最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2111151 | ||||||||
| 基金代码 | 166802 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共6 页 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020 年 11 月 3 日 送出日期：2020 年 11 月 11 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商沪深300指数增强 （LOF） 基金代码 166802 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 基金合同生效 日 2018-08-20 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 上市契约型开放式（LOF） 开放频率 每个开放日 基金经理 王剑 开始担任本基金基金 经理的日期 2019-08-07 证券从业日期 2015-11-27 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》第十一部分“基金的投 资”了解详细情况。 投资目标 本基金为沪深300指数增强型基金，在对沪深300指数有效跟踪的基础上，通过量化投 资方法进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投资收益和基金 资产的长期稳定投资回报。 投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证）、债 券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次 级债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可参与融资及转融通证券出借交易业务。 本基金投资于股票的资产的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深300指数成份股和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共6 页 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。权证 投资比例不高于基金资产净值的3%。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他 金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证 监会的相关规定。 主要投资策略 本基金在按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合的基础上，采 用量化模型对成份股的权重进行相应调整，力求在控制与业绩比较基准之间偏离度的 前提下获得超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共6 页 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 1.50% - 1,000,000= 赎回费 N<7日 1.50% - 7日= 申购费：注：本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用， 不列入基金财产。基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。 赎回费：注：基金份额的场内赎回费率为固定值0.5%（对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回 费），不按份额持有时间分段设置赎回费率。从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有 期限从转托管转入确认日开始计算。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费100%计入基金财 产。 （二）基金运作相关费用 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共6 页 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.50% 托管费 - 0.22% 销售服务费 - - 标的指数许可使用基 点费 - 0.016% 注：标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金产品资料概要、《招募说明书》 和《基金合同》等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做 出投资决策。投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资 者的风险承受能力相适应。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证 最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业 绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收 益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金 特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险： 1、指数投资风险 本基金为跟踪指数的股票型基金，标的指数为沪深300指数，在基金的投资运作过程中可能面临指 数基金特有的风险： （1）系统性风险 本基金为跟踪指数的股票型基金，基金资产主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股，因 此沪深300指数的市场表现将影响到基金业绩的表现，当沪深300指数出现收益变动、波动提高时，本基 金的收益可能会受到影响。 （2）投资替代风险 因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股 票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代，由此可能对基金产 生不利影响。 （3）标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场，标的指数的回报率与整个股票市场的回报率可能存在偏 离。 （4）标的指数变更风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投 资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险 特征可能发生变化，投资人还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共6 页 2、金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，对其价值的评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投 资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠 杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候需要承担比投资标的资产更高的风险。并且衍生品定价 相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临相应的估值风险。 股指期货采用保证金交易制度，具有明显的杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可 能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动 时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间 内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 3、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小 企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。 信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交 投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格的不确定性带来的风险，它影响 债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 4、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险 指由于利率发生变化和波动使得资产支持证券价格和利息产生波动，从而影响到基金业绩。流动性风险 是由于资产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致的收益率下降 的风险。 5、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险， 包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风 险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存 托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能 存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 6、上市交易风险 本基金在合同生效后，基金份额在深圳证券交易所挂牌上市。由于上市期间可能因信息披露导致基 金停牌，投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不 足而产生流动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数 不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 7、折/溢价交易风险 基金份额上市交易后，由于受市场供求关系的影响，基金份额的交易价格与基金份额净值可能发生 偏离而出现折/溢价交易风险。 8、融资及转融通证券出借业务风险 融资及转融通证券出借业务投资风险是指再进行融资及转融通证券出借业务的过程中面临的各种 可能导致基金投资失败或基金资产损失的风险，主要有流动性风险及信用风险等。在融资交易过程中， 可能会面临融资对象到期不能偿还融资款，基金资产面临一定损失的风险；转融通证券出借业务中出借 的证券无法在合约到期前提前收回，具有一定流动性风险，且出借的证券可能存在到期不能归还以及标 的证券暂停交易或者终止上市等情况，从而面临合约提前了结、延迟了结或违约等风险。 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） 第 6 页 共6 页 （二）重要提示 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由浙商沪深300指数分级证券 投资基金经中国证监会2017年9月4日证监许可【2017】1618号文批准变更注册而来。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册，但 中国证监会对浙商沪深300指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价 值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理 的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机 构名单详见本招募说明书以及相关公告。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》、 《浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》、 《浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |