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| 中银香港全天候中国高息债券A1(968012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2101416 | ||||||||
| 基金代码 | 968012 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银香港盈荟系列年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银香港盈荟系列 年度报告 2020年6月30日 中银香港盈荟系列 目录页数 行政及管理1 受托人报告书2 独立审计报告3-5 资产净值表6-7 损益及其他全面收益表8-10 归属于份额持有人的资产净值变动表11-17 现金流量表18-21 财务报表附注22-154 投资组合（未经审计）155-221 投资组合变动表（未经审计）222-225 投资业绩报表（未经审计）226-231 投资业绩记录（未经审计）232-237 因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）238 中银香港盈荟系列 行政及管理 基金管理人的律师基金管理人／QFII持有人／RQFII持有人 的近律师行中银香港资产管理有限公司 香港香港 中环德辅道中2A号 遮打道18号中国银行大厦5楼 历山大厦5楼 受托人兼基金登记机构 审计师中银国际英国保诚信托有限公司 安永会计师事务所香港 香港铜锣湾 中环威菲路道18号 添美道1号万国宝通中心12及25楼 中信大厦22楼 – 1 – 中银香港盈荟系列 受托人报告书 吾等谨此确认，吾等认为在截至2020年6月30日止的年度内，基金管理人中银香港资产管理有限 公司在所有重大方面已根据2012年6月4日签订的信托契约条文（经修订），管理中银香港盈荟系 列。 代表 中银国际英国保诚信托有限公司（受托人） 2020年10月28日 – 2 – 独立审计报告 致中银香港盈荟系列子基金的受托人及基金管理人 财务报表审计报告 意见 我们已审计第6至154页列示的关于中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债 券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候 亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中 银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基 金及中银香港全天候大湾区策略基金（中银香港盈荟系列的“子基金”）的财务报表，这些财务报 表包括这些子基金于2020年6月30日的资产净值表，以及中银香港全天候环球投资基金、中银香 港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基 金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天 候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金及中银香港全 天候一带一路债券基金截至2020年6月30日止年度和中银香港全天候大湾区策略基金自2019年4 月8日（开始营运日期）至2020年6月30日的损益及其他全面收益表、归属于份额持有人的资产净 值变动表及现金流量表及财务报告附注（包括重要会计政策摘要）。 我们认为，这些财务报表已根据香港会计师公会（“香港会计师公会”）颁布的《香港财务报告准 则》真实而中肯地反映这些子基金于2020年6月30日的财务状况，以及中银香港全天候环球投资 基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸 人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、 中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金 及中银香港全天候一带一路债券基金截至2020年6月30日止年度和中银香港全天候大湾区策略基 金自2019年4月8日（开始营运日期）至2020年6月30日的财务表现及现金流量。 意见的基础 我们已根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》（“香港审计准则”）进行审计。我们在这些准 则下承担的责任已在本报告“审计师就审计财务报表承担的责任” 部分中作进一步阐述。根据香 港会计师公会颁布的专业会计师道德守则（“守则”），我们独立于子基金，并已根据守则履行其他 专业道德责任。我们相信，我们所获得的审计凭证能充足及适当地为我们的审计意见提供基础。 – 3 – 独立审计报告 致中银香港盈荟系列子基金的受托人及基金管理人（续） 刊载于年度报告内的其他资料 子基金的受托人及基金管理人需对其他资料负责。其他资料包括刊载于年度报告内的资料，但不 包括财务报表及我们的审计师报告。 我们对财务报表的意见并不涵盖其他资料，我们亦不对这些其他资料发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他资料，在此过程中，考虑其他资料是否与财 务报表或我们在审计过程中所了解的情况存在重大抵触或者似乎存在重大错误陈述的情况。基于 我们已执行的工作，如果我们认为其他资料存在重大错误陈述，我们需要报告该事实。在这方 面，我们没有任何报告。 受托人及基金管理人就财务报表须承担的责任 子基金的受托人及基金管理人须负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》编制真实 而中肯的财务报表，并对其认为为使财务报表的编制不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈 述所需的内部控制负责。 在编制财务报表时，子基金的受托人及基金管理人负责评估子基金持续经营的能力，并在适用情 况下披露与持续经营有关的事项，以及使用持续经营为会计基础，除非受托人及基金管理人有意 将子基金清盘或停止经营，或别无其他实际的替代方案。 此外，子基金的受托人及基金管理人须负责确保这些财务报表已根据日期为2012年6月4日的信 托契约（经修订）（“信托契约”）的相关披露条文及香港证券及期货事务监察委员会颁布的份额信 托及互惠基金守则（“香港证监会守则”）附录E所列明的披露规定妥为编制。 审计师就审计财务报表承担的责任 我们的目标，是对财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保 证，并出具包括我们意见的审计师报告。我们仅向阁下整体作出报告，并不作其他用途。我们不 会就本报告书的内容向任何其他人士负上或承担任何责任。 合理保证是高水平的保证，但不能保证按照《香港审计准则》进行的审计，在某一重大错误陈述 存在时总能发现。错误陈述可以由欺诈或错误引起，如果合理预期它们单独或汇总起来可能影响 财务报表使用者依赖财务报表所作出的经济决定，则有关的错误陈述可被视作重大。此外，我们 亦须评估这些子基金的财务报表是否已在各重大方面按照信托契约的相关披露条文和香港证监会 守则附录E所列明的相关披露规定妥为编制。 – 4 – 独立审计报告 致中银香港盈荟系列子基金的受托人及基金管理人（续） 审计师就审计财务报表承担的责任（续） 在根据《香港审计准则》进行审计的过程中，我们运用了专业判断，保持了专业怀疑态度。我们 亦： ? 识别和评估由于欺诈或错误而导致财务报表存在重大错误陈述的风险，设计及执行审计程 序以应对这些风险，以及获取充足和适当的审计凭证，作为我们意见的基础。由于欺诈可 能涉及串谋、伪造、蓄意遗漏、虚假陈述，或凌驾于内部控制之上，因此未能发现因欺诈 而导致的重大错误陈述的风险高于未能发现因错误而导致的重大错误陈述的风险。 ? 了解与审计相关的内部控制，以设计适当的审计程序，但目的并非对这些子基金的内部控 制的有效性发表意见。 ? 评价受托人及基金管理人所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露的合理性。 ? 对受托人及基金管理人采用持续经营会计基础的恰当性作出结论。根据所获取的审计凭 证，确定是否存在与事项或情况有关的重大不确定性，从而可能导致对这些子基金的持续 经营能力产生重大疑虑。如果我们认为存在重大不确定性，则有必要在审计师报告中提请 使用者注意财务报中的相关披露。假若有关的披露不足，则我们应当发表非无保留意见。 我们的结论是基于审计师报告日期止所取得的审计凭证。然而，未来事项或情况可能导致 这些子基金不能持续经营。 ? 评价财务报表的整体列报方式、结构和内容，包括披露，以及财务报表是否中肯反映相关 交易和事项。 我们与受托人及基金管理人就（其中包括）计划的审计范围及时间安排以及重大审计发现（包括我 们在审计中识别出内部控制的任何重大缺陷）进行沟通。 根据信托契约的相关披露条文及香港证监会守则附录E的相关披露规定就有关事项作报告 我们认为，这些财务报表已在各重大方面按照信托契约的相关披露条文和香港证监会守则附录E 的相关披露规定妥为编制。 注册会计师 香港 2020年10月28日 – 5 – 9–6391–8470–3––––3元年220726950589,2,3,9,7,2,0,9,0,5,0,8金美1182623132720090555237基2,5,4,3票候555 股天）全外港除4–8659–7841–5–9––4香年元760071986459本0银,3,9,4,9,1,3,3,5,6,9,0,2美2日0540093520850中7794412282（2,8,7,5洲666 亚 4–4014455–4–07–––8年元9720843598979,6,9,7,5,0,8,9,7,8,9,0,5美166944013421904034815225521,0,7,3,5,4,3,3,8候63239221金554天基全券港债5–140434963–561––5香年元48627807119292洲0银,0,5,4,8,5,3,3,0,5,7,8,8,6,8美2亚696947534623970中412904011231924815,1,9,2,2,9,8522266776111 757067–67–3–5–1400年币2266086450370039,3,8,7,5,8,4,0,5,2,4,9,0,4民1206575476124806205337620522人金23322,7,8,9,8,0,0,4候基8251233716161天票222 全股 港币 943600–01–2–719206香民年币01643484358830740银人,2,8,5,6,5,7,8,4,0,3,8,3,0,2民2265664628299460中岸02090309291521人2773322,3,5,7,3,9,8在036216766222 8–44–0––367–6–8––2年元28411965429,4,7,6,4,4,1,0,1,1,8港1577927285806325862113251921,7,2,6,1候9908金3312天222基全票港股7–34–4––095–0–8––4香年元2111192431港0银,6,3,3,4,2,1,9,5,6,0港2香14719722930中84327722182412,2,8,0,1,010515110222 78434396829–8781–8年币35213665093763969,3,1,8,5,5,2,6,9,7,4,6,1,9,9,6,9民1089092901990701705377029602650120人24111金,0,3,6,2,9,1,1,5,8,7,0候01837951462基58652192天111,0,8,8券211全债港息0364880–611–4542–4香年币008166762581454高0银,6,0,6,9,9,9,9,5,5,3,8,3,9,6,1民2国4285671321279060中683252736456928人2中13111,3,8,5,2,5,6,2,1,27516051263301914。,4,4,3111 分 1–2945–0260–9–7––0部年元4764188501299,5,1,3,3,1,9,0,6,5,9,3,7美12758674129260成5229501828782,2,4,1候766组金天基的全资港投表0–46–7––00116–7––2香年元1641926197球90银,8,9,8,1,2,6,8,1,7报美2环4854520090中834121627务,4,4,7776 财 本 ))为注64,7,788(a(b116644附注 附期期的 当当的列人 入值入有页计净计系持日4动产动项额05荟变资变款份31其的其付于盈表且人且应物债产至月属 量有项量项用他价负资26归港值2计持款计配款费其项项项等融）融括 值额人值分人费人及款款款金金金值金年香净包第价份纪价益纪理息托息用购回收备现的净的0不 产允于经允收经管股受利费认赎应准及益产益2银产于（ 资债公债属付产公付收付收付收计收付他款金损资损0 中资2总负以负归载应资以应应应应应应应应应其存现 – 6 – 0––957–502–53008–8元6年候金9332517624600,8,7,4,8,4,1,1,4,3,8,3,4,8美天基238538712092460295514529460全略2615,0,3,2,8,1,0港策642731889香区111 银湾 中大 8–1235–9–9820855–0元0年522181267243829,1,9,4,7,2,9,6,1,5,7,2,7,9美195112137674600589427893472267,3,2,3,1,2,4262639金222候基天券全债港路2––299–170–99–61–7香元7年20767757493一0银,4,8,7,3,6,7,3,6,5,6,8,5美2带8861209696850中031411739772一1,0,9,7,91122222 7––8–714–6––928927元2年257338598889,8,4,9,4,1,7,6,8,4,4,3,9人美1059182171283087192400171222理,2,1,8,9,5,46127194600候管11金天基金全券港基债4–8––490931–527906香元4年9569044445420期0银,3,3,2,4,2,9,9,7,5,5,0,3,3,4美2短321316211190390中9529236250043421,5,4,7,4,5,5,0,08174251837111133 0––8–7–023–04533–6元4年040990879219,0,0,8,5,8,8,4,8,8,2,5,8美1098220482381045662656876224,5,0,1,61677111候金 天基 全益 港收 7––2–5–191–93–18–9香高元8年78649057180银太,4,8,7,6,1,3,3,6,2,0,2美2150256946510中亚7223149810261,8,4,6122111 3––120–564825204–4元5年54783278624379,0,2,9,2,1,5,2,3,2,2,9,0,1,1港143771146790549028162452031044211526,8,0,4,6,0,8,86166774101012候222金天基全益港收9––––5–092–45758–3香元4年9986723056国0银,7,1,2,9,6,8,9,8,8,8,6。