最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成沪深300指数A(519300) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 21366 | ||||||||
| 基金代码 | 519300 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成沪深300指数证券投资基金2007年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年4月17日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年3 月31 日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 大成沪深300 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2006 年4 月6 日 4、报告期末基金份额总额： 294,691,419.21 份 5、投资目标： 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指 数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差 不超过4%。 6、投资策略： 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、 复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整。 7、业绩比较基准： 沪深300 指数 8、风险收益特征： 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益 率的产品 9、基金管理人： 大成基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益79,407,439.98 元 基金份额本期净收益0.2688 元 期末基金资产净值656,115,356.21 元 期末基金份额净值2.2264 元 大成沪深300 指数证券投资基金2007 年第1 季度报告 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月32.01% 2.36% 36.29% 2.51% -4.28% -0.15% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的 比较 大成沪深300 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年4 月6 日至2007 年3 月31 日） -40% 0% 40% 80% 120% 160% 200% 2006-4-6 2006-9-6 2007-2-6 大成沪深300基金基金基准 注：1、本基金合同生效日为2006 年4 月6 日； 2、按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各 项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 杨丹先生，基金经理，理学硕士，6 年证券从业经验。2001 年加盟大成基金管理有限 公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究 工作。2006 年5 月起担任大成沪深300 指数证券投资基金经理。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指 数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300 指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进 行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力 为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 大成沪深300 指数证券投资基金2007 年第1 季度报告 3 1、市场回顾与操作情况 2007 年一季度依然延续了2006 年以来的大牛市，上证指数从2675 点上涨到了3183 点， 涨幅高达19.01%。 在经过2006 年的大幅上涨以后，市场整体估值水平已经上升到了一个相对合理的位置， 股票价格已经基本上充分地反应了上市公司的投资价值，单纯从“价值低估”的角度来说， 股市整体的吸引力已经不再诱人。因此，市场的注意力转而集中到具有“整体上市”、“优质 资产注入”等外延式的增长推动的公司上。这一类型公司在一季度整体收益惊人，出现了一 大批单季度翻番的股票，赚钱效益再次刺激市场，推动了整个股市的继续上涨。 但同时，由于这类公司从完成资本运作到反映到公司业绩的提升上还需要较长的时间， 因此，在经过快速上涨以后，公司股价在短期内都存在一定高估的现象，再加上市场短期获 利过于丰厚的压力，该类型公司整体上表现出大幅震荡的走势，波动率显著增大。 但是，由于我国宏观经济继续向好，金融资本流动性过剩状况没有改变，上市公司的业 绩也不断超预期增长，因此，市场在经历了大幅调整过程后，依然强势小步上涨，上证指数 稳稳的站在了3000 点以上，市场牛势依然。 本季度，沪深300 指数基金依然保持了良好的投资业绩，本报告期本基金份额净值增长 率高达32.01%，同时基金较好地跟踪了标的指数，保持了较小的跟踪误差，达到了基金合 同的要求。 2、市场展望与投资策略 在宏观经济向好、流动性充裕以及本币持续升值的大环境没有改变的情况下，我国股市 牛市基础依然坚固。以金融地产为首的大盘蓝筹股在经历了一季度的充分调整以后，有望在 二、三季度在业绩不断超预期增长，股指期货推出等因素推动下，重新上演“王者归来”的 盛况，沪深300 指数的良好表现依然可以期待。 已经公布的《期货管理条例》给沪深300 指数股指期货的推出提供了法律依据，市场各 方面正紧锣密鼓的准备股指期货的上市。我们预计，中国证券市场这一重大的产品创新必将 给本基金带来很大的发展机遇，投资者对沪深300 指数的战略性投资以及套利投资者对于沪 深300 指数现货的需求都将大大增加；同时，套利交易行为也对基金的跟踪误差管理提出了 更高的要求。 本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制 方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将 跟踪误差控制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计47,620,951.56 7.10% 股票615,522,858.79 91.73% 债券955,000.00 0.14% 权证0.00 0.00% 其他资产6,935,489.30 1.03% 合计671,034,299.65 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、指数投资部分 大成沪深300 指数证券投资基金2007 年第1 季度报告 4 行业市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业2,001,509.63 0.31% B 采掘业26,963,716.11 4.11% C 制造业234,022,917.15 35.67% C0 食品、饮料38,871,633.29 5.92% C1 纺织、服装、皮毛8,208,535.95 1.25% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷2,326,475.10 0.35% C4 石油、化学、塑胶、塑料20,604,297.26 3.14% C5 电子10,036,602.55 1.53% C6 金属、非金属81,853,591.27 12.48% C7 机械、设备、仪表57,376,081.31 8.74% C8 医药、生物制品12,257,987.80 1.87% C99 其他制造业2,487,712.62 0.38% D 电力、煤气及水的生产和供应业33,747,555.65 5.14% E 建筑业5,123,146.87 0.78% F 交通运输、仓储业58,360,006.25 8.89% G 信息技术业36,365,283.05 5.54% H 批发和零售贸易20,352,213.38 3.10% I 金融、保险业129,616,700.41 19.76% J 房地产业31,623,219.68 4.82% K 社会服务业10,074,730.71 1.54% L 传播与文化产业4,006,940.28 0.61% M 综合类23,264,919.62 3.55% 合计615,522,858.79 93.81% 2、非指数投资部分 无。 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 1、指数投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600016 民生银行1,805,955.00 22,466,080.20 3.42% 2 600036 招商银行1,240,536.00 21,560,515.68 3.29% 3 600030 中信证券442,100.00 19,023,563.00 2.90% 4 000002 万科Ａ 951,965.00 15,793,099.35 2.41% 5 600019 宝钢股份1,323,799.00 13,105,610.10 2.00% 6 601398 工商银行2,313,470.00 12,700,950.30 1.94% 7 600050 中国联通2,136,571.00 12,071,626.15 1.84% 8 600000 浦发银行431,153.00 11,520,408.16 1.76% 9 601318 中国平安237,600.00 11,179,080.00 1.70% 10 600900 长江电力825,936.00 10,770,205.44 1.64% 2、非指数投资部分 无。 大成沪深300 指数证券投资基金2007 年第1 季度报告 5 （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号债券品种市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债0.00 0.00% 2 金融债0.00 0.00% 3 央行票据0.00 0.00% 4 企业债955,000.00 0.15% 5 可转债0.00 0.00% 6 其他0.00 0.00% 合计955,000.00 0.15% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号债券名称市值（元） 占基金资产净值比例 1 07 武钢债955,000.00 0.15% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目金额（元） 应收交易保证金250,000.00 应收利息11,420.79 应收申购款6,674,068.51 合计6,935,489.30 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 无。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 8、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额313,896,083.57 本报告期间基金总申购份额180,905,596.03 本报告期间基金总赎回份额200,110,260.39 本报告期末基金份额总额294,691,419.21 大成沪深300 指数证券投资基金2007 年第1 季度报告 6 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、《关于同意大成沪深300 指数证券投资基金募集的批复》； 2、《关于大成沪深300 指数证券投资基金备案确认的函》； 3、《大成沪深300 指数证券投资基金基金合同》； 4、《大成沪深300 指数证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○七年四月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |