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| 金信民旺债券A(004222) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2184347 | ||||||||
| 基金代码 | 004222 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信民旺债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 20日 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信民旺债券 交易代码 004222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 4日 报告期末基金份额总额 26,647,538.98份 投资目标 本基金主要通过主动管理债券组合，同时适当投 资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股 票，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资 者取得高于投资业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将在分析宏观经济发展变动趋势的基础 上，结合对流动性及资金流向、综合股市估值水 平和债市收益率等因素的分析，进行灵活的大类 资产配置。 2、债券投资策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上， 采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策 略。同时，将综合运用利率预期、收益率曲线估 值等方法选择个券。针对可转换债券，本基金采 用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资 价值，以合理价格买入并持有。 3、股票投资策略 本基金的股票投资以自下而上的精选个股为主， 采用定量和定性相结合的方式，投资以成长型股 票为主。 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 4、资产支持证券等品种投资策略 本基金将深入分析市场利率等基本面因素，辅助 采用数量化定价模型，评估其内在价值，以合理 价格买入并持有。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基 础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以 主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资 产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配 置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期 收益。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，综合考虑中小企业私 募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择 风险与收益相匹配的品种进行投资。 7、国债期货投资策略 本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货 的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保 值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保 证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的 长期稳定增值。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深 300 指数收 益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风 险水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型 基金，属于较低风险、较低收益的基金产品。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金信民旺债券 A 金信民旺债券 C 下属分级基金的交易代码 004222 004402 报告期末下属分级基金的份额总额 15,094,333.67份 11,553,205.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 金信民旺债券 A 金信民旺债券 C 1．本期已实现收益 -389,635.15 -314,366.42 2．本期利润 370,248.79 275,748.25 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3．加权平均基金份额本期利润 0.0209 0.0211 4．期末基金资产净值 16,688,207.11 12,562,798.98 5．期末基金份额净值 1.1056 1.0874 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信民旺债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.16% 1.20% 2.25% 0.12% -0.09% 1.08% 过去六个 月 -1.39% 1.55% 1.47% 0.14% -2.86% 1.41% 过去一年 17.18% 1.45% 2.54% 0.16% 14.64% 1.29% 过去三年 9.82% 1.08% 9.89% 0.14% -0.07% 0.94% 自基金合 同生效起 至今 10.56% 1.07% 9.99% 0.14% 0.57% 0.93% 金信民旺债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.06% 1.20% 2.25% 0.12% -0.19% 1.08% 过去六个 月 -1.58% 1.55% 1.47% 0.14% -3.05% 1.41% 过去一年 16.72% 1.45% 2.54% 0.16% 14.18% 1.29% 过去三年 8.32% 1.08% 9.89% 0.14% -1.57% 0.94% 自基金合 同生效起 至今 8.74% 1.07% 9.99% 0.14% -1.25% 0.93% 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 周余 本基金 基金经 理 2017 年 12月 4日 - 14 男，北京大学信号与信息处 理专业硕士。曾任香港汇丰 银行全球金融市场部交易 员、国投瑞银基金研究员、 中国银行总行投资经理兼 宏观经济分析师、诺安基金 投资经理、太平洋证券资产 管理总部副总经理兼投资 总监。现担任金信基金管理 有限公司基金经理。 杨杰 本基金 基金经 2019 年 3 月 5日 - 11 男，华中科技大学金融学硕 士，曾任金元证券股票研究 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 理 员、固定收益研究员。现任 金信基金管理有限公司基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信民旺债券型证券 投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 4季度，世界各国宽松的货币政策在边际上有所收紧，国内疫情得以控制但国外疫情 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 仍然严重。国内经济得以恢复，部分行业出现结构性转暖。美国大选民主党候选人拜登上台，使 得中美贸易战预期有所缓和，市场风险偏好有所回升，股票市场出现一定程度的反弹。相比股票， 债券收益率也有所企稳下行，资本利得为正。 从民旺二级债基的操作策略来看，我们的组合以可转债和股票为主，净值出现一定程度的上 涨。 2021年 1季度，我们预计经济将继续回暖，股票市场基本预期将仍然向好。但考虑到股市将 出现一定波动的可能性，金信民旺将保持对可转债和股票进行灵活配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金信民旺债券 A基金份额净值为 1.1056元，本报告期基金份额净值增长率为 2.16%；截至本报告期末金信民旺债券 C基金份额净值为 1.0874元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.06%；同期业绩比较基准收益率为 2.