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| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21783 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 巨田资源优选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 目 录 重要提示 巨田资源优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 于2005年5月9日经 中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]79号文《关于同意巨田资源优选混合型 证券投资基金募集的批复》核准公开募集。本基金的基金合同于2005年9月27日正 式生效。本基金为上市契约型开放式。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2007年3月27日，有关财务数据和净 值表现截止日为2007年3月31日(财务数据未经审计)。 目 录 一、绪 言............................................................1 二、释 义............................................................1 三、基金管理人........................................................6 四、基金托管人.......................................................13 五、相关服务机构.....................................................16 六、基金的募集.......................................................23 七、基金合同的生效...................................................23 八、基金份额的上市交易...............................................23 九、基金份额的申购和赎回.............................................25 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记.......................33 十一、基金的投资.....................................................34 十二、基金的业绩.....................................................42 十三、基金的财产.....................................................42 十四、基金资产的估值.................................................43 十五、基金的收益分配.................................................46 十六、基金的费用与税收...............................................47 十七、基金的会计与审计...............................................50 十八、基金的信息披露.................................................51 十九、风险揭示.......................................................54 二十、基金合同的终止与基金财产清算...................................56 二十一、基金合同的内容摘要...........................................57 二十二、基金托管协议的内容摘要.......................................69 二十三、对基金份额持有人的服务.......................................78 二十四、其他应披露事项...............................................79 二十五、招募说明书的存放及查阅方式...................................81 二十六、备查文件.....................................................81 1 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)及相关法律法规和《巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 二、释 义 在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金或本基金： 指巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF） 基金合同或本基金合 同： 指《巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）基金合 同》及基金合同当事人对其不时做出的修订 招募说明书： 指《巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）招募说 明书》以及基金管理人在基金合同生效后每6个月结束 之日起45日内进行的对招募说明书的更新 基金份额发售公告： 指《巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）基金份 额发售公告》 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《巨田资 源优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及协议 2 当事人对其不时做出的补充及修订 《证券法》： 指1998年12月29日经第9届全国人民代表大会常务委 员会第6次会议通过，于2005年10月27日第十届全国人 民代表大会常务委员会第十八次会议修订，并于2006 年1月1日起实施的《中华人民共和国证券法》 《基金法》： 指2003 年10月28日第10届全国人民代表大会常务委 员会第5次会议通过并于2004 年6月1日起施行的《中 华人民共和国证券投资基金法》 《运作办法》： 指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日 起施行的《证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》： 指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日 起施行的《证券投资基金销售管理办法》 《信息披露办法》： 指2004年6月11日中国证监会发布并于2004年7月1日 起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》 《业务规则》： 指2004年8月17日深圳证券交易所发布并于2004年8月 17日起施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务 规则》 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 银行业监管机构： 指中国银行业监督管理委员会、中国人民银行或其他 经国务院授权的机构 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义 务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金管理人： 指巨田基金管理有限公司 基金托管人： 指中国光大银行 基金销售代理人： 指符合中国证监会有关规定的条件并与基金管理人签 订了销售服务代理协议，代为办理基金销售服务业务 的机构，简称代销人 销售机构： 指基金管理人和基金销售代理人 注册登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内 3 容包括投资人基金帐户的建立和管理、基金份额注册 登记、基金交易确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等 注册登记人： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登 记人是中国证券登记结算有限责任公司 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定 可以投资于证券投资基金的自然人投资者 机构投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定 可以投资于证券投资基金的法人、社会团体或其他组 织 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行 办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证 券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外 基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管 理机构 基金份额持有人： 指依法或依基金合同、招募说明书取得基金份额的投 资人 元： 指人民币元 基金合同生效日： 指本基金募集符合基金合同规定的条件，并获得中国 证监会书面确认之日 基金合同终止日： 指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定 的程序并经中国证监会批准终止基金合同的日期 