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申万菱信收益宝货币A(310338)  基金公开信息
流水号 21160
基金代码 310338
公告日期 2007-04-19
编号 1
标题 申万巴黎收益宝货币市场基金2007年第一季度季度报告
信息全文 申万巴黎收益宝货币市场基金2007年第一季度季度报告

（未经审计）
申万巴黎基金管理有限公司
2007年4月19日
一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人-中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2007年4月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
基金简称： 收益宝
基金运作方式： 契约型、开放式
基金合同生效日： 2006年7月7日
交易代码： 310338
深交所行情代码： 163104
期末基金份额总额：878,786,601.62份
基金投资目标： 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。
基金投资策略： 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准： 同期银行半年期定期存款利率（税后）。
风险收益特征： 低风险、高流动性和持续稳定收益。
基金管理人： 申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
2007年1季度
基金本期净收益 4,363,776.78
期末基金资产净值 878,786,601.62
（二）基金净值表现
1. 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
2007年1季度
基金净值收益率① 0.6086%
基金净值收益率标准差② 0.0025%
业绩比较基准收益率③ 0.4494%
业绩比较基准收益率标准差④ 0.0001%
①-③ 0.1592%
②-④ 0.0024%
注：本基金收益分配方式是"按日分配收益，按月结转份额"。
2. 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准的变动比较。
申万巴黎收益宝货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势
注：本基金业绩比较基准采用的半年期定期存款利率自2007年3月18日起由2.25%（税前）调整为2.43%（税前），上述业绩比较基准收益率及其标准差的计算已相应调整。
四、管理人报告
（一）基金经理简要介绍
李源海先生，自1999年起从事金融工作，在中国银行深圳市分行从事外汇业务、并任产品开发小组组长、分行风险管理委员会秘书；2001年4月起从事证券行业，历任湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；2002年4月起担任万家（原天同）基金管理有限公司研究发展部高级经理、基金管理部基金经理；2005年9月加盟本公司，2006年2月起担任盛利强化配置基金的基金经理。拥有6年以上金融从业经验，4年以上证券投资管理经验和3年以上基金从业经历。
（二）基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套的有关法规规定,严格遵守基金合同规定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人管理的其他基金资产、公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金份额持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金份额持有人的合法权益。
（三）投资报告与业绩表现
2007年一季度，央行频繁采用各种货币政策工具来进行宏观经济调控，其力度超过以往几年。央行在今年以来，上调了两次存款准备金率，存贷款加息一次，同时还发行了1000多亿的定向央行票据。央行通过公开市场和存款准备金调整在一季度大约回笼了超过1.2万亿的资金。今年前两个月商业银行共发放贷款接近1万亿，种种迹象显示固定资产投资加速，CPI也出现走高，公用事业价格上涨压力较大。这些都促使了央行比往年更早、密度和力度更大地利用货币政策进行宏观经济调控。
在央行大力度的紧缩货币政策下，货币市场的收益率在春节之后出现大幅度的上升，截至季度末，上升的幅度在20个基点左右。1天和7天回购利率则出现了首先大幅下降，然后逐渐回升的态势，这反映出市场的资金面依然宽裕，短期债券品种的上升更多的是对于央行后期紧缩货币政策的预期。
收益宝基金在操作上，把握了两次大盘新股发行所带来的回购利率高企的市场机会，为基金持有人创造了良好的收益，也促使基金的规模有了明显的增长。在春节前就预期到央行在节后将会进一步加大调控力度，我们就开始缩短投资组合的剩余期限，规避利率风险，同时确保基金的收益稳定。
在接下来的二季度，我们认为国内宏观经济将会保持强劲增长势头，为了防止固定资产投资过热和通货膨胀，央行将会继续执行紧缩的货币政策，动用包括数量和价格在内的货币政策工具。我们将采取谨慎的投资策略，积极把握市场机会，规避利率和流动性风险，争取为持有人提供良好的流动性和安全性管理的基础上，创造良好的收益。
五、投资组合报告
（一）期末基金资产组合
序号 资产组合 金 额（元） 占总资产比例
1 债券投资 890,378,826.90 98.40%
2 买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00%
0.00 0.00%
3 银行存款和清算备付金合计 8,836,135.39 0.98%
4 其他资产 5,646,287.68 0.62%
合 计 904,861,249.97 100.00%
（二）本期债券回购融资情况
序号 项 目 金 额（元） 占净值比例
1 本期债券回购融资余额 1,255,855,900.00 1.65%
其中：买断式回购融入的资金 91,635,900.00 0.14%
2 期末债券回购融资余额 24,000,000.00 2.73%
其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
期末投资组合平均剩余期限 128
本期投资组合平均剩余期限最高值 194
本期投资组合平均剩余期限最低值 88
本期投资组合平均剩余期限超过180天的情况
序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期
1 2007-1-30 194 因一笔债券测算误差导致 1个交易日
注：基金管理人已及时梳理、调整了测算流程以防止此类情况的发生。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
1 30天以内 1.01% 2.73%
2 30天（含）-60天 17.35% -
3 60天（含）-90天 18.80% -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券 3.51% -
4 90天（含）-180天 50.73% -
5 180天（含）-397天（含） 14.44% -
合 计 102.32% 2.73%
（四）期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成 本（元） 占基金资产净值比例
1 国家债券 - -
2 金融债券 183,289,153.95 20.86%
其中：政策性金融债 152,466,071.98 17.35%
3 央行票据 658,676,711.51 74.95%
4 企业债券 48,412,961.44 5.51%
5 其他 - -
合 计 890,378,826.90 101.32%
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券 30,823,081.97 3.51%
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量（张） 成本（元） 占基金资产净值比例
自有投资 买断式回购
1 06央票48 1,300,000 - 129,047,471.47 14.68%
2 06农发15 1,150,000 - 114,546,639.39 13.03%
3 06央票60 1,000,000 - 99,015,814.24 11.27%
4 06央票64 1,000,000 - 98,917,577.36 11.26%
5 06央票58 600,000 - 59,446,419.89 6.76%
6 06央票62 600,000 - 59,363,477.52 6.76%
7 07长电CP01 500,000 - 48,412,961.44 5.51%
8 06央票35 400,000 - 39,827,240.56 4.53%
9 06央票39 400,000 - 39,799,437.50 4.53%
10 06央票78 400,000 - 39,403,415.35 4.48%
（五）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
本期偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.50%间的次数 0
本期偏离度的最高值 -0.0525%
本期偏离度的最低值 -0.2219%
本期每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1157%
（六）投资组合报告附注
1. 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。
2.本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，该类债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况：无。
3. 本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4. 其他资产的构成：
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 333,241.29
4 应收申购款 5,313,046.39
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合 计 5,646,287.68
六、基金份额变动情况
2007年1季度
期初基金份额总额 462,156,777.70
本期基金总申购份额 1,655,648,084.46
本期基金总赎回份额 1,239,018,260.54
期末基金份额总额 878,786,601.62
七、备查文件目录
1.《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》；
2.《申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书》及其定期更新；
3.《申万巴黎收益宝货币市场基金托管协议》；
4.《申万巴黎收益宝货币市场基金发售公告》
5.申万巴黎收益宝货币市场基金在指定媒体上公告的其他各项公告。
上述备查文件中基金合同、招募说明书、托管协议和基金发售公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；其他各项公告放置于本基金管理人的住所。
本基金管理人住所地址为：中国上海淮海中路300号香港新世界大厦40层。
上述文件亦均可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swbnpp.com 。

申万巴黎基金管理有限公司
二零零七年四月一十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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