最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博远增强回报债券C(008045) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2186083 | ||||||||
| 基金代码 | 008045 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博远增强回报债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博远基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月21日 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博远增强回报债券 基金主代码 008044 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月19日 报告期末基金份额总额 700,528,310.35份 投资目标 本基金通过主动资产配置，在严格控制组合风险并 保持良好流动性的前提下，力争获取超过业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和 财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、 证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、 市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类 资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置， 确定资产的最优配置比例。在资产配置的基础上， 通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选 择四个层次进行积极的债券投资，并主要采取"自下 而上"的股票投资策略以增强基金获利能力，力争获 取超过业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10% 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险 水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金， 属于较低风险、较低收益的基金产品。 基金管理人 博远基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 下属分级基金的交易代码 008044 008045 报告期末下属分级基金的份额总 额 591,868,806.28份 108,659,504.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 1.本期已实现收益 2,649,423.34 -53,655.12 2.本期利润 26,916,569.19 3,900,803.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0410 0.0358 4.期末基金资产净值 627,022,284.94 114,598,987.31 5.期末基金份额净值 1.0594 1.0547 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博远增强回报债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.02% 0.36% 1.89% 0.11% 2.13% 0.25% 过去六个月 5.12% 0.54% 1.59% 0.13% 3.53% 0.41% 过去一年 5.86% 0.44% 2.62% 0.14% 3.24% 0.30% 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 自基金合同 生效起至今 7.25% 0.42% 3.69% 0.13% 3.56% 0.29% 博远增强回报债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.92% 0.36% 1.89% 0.11% 2.03% 0.25% 过去六个月 4.91% 0.54% 1.59% 0.13% 3.32% 0.41% 过去一年 5.43% 0.44% 2.62% 0.14% 2.81% 0.30% 自基金合同 生效起至今 6.77% 0.42% 3.69% 0.13% 3.08% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期已结束，建仓期结束时，本基金的各项投资 组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 钟鸣 远 公司总经理、本基金基金 经理 2019- 11-19 - 23 年 钟鸣远先生，中国国籍， 董事，毕业于复旦大学金 融学专业，经济学硕士学 位，具有基金从业资格。 现任博远基金管理有限公 司总经理。历任国家开发 银行深圳分行资金计划部 职员，联合证券有限责任 公司固定收益部投资经 理，泰康人寿保险股份有 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 限公司固定收益策略研究 员，新华资产管理股份有 限公司固定收益部高级投 资经理，易方达基金管理 有限公司固定收益总部总 经理兼固定收益投资部总 经理，大成基金管理有限 公司副总经理。2019年11 月19日起任博远增强回报 债券型证券投资基金基金 经理。2020年4月15日起兼 任博远双债增利混合型证 券投资基金基金经理。20 20年7月8日起兼任博远博 锐混合型发起式证券投资 基金基金经理。2020年9 月30日起兼任博远鑫享三 个月持有期债券型证券投 资基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制 定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司 投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定， 参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负 责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，本基金管理人管理的所有投资组合 不存在组合内及组合间的同日反向交易，在不同时间窗口下相邻交易日（1日内、3日内、 5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度国内资本市场整体表现较好。在宏观经济弱复苏、CPI逐步回落、宏 观政策逐步明朗及宽松流动性的推动下，股债市场同时走强。债券市场方面，四季度利 率水平先上后下。季初债券市场仍延续3季度以来的空头行情，主要是因为经济复苏的 逻辑脉络清晰，信用扩张节奏加快、货币政策偏中性叠加各项经济指标同比增速转正， 债券市场走出熊平行情。11月份的河南永煤集团债券的信用违约事件对债券市场构成明 显冲击，但随着监管部门连续发话稳定市场，同时对市场注入流动性。尤其是11 月下旬 央行超预期开展MLF操作后，银行存单发行利率见顶，随后中长期利率债券启动一波明 显的上涨行情。但是河南永煤集团债券违约事件对信用债市场的冲击迄今尚未平息，信 用分层对信用市场的冲击从中期来看会更加突出，高等级且资质良好债券的收益率能跟 随利率债收益率波动，但是弱资质发行人的债券收益率仍在持续上行阶段。 股票市场方面，伴随着国内宏观经济的逐步复苏，季初A股表现良好，但中间也因 为海外疫情的重新肆虐和对国内宽松流动性逐步退出的担忧，股票市场在四季度大多数 时候都呈震荡表现。11月中下旬后，随着国内十四五规划的发布及中央经济会议的召开， 未来财政政策、货币政策和产业政策预期都将有助于宏观经济的平稳走势。市场在新能 源车、光伏和大型消费股等板块的带动下走出一波跨年度上涨行情。可转债市场方面， 本季度表现较差，主因是信用违约事件对中低资质的可转债构成了明确的冲击，可转债 品种的择券难度较大。 本季度，本基金的债券组合自10月下旬开始调仓，降低信用债持仓仓位，并将信用 债的持仓等级上调到最高水平，增加利率债仓位并拉长久期，有效回避了永煤事件的信 用风险冲击，取得良好回报。权益市场方面，本基金主要持仓新能源、光伏、大型消费 股板块和个别军工新材料品种，压缩可转债仓位。 展望2021年一季度，预计宏观经济增速会继续回升，通胀压力可控，货币政策保持 平稳，流动性比较宽裕，债券市场的投资以稳健配置为主。本季度将维持利率债的较高 仓位和中等久期、维持偏低的信用债仓位和短久期，严格防范潜在信用事件的冲击。 权益投资方面，宏观经济继续复苏对市场整体有利，但是行业龙头公司普遍估值已 明显高于历史平均水平，行情把握难度较大。个股方面，我们将侧重配置在受益于上游 价格趋势向好的资源品品种，以及估值相对便宜的金融板块上。 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 本基金下一阶段的操作将采取谨慎稳妥的投资策略，灵活调整组合久期，努力把握 传统利率品种、信用品种，以及可转换债券、股票在不同市场环境下的阶段性机会，力 争以理想的投资业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，博远增强回报债券A基金份额净值为1.0594元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为4.02%，同期业绩比较基准收益率为1.89%；截至报告期末，博远 增强回报债券C基金份额净值为1.0547元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 3.92%，同期业绩比较基准收益率为1.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 106,805,746.57 11.68 其中：股票 106,805,746.57 11.