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。管理人已经向 中国证券监督管理委员会报送了报告。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,720,618.00 37.23 其中：股票 14,720,618.00 37.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 23,441,514.10 59.28 其中：债券 23,441,514.10 59.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 300,000.00 0.76 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 541,659.43 1.37 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 8 其他资产 539,479.87 1.36 9 合计 39,543,271.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,085,340.00 3.71 B 采矿业 - - C 制造业 7,191,257.00 24.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,739,094.00 5.95 J 金融业 4,696,920.00 16.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 757.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,250.00 0.02 S 综合 - - 合计 14,720,618.00 50.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300059 东方财富 90,000 2,790,000.00 9.54 2 603305 旭升股份 58,000 1,814,820.00 6.20 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 3 600196 复星医药 26,000 1,403,740.00 4.80 4 601099 太平洋 300,000 1,224,000.00 4.18 5 300562 乐心医疗 50,000 1,094,500.00 3.74 6 300496 中科创达 8,000 936,000.00 3.20 7 603501 韦尔股份 3,600 831,960.00 2.84 8 688111 金山办公 1,954 803,094.00 2.75 9 300760 迈瑞医疗 1,500 639,000.00 2.18 10 601318 中国平安 7,000 608,860.00 2.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,599,040.00 32.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 13,842,474.10 47.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,441,514.10 80.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019627 20国债 01 96,000 9,599,040.00 32.82 2 128112 歌尔转 2 17,000 2,718,810.00 9.29 3 128121 宏川转债 22,000 2,676,520.00 9.15 4 113012 骆驼转债 22,800 2,512,788.00 8.59 5 128097 奥佳转债 12,500 1,656,625.00 5.66 注： 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 太平洋证券股份有限公司于 2020年 9月 30日因作为中钰科技时任主办券商，在对其信息披 露文件进行事前审查、持续督导其规范履行信息披露义务和完善公司治理机制等过程中，未能勤 勉尽责、严格履行法定职责，未能及时关注到公司上述违法违规行为并督促其采取有效措施予以 整改；在为公司 2015年两次股票发行项目出具合法合规性意见过程中，未按照全国中小企业股份 转让系统相关业务规则的要求充分履行审慎核查义务，未能保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性，受到中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函的处罚。之后本基金管理人对太平 洋进行了充分研究，认为太平洋受到的处罚虽反映出太平洋存在一定管理问题，但对其整体的业 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 务开展以及持续经营无重大不利影响，对太平洋资金周转和债务偿还影响较小。本基金管理人履 行了必要的投资决策程序后买入并持有太平洋发行的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,204.93 2 应收证券清算款 231,978.34 3 应收股利 - 4 应收利息 244,545.42 5 应收申购款 26,751.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 539,479.87 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 128112 歌尔转 2 2,718,810.00 9.29 2 113012 骆驼转债 2,512,788.00 8.59 3 128097 奥佳转债 1,656,625.00 5.66 4 110053 苏银转债 866,080.00 2.96 5 123029 英科转债 662,898.00 2.27 6 123018 溢利转债 258,170.00 0.88 7 132009 17中油 EB 50,645.00 0.17 8 128053 尚荣转债 1,477.80 0.01 9 113011 光大转债 1,238.80 0.00 10 132018 G三峡 EB1 1,178.10 0.00 11 110043 无锡转债 1,161.30 0.00 12 113516 苏农转债 1,078.30 0.00 13 113021 中信转债 1,052.10 0.00 14 110059 浦发转债 1,018.00 0.00 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 15 128033 迪龙转债 996.90 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金信民旺债券 A 金信民旺债券 C 报告期期初基金份额总额 20,129,245.00 14,068,154.72 报告期期间基金总申购份额 2,660,293.98 3,959,856.60 减:报告期期间基金总赎回份额 7,695,205.31 6,474,806.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,094,333.67 11,553,205.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额未有达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信民旺债券 2020年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信民旺债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信民旺债券型证券投资基金基金合同》； 3、《金信民旺债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2021年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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