港2中861888323710中9620676942721713分,0,8,0,8,8,6913731223部111 成 组 ))46注,7,7的88(a(b116644附 表 报 务产债 资负财融融） 本金金值 的的净为益益产 损损注资 期期的附当当人 入值入的列有）计净计持页系项动产动日额续4款变资变05份荟付其的其31（于 物应且人且盈表属至月价他用项量项有量归26港值等项项项其费款配计款持计2括 金金款款款及人费人分值人额值包年香净人第现备收回购用息托息理纪益价纪份价不0及准应赎认费利受股管经收允经于允产2银产（托于金款他付收计收付收付收付产公付属债债公资0 现存其应应应应应应应应应资以应归受载负负以总中资2 – 7 – )))))))400–399082––55505578元年77079854228525626119,9,8,0,1,4,2,0,1,1,0,9,0,8,7,9金美1880209289818370(3233321360209基2(111(2(4(4(4(3票候 股天）全外港))除092870–94850498–8216香年元502270692705769451本60银,2,0,8,4,5,0,2,9,4,7,0,3,1,0,8(3美2日6396505660764200中33119351211612（(23121121洲 亚 )404044–2460––61–7116年元0473302304254959899,4,8,7,6,6,1,0,6,6,9,6,9,2,9美1596844449932630969965261913223,9,5,5,5,9,0候44334(1金天基全券港))))债537816110–721–463130香年元161991280789325555洲70银,3,3,4,8,7,5,6,4,7,6,1,0,2,4,3,4,6美2亚988034830222212110中216643214126262(21,6,0,2,3,6,8,2,831123(1(4(1 )259369–64320–79–5867年币716005480849492499,3,6,3,0,4,2,9,3,0,1,1,6,8,3,8,4,5民161880713864207717018642236441930172人金23321,9,5,7,1,7,2,1,1,5(4候基947214225 天票 全股 港币))060091–65001–61–5617香民年币754387683464983420银人,3,1,7,6,4,4,0,9,6,2,6,4,9,5,4,1,9民2702405024955875400中岸0073519731242288人2(3322,7,4,5,1,7,7,1,2,9在(384621321499999 )))))))380–018493–987585359年元6115433303291918019,4,7,7,2,8,2,7,0,3,6,7,5,1,5,6,6,7港1306837017745357450529201241824146332222,2,1,7,0,2,3,7,3,4(3(5候276485554金(2(3(3(3(3天基全票港))))))股042–1442–8–580373763香年元21891907038128250港0银,6,7,4,7,3,0,7,1,3,2,1,4,1,2,1,1,6港2香071237358589787170中228092662103239822281,2,8,2,1,4,1,5(3(2235(4(4(4(5 ))90815784540–507–8965年币3521010906449148099,4,4,8,6,5,8,0,0,5,8,1,9,3,5,2,6,1,8民17006266921439673400875349424133063797人245614212金,3,9,2,1,9,9,9,4,1,5候0937616203基0127996(8(6天212券全债港)))))息83807173–404–4704444香年币686764166972900005高0银,8,1,7,3,0,7,4,6,2,0,8,8,8,9,1,2,1,7民2国3210495564135768630中832797647168938481人2中431111,4,6,4,7,1,9,3,4,3,3258129390(51115(6(6(6(4。 分 ))148350–98310–96–0785部年元21013080174904074249,1,1,5,6,3,0,7,0,6,6,2,8,0,2,7美120102094099380成(8(14540933101102312123 候组金天基的全资港)投表930990–61930–53–7100香间年元32303032020061717球270银,2,8,1,1,5,0,5,3,1,7,4,7,7,1报,5美2环75614015103220期0中(6252093302912413233务 ／财 度本 年为))注556(a(b1表44注附止 益附日 0当债的列收 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–0––––––––00年日01060904636800571930.9.6.00.0.9.20月1625806708468,9,7,38,7,4,948970金032985候,1,7,4。基2,2,天314270券全分债港息–0––––––––000香部年日3080高）9080513银9国382030.9.1.0成中176.3.中20月164.36续3162354,9,6,9组695,9,945,9667（2919,1,4,8的383,1,表213751 表间动 –––––––––––报70年日05080期变836596363019务3.1.9.2.20月值／615471219财1,1,9,4, 净699113候度本金1,1,天基产全年为资港投资–––––––––––0香注止70年日600球70银83环67313020的附中47日3.9.5.20月3.60156730的列人981,0,2,3 694813页系有1,2,月4 65荟持1 年盈额至022港份目额2额额额额额额额额额额0数额额额额份份份份份份份份份份份2香于额份份份份类第类类类类类类类类类类份类类类类21198743211银属至行XXI6I4I2I1CAAAAAAAA于 发－－－－－－－－－－－－－－－ 已载中归截 – 16 – –––––––––––––––日年 901302月 6 候金 天基 全略 港策 –0–––0–0–––0000香区20日年05911109873500银湾23.0.0.7.3.5.8.90中大00061392月20958906,5,0,4,3,8,5,3700921520318285,0,5,1,8,0,0212073135 –––––––––0–––00日年5593519013.6.4.606682月5756,3,8,1金671候552基7,3,5天30券1全债港路–––––––––0–––00香日年454一90600银23带.7.3.10中8382月一3836,2,3,24040618,1,637 00–––0––––––000471年日8301204679013.0.2.1.0.3.706560702月0712856,6,0,0,5,5,4916291候159560金,1,0,1,1,3天01333基11全券港债000––00–––––000香53640年日831期0827777800银23短.3.6.1.2.7.4.8.00中010790962月979817376,3,8,7,5,8,8,2,9553009897098870749,0,4,6,2,75258511 –––––––––0–0–00年日015894699013.8.6.6.8027272月77766,1,1,5,54920候金88824,7,5天基18 全益 港收 –––––––––0–0–00香高年日9713599800银太23.4.0.2.00中亚41122月90726。,5,5,5,087901146分12,5,916部 ） 成–––––––––0–––00续年日262组3739013（.4.3.70776的2月表9346,2,9,9表259间动候340金7报,0,9天期变41基1全务益值港／收财–––––––––0–––00香年日454净国81度600本银23中.1.2.00中2产77年2月为9376,3,0,6资注201止8163,4,6的附日2010的列人3 页系有月4 65荟持1 年盈额目至额0额额额额额额额额额额2数额额额额份2港份2份份份份份份份份份份额0份份份份类类类类类类类类类类1类2香于份类类类类第21198743211 XXI6I4I2I1C行AAAAAAAA银属至于－－－－－－－发－－－－－－－－ 已中归截载 – 17 – ))))))–8–96271176)8)元年79106773895905018781519597638506,7,6,7,1,0,1(1美19金7,0,0,5,6,6,6,3,3,(1(15632082620基(1(513235993164646,3(1(47,票候(7股天）全外港)))))除142–848)1)4)5)3)5)香元年7551本6974844074(71640744249银108587160,7,2,5,2,5,8美日201,2,6,6,6,0,5,1,3,中3591102326（20(1(2(1(9(7152118,2,1,1洲(1(93,(4(1(1亚 ))))))23––9––069337元年980630708139302193638016703603,7,3,5,0,8(8美193,1,8,2,4,1,7,(12954390120525932023212,3,0,9,53,4,1,8,1,候(2(2(297金19天(1基全券港)))))))))债–––81185)香元年1924洲16818110081878189(889486378银,8,3,5,6,4,5,1,6,0,5,5美亚200,3,6,7,中(4(3189471617056646720365417,2,2,6,3,9,6,02,1,2,(1(1(2143514152(1(3(1(1 ))))))633485)2)8)3)币年5415826472469737585494180898780189551,2,5,1,6,2,9,5,6,4,5民191,3,8,8,9,3,6,1,2,(585346713127712112人20(7(4金231457568090,8,3,2,2,2,3(44,2,2,0,5,基候(4(3(414079(1(478票天(7 股全 币港)))9626)0)8)1)0)民香币年529430408602376064115(57064人银27241782,9,8,6,2,1,7,5,0,0,1,7民201,0,2,1,9,9,9,岸中9024341967108532908496人20(17903130190在,1,3,8,3,0,7,3(33,0,1,6,8,(392129289875(1(3(547(3 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间 期 注66 附／ 度 年 额的的止）额净益益少净动额损损 日减失变净项入入期期0损失量／（款列计计当当））3损少流得加动动入入）／少少少减金金／所系增变变计计得减）减月减现现的得项其其动动利少）／6的的／（／（具具利荟款且且变变量（减）／加））：现工工现付加量加量其其流加增用用年／（变融融变应增计增盈表入计且且金动增（）所所0已金金未他用值加项收值量量项现变（损2的的的的／（／（其费价增款息项价计计款港量的债亏具益益具0及人允费人利款允值值人生负生供 工损损工／（2用托公理入纪款收公价价纪香流产及产提 融期期融费受以管收经存应以允允经项息动润息产动动 ：金当当金计付售付息付行他买公公收银金至税股活利利资活活 应应出应股应银其购以以应付整收营前收营营营 已调已经税已经经经中现截 – 18 – )))–54–元年838383081232869,8,8,8,9,8,6美19金1,4,72727243514220基902,6(1(72,票候(3股天）全外港)除–81544–4香元年83本73754198292929银,8,7美日209,2,3,5,5,5,中7265（20962120282828洲(71,1,亚 )71288–87)元年84656394757575784,0,4美196,2,0,9,9,9,3,56912013724085858556,9(91,1,1,1,5,候16金(1天基全券港)债487755–53)香元年洲5476572434828282银26,1美亚202,9,8,9,7,7,7,3,中10203485036989898913,58,1,5,9,6,6,6,5,(3(5171 –00–06)3)9)币年9329404040216272,5,1民198,8,8,3,4,5,1864人20金424242638123,8,63,3,3,2,3,3,候基3836(7(3(3天票 全股 港币)–0666–66)香民币年4704087272727银人82,5,3民208,7,6,6,6,2,中岸81人20423881818142在,8,33,3,6,6,6,9,3121(8(1 )–46–4)元年962221868253,5,8,8,8,2港198,3,4,353838382320759076,2,1,1,1,55,5,7,候228282863金(718天(2基全票港股–44–42)7)8)香元年152港010101银17580,6,8港香203,3,3,5,7,5,中473820080808800505,7,15,5,5,3,4,3,5928(8(2(2 )))8088–86)币年31792364996969681,2,6,5民192,5,7,7,7,7,656047人20978500036,3,7,8金9,0,2,2,2,9,候718028基(75635121212天,1(6(2券(1全债港))息38–1)4)香币年444高1240696银5982,1,1,1,8,7民国201,7,9,1,中8686863604人中203004672,2,2,2,4,69,2,0,5,4646464364(6(72312(6(4 )))–3600–0元年2885962468797979,3,0,8美19。7,4,6,6,6,459807201469282828,4(2(4分1,候(1金天基部全资港成)投–90822284香元年球121798098770472银,4组美环201,6,3,2,9,9,8,1,中57207928734876762551,0的1,(1 表间 报 期 务注151414附／财 度本 年为 注止 额附日净额0量净的列项）3）流款款少页金物物：系的存减月续4现价价*付期析65的等等／（荟支量定分）1（金金配流加的余用年现现盈表分项项金增月结所至及及0作款款现物个物2金金2／（港量所的的的价三价2现现0人付得生生等于等 初末2香流有支所产产金少金第期期持额额动动现日现金 ／／银金至额份份活活及期及现于 份回行资初资金末到金行 向赎发筹年筹现年原中现截现银载 – 19 – ))))))))3752–0––7–3407436776元候金321283758078666年,8,4,1,8,9,2,4,1,9,5,0,0,2,3,90美天基381924320306112(751493404071080全略(312,2,3,1,9,5,4,0,1,3港策2430770(2(475778香区3(5(1(1(1银湾 中大 ))))))))2599––8––29128219455元181289982389098年,7,2,9,7,6,0,5,6,6,7,3,6,4,0,59美121747430494001(4423817287110(852,3,4,3,9,6,6,7(7283555(23金(6(2(2(2候基天券全债港))))))))路2218868505469398835香元年7452297846434612201一3290银,3,6,4,0,1,4,7,1,5,1,1,7,8,1(3(9美2带7346320687540中(2(174128763522一(182,3,2,2,1,4,3,9,4255526(2(19(8 )))))))1746––2––4–435895811元53357544514945年,9,1,7,8,2,6,6,7,8,7,4,3,3,79美9827256352018511208667113782022,4,7,3,7,8,5,0,7(4(82389191(251(6(5(6候(1金天基全券港)))))))))债767–0––253901231254香元年9509905094501101期0银,2,1,2,6,2,1,0,9,2,7,6,4,1,0,0,3美2短13031476318431120中149304329962002(3,1,8,9,2,7,4,6,9,1,8,7,841664548(1(1(2(2010002(3(1(1(1 ))))))))41–6–91445635944651元年6745998932201744489,1,0,1,4,8,5,6,9,3,4,5,5,7,0(5(8美160748274566180(8431664555752(1(2141,4,8,3,7,7,9,8(4999919(13(2候金 天基 全益 港收)))))))))17–4–49200226544172香高元年60233135602762313130银太,8,4,6,7,9,3,0,5,9,8,0,1,7,3(3美207725080238290中亚(4490196613262(4(33,0,4,4,9,0,3(2(3(4(53339161(1 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子基金开始营运日期已发行份额类别（发行货币） 中银香港全天候2012年9月28日A1类（美元） 环球投资基金2012年9月28日A2类（港元） 2014年7月29日A3类（澳元） 2017年3月30日X2类（港元） 中银香港全天候2013年3月22日A1类（人民币） 中国高息债券基金2013年3月22日A2类（美元） 2013年3月22日A3类（港元） 2014年8月22日A4类（澳元） 2016年4月12日A8类（美元） 2016年3月30日X1类（人民币） 中银香港全天候2013年7月19日A1类（港元） 香港股票基金2013年7月19日A2类（美元） 2014年7月24日A3类（澳元） 2014年7月23日A7类（人民币） 2014年12月9日X1类（港元） 2019年6月18日I2类（美元） 2019年11月25日X2类（美元） – 22 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 1 基金及子基金（续） 子基金开始营运日期已发行份额类别（发行货币） 中银香港全天候2015年6月5日A1类（人民币） 在岸人民币股票基金2015年6月5日A2类（美元） 2015年6月5日A3类（港元） 2017年11月2日A9类（港元） 中银香港全天候2016年8月30日A1类（美元） 亚洲债券基金2016年8月30日A2类（港元） 2016年8月30日A7类（人民币） 2017年6月30日X1类（美元） 中银香港全天候亚洲2017年4月24日A1类（美元） （日本除外）股票基金2017年4月24日A2类（港元） 2017年4月24日A7类（人民币） 2017年4月25日X2类（港元） 2019年5月23日X1类（美元） 2019年10月17日I1类（美元） 中银香港全天候2017年9月8日A1类（港元） 中国收益基金2017年9月8日A2类（美元） 2017年9月8日A8类（人民币） 中银香港全天候2018年3月23日A1类（美元） 亚太高收益基金2018年3月23日A2类（港元） 2018年3月23日A4类（澳元） 2018年3月23日A8类（人民币） 中银香港全天候2018年10月3日A1类（美元） 短期债券基金2018年10月3日A2类（港元） 2018年10月3日A3类（人民币） 2018年9月13日I1类（美元） 2018年9月13日X1类（美元） 2018年9月20日X2类（港元） 2020年1月2日C1类（美元） 2020年3月30日I6类（欧元） 中银香港全天候2019年3月14日A1类（美元） 一带一路债券基金2019年3月14日A2类（港元） 2019年3月14日A8类（人民币） – 23 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 1 基金及子基金（续） 子基金开始营运日期已发行份额类别（发行货币） 中银香港全天候2019年4月8日A1类（美元） 大湾区策略基金2019年4月8日A2类（港元） 2019年4月8日A3类（澳门元） 2019年4月8日A4类（人民币） 2019年4月8日I1类（美元） 2019年4月8日A11类（人民币） 2020年5月5日X1类（美元） 2020年6月29日A1类（美元）中银香港全天候 12020年6月29日A2类（港元） 亚洲高息债券基金 2020年6月29日A4类（澳元） 2020年6月29日A7类（英镑） 2020年6月29日A9类（人民币） 2020年6月29日A10类（欧元） 1 于2021年6月30日的第一个财政年度。 所有子基金均为开放式单位信托基金，并由香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监 会”）根据证券及期货条例（“证券及期货条例”）第104(1)条予以认可，并须遵守香港证监会 颁布的单位信托及互惠基金守则（“香港证监会守则”）。 2 重要会计政策摘要 用于编制这些财务报表的主要会计政策如下。 (a) 编制基础 财务报表是按照香港会计师公会颁布的香港财务报告准则（包括所有香港财务报告准则、 香港会计准则及诠释）、香港公认会计原则、信托契约的相关披露条文及香港证监会守则附 录E的相关披露条文而编制的。财务报表按照历史成本法编制，但分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产及负债则是以公允价值计量的。 编制符合香港财务报告准则的财务报表须使用若干主要会计估计，还需要受托人及基金管 理人在应用会计政策的过程中作出判断。涉及更高级别判断或复杂的范畴，或涉及针对财 务报表的重大假设及估计的范畴，在财务报表附注3内予以披露。 除另有注明外，财务报表内所提及资产净值指归属于份额持有人的资产净值。 – 24 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 2 重要会计政策摘要（续） (a) 编制基础（续） 会计政策的变动及披露 子基金已采纳于本年度的财务报表首次生效的新订及经修订香港财务报表准则。以下为与 子基金相关的修订： 香港（国际财务报告诠释委员会）—诠释第23号所得税处理的不确定性 该等修订的性质及影响说明如下： 香港（国际财务报告诠释委员会）—诠释第23号所得税处理的不确定性 这诠释提供当税务处理涉及影响香港会计准则第12号的应用的不确定性时，对所得税的会 计方法。这诠释不适用于香港会计准则第12号范畴以外的税项或征税，尤其不包括与不确 定性税务处理相关的利息及处罚相关规定。这诠释具体处理以下各项： ? 子基金是否考虑不确定税项进行单独处理 ? 子基金对税务机关的税项处理检查所作的假设 ? 子基金如何厘定应课税利润（税项亏损）、税基、未动用税项亏损、未动用税费抵免 及税率 ? 子基金如何考虑事实及情况的变化 这诠释对子基金的财务状况或业绩并无重大影响。 已颁布但尚未生效的香港财务报告准则的影响 子基金于有关财务报表中并无应用下列已颁布但尚未生效的新订及经修订的香港财务报告 准则。以下为预期于生效时与子基金相关的准则： 1香港会计准则第1号及香港会计准则第8号的修订重大的定义 1 于2020年1月1日或之后开始的年度期间生效 – 25 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 2 重要会计政策摘要（续） (a) 编制基础（续） 香港会计准则第1号及香港会计准则第8号的修订订明重大的新定义。新定义指出，若省 略、错误或模糊陈述资料可以合理地预期会影响通用财务报表的主要用户根据有关财务报 表所作出的决定，则资料属重大性质。这些修订澄清了重大与否取决于资料性质或程度。 若错误陈述资料可以合理地预期会影响主要用户所作出的决定，则错误陈述资料属重大。 子基金预期将于2020年7月1日后采纳有关修订。 子基金的信托人及基金管理人预期应用有关新修订将对财务报表并无重大影响。 