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东方精选混合(400003)  基金公开信息
流水号 21370
基金代码 400003
公告日期 2007-04-20
编号 1
标题 东方精选混合型开放式证券投资基金季度报告
信息全文 第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金的托管人中国民生银行股份有限公司，根据本基金合同规定,于2007年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
第二节 基金产品概况
基金名称：东方精选混合型开放式证券投资基金
基金简称：东方精选基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年1月11日
报告期末基金份额总额：258,737,984.39份
投资目标：深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。
投资策略：本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股、行业优化东方精选基金 2007 年第 1 季度报告 2
组成。在大类资产配置环节，本基金在综合宏观因素分析、资本市场、品种分析的基础上，应用本基金管理人的大盘趋势预测模型，结合本基金资产配置限制，制定最优的资产配置策略。
投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金的重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的60％。
业绩比较基准：根据本基金的特征，我们选择新华富时A600成长指数作为本基金股票部分的业绩比较基准，选择新华富时中国国债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。
东方精选基金业绩比较基准=新华富时A600成长指数×60％＋新华富时中国国债指数×40％
如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种，其风险收益特征介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
注册登记机构：东方基金管理有限责任公司
第三节 主要财务指标和基金净值表现

一、主要财务指标（单位：人民币元）
主要财务指标 本期间
基金本期净收益 61,686,861.41
基金份额本期净收益 0.3059
期末基金资产净值 451,894,061.29
期末基金份额净值 1.7465
东方精选基金 2007 年第 1 季度报告
二、基金净值表现
1、东方精选基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 39.93% 2.19% 17.70% 1.49% 22.23% 0.70%

2、东方精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：① 根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票30%～95%、债券0%～65%、货币市场工具5%～70%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。
②《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》于2006年1月11日生效，截至2007年3月31日，本基金运作已逾一年。
③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第四节 基金管理人报告

一、基金经理情况
付勇先生，北京大学在读金融学博士，会计学硕士、数学学士，十余年金融、证券从业经历。
3 东方精选基金 2007 年第 1 季度报告 4
历任中国建设银行个人银行业务部主任科员，华龙证券有限责任公司投资银行（北京）总部副总经理，2004年加盟东方基金管理有限责任公司，任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙基金基金经理助理，现任本基金基金经理、公司副总经理，为公司投资决策委员会委员。
二、基金运作合规性说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
本报告期内个别交易日，由于证券市场波动和基金规模变动等基金管理人之外的因素，导致本基金个别股票被动超比例，基金管理人依据法律法规规定，在合理期限内进行了调整，未损害基金份额持有人利益。
三、基金经理报告
送走了2006年的单边上涨行情，2007年一季度我们迎来了一个震荡市。整个一季度，市场从2675.47点震荡上行至3183.98点，中间经过两次调整。在06年4季度的季报中我们曾写到"货币政策和股指期货政策等可能会对市场造成波动"，虽然市场波动在我们预料之中，但波动幅度之大却是在意料之外，尤其是2月27日沪深300指数单日跌幅达到9.24%，对市场造成了极度恐慌。本基金理性应对市场震荡，在股票的配置上精雕细琢，不管市场涨跌，我们坚信我们精选出来的个股能够有很好的表现，因此没有频繁地调整持仓股票和增减仓位。
年初以来，本基金业绩表现一直比较突出。据银河证券统计，一季度，本基金累计收益率为39.93%，在可比的同类基金中排名第一，并在3月19日创造了当日涨幅6.09%的业绩。在此期间，本基金被《证券时报》评为6星级基金，被晨星资讯（深圳）有限公司评为5星级基金。如果说2006年东方精选成立当年翻番，其中有市场单边上涨的因素，那么2007年一季度，本基金的靓丽表现更加能够证明我们的投资理念以及投资策略是正确的，并且具有持续性，无论在何种市场上我们都会尽力争取给一直支持我们、信任我们的投资者带来丰厚的收益。
展望二季度，我们认为，虽然市场总体估值已经较高，但根据天相投资顾问有限公司统计，从目前已公告的777家上市公司年报来看，2006年公司净利润平均增长42.74%，加权每股收益平均增长30.02%，上市公司业绩增长速度较快，投资者对于上市公司2007年的业绩依然比较乐观，这在一定程度上支撑着市场的高位运行，并且资产注入、大型央企整体上市、资产重组将给公司带来外延式的增长，从而促进证券市场的进一步上扬。而紧缩性的货币政策以及股指期货退出之前的预期仍然会给市场带来波动，因此综合看来市场可能会在震荡中前行。 东方精选基金 2007 年第 1 季度报告 5
从行业上来看，我们看好金融、航空、消费、机械等受益于人民币升值以及产业转移等因素影响的行业，具有估值优势和业绩增长较为明显的钢铁、电力等行业。同时对于资产注入、整体上市预期比较强烈的个股我们也会耐心持有。我们会再接再厉，用我们的不懈努力来回报基金份额持有人对我们的信任。
第五节 投资组合报告
一、基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重 股 票 285,990,396.17 61.38% 债 券 1,126,000.00 0.24% 银行存款及清算备付金合计 82,135,012.50 17.63% 其他资产 96,706,506.51 20.75% 资产总值 465,957,915.18 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 市值占净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 10,492,775.06 2.32% C 制造业 171,327,110.35 37.91% C0 食品、饮料 16,531,398.00 3.66% C1 纺织、服装、皮毛 12,982,634.86 2.87% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 39,379,889.92 8.71% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 58,668,992.01 12.98% C7 机械、设备、仪表 43,764,195.56 9.68% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,941,624.71 3.75% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 11,015,240.00 2.44% G 信息技术业 52,951,278.10 11.72% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 1,009,867.95 0.22% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 22,252,500.00 4.92%
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合计 285,990,396.17 63.29% 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 市 值（元） 市值占净值比 数 量（股） 1 000748 长城信息 42,504,000.00 9.41% 2,800,000.00 2 600688 S上石化 39,379,889.92 8.71% 4,395,077.00 3 000716 南方控股 22,252,500.00 4.92% 3,450,000.00 4 000898 鞍钢股份 13,121,465.17 2.90% 900,581.00 5 600177 雅戈尔 12,982,634.86 2.87% 832,754.00 6 600150 沪东重机 12,695,694.00 2.81% 154,920.00 7 600005 武钢股份 12,319,489.76 2.73% 1,356,772.00 8 000825 太钢不锈 11,396,077.98 2.52% 609,742.00 9 600019 宝钢股份 11,393,395.20 2.52% 1,150,848.00 10 600009 上海机场 11,015,240.00 2.44% 452,000.00 四、债券各券种投资组合信息披露 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比 交易所国债投资 0.00 0.00% 银行间国债投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 1,126,000.00 0.25% 债券投资合计 0.00 0.00% 五、债券投资持仓前五名 债券名称 市值（元） 市值占净值比 07武钢债 1,126,000.00 0.25% 六、投资组合报告附注
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1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成
项目名称 项目市值（元）
交易保证金 2,500,000.00
应收证券清算款 51,726,749.62
应收利息 20,308.95
应收申购款 42,459,447.94
合计 96,706,506.51

4、本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、本基金在本报告期末未持有任何权证。
6、本基金在本报告期末未持有资产支持证券。
第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 280,663,204.78 期间总申购份额 174,691,548.49 期间总赎回份额 196,616,768.88 期末基金份额 258,737,984.39

第七节 备查文件目录
一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》
二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
东方基金管理有限责任公司
2007年4月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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