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 713,984,070.34 78.11 其中：债券 713,984,070.34 78.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 78,848,642.79 8.63 8 其他资产 14,405,743.67 1.58 9 合计 914,044,203.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,503,306.57 0.88 C 制造业 78,556,240.00 10.59 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,636,200.00 0.36 J 金融业 14,712,000.00 1.98 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,398,000.00 0.59 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 106,805,746.57 14.40 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002460 赣锋锂业 120,000 12,144,000.00 1.64 2 002304 洋河股份 50,000 11,799,500.00 1.59 3 300274 阳光电源 150,000 10,842,000.00 1.46 4 603799 华友钴业 110,000 8,723,000.00 1.18 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 5 600438 通威股份 200,000 7,688,000.00 1.04 6 601899 紫金矿业 700,033 6,503,306.57 0.88 7 603308 应流股份 200,000 5,940,000.00 0.80 8 000001 平安银行 300,000 5,802,000.00 0.78 9 002967 广电计量 120,000 4,398,000.00 0.59 10 601166 兴业银行 200,000 4,174,000.00 0.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 50,755,000.00 6.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 324,553,000.00 43.76 其中：政策性金融债 324,553,000.00 43.76 4 企业债券 97,767,000.00 13.18 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 159,288,000.00 21.48 7 可转债（可交换债） 81,621,070.34 11.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 713,984,070.34 96.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 200208 20国开08 1,200,000 118,404,000.00 15.97 2 200210 20国开10 1,000,000 95,900,000.00 12.93 3 200012 20附息国债12 500,000 50,755,000.00 6.84 4 160206 16国开06 500,000 50,045,000.00 6.75 5 1020000 85 20中粮屯河MT N001 500,000 49,935,000.00 6.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除20国开08（200208.IB）、20国开10 （200210.IB）、16国开06（160206.IB）、20国开12（200212.IB）的发行主体外，没有 出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一的20国开08（200208.IB）、20国开10（200210.IB）、 16国开06（160206.IB）、20国开12（200212.IB）的发行主体国家开发银行因违规的政 府购买服务项目提供融资等事项，于2020年12月25日受到中国银行保险监督管理委员会 处罚（银保监罚决字〔2020〕67号）。 本基金认为，该处罚不会对其投资价值构成实质性影响。 5.11.2 本基金投资的前十名股票无超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,325,665.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,030,068.52 5 应收申购款 50,010.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,405,743.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113582 火炬转债 17,318,899.30 2.34 2 132015 18中油EB 15,090,000.00 2.03 3 110047 山鹰转债 4,961,185.20 0.67 4 128081 海亮转债 3,965,920.00 0.53 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 5 110065 淮矿转债 3,152,500.00 0.43 6 128112 歌尔转2 1,599,789.79 0.22 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 报告期期初基金份额总额 801,328,813.25 131,195,732.50 报告期期间基金总申购份额 57,790,272.96 50,662,011.82 减：报告期期间基金总赎回份额 267,250,279.93 73,198,240.25 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 591,868,806.28 108,659,504.07 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 19,633,811.11 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 19,633,811.11 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 3.32 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过2 0%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20201001-20201231 201,902,790.50 0.00 0.00 201,902,790.50 28.82% 产品特有风险 （1）不能及时应对赎回的风险 持有份额比例较高的基金份额持有人（以下简称"高比例投资者"）大额赎回时，基 金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有 人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回时，基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产，可能造 成资产价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取 赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成 较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能 引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难 度增加。 （4）基金面临转型、合并或提前终止的风险 高比例投资者赎回后，可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万 元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准博远增强回报债券型证券投资基金注册的文件； 2、《博远增强回报债券型证券投资基金基金合同》； 3、《博远增强回报债券型证券投资基金托管协议》； 4、《博远增强回报债券型证券投资基金招募说明书》及其更新； 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 14 5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照； 6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告 原件。 9.2 存放地点 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 博 远基金管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露 网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）及基金管理人网站（http://www.boyuanfunds.com）查 阅。 博远基金管理有限公司 2021年01月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |