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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2178810 | ||||||||
基金代码 | 162107 | ||||||||
公告日期 | 2021-01-12 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要 | ||||||||
信息全文 | 编制日期:2021年1月8日 送出日期:2021年1月12日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 金鹰量化精选股票 基金简称 基金代码 162107 (LOF) 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-08-25 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020-04-28 基金经理的日期 乔春 证券从业日期 2010-05-31 基金经理 开始担任本基金 2020-12-29 基金经理的日期 杨刚 证券从业日期 1996-07-31 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。 运用多种量化模型方法,精选股票进行投资,力争有效控制风险的基 投资目标 础上,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上 市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产 支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及 投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资 组合比例为:本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%;权 证投资占基金资产净值的比例不高于3%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货及其他金融工具的投资 比例符合法律法规和监管机构的规定。 主要投资策略 本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型结果,基金 管理人结合市场环境和股票特性,精选个股构建投资组合,以追求超 越业绩比较基准表现的业绩水平。本基金采用的量化投资策略主要 有:多因子选股模型、事件驱动模型、行业轮动模型、评级反转策略。 此外,本基金也将采用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、 衍生品投资策略和资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期 风险收益特征 风险的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2020-09-30 0.04% 其他资产 8.37% 银行存款和结算 备付金合计 91.59% 权益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期:2019-12-31 40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00% 2016 2017 2018 2019 净值增长率 2.05% -17.62% -29.36% 30.66% 业绩基准收益率 -0.70% 17.08% -19.17% 29.59% 注:本基金由金鹰中证500指数分级证券投资基金于2016年8月25日通过召开基金份额持有人 大会转型而来。基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间 为2016年8月25日至2016年12月31日。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额(M) 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 本基金 为转型 基金, 认购费 - - 不存在 认购 费。 M 100万元 ≤ M 申购费(前收费) 200万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 N 7天 ≤ N 赎回费 365天 ≤ N N ≥ 730天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括: 1、市场风险。 主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险 和再投资风险。 2、管理风险。 3、流动性风险。 4、股指期货投资风险。包括市场风险、 标的物风险、基差风险和保证金风险。 5、中小企业私募债投资风险。 6、本基金特有的风 险。 本基金采用量化模型构建投资组合,其主要工作流程包括采集数据、调用模型分析数 据、计算目标持仓等几个部分,蕴含了数据风险和模型风险。 本基金建立量化模型的数据 来源包括宏观数据、行业信息、上市公司基本财务数据、证券及期货市场交易行情数据、卖 方分析师预期及评级数据等多种数据,广泛涵盖各类信息源,相关数据来源于不同数据提供 商,且按不同的需求和规范进行进行预处理。在数据采集、预处理等过程中可能发生数据错 误风险,从而对量化模型输出结果造成影响。 本基金基于量化模型进行投资决策,量化投 资方法的缺陷在一定程度上会影响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化 投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在量化模型的实际 运用中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模型存在对历史数 据的依赖。因此,在实际运用过程中,市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组 合在一定程度上无法达到预期的投资效果。 此外,本基金通过有效的组合管理,充分降低 组合的投资风险。但是基于投资范围的规定,本基金股票投资范围在80%-95%之间,在股票 市场发生较大波动时,无法完全规避股票市场的投资风险,尤其是系统性风险。 7、法律文 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 8、其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自 依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概 要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管 理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、 准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn/ 客服电话:400-6135-888 ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报 告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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