概无其他尚未生效的准则、诠释或现有准则的修订预期将会对子基金产生重大影响。 (b) 金融工具 (i) 分类 根据香港财务报告准则第9号，子基金于初始确认时将其金融资产及金融负债分类为 下列论述的金融资产及金融负债类别。 于应用该分类时，如果出现下列情况，金融资产或金融负债被视为持作买卖： (a) 主要用作于不久将来出售或购回而购入或产生；或 (b) 于初始确认时，为受共同管理的可识别金融工具组合的一部分且就此有证据证 明短期盈利的近期实际模式；或 (c) 属于衍生工具（属于金融担保合约或指定及有效对冲工具的衍生工具除外）。 – 26 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 2 重要会计政策摘要（续） (b) 金融工具（续） (i) 分类（续） 金融资产 子基金按以下两个基准将其金融资产分类为其后按摊销成本计量或以公允价值计量 且其变动计入当期损益： ? 该实体管理金融资产的业务模式 ? 金融资产的合约现金流量特征 按摊销成本计量的金融资产 如果债务工具在目标为通过持有金融资产收取合约现金流量的业务模式下持有，而 且其合约条款订明在指定日期产生的现金流量纯粹用作支付本金及未偿还本金的利 息（“SPPI”），则该债务工具按摊销成本计量。子基金将短期非融资应收款项（包括应 收经纪人款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、现金及现金等价物、其他应 收款项及存款准备金）包括在此类别。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 金融资产于下列情况下以公允价值计量且其变动计入当期损益： (a) 其合约条款并无订明于特定日期产生纯粹用作支付本金及未偿还本金的利息的 现金流量；或 (b) 其并非在目标为收取合约现金流量或同时收取合约现金流量及卖出的业务模式 下持有；或 (c) 于初始确认时，若不可撤回地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益可 消除或显著降低按不同基准计量资产或负债或确认其收益及亏损引致的计量或 确认差异，则会作出有关指定。 子基金将下列项目包括在此类别： ? 持作买卖的工具。此类别包括主要为产生短期价格波动利润而购入的股本工具 及债务证券。此类别亦包括资产持仓内的衍生工具合约。 – 27 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 2 重要会计政策摘要（续） (b) 金融工具（续） (i) 分类（续） 金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 如果金融负债符合持作买卖的定义，则以公允价值计量且其变动计入当期损益。子 基金将负债持仓内的衍生工具合约包括在此类别。 按摊销成本计量的金融负债 此类别包括所有金融负债，但以公允价值计量且其变动计入当期损益者除外。子基 金将应付经纪人款项、应付收益分配、应付管理费、应付受托人费用、应计费用及 其他应付款项以及应付赎回款项包括在此类别。 (ii) 确认 子基金会于并仅会于成为工具合约条文的一方时确认金融资产或金融负债。 对于须按市场（常规买卖）规例或惯例通常确立的时限交收的金融资产买卖，会于交 易日期（即子基金承诺购买或出售金融资产的日期）确认。 (iii) 初始计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债以公允价值于资产净 值表入账。有关工具的所有交易成本直接于损益内确认。 金融资产及金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益计量者除外）初始按公 允价值计量，再加上任何直接应占收购或发行新增成本。 – 28 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 2 重要会计政策摘要（续） (b) 金融工具（续） (iv) 后续计量 于初始计量后，子基金按公允价值计量被分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融工具。有关金融工具及债务证券利息收入成分的公允价值的后续变动 于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的收益或亏损净额”入 账。银行存款所赚取利息及该等工具的股息收入部分会于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产的“利息收入”及“股息收入”分别独立入账。 按摊销成本计量的金融资产使用实际利率法按摊销成本减任何减值准备列帐。收益 及亏损会于贷款及应收款项被终止确认或出现减值时通过摊销程序于损益中确认。 金融负债（分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益者除外）使用实际利率法按 摊销成本计量。收益及亏损会于负债被终止确认时通过摊销程序于损益中确认。 实际利率法是一种用于计算金融资产或金融负债的摊销成本及于相关期间分配利息 收入或利息费用的方法。实际利率指将金融工具整个预计年期或（如适用）较短期限 的估计未来现金付款或收款贴现为该金融资产或金融负债的帐面净值的利率。于计 算实际利率时，子基金会考虑金融工具的所有合约条款后估计其现金流量，但不会 考虑日后的信用亏损（“预期信用亏损”）。计算时会计入合约双方所支付或收取的所 有费用，有关费用构成实际利率、交易成本及所有其他溢价或折让的一部分。 (v) 终止确认 金融资产（或金融资产的一部分或同类金融资产组别的一部分（如适用））于下列情况 下被终止确认： ? 收取资产现金流量的权利已到期；或 ? 子基金已转让其收取资产现金流量的权利，或已承担义务来根据转手安排向第 三方支付已收取的全部现金流量且无重大延误，并且符合以下任一情况，(a)子 基金已转让该资产的绝大部分风险及回报，或(b)子基金并未转让或保留该资 产的绝大部分风险及回报，但已转让该资产的控制权。 – 29 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 2 重要会计政策摘要（续） (b) 金融工具（续） (v) 终止确认（续） 如果子基金已转让其收取资产现金流量的权利或已签订转手安排，但并未转让或保 留该资产绝大部分风险及回报，也未转让该资产的控制权，则该资产将被视为子基 金持续参与的资产予以确认。在这种情况下，子基金还确认相关负债。已转让的资 产及相关负债以能够反映子基金所保留的权利及责任为基础进行计量。 当负债项下的义务被解除、取消或失效时，子基金终止确认金融负债。 (c) 金融资产减值 子基金就所有并非以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具确认预期信用亏损准 备。预期信用亏损乃基于根据合约到期收取的合约现金流量与子基金预期收取的所有现金 流量的差额计量，并按原先实际利率的近似值贴现。预期现金流量将包括同为合约条款组 成部分的自销售所持有抵押品所得的现金流量或其他信用提升项目。 一般方法 预期信用亏损于两个阶段获确认。就自初始确认起信用风险并无显著增加的信用风险而 言，对因报告期末后12个月内可能发生的违约事件而导致的信用亏损计提预期信用亏损 （12个月预期信用亏损）。就自初始确认起经已显著增加的信用风险而言，不论何时发生 违约事件，均须于风险余下年期内就预期产生的信用亏损计提亏损准备（全期预期信用亏 损）。 于各报告日期，子基金评估金融工具的信用风险自初始确认以来是否显著上升。于评估 时，子基金会比较金融工具于报告日期发生违约的风险与金融工具于初始确认日期发生违 约的风险，并考虑合理及具支持性且无须花费不必要成本或努力获取的资料，包括过往及 前瞻性资料。 当内部或外来资料显示子基金不大可能于考虑子基金所持任何信用提升项目前全数收到尚 未偿还的合约款项时，子基金可认为一项金融资产已属违约。当概无合理预期可收回合约 现金流量时，一项金融资产即被撇销。 – 30 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 2 重要会计政策摘要（续） (d) 收入 当子基金收取款项的权利确定时，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生 的股息收入计入损益。 银行存款的利息收入采用实际利率法按时间比例计入损益。 其他收入按权责发生制计入损益。 (e) 费用 费用按权责发生制计入损益。 (f) 外币折算 (i) 功能及列报货币 计入子基金财务报表的项目均采用子基金经营所在的主要经济环境的货币（“记账本 位币”）计量。基金管理人认为最能如实反映相关交易、事件及条件的经济效应的货 币为发行及赎回份额、表现衡量及向份额持有人呈报所用的货币，以及大多数费用 及费用的结算均以中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候亚洲债券基金、 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银 香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金及中银香港全天候大 湾区策略基金使用的美元（“美元”）、中银香港全天候中国高息债券基金及中银香港 全天候在岸人民币股票基金使用的人民币（“人民币”）以及中银香港全天候香港股票 基金及中银香港全天候中国收益基金使用的港元（“港元”）进行。 子基金已采纳记账本位币为列报货币，而财务报表以各自的记账本位币呈列。 (ii) 交易及余额 外币交易采用交易日的现行汇率折算为记账本位币。外币资产及负债采用年度结算 日的现行汇率折算为记账本位币。 折算产生的汇兑利得与损失计入损益。 与现金及现金等价物相关的汇兑利得与损失在损益及其他全面收益表中的“汇兑净利 得或净损失” 内进行列报。 与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债相关的汇兑利得与损失 在损益及其他全面收益表中的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及 负债的净利得或净损失”内列报。 – 31 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 2 重要会计政策摘要（续） (g) 金融工具的抵销 当存在法定可执行权利来抵销已确认的金额，并有意按净额结算或同时变现资产及结算负 债时，金融资产与负债可互相抵销，并将净额在资产净值表内进行列报。 (h) 现金及现金等价物 就现金流量表而言，现金及现金等价物包括库存现金、存放于银行的活期存款，以及于存 放时初始期限为三个月或以内的其他短期高流动性投资，并扣除银行透支。 (i) 可赎回份额 子基金发行可赎回份额，其可按份额持有人的选择赎回，并根据《香港会计准则第32号－ 金融工具：列报》（修订本）分类为金融负债。份额可按照赎回条款的规定由份额持有人随 时赎回，以换取等同于子基金资产净值比例的现金。 可赎回份额的发行及赎回价格遵照持有人的选择并根据子基金在发行或赎回时的基金份额 净值进行计算。子基金基金份额净值的计算方法为各类别归属于份额持有人的资产净值除 以各类别尚未行使的份额总数。 如果持有人行使其权利赎回份额，则可赎回份额按照于报告日应付的赎回金额入账。 (j) 发行及赎回份额的所得款项及支付款项 子基金的资产净值须每日计算。根据最近可得的估值计算发行及赎回的价格。已发行及赎 回份额的所得款项及支付款项在归属于份额持有人的资产净值变动表中进行列示。 (k) 开办费用 开办费用在产生时计入费用。 (l) 关联方 在下列情况下，一方被视为与子基金之间存在关联： (i) 该方为符合以下条件的个人或符合以下条件的个人及其家庭的近亲： ? 可控制或共同控制子基金； ? 对子基金有重大影响力；或 ? 为子基金或子基金母公司的主要管理人员的成员； – 32 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 2 重要会计政策摘要（续） (l) 关联方（续） 或 (ii) 该方为符合下列任何条件的实体： ? 该实体及子基金均是同一集团的成员公司； ? 一个实体是另一实体的联营公司或关联方（或是另一实体的母公司、子公司或 关联方）； ? 实体与子基金均是同一第三方的关联方； ? 一个实体是第三方实体的关联方而另一实体则是该第三方实体的联营公司； ? 该实体为子基金或子基金相关实体的雇员提供雇员离职后福利计划； ? 该实体受(a)项中所识别的个人控制或共同控制； ? 在(a)(i)项中所识别的个人对该实体有重大影响力，或该个人是该实体（或是该 实体的母公司）的主要管理人员的成员；及 ? 该实体或该实体所属子基金的任何成员向子基金或子基金的母公司提供主要管 理人员服务。 (m) 应收／应付经纪人款项 应收经纪人款项包括保证金帐户以及于报告日已签订但尚未交付的已出售证券（在正规途 径交易中）应收的款项。 应付经纪人款项包括于报告日已签订但尚未交付的已购买证券（在正规途径交易中）应付的 款项。 (n) 向份额持有人作出的收益分配 收益分配在基金管理人批准时确认为负债。收益分配由子基金酌情决定。向子基金份额持 有人所作分配从归属于份额持有人的资产净值中扣除。在财务报表附注中披露拟进行的收 益分配。 – 33 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 2 重要会计政策摘要（续） (o) 税费 在一些管辖区内，股息收入、利息收入及资本利得须从收入来源中扣除预扣税。子基金在 损益及其他全面收益表内将预扣税与投资收入总额分开列报。在现金流量表中，来自投资 的现金流入在扣除预扣税后进行列报（如适用）。 (p) 结构化实体 结构化实体指为了使投票权或类似权利不会成为确定该实体控制方的主要因素而设立的实 体，例如，当任何投票权仅与行政任务相关，且相关活动以合约安排为指导时。结构化实 体通常具有以下部分或全部特征或特性：(a)受限制的活动，(b)有限且明确的目标，例如通 过向投资者转移与结构化实体的资产相关的风险及回报而为投资者提供投资机会，(c)如果 没有次级财务支持，则该实体缺乏足够的股本来为自身活动提供资金，以及(d)以多个合约 相连工具向投资者提供资金，造成集中的信用或其他风险（层级）。 子基金将所有在子基金中的投资（“被投资基金”）视为在未合并结构化实体中的投资。子基 金在被投资基金中的投资旨在实现中长期资本增长，且其投资策略并不包括使用杠杆。被 投资基金由相同资产管理人管理并运用多项投资策略以实现其各自的投资目标。被投资基 金通过发行可由持有人选择卖出的可赎回份额来提供自身运营资金，并在各基金的资产净 值中赋予持有人一定比例的权益。子基金在被投资基金中的权益为其在该被投资基金中的 投资于报告日的公允价值及本年度计入损益的相关净利得／（净损失）。 子基金于被投资基金的权益详情披露于财务报表附注12(f)。 – 34 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 3 重大会计估计及判断 (a) 重大会计估计及假设 基金管理人就未来作出估计及假设。按照定义，所作出的会计估计很少会与实际结果相 同。基金管理人会持续评估估计，并以过往经验及其他因素作为估计的依据，包括预期在 相关情况下被视为合理的未来事件。此外，子基金可不时持有并非在活跃市场报价的金融 工具，例如无报价证券。相关工具的公允价值使用估值技术确定。公允价值估计基于市场 情况及相关金融工具的资料作出。可造成须对资产及负债的帐面值作出大幅调整的重大风 险的估计及假设概述如下。 投资公允价值 子基金持有大量非上市债务证券，其价值以经纪人报价为依据。在确定相关投资公允价值 时，基金管理人对来自经纪人的数据及所采用报价的数量及质量作出判断及估计。被采纳 作为投资公允价值的报价具指针性参考价值，但无强制执行性，亦无法律约束力。因此， 经纪人报价未必反映于报告期末证券可予买卖的实际价格。