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交银精选混合开放式基金 519688 |
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0.7740-0.0043 (-0.5525)15:04:00 | 最新估值: 0.7740 | 昨日净值: 0.7783 | 累计净值: 3.8121 |
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| 涨跌幅: -0.5525 | 涨跌额: -0.0043 | 五分钟涨速: -0.0258 |
| 交银精选混合(519688) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21042 | ||||||||
| 基金代码 | 519688 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告（2007年第一季度） | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告（2007年第一季度） 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 报告期为2007年1月1日至3月31日。本报告财务资料未经审计师审计。 二、 基金产品概况 基金简称：交银精选 基金代码：前端519688，后端519689 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年9月29日 报告期末基金份额总额：21,453,514,678.52份 投资目标：本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略：自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。 基金业绩比较基准：75%×沪深300 指数+25%×中信全债指数。 风险收益特征：本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 主要财务指标 2007年1月1日至2007年3月31日 基金本期净收益(元) 157,268,811.51 基金份额本期净收益(元) 0.0092 期末基金资产净值(元) 21,508,154,119.65 期末基金份额净值(元) 1.0025 期末基金份额累计净值（元） 2.6583 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、报告期本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 20.25% 1.74% 26.68% 1.88% -6.43% -0.14% 自基金合同生效日起至今（2005年9月29日－2007年3月31日） 189.03% 1.23% 135.77% 1.17% 53.26% 0.06% 2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：图示日期为2005年9月29日至2007年3月31日。 基金合同中关于基金投资比例的约定： (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (3) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (5) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰； (7) 本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%； (8) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (10) 同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (12) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%； (13) 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述1 - 11项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2007年3月31日，本基金符合上述投资比例的约定。 四、 管理人报告 1、基金经理简介 赵枫先生，基金经理，美国哥伦比亚大学硕士。10年基金从业经验。曾任职于中国技术进出口总公司投资研究员，融通基金管理有限公司研究员、研究部经理和基金经理。2001年8月至2004年7月担任基金通乾的基金经理。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。2005年9月29日起担任本基金基金经理至今。 张媚钗女士，基金经理助理，经济学硕士。5年证券、基金从业经验。2003年进入申银万国证券研究所，任电力行业研究员，2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部研究员，负责食品饮料、电力、煤炭等行业研究工作。 2、报告期内遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 3、报告期内基金的投资策略和业绩表现 一季度市场经过振荡后指数稳步走高，但传统的基金重仓股表现大幅落后，基金净值表现不如人意。进入二月份后，市场投资者结构出现了很大的变化，个人投资者比重出现明显上升；与此同时，传统的蓝筹股由于前期股价的大幅上涨，其价值和内生增长潜力在估值中表现已较为充分，市场转而开始寻找具有外生增长潜力的投资标的。在这两种力量的作用下，具备重组注资题材的个股和低价股表现突出；而在财富效应的刺激下，经济体系中的流动性持续流入A股市场，市场成交日趋活跃，A股市场估值水平不断上升，A-H股溢价水平也进一步扩大。 作为基金管理人，我们意识到了市场发生的这些改变，我们在一定程度上扩大了我们的研究和投资范围，但一方面我们无法基于传闻和非公开信息进行价值分析，另一方面，事实上大部分公司即使获得重组注资，其估值水平已然非常昂贵，并不具备投资价值。我们认为投资者对于重组注资的憧憬是可以理解的，但不确定的可能收益是存在巨大风险的。对确定的盈利增长视而不见，反而热衷于追逐不确定的可能收益，这种情况存在一定的不合理性。 展望未来几个季度的市场，我们对市场的资金供给仍然持有乐观的态度，市场仍将持续活跃，进而可能继续推高市场整体估值水平。市场仍然会在投资和投机中交替前行，但伴随着利润的稳定增长，蓝筹股的投资价值将再度显现，我们对全年蓝筹股的收益率仍然较为乐观，如果考虑到估值水平、风险和流动性的要求，蓝筹股仍然是大资金投资的首要目标。 