开放日： 指销售机构为投资人办理基金申购、赎回等业务的工 作日 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不超过3个月 基金存续期： 指基金合同生效至基金合同终止，基金存续的不定期 之期限 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 4 T 日： 指认购、申购、赎回或其他交易的申请日 T+n 日： 指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日） 日/天： 指公历日 月： 指公历月 认购： 指在基金募集期内，投资人购买本基金份额的行为 申购： 指在基金合同生效后投资人申请购买本基金份额的行 为 赎回： 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管 理人购回基金份额的行为 巨额赎回： 指基金单个开放日，基金净赎回申请超过上一日基金 总份额10%时的情形 基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其 持有的某一基金（包括本基金）的基金份额转为基金 管理人管理的、由同一注册登记人办理注册登记的其 他基金（包括本基金）的基金份额的行为 销售场所： 指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场 内 场外： 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认 购、申购和赎回的场所 场内： 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认 购、申购、赎回和上市交易的场所 注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结 算系统 证券登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统 发售： 指场外认购和场内认购 场外认购： 指基金募集期内投资人通过场外销售机构申请购买本 基金份额的行为 场内认购： 指基金募集期内投资人通过场内会员单位申请购买本 5 基金份额的行为 日常交易： 指申购、赎回和上市交易 场内申购、赎回 指场内会员单位接受投资人委托向深圳证券交易所交 易系统申报的基金份额的申购、赎回 上市交易： 指基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价 的方式买卖基金份额的行为 系统内转托管： 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销 售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员 单位（席位）之间进行转托管的行为 跨系统转登记： 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登 记结算系统间进行转登记的行为 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价 差、银行存款利息及其他合法收入 基金资产总值： 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息 和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值 总和 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金资产估值： 指计算评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 基金帐户： 指基金注册登记人为投资人开立的记录其持有的基金 份额及其变更情况的帐户 基金交易帐户： 指销售机构为投资人开立的记录其通过该销售机构买 卖基金份额的变动及结余情况的帐户 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联 网网站或其他媒体 不可抗力： 指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件或因素， 包括：相关法律、法规或规章的变更；国际、国内金 融市场风险事故的发生；自然或无人为破坏造成的交 易系统或交易场所无法正常工作、战争、动乱或瘟疫 6 等 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：巨田基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦4 层 办公地址：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦4 层 法定代表人：王一楠 成立时间：2003 年3 月14 日 全国统一客服电话：400-8888-668 电话：（0755）82993636 传真：（0755）82990384 联系人：李锦 注册资本：1 亿元人民币 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字[2003]33 号 股东及股权结构：巨田证券有限责任公司，35%；中信国安信息产业股份有 限公司，35%；汉唐证券有限责任公司，15%；深圳市招融投资控股有限公司，10%； 浙江中大集团控股有限公司，5%。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 王一楠先生，硕士。1998 年至今任巨田证券有限责任公司董事长，历任国 家统计局投资司副司长，华能财务公司总经理，中国华能集团副总经理。现任本 公司董事长。 秦永忠先生，中央财政金融学院毕业，大学专科学历。2005 年6 月至今任 中信国安集团公司常务副总经理，历任北京国安足球集团财务部经理，中信国安 总公司财务部经理，中信国安总公司综合计划部经理，中信国安信息产业股份有 限公司副总经理、总经理、董事。现任本公司董事。 7 谢魁星先生，东北财经大学金融学硕士。2005 年8 月起任招商局中国投资 管理有限公司董事总经理。1992 年至2005 年曾任招商证券股份有限公司风险管 理部总经理、人力资源部总经理、研究发展中心总经理等职。现任本公司董事。 李润云先生，解放军第二外国语学院毕业，大学专科学历。1996 年至今任 职浙江中大集团控股有限公司，现任浙江中大集团控股有限公司董事长，曾就职 于浙江省粮油食品进出口公司，浙江国际贸易中心，浙江外经贸委。现任本公司 董事。 韩巍先生，中国人民大学档案系、法律系学士。1995 年至今任北京市信利 律师事务所律师、合伙人，曾就职于国家教育委员会办公厅、中国法律事务中心。 现任本公司独立董事。 荆林波先生，中国社科院研究生院经济学博士。1998 年至今任中国社科院 财贸经济研究所硕士生导师，现任中国社科院财贸经济研究所所长助理兼任信息 服务与电子商务研究室主任。现任本公司独立董事。 何祚文先生，深圳市注协理事，培训委员会主任，证券资格注册会计师，注 册税务师，厦门大学工商管理硕士。2002 年至今就职于中天华正会计师事务所， 现任董事、副总经理、深圳所所长；曾就职于深圳华鹏会计师事务所。现任本公 司独立董事。 王苏生先生，芝加哥大学MBA、北京大学法学博士、清华大学经济管理学 院管理学博士后。2004 年至今任哈尔滨工业大学深圳研究生院，管理学教授、 博士生导师、经济管理学科带头人、教授会主席。现任本公司独立董事。 许明先生，中南财经大学产业经济学博士。历任海南省证券公司武汉业务部 副总经理，湖北中太集团有限公司总经理，三峡证券有限责任公司总裁办公室主 任，研究所所长，北京营业部总经理，巨田证券有限公司北京总部副总经理，研 究所副所长兼投资部总经理，巨田证券有限责任公司总经理助理，副总经理。现 任本公司董事，总经理。 2、基金管理人监事会成员 李玉霞女士，东北财经大学会计系学士，执业注册会计师资格。2005 年7 月至今任巨田证券有限责任公司财务部总经理。曾就职于深圳市中诚会计师事务 所。现任本公司监事长。 8 孙璐先生，首都经济贸易大学学士。2005 年6 月至今任中信国安信息产业 股份有限公司总经理，历任华夏证券公司东四营业部投资部经理，中信国安有限 公司总经理助理、中信国安信息产业股份有限公司副总经理。现任本公司监事。 吕静女士，上海交通大学管理学院在读EMBA。1999 年至今任浙江裕源投 资有限公司总经理，浙江中大技术进出口集团有限公司副总经理。历任浙江华越 公司财务经理，浙江技术进出口公司财务部经理。现任本公司监事。 白卫国先生，中南财经大学政法系学士。曾就职于三峡证券有限责任公司、 亚洲证券有限责任公司，历任总裁办公室副主任、武汉青年路营业部总经理、北 京和平里营业部总经理。2003 年起就职于本公司，曾任市场发展部副总监、综 合管理部总监，现任市场发展部副总监。现任本公司职工监事。 张笑雪女士，北京大学光华管理学院、深圳证券交易所联合培养应用经济学 博士后。2003 年至今就职于本公司，现任金融工程部副总监。曾就职于中国国 际金融有限公司、巨田证券有限责任公司。现任本公司职工监事。 3、公司高管人员 许明先生，总经理，简历同上。 尹军先生，中国社会科学院研究生院法学系研究生课程毕业。12 年证券从 业经验，曾任北京第二汽车制造厂办公室副主任，北京轻型汽车有限公司党委副 书记，中共北京市市委研究室正处级调研员，中国证监会北京证管办处长，巨田 证券有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士。10 年证券从业经验。 曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经 理办公室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员；2003 年 就职于本公司，曾任基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监。 现任本公司督察长。 4、本基金基金经理简介 冀洪涛先生，东北财经大学经济学硕士，9年证券从业经验。历任华夏证券 有限责任公司大连业务部研发部投资顾问、投资部债券投资经理；大连证券有限 责任公司研发总部副经理、兼沈阳业务部副总经理；巨田证券有限责任公司资产 管理部投资经理、投资部投资经理；曾任本公司巨田基础行业证券投资基金基金 9 经理助理，现任本公司投资管理部副总监。 2006年8月至2006年12月期间，冀洪涛曾兼任巨田货币市场基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 主任委员：许明先生，本公司董事、总经理。 委员：徐力中先生；冀洪涛先生，投资管理部副总监、巨田资源优选混合型 证券投资基金基金经理；廖京胜先生，投资管理部副总监；王卫东先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记帐，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金半年度、年度等定期报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、帐册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》行为的发生； 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全的内部控制制度， 10 采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺防止以下禁止行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止 的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋 取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。公司的内部控制机制覆盖公司的各项业务、各个部门和 各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序， 维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金财产、 公司固有财产、其他财产的运作必须分离。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）防火墙原则。公司研究策划、投资管理、基金交易、清算会计、信息 技术等相关部门，在物理上和制度上适当隔离。 （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 11 2、内部控制体系 （1）内部控制体系的主体包括董事会、经营管理层、督察长、风险控制委 员会、投资决策委员会、监察稽核部、各部门和各部门业务岗位。 （2）公司董事会负责决定公司内部管理机构的设置、制定公司的基本管理 制度，对确保公司建立及维持适当而有效的内部控制负最终责任。 （3）公司经营管理层负责设计公司的内部控制制度，拟订公司的基本管理 制度和制定公司的部门业务规章，并确保公司的日常经营活动合法、合规运行。 （4）各部门总监负责拟订公司的部门业务规章，并确保部门的日常业务活 动合法、合规进行。 （5）公司根据自身的经营特点，在经营管理层下设立顺序递进、权责统一、 严密有效的控制防线。 ①建立一线岗位自控与互控为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确，有 详细的岗位职责和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任。直接与客户、 电脑、资金、有价证券、重要空白凭证、业务用章等接触的岗位，实行双人负责 的制度。属于单人单岗处理的业务，由其上级主管履行监督职责。 ②建立部门内各子部门、部门和部门之间的自控和互控为基础的第二道防 线。各部门在内部自行检查各类风险隐患，规范业务流程，完善内控措施。同时 公司在相关部门之间建立合理的重要业务处理凭证传递制度与顺畅的信息传递 制度，相关部门分别在授权范围内承担各自职责，并相互监督制衡。 ③建立监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。监察稽核部独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况 实行严格检查和及时反馈，并向风险控制委员会和总经理定期与不定期报告，同 时向督察长通报。 ④建立以风险控制委员会与投资决策委员会为主体的第四道防线，协助经营 管理层实施对公司各类业务和风险的总体控制以及解决公司内部控制中出现的 问题，对监察稽核部的工作予以监督、指导。 ⑤督察长主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制制度的合法性、 合规性、合理性进行评价；对经营管理层及四道防线中的各部门和岗位的内部控 制制度执行情况进行监督和检查；对日常经营活动的合法性、合规性进行检查； 12 并按规定独立向董事会和中国证监会报告。 3、内部控制制度概述 公司建立了合理、完备、有效并易于执行的内部控制制度体系。公司内部控 制制度体系由不同层面的制度构成，按照其所管理的层次可以分为四个级别： （1）第一级别是公司章程； （2）第二级别是公司内部控制大纲； （3）第三级别是公司基本管理制度； （4）第四级别是公司各委员会、各部门根据业务需要制定的各种制度及实 施细则等。 4、内部控制的五个要素 内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控五个基 本要素。 （1）控制环境 包括经营理念、内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质。 （2）风险评估 公司建立科学严密的风险控制评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估 和分析，及时防范和化解风险。通过定期与不定期风险评估，发现风险来源和类 型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风险控制方案，风险控制委员会批准 通过后执行。 （3）控制活动 主要包括授权控制、内幕交易控制、关联交易控制、法律控制和人力资源管 理控制等。 （4）信息沟通 公司建立清晰的报告制度，具体包括独立报告制度、违规报告制度和定期会 议制度。独立报告制度是指监察稽核人员及时将内部控制制度的实质性缺陷或失 误情况独立地向风险控制委员会和公司总经理报告的制度。违规报告制度是指公 司任何员工发现已经发生的违规事件，或者预见到将要发生违规事件，应及时报 告给自己的上级主管或直接报告监察稽核部。如涉及上级主管违规的，可直接报 告更高一级主管、监察稽核部或风险控制委员会。定期会议制度是指风险控制委 13 员会定期召开会议，听取监察稽核部对公司内部控制工作的汇报和建议，并于每 年年终作出公司内部控制的工作总结上报经营管理层，同时向督察长报告。 （5）内部监控 督察长和监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证 内部控制制度的落实。风险控制委员会与投资决策委员会协助经营管理层对公司 日常业务管理活动和各类风险的总体控制，并协助解决所出现的相关问题。按照 公司内部控制体系的设置，实现一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与授 权范围的自控与互控，确保实现内部监控活动的全方位、多层次的展开。 5、基金管理人关于内部控制制度的声明 建立、实施、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本 公司特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺将根据市场环境 的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 办公地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 法定代表人：王明权 成立时间： 1992 年 8 月 18 日 注册资本：82.17 亿元人民币 电话：（010）68560675 联系人：张建春 2、主要人员情况 法定代表人王明权先生，历任中国人民银行武汉市分行副行长、武汉市人民 政府副秘书长、武汉市人民政府副市长、交通银行副行长、党组成员、副董事长、 交通银行行长、党委书记、副董事长，现任中国光大（集团）总公司董事长、总 经理、党委书记、中国光大银行股份有限公司董事长。 14 行长郭友先生，历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任，中 国投资公司（新加坡）总经理，中国人民银行外资金融机构管理司副司长，中国 光大银行副行长，中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股 有限公司行政总裁，现任中国光大（集团）总公司副董事长、中国光大银行股份 有限公司副董事长、行长。 陈昌宏先生，北京大学法学学士、硕士。曾任中共中央联络部干部，四川光 大资产管理公司董事、常务副总经理，中国光大银行昆明分行副行长。现任中国 光大银行股份有限公司基金托管部总经理。 3、基金托管业务经营情况 截止2007 年3 月31 日，中国光大银行股份有限公司共托管国投瑞银融华债 券型基金、巨田基础行业基金、国投瑞银景气行业基金、泰信先行策略基金、光 大保德信量化核心基金、大成货币市场基金、巨田资源优选混合型基金（LOF）、 招商安本增利债券型基金、国投瑞银创新动力基金共9 只证券投资基金，托管基 金资产规模115.48 亿元。同时,开展了证券公司集合理财计划、定向委托资产、 企业年金等的托管。托管资产总规模约160 亿元。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托 管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份 额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖所有的岗位，不留任何死角。 （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强 内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。 发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 15 构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员 会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和 内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系 统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。基金托管部建立了 严密的内控督察体系，设立了风险管理处，负责证券投资基金托管业务的风险管 理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司基金托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中 华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、 法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托 管业务内部控制规定》、《中国光大银行基金托管部保密规定》等十余项规章制度 和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行股份有限公司基 金托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金 核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了录象监视系统和录音监听系统， 以保障基金信息的安全。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结 合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金管 理人运作基金进行监督。 围绕主要业务环节和内容，监督的方法和程序主要有： 1、通过技术系统，设置基金投资相关参数，对基金投资组合、投资比例、 禁止投资品种等每日进行监督。一旦出现违反规定的投资，托管人立即通过电话、 书面提示等方式要求管理人改正或上报监管机构。 2、通过系统和人工结合的方式，对基金管理人就基金资产净值的计算、基 金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为 的合法性、合规性进行监督和核查。对因基金管理人的过错导致基金财产减损、 或处于危险状态的，立即以口头或书面的方式要求基金管理人予以纠正和采取必 要的补救措施，包括要求基金管理人赔偿损失。 16 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、巨田基金管理有限公司直销中心 （1）深圳 办公地址：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦4 楼 电话：（0755）82990365、（0755）82993636-8608 传真：（0755）82990631 联系人：许菲菲 全国统一客服电话：400－8888－668、（0755）82990391 （2）北京分公司 办公地址：北京市海淀区中关村南大街1 号友谊宾馆雅园64841 房间 电话：（010）68719599 传真：（010）68498316 联系人：赵春梅 （3）上海 办公地址：上海市浙江中路400 号11 楼1128 室 电话：（021）51164408 传真：（021）51164408 联系人：周苑洁 2、代销机构 （1）中国光大银行 地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 法定代表人：王明权 成立时间：1992 年8 月18 日 组织形式：股份制商业银行 注册资本：人民币82.17 亿元 电话：（010）68098317 传真：（010）68560314 17 联系人：刘静 网址：www.cebbank.com （2）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人：蒋超良 电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：王玮 网址：www.bankcomm.com （3）广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅 网址：www.gf.com.cn （4）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98 号 法定代表人：王开国 电话：（021）53594566—4125 传真：（021）53858549 联系人：金芸 客服热线：（021）962503 网址：www.htsec.com （5）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99 号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 18 联系人：杨盛芳 网址：www.xyzq.com.cn （6）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618 号 办公地址：上海市延平路135 号 法定代表人：祝幼一 客户服务电话：400-8888-666 传真：（021）62569400 联系人：芮敏祺 联系电话：（021）62580818-213 网址：www.gtja.com （7）长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市新华下路特8 号 法定代表人：胡运钊 联系电话：（027）65799560 客户服务电话：4008-888-318、（027）65799883 传真：（027）85481532 联系人：毕艇 网址：www.cz318.com.cn （8）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568613、（010）66568587 传真：（010）66568536 联系人：赵荣春、郭京华 网址：www.chinastock.com.cn （9）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188 号 19 法定代表人：黎晓宏 电话：400-8888-108（免长途费）；（010）65178899-86080 传真：（010）65182261 联系人：魏明 网址：www.csc108.com （10）山西证券有限责任公司 注册地址：山西省太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：吴晋安 联系电话：（0351）8686703 联系人：张治国 网址：www.i618.com.cn （11）世纪证券有限责任公司 办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦41 层 法人代表：段强 联系人：章磊，刘军辉 电话：（0755）83199511 传真：（0755）83199545 网址：www.csco.com.cn （12）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128 号 法定代表人：李玮 电话：（0531）82024184 传真：（0531）82024197 联系人：傅咏梅 网址：www.qlzq.com.cn （13）东莞证券有限责任公司 注册地址：广东省东莞市可园南路1 号金源中心30 楼 法定代表人：周建辉 热线电话：961130 （0769）2413222 20 联系人：张建平 电话：（0769）2211943 传真：（0769）2119423 网址：www.dgzq.com.cn （14）民生证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街16 号中国人寿大厦1901 室 法定代表人：岳献春 联系人：杨甦华 联系电话：（010）85252605 公司网址：www.mszq.com （15）西北证券有限责任公司 注册地址：宁夏银川民族北街１号 法定代表人：姜巍 联系人：杨晓东 联系电话：（0951）6024716 公司网址：www.nws.com.cn (16) 华西证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市陕西街239 号 法定代表人：张慎修 联系人：杨玲 联系电话：（0755）83025688 客服电话：400－8888－818 网址：www.hx168.com.cn (17) 湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 办公地址：上海市浦东银城东路139 号华能联合大厦5 层 法定代表人：陈学荣 联系人：陈伟 电话：(021) 68634518-8613 21 开放式基金客服电话：(021) 68865020 传真：021-68865938 网址：www.xcsc.com （18）国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46 号 法定代表人：张雅锋 电话：(0755) 82485852 传真：(0755) 82485852 联系人：张泳 网址：www.ghzq.com.cn (19) 天相投资顾问有限公司 注册地址：中国北京市朝阳区幸福村中路锦绣园D 座 法定代表人：林义相 联系电话：（010）84533151 转802、822 联系人：陈少震 网址： www.txsec.com （20）天同证券有限责任公司 注册地址：山东济南泉城路180 号齐鲁国际大厦5 层 法定代表人：段虎 联系电话：（0531）85689690 传真：（0531）85689900 联系人：罗海涛 网址：www.ttstock.com.cn （21）金元证券有限责任公司 注册地址：海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 层 