94,873,730.41 5.期末基金份额净值 1.0237 1.0227 1.0237 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博远鑫享三个月债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.37% 0.17% 1.89% 0.11% 0.48% 0.06% 自基金合同 生效起至今 2.37% 0.17% 1.84% 0.10% 0.53% 0.07% 博远鑫享三个月债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.27% 0.17% 1.89% 0.11% 0.38% 0.06% 自基金合同 生效起至今 2.27% 0.17% 1.84% 0.10% 0.43% 0.07% 博远鑫享三个月债券E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.37% 0.17% 1.89% 0.11% 0.48% 0.06% 自基金合同 生效起至今 2.37% 0.17% 1.84% 0.10% 0.53% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 注：截至报告期末，本基金合同生效时间（2020年 9月 30日）未满一年。本基金合同 规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定。截至报告期末，本基金仍在建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 钟鸣 远 公司总经理、本基金基金 经理 2020- 09-30 - 23 年 钟鸣远先生，中国国籍， 董事，毕业于复旦大学金 融学专业，经济学硕士学 位，具有基金从业资格。 现任博远基金管理有限公 司总经理。历任国家开发 银行深圳分行资金计划部 职员，联合证券有限责任 公司固定收益部投资经 理，泰康人寿保险股份有 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 限公司固定收益策略研究 员，新华资产管理股份有 限公司固定收益部高级投 资经理，易方达基金管理 有限公司固定收益总部总 经理兼固定收益投资部总 经理，大成基金管理有限 公司副总经理。2019年11 月19日起任博远增强回报 债券型证券投资基金基金 经理。2020年4月15日起兼 任博远双债增利混合型证 券投资基金基金经理。20 20年7月8日起兼任博远博 锐混合型发起式证券投资 基金基金经理。2020年9 月30日起兼任博远鑫享三 个月持有期债券型证券投 资基金基金经理。 余丽 旋 本基金基金经理 2020- 10-26 - 9 年 余丽旋女士，中国国籍， 中国人民大学管理学学 士，具有基金从业资格， 中国注册会计师（CPA） 非执业会员。曾任职于易 方达基金管理有限公司、 深圳市万杉资本管理有限 公司。2019年4月加入博远 基金管理有限公司，现任 固定收益投资总部部门负 责人兼基金经理。2020年1 0月26日起任博远鑫享三 个月持有期债券型证券投 资基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制 定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司 投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定， 参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负 责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部 负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，本基金管理人管理的所有投资组合 不存在组合内及组合间的同日反向交易，在不同时间窗口下相邻交易日（1日内、3日内、 5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度来看，国内经济基本面进一步回暖。工业增加值同比增速维持在高位。固定 资产投资稳步回升。结构上看，制造业投资改善较为明显，10、11月同比加速扩张，累 计同比继续改善。随着需求改善、价格回升，企业利润扩张也在逐步加快，库存逐步去 化到补库存，海外需求也构成支撑，制造业投资累计降幅不断收窄。社会零售品增速回 升，消费继续改善。汽车销售连续五个月保持高位，是支撑社会零售品回升的部分因素。 出口继续超预期上行，按美元计，10月、11月出口（按美元计）同比增长11.4%、21.10%， 疫情后中国经济受益于其他发达和新兴市场国家的产能不能有效回升，其他国家的消费 需求从中国进口来满足，从而推高了中国出口。经济数据表明经济内生动力在继续加强。 债券市场方面，影响四季度债券市场的三个主要因素：经济持续超预期回暖、银行 负债端压力、永城煤电控股集团有限公司信用债违约（简称“永煤违约”）事件。11月 上旬永煤违约事件发生前，由于经济持续超预期回暖，及银行受结构性存款整治负债端 仍有压力，存单发行利率节节走高影响下，市场整体收益率上行。永煤违约事件发生后， 市场由于流动性压力，特别是信用债受产品赎回压力影响收益率上行剧烈。监管维稳市 场及呵护流动性下，债券收益率连续回落。 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 权益市场方面， 10月上旬出现明显上涨后维持了震荡走势。整个季度来看，沪深300 指数上涨13.6%，创业板指上涨15.21%。结构上看，有色金属、电力设备新能源、食品 饮料行业涨幅较高，地产、传媒、通信等行业表现较差。 本季度产品处于建仓期，更加注重安全边际的建立。产品久期整体中性偏短，信用 债主要配置高等级品种。权益仓位中性，主要配置金融板块、大消费板块和新能源板块。 对转债估值较为谨慎，转债仓位偏低。 展望2021年一季度，经济回升动力预计依旧较强，通胀预期抬头。重点特别关注一 季度信贷投放情况。组合久期维持中性，主要配置利率债和高等级信用债，提防中低等 级信用事件冲击风险。权益市场热门板块估值水平已处于历史高位水平，警惕高位波动 风险，侧重配置受益经济回暖的周期板块、低位金融板块，及受益消费回流的免税板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，博远鑫享三个月债券A基金份额净值为1.0237元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为2.37%，同期业绩比较基准收益率为1.89%；截至报告期末，博 远鑫享三个月债券C基金份额净值为1.0227元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为2.27%，同期业绩比较基准收益率为1.89%；截至报告期末，博远鑫享三个月债券E基 金份额净值为1.0237元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.37%，同期业绩比 较基准收益率为1.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 34,105,165.72 14.34 其中：股票 34,105,165.72 14.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 96,871,029.97 40.73 其中：债券 96,871,029.97 40.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 60,008,270.00 25.23 其中：买断式回购的买入 - - 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 合计 26,136,022.99 10.99 8 其他资产 20,696,423.06 8.70 9 合计 237,816,911.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,492,113.72 5.22 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 758,124.00 0.34 J 金融业 14,146,642.00 6.43 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,428,435.00 3.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 279,851.00 0.13 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,105,165.72 15.50 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601888 中国中免 26,300 7,428,435.00 3.38 2 000001 平安银行 181,900 3,517,946.00 1.60 3 601818 光大银行 797,900 3,183,621.00 1.45 4 601166 兴业银行 150,500 3,140,935.00 1.43 5 600926 杭州银行 202,800 3,025,776.00 1.37 6 688063 派能科技 9,428 2,438,269.36 1.11 7 002064 华峰氨纶 126,300 1,274,367.00 0.58 8 601939 建设银行 153,700 965,236.00 0.44 9 002304 洋河股份 3,400 802,366.00 0.36 10 600519 贵州茅台 400 799,200.00 0.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,212,123.50 5.09 其中：政策性金融债 11,212,123.50 5.09 4 企业债券 39,866,000.00 18.11 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 29,720,000.00 13.50 7 可转债（可交换债） 16,072,906.47 7.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 96,871,029.97 44.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 101900121 19中电信MTN001 100,000 10,096,000.00 4.59 2 132015 18中油EB 100,000 10,060,000.00 4.57 3 152233 19南网05 100,000 10,048,000.00 4.57 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 4 2080313 20宜宾国资04 100,000 10,039,000.00 4.56 5 200314 20进出14 100,000 10,011,000.00 4.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除20中油股MTN001（102000621.IB）、 20进出14（200314.IB）、20南航股MTN009（102000888.IB）的发行主体外，没有出现 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一的20中油股MTN001（102000621.IB）发行主体中国 石油天然气股份有限公司被庆安县人民法院纳入被执行人，均为民事诉讼案件。 本基金投资的前十名证券之一的20进出14（200314.IB）发行主体中国进出口银行 的四川省分行因未依法履行职责，违规经营等，收到四川银保监局的罚款，文件批号： 川银保监罚决字（2020）28号。 本基金投资的前十名证券之一的20南航股MTN009（102000888.IB）发行主体中国 南方航空股份有限公司因APP收集用户信息收到工信部责令改正。 本基金认为，以上处罚不会对其投资价值构成实质性影响。 5.11.2 本基金投资的前十名股票无超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,608,667.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,087,755.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 7 其他 - 8 合计 20,696,423.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132015 18中油EB 10,060,000.00 4.57 2 110047 山鹰转债 1,201,837.50 0.55 3 110059 浦发转债 1,018,000.00 0.46 4 113582 火炬转债 872,259.30 0.40 5 127017 万青转债 287,295.58 0.13 6 110065 淮矿转债 79,443.00 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博远鑫享三个月债 券A 博远鑫享三个月债 券C 博远鑫享三个月债 券E 报告期期初基金份 额总额 106,179,764.04 28,417,145.82 83,817,866.90 报告期期间基金总 申购份额 - 3,955,905.05 9,862,905.61 减：报告期期间基 金总赎回份额 2,208,852.84 14,022,918.03 1,000,180.00 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 103,970,911.20 18,350,132.84 92,680,592.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金注册的文件； 2、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》； 3、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金托管协议》； 4、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照； 6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告 原件。 9.2 存放地点 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 博 远基金管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露 网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）及基金管理人网站（http://www.boyuanfunds.com）查 阅。 博远基金管理有限公司 2021年01月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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