五、 投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股 票 16,249,321,798.58 72.26% 权 证 91,738,444.66 0.41% 债 券 2,902,823,542.58 12.91% 银行存款和清算备付金合计 3,206,220,940.18 14.26% 其他资产 36,964,268.28 0.16% 资产总值 22,487,068,994.28 100.00% （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,153,257,084.34 5.36% C 制造业 5,171,625,652.42 24.05% C0 食品、饮料 1,573,770,014.72 7.32% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 75,500,764.32 0.35% C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 932,379,700.52 4.34% C5 电子 13,463,049.60 0.06% C6 金属、非金属 1,636,043,174.99 7.61% C7 机械、设备、仪表 760,774,123.77 3.54% C8 医药、生物制品 168,505,832.50 0.78% C99 其他制造业 11,188,992.00 0.05% D 电力、煤气及水的生产和供应业 982,226,465.73 4.57% E 建筑业 149,401,369.50 0.69% F 交通运输、仓储业 815,784,687.00 3.79% G 信息技术业 1,161,389,853.56 5.40% H 批发和零售贸易 1,536,196,902.03 7.14% I 金融、保险业 3,456,329,114.68 16.07% J 房地产业 1,166,377,189.75 5.42% K 社会服务业 171,455,998.56 0.80% L 传播与文化产业 460,312,947.01 2.14% M 综合类 24,964,534.00 0.12% 合计 16,249,321,798.58 75.55% （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 68,904,239 1,197,555,673.82 5.57% 2 600050 中国联通 149,422,044 844,234,548.60 3.93% 3 600000 浦发银行 30,932,158 826,507,261.76 3.84% 4 600016 民生银行 65,000,000 808,600,000.00 3.76% 5 000002 万 科Ａ 34,386,793 570,476,895.87 2.65% 6 600694 大商股份 13,965,989 515,344,994.10 2.40% 7 600030 中信证券 11,760,000 506,032,800.00 2.35% 8 600900 长江电力 38,000,000 495,520,000.00 2.30% 9 600028 中国石化 48,000,000 476,640,000.00 2.22% 10 601006 大秦铁路 27,179,000 349,250,150.00 1.62% （四） 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例 国债 - - 央行票据 2,285,627,146.58 10.63% 金融债 547,434,450.00 2.55% 企业债 58,705,000.00 0.27% 可转换债券 11,056,946.00 0.05% 合计 2,902,823,542.58 13.50% （五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 0701009 07央行票据09 5,000,000 486,359,246.58 2.26% 2 070403 07农发03 4,000,000 397,440,000.00 1.85% 3 0701024 07央行票据24 4,000,000 397,440,000.00 1.85% 4 0701022 07央行票据22 4,000,000 388,840,000.00 1.81% 5 0701017 07央行票据17 3,700,000 367,669,000.00 1.71% （六） 报告期期末未持有资产支持证券。 （七） 投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 其他资产 期末余额（元） 交易保证金 2,746,966.21 应收证券交易清算款 26,520,733.20 应收股利 - 应收利息 7,696,568.87 应收申购款 - 其他应收款 - 配股权证 - 买入返售债券 - 待摊费用 - 合计 36,964,268.28 4、报告期期末持有处于转股期的可转换债券 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 125717 韶钢转债 75,800 11,056,946.00 0.05% 5、报告期期末持有的权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额（元） 1 580005 万华HXB1 2,568,697 37,365,392.10 6、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额56,554,621.27份，占本基金期末总份额的0.26%，报告期内未发生申购、赎回。 六、 基金份额变动表 项目名称 基金份额（份） 报告期期初基金份额总额 1, 373,827,021.87 报告期期间基金总申购份额 9,870,218,680.29 报告期期间基金拆分增加份额 13,797,503,554.37 报告期期间基金总赎回份额 3,588,034,578.01 报告期期末基金份额总额 21,453,514,678.52 基金份额变动重大事项说明： 经本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司和基金托管人中国农业银行协商，本基金管理人于2007年1月26日对本基金实施基金份额拆分。拆分对象为拆分日登记在册的基金份额。基金拆分日日终，基金管理人根据以下基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。 基金份额拆分比例（2.255776094）=拆分日基金总资产净值÷拆分日登记在册的基金份额总数(拆分前基金份额总数)。 拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。 2007年1月29日，本基金已根据上述拆分比例，对各基金份额持有人的基金份额进行了计算，增加基金份额13,797,503,554.37份，并由基金注册登记机构进行了变更登记。 七、 备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金设立的文件； 2、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 （三）查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 2007年 4月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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