办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心17 层 法定代表人：郑辉 电话：(0755)83025695 传真：(0755)83025625 22 联系人：金春 网址：www.jyzq.com （22）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦 法定代表人：何如 联系人：林建闽 电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133302 网址：www.guosen.com.cn （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 法定代表人：陈耀先 电话：（010）58598839 传真：（010）58598834 联系人：朱立元 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路39 号建外SOHU A 座31 层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路39 号建外SOHU A 座31 层 负责人：王玲 电话：（010）58785588、（0755）82125533 联系人：冯艾 经办律师：宋萍萍、彭晋 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇亚大厦1604－1608 室 办公地址：上海湖滨路202 号普华永道中心11 楼 法人代表：杨绍信 23 联系人： 陈兆欣 联系电话：(021)61238888 经办注册会计师： 汪 棣、陈 宇 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金销售管理办法》及有关法律法规和基金合同募集，基金募集 申请经中国证监会于2005 年5 月9 日核准，核准文件名称为中国证监会证监基 金字【2005】79 号文《关于同意巨田资源优选混合型证券投资基金募集的批复》。 本基金募集期为2005年8月8日至2005年9月20日。业经德勤华永会计师事务 所有限公司德师报（验）字（05）第SZ001号验证，按照每份基金份额面值人民 币1.00元计算，本基金募集期共募集309,568,999.66份基金份额，有效认购户数 为1,644户。 七、基金合同的生效 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《巨田资源 优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其它相关规定，本基金募集符合 有关规定和条件，已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005 年9 月27 日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。 八、基金份额的上市交易 （一）拟上市交易的地点 深圳证券交易所。 （二）拟上市交易的时间 基金合同生效后，本基金如符合条件，基金管理人将根据有关规定向深圳证 券交易所申请本基金的基金份额上市交易。 24 在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3 个工作日在至少一种 指定报刊和网站上刊登公告。 （三）上市交易的规则 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100 份或其整数倍； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001 元人民币； 5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相 关规定。 （四）上市交易的费用 本基金上市交易的费用比照封闭式基金的有关规定办理。 （五）上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 （六）上市交易的注册登记 投资人T 日买入成功后，注册登记人在T 日自动为投资人登记权益并办理注 册登记手续，投资人自T+1 日（含该日）后有权卖出该部分基金； 投资人T 日卖出成功后，注册登记人在T 日自动为投资人办理扣除权益的注 册登记手续。 （七）上市交易的停复牌 本基金的停复牌按照《业务规则》的相关规定执行。 （八）暂停上市的情形和处理方式 本基金上市后，发生下列情况之一时，应暂停上市交易： 1、基金份额持有人数连续20 个工作日低于1000 人； 2、基金总份额连续20 个工作日低于2 亿份； 3、违反国家有关法律、法规，被中国证监会决定暂停上市； 4、深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情况。 发生上述暂停上市情形时，基金管理人在接到深圳证券交易所通知后，应立 即在至少一种指定报刊和网站上刊登暂停上市公告。 25 （九）恢复上市的公告 暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请， 经深圳证券交易所核准后，可恢复本基金上市，并在至少一种指定报刊和网站上 刊登恢复上市公告。 （十）终止上市的情形和处理方式 发生下列情况之一时，本基金应终止上市交易： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时，基金管理人在报经中国证监会批准后终止本基金 的上市，并在至少一种指定报刊和网站上刊登终止上市公告。 九、基金份额的申购和赎回 （一）场内基金份额的申购与赎回 1、申购与赎回办理的场所 有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易 所会员单位，具体名单如下： 国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申 银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城 证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银 国际证券、广发证券、银河证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、 国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、 西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、 东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、国都证券、国联 证券、财富证券、宏源证券、国海证券、泰阳证券、中信建投证券、金通证券、 金元证券、德邦证券、信泰证券、广发华福证券、大同证券、财通证券。 2、申购、赎回帐户 投资者通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 26 司开立的人民币普通股票帐户或证券投资基金帐户。 3、申购与赎回办理的开放日及开放时间 （1）开放日及开放时间 深圳证券交易所的工作日为本基金的场内申购赎回开放日。业务办理时间为 深圳证券交易所交易时间。 申购、赎回开始日：2005 年10 月 26 日。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间改变，基金管理人可视情况对营 业时间进行相应的调整并公告，并报中国证监会备案。 4、申购与赎回的原则 （1）“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算 的基金份额净值为基准进行计算。 （2）基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份 额申请。申购申报单位为1 元人民币，赎回申报单位为1 份基金份额。 （3）当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交 易时间结束后不得撤销。 5、申购份额、赎回金额的计算方式 本基金根据基金份额净值计算申购份额和赎回金额。 （1）申购份额的计算方法: 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 场内申购份额保留到整数位，不足1 份额对应的资金返还至投资者资金帐 户。 例：某投资者通过场内投资10000 元申购本基金，假设申购费率为1.5%， 申购当日基金份额净值为1.0250 元，则其申购费用、可得到的申购份额及返还 的资金余额为： 净申购金额＝10000/（1＋1.5%）＝9852.22 元 申购费用＝10000－9852.22＝147.78 元 申购份额＝9852.22/1.0250＝9611.92 份 27 因场内份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9611 份，不足1 份部 分对应的申购资金返还给投资者。 实际净申购金额=9611×1.025=9851.28 元 退款金额＝10000－9851.28－147.78＝0.94 元 （2）赎回金额的计算方法 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 赎回金总额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。 例：某投资者赎回本基金10000 份基金份额，持有时间为10 个月，赎回费 率为0.35%，假设赎回当日基金份额净值为1.0250 元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10000×1.0250＝10250 元 赎回费用＝10250×0.0035＝35.88 元 净赎回金额＝10250－35.88＝10214.12 元 即：投资者赎回10000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.0250 元，则可得到10214.12 元净赎回金额。 6、申购与赎回的登记结算 基金申购、赎回的登记结算按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定 办理。 （二）场外基金份额的申购与赎回 1、申购与赎回场所 （1）本公司直销网点（见“五、相关服务机构”部分相关内容）； （2）经本公司委托，具有代销本基金资格的商业银行或其他机构的营业网 点（见“五、相关服务机构”部分相关内容）； （3）本基金管理人同时考虑在适当的时候，投资人可通过基金管理人或指 定基金代销机构进行电话、传真或网上等形式的申购、赎回，具体规则由基金管 理人另行确定并公告。 2、申购与赎回的开放日及开放时间 申购、赎回的开放日为证券交易所的正常交易日。开放日的具体业务办理 28 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及其他证券交易场所交易日的交易时 间。 申购、赎回开始日：2005 年10 月26 日。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间改变，基金管理人可视情况对 营业时间进行相应的调整并公告，并报中国证监会备案。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其基金份 额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 3、申购和赎回数额限制 （1）申购数额的限制 投资人通过代销网点首次单笔最低申购金额为1000元，追加最低申购金额为 1000元；直销网点投资人首次单笔最低申购金额为人民币1000元，追加最低申购 金额为人民币1000元（含申购费）。当期分配的基金收益转购基金份额时，不受 最低申购金额的限制；投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限 限制，但法律法规、中国证监会、本基金招募说明书另有规定的除外。 （2）赎回数额的限制 赎回的最低份额为0份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份 额赎回，但某笔赎回导致单个发生交易帐户的基金份额余额少于100份时，余额 部分基金份额必须一同赎回。 （3）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述 申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前3个工作日至少在一 种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 4、申购与赎回的原则 （1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基 准进行计算； （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3）当日的申购、赎回申请可以在当日15：00以前撤销； （4）基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必 须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。 5、申购、赎回的程序 29 （1）申购与赎回的申请方式 基金投资人必须根据基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间向 基金销售机构提出申购、赎回的申请。 投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。投资人在提 交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。否则所提交的申购、赎回的申请无 效而不予成交。 （2）申购、赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记人在T+1日内为投资人 对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资人可向销售机构或以 销售机构规定的其它方式查询申购、赎回的成交情况。 （3）申购与赎回的款项支付的方式与时间 基金申购采用全额缴款方式。投资人赎回申请成功后，基金管理人应会同基 金托管人按有关规定在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回的 情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 6、申购份额与赎回金额的计算方式 （1）基金申购份额的计算 申购份额以当日基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留 到小数点后2位。 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝申购净金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资10000元申购本基金，申购费率为1.5%，假设申购当日基 金份额净值为1.0500元，则： 净申购金额＝10000/（1＋1.5%）＝9852.22元 申购费用＝10000－9852.22＝147.78元 申购份额＝9852.22/1.0500＝9383.07份 即：投资人投资10000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到9383.07份基金份额。 （2）基金赎回金额的计算 30 赎回金额以当日基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留 到小数点后2位。 赎回总金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 例：某投资人赎回10000份基金份额，对应的赎回费率为0.5％，假设赎回当 日基金份额净值是1.0500元，则： 赎回总金额＝10000×1.0500＝10500元 赎回费用＝10500×0.5％＝52.5元 净赎回金额＝10500－52.5＝10447.5元 即：投资人赎回本基金10000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10447.5元。 （3）基金份额净值的计算 T日基金份额净值＝T日收市后基金资产净值/T日基金份额余额。 T日的基金份额净值采用四舍五入方法保留到小数点后4位，在当天收市后计 算，并于次日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备 案。 （三）暂停或拒绝申购的情形和处理方式 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资人的申购申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致无法计算当日的基金资产 净值； （3）基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能 对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； （4）基金管理人、基金托管人、基金销售代理人或基金注册登记人的技术 保障和人员支持等不充分； （5）法律、法规规定或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形； （6）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 2、发生上述（1）到（5）项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒体 31 上刊登暂停申购公告。 （四）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 1、除下列情形外，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回 申请： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； （2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值； （3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金 支付出现困难； （4）法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形； （5）基金合同约定的其他特殊情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日向中国证监会报告备案。 已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可支 付的部分按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理 办法在后续开放日予以支付。同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受 的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过正常支付时间20个工作日，并在指 定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。 2、在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 （五）其它暂停申购、赎回及延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认 为需要暂停基金份额申购、赎回申请的，应当报经中国证监会备案。经备案后， 基金管理人应当及时在指定媒体上刊登暂停申购、赎回公告。在暂停申购、赎回 的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理。 （六）拒绝或暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生暂停申购和赎回情况的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备 案并应在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告； 2、如果发生暂停的时间为一日，第2个工作日基金管理人应在至少一种中国 32 证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购、赎回公告并公布最近一个工作日的基 金份额净值； 3、如果发生暂停的时间超过一日但少于2周，暂停结束基金重新开放申购、 赎回时，基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基 金重新开放申购、赎回公告，并在重新开放申购、赎回日公告最近一个工作日的 基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少重复 刊登提示性公告一次；当连续暂停时间超过2个月时，可将重复刊登暂停公告的 频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购、赎回时，基金管理人应提前 3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购、赎回 公告并在重新开放申购、赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 （七）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若单个开放日基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上 一日本基金总份额的10%时，即认为基金发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当本基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况 决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付基金投资人的赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资人的赎回申请可能导致本 基金份额持有人的利益受损或无法实现时，基金管理人在当日接受赎回比例不低 于上一日本基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的 赎回申请，按单个帐户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回 份额；未受理部分可延迟至下一个工作日办理。转入第2个工作日的赎回申请不 享有优先权并以该开放日的本基金份额净值为依据计算赎回金额，依此类推，直 到全部赎回为止。基金份额持有人在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以 撤销。场内的赎回申请在遇到巨额赎回时不予办理延期赎回，当日未获受理部分 33 予以撤销。 （3）巨额赎回的公告：当本基金发生巨额赎回并部分延期赎回时，基金管 理人应立即向中国证监会备案并在3个工作日内公告，并说明有关处理方法。 本基金连续2个工作日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂 停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常 支付时间20个工作日，并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上进行 公告。 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 （一）基金份额的登记 1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额 登记在注册登记系统持有人开放式基金帐户下；场内认购、申购或上市交易买 入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券帐户下。 2、登记在证券登记结算系统中的基金份额既可上市交易，也可直接申请赎 回。 （二）系统内转托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间 进行转托管的行为。 2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业 务的销售机构（网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的，可办理已 持有基金份额的系统内转托管。 3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交 易的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 （三）跨系统转登记 1、跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关 规定办理。 34 十一、基金的投资 本基金所指的资源是指能够被企业占有和利用，为企业创造经济价值，提升 企业核心竞争力，具有战略发展意义的自然资源，具体包括土地资源、水资源、 生物资源、矿产资源、旅游资源等。 资源类上市公司为拥有自然资源、开采自然资源或直接对自然资源进行加 工、开发的上市公司。具体包括：拥有土地资源、水资源或者生物资源的农林牧 渔业上市公司；拥有或开采矿产资源的采掘业上市公司；拥有基础原材料基地的 制造业上市公司；对水资源进行开发的水电、自来水类上市公司；对土地资源、 水资源进行开发的交通设施类上市公司；对土地资源进行开发的房地产上市公 司；对旅游资源进行经营、开发的旅游业上市公司。 本基金管理人认为：在我国及世界范围内，自然资源具有绝对稀缺和相对稀 缺的总体特征。有限的资源储量与持续增长的需求，以及资源定价的市场化决定 了自然资源价值将长期持续提升。 本基金管理人研究表明，目前我国资源类上市公司的盈利能力高于市场平均 水平，充分体现了资源类公司的价值性；同时，资源类上市公司的市盈率、市净 率、企业总价值与息税、折旧及摊销前盈利之比(EV/EBITDA)均低于市场平均水 平，其相对投资价值比较明显。 本基金立足于充分把握自然资源价值性、稀缺性和独占性的特点，通过投资 于拥有优质土地资源、水资源、生物资源、矿产资源、旅游资源的上市公司，为 投资者获取长期、稳定、丰厚的投资回报。 （一）投资目标 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长 期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判 断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势 企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 （二）投资方向 在国内证券市场依法发行上市的A 股、债券及经中国证监会批准的允许本基 35 金投资的其他金融工具，其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票 资产的80%。 （三）投资策略 1、决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； （2）国内外宏观经济发展状况、资源类行业和企业经济运行状况； （3）国家财政政策、货币政策、产业政策； （4）证券市场政策环境、市场资金供求状况、投资人状况； （5）上述因素的作用机制和最终对证券市场未来走势的影响。 2、决策程序 （1）投资管理部研究人员通过科学系统的研究工作，为投资决策委员会及 投资管理部提供行业与上市公司研究报告及相关策略报告，作为投资决策委员会 进行决策和投资部拟定投资方案的基本依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，投资决策委员会根据投资管理部提交 的策略报告或投资建议方案制定基金的投资原则、投资目标和资产配置策略。如 遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。 （3）基金经理根据授权承担本基金投资执行工作，在执行投资决策委员会 制定的投资决策的原则下，负责具体的投资方案的实施。在基金经理权限内的， 由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，经投资决策委员会批准后实施。基 金经理在研究员报告的基础上在权限内调整投资组合，下指令给集中交易室，由 交易主管分配给交易员执行指令。 （4）监察稽核部对投资组合计划的执行过程的合法合规性进行监控。 （5）如果证券市场、相关行业及上市公司情况发生变化，需对投资组合进 行相应调整时，基金经理应提请召开临时投资决策委员会会议，经批准后方可实 施。 （6）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和 实际需要对上述投资程序做出调整。 3、投资组合管理的方法和标准 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源 36 类各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”为主、结合“自下 而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选 择的过程中。 （1）一级资产配置 1）本基金通过资产配置来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。资产 配置主要根据以下内容进行： a、国家有关法律、法规和基金契约的有关规定； b、国内外宏观经济环境及相关指标，包括GDP 增长率、消费需求变化趋势、 进出口增长变化趋势、总投资变化趋势； c、国家财政政策包括国债发行趋势、政府财政收支状况、税收政策及政府 转移支付政策等； d、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、物价变化趋势； e、国家产业政策、产业投资增长变化、投入产出状况； f、各地区、各行业发展状况； g、证券市场政策环境、市场资金供求状况、投资者状况及市场发展趋势。 在正常市场情况下，本基金资产中股票投资比例的变动范围为：基金资产净 值的30%-95%；债券投资比例的变动范围为：基金资产净值的0%-65%；现金或到 期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。法律法规和监管部 门对上述比例另有规定时从其规定。 2）根据本基金管理人关于旗下基金权证投资方案： a、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的千分之五； b、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三； c、公司管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的百分之十。 中国证监会另有规定的，不受前款第a、b、c 项规定的比例限制。因证券市 场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 基金投资不符合上述投资比例的，本公司将在十个交易日之内调整完毕。 （2）二级资产配置 本基金采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资方法，主要配置方 37 法如下： A、根据上市公司资源的类别、数量、与主营业务的密切程度判断公司是否 属于资源类公司，所有资源类公司形成资源类股票库； B、在资源类股票库的基础上剔除ST 等财务异常公司股票形成投资的基准 库； C、运用资源评价体系对基准库公司所拥有的资源进行评级并作三级分类， 由一级资源类公司形成备选库； D、运用投资价值综合评价系统对备选库公司的财务状况、内在价值、相对 价值进行综合评级，依据系统评价的结果，并结合公司实地调研的结论建立起基 金的投资组合； E、对投资组合内股票的收益、风险特征、流动性指标、预期收益率进行量 化分析，在分析结果基础上构造有效投资组合，以实现组合整体的风险收益最优 化。 （3）股票投资策略 A、根据资源的经济发展价值，注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评 估和公司证券价值的估值分析；对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略。 B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性较强，所以本基金 将依据市场判断和政策分析，同时根据类别行业的周期性特点，采取适当的时机 选择策略，以优化组合表现。 （4）债券投资策略 本基金采取“自上而下”为主，“自下而上”为辅的投资策略，以长期利率 趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、市场 资产配置、券种选择3 个层面进行主动性投资管理。积极运用“久期管理”，动 态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。 （5）权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证 在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。 以BS 模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价 模型和参数进行适当修正。 38 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛 补的认购权证、双限策略等。 （四）业绩比较基准 基金业绩比较基准： 70%×中信标普300 指数+30%×中信标普全债指数 基准指数的构建考虑了3 个原则： 1、公允性。选择市场认同度比较高的中信标普300 指数、中信标普全债指 数作为计算的基础指数。 2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，虽然股票最高投 资比例可达到95%，但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。 在一般市场状况下，为控制基金风险，本基金股票投资比例会控制在70%左右， 债券投资比例控制在30%以内。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确 定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平 衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例 采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 （五）投资限制 1、组合限制 本基金以《基金法》、《运作办法》等相关法律、法规和基金合同为基础，通 过构造投资组合降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基 金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过本基金资产净值的 10%； （2）本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不 超过该证券的10%； （3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （4）本《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定； （5）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 39 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合第（1）和第（2）项规定的比例或者基金合同约定的投资比例 的，基金管理人应当在10 个交易日内调整完毕。 2、建仓期 本基金建仓时间为基金合同生效之日起3 个月。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止 的其他活动。 如法律法规有关规定发生变更，上述禁止行为应相应变更。 （六）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股； 2、有利于基金财产的安全和增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份 额持有人的利益。 （七）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2007 年4 月16 日复核了 40 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、报告期末基金资产组合情况 资产名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股 票 166,995,450.17 79.61% 债 券 - - 权 证 2,845,060.00 1.36% 银行存款及清算备付金合计 22,950,645.94 10.94% 其他资产 16,984,165.91 8.10% 基金资产总计 209,775,322.02 100.00% 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末股票市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 4,668,377.76 2.56% C 制造业 62,291,256.34 34.19% C0 食品、饮料 7,014,800.00 3.85% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 840,117.44 0.46% C4 石油、化学、塑胶、塑料 19,490,877.60 10.70% C5 电子 496,000.00 0.27% C6 金属、非金属 28,490,804.48 15.64% C7 机械、设备、仪表 256,627.31 0.14% C8 医药、生物制品 5,702,029.51 3.13% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业14,478,377.76 7.95% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 35,022,989.76 19.22% G 信息技术业 2,573,616.40 1.41% H 批发和零售贸易 13,061,731.44 7.17% I 金融、保险业 27,616,330.26 15.16% J 房地产业 3,504,959.92 1.92% K 社会服务业 99,310.53 0.05% L 传播与文化产业 - - M 综合类 3,678,500.00 2.02% 合计 166,995,450.17 91.67% 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 库存数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例 600219 南山铝业 918,888 13,516,842.48 7.42% 41 600787 中储股份 1,298,888 13,352,568.64 7.33% 600036 招商银行 518,888 9,018,273.44 4.95% 000755 山西三维 558,888 8,774,541.60 4.82% 601006 大秦铁路 608,888 7,824,210.80 4.29% 600428 中远航运 428,888 7,539,851.04 4.14% 000960 锡业股份 388,888 7,486,094.00 4.11% 600900 长江电力 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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