实际成交价可能有别于经纪人 提供的报价。基金管理人认为，在无任何其他可靠的市场资料的情况下，这些从经纪人处 取得的报价反映了对公允价值的最佳估计。 (b) 重大判断 编制财务报表时，基金管理人已作出若干判断，而其取决于未来发生的事项。基金管理人 作出的判断可能与实际结果不符。对子基金作出的判断概述如下，另请参见财务报表附注 5。 截至报告期末暂停交易的投资 若截至报告期末，存在暂停交易的上市投资，基金管理人已对有关投资的公允价值计量及 公允价值层级作出判断。在不存在其他可靠的市场来源的情况下，基金管理人采用市场 法，利用暂停交易前的最后成交价。已参考相关行业指数的回报率作出调整。若重大输入 数据可观察，则未作出调整的暂停交易投资划分为第二层级。当调整成为不可观察的重大 输入数据时，已作出调整的暂停交易投资划分为第三层级。 于2020年6月30日及2019年6月30日，子基金并无持有任何暂停交易的上市证券。 – 35 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 3 重大会计估计及判断（续） (b) 重大判断（续） 评估作为结构性实体的被投资基金 子基金评估其被投资基金是否应分类为结构性实体。子基金已考虑到给予这些基金的投资 者投票权及其他类似权利，包括解除基金管理人或赎回持有量的权利。子基金已对这些权 利是否为控制基金的主要因素或与基金管理人的合约协议是否为控制这些基金的主要因素 得出结论。 子基金已得出结论，其所有基金管理人管理的被投资基金均为结构性实体（如财务报表附 注2(p)所披露）。 4 费用 (a) 管理费 基金管理人有权就各子基金收取管理费，相关费用按子基金相关类别的基金份额的资产净 值的某个百分比计算。管理费将从相关子基金的资产中扣除。截至2020年及2019年6月30 日止年度／期间的现行管理费比率如下： 子基金管理费比率（每年） A1类A2类A3类A4类A7类A8类A9类A11类C1类X1类X2类I1类I2类I6类 份额份额份额份额份额份额份额份额份额份额份额份额份额份额 中银香港全天候环球投资基金1.250%1.250%1.250%不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用2不适用1不适用1不适用1 中银香港全天候中国高息债券基金1.250%1.250%1.250%1.250%不适用11.250%不适用1不适用1不适用1不适用2不适用1不适用1不适用1不适用1 中银香港全天候香港股票基金1.250%1.250%1.250%不适用11.250%不适用1不适用1不适用1不适用1不适用2不适用2不适用10.875%不适用1 中银香港全天候在岸人民币股票基金1.750%1.750%1.750%不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1 中银香港全天候亚洲债券基金1.000%1.000%不适用1不适用11.000%不适用1不适用1不适用1不适用1不适用2不适用1不适用1不适用1不适用1 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票 基金1.500%1.500%不适用1不适用11.500%不适用1不适用1不适用1不适用1不适用2不适用21.05%不适用1不适用1 中银香港全天候中国收益基金1.500%1.500%不适用1不适用1不适用11.500%不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1 中银香港全天候亚太高收益基金1.500%1.500%不适用11.500%不适用11.500%不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1 中银香港全天候短期债券基金0.300%0.300%0.300%不适用1不适用1不适用1不适用1不适用10.300%不适用2不适用20.200%不适用10.200% 中银香港全天候一带一路债券基金1.000%1.000%不适用1不适用1不适用11.000%不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1不适用1 中银香港全天候大湾区策略基金1.000%1.000%1.000%1.000%不适用1不适用1不适用11.000%不适用1不适用2不适用10.700%不适用1不适用1 1 这些份额类别并无于2020年及2019年6月30日发行。 2 X类份额毋须支付管理费。 管理费在每个交易日计算及累计并按月到期支付。 – 36 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 4 费用（续） (b) 受托人费用 受托人有权在各子基金的首个会计期间收取成立费。成立费在子基金的首个会计期间计入 开办费用。受托人在各子基金的首个会计期间收取各子基金相关开办费用2,500美元（等同 于20,000港元及人民币15,000元）。 受托人有权就各子基金收取下列受托人费用。截至2020年及2019年6月30日止年度／期间 的受托人费用现行水平列示如下： 子基金受托人费用比率（每年） 中银香港全天候环球投资基金、各类子基金资产净值首25,000,000美元的0.125%； 中银香港全天候亚洲债券基金、各类子基金资产净值下一25,000,000美元的0.10%； 中银香港全天候亚洲（日本除外）股各类子基金资产净值余额的0.0875%； 票基金、中银香港全天候亚太高受最低月费2,500美元所限。 收益基金中银香港全天候一带一 路债券基金及中银香港全天候大 湾区策略基金 中银香港全天候短期债券基金各类子基金资产净值的0.075%； 受最低月费2,500美元所限。 中银香港全天候中国高息债券基金各类子基金资产净值首人民币200,000,000元的 0.125%； 各类子基金资产净值下一人民币200,000,000元的 0.10%； 各类子基金资产净值余额的0.0875%； 受最低月费人民币15,000元所限。 中银香港全天候在岸人民币股票基各类子基金资产净值首人民币200,000,000元的 金0.125%； 各类子基金资产净值下一人民币200,000,000元的 0.10%； 各类子基金资产净值余额的0.0875%； 受最低月费人民币20,000元所限。 – 37 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 4 费用（续） (b) 受托人费用（续） 子基金受托人费用比率（每年） 中银香港全天候香港股票基金及 各类子基金资产净值首200,000,000港元的0.125%； 中银香港全天候中国收益基金各类子基金资产净值下一200,000,000港元的0.10%； 各类子基金资产净值余额的0.0875%； 受最低月费20,000港元所限。 受托人费用在每个交易日计算及累计并按月到期支付。 5 税费 香港 由于子基金已根据证券及期货条例第104条获授权为集合投资计划，因此根据香港税务条 例第26A(1A)条获豁免缴纳利得税，故此并未就香港利得税作出准备。 中华人民共和国（“中国内地”） 子基金通过人民币合格境外机构投资者（“RQFII”）配额直接投资在中国内地上市的中国A 股，以及投资在香港上市的中国H股。 中国有关资本利得的预扣税 据基金管理人的意向，是在并非身为中国税务居民企业及并无设立可被征收企业所得税 （“企业所得税”）的营业处所或地点的情况下，来营运基金管理人及子基金的事务，尽管这 并不获保证。因此，以估计为基础，子基金应毋须缴纳企业所得税，而应只须缴纳中国预 扣税，但以子基金就其在中国的投资直接产生的源自中国的收入为限。 中国财政部（“财政部”）、中国国家税务总局（“国税局”）及中国证券监督管理委员会（“中证 监”）联合颁布《财税[2014]79号－关于合格境外机构投资者（“QFII”）和RQFII取得中国境 内的股票等权益性投资资产转让所得暂免征收企业所得税问题的通知》（“79号文”）。根据 79号文，自2014年11月17日起，QFII及RQFII从出售权益性投资变现的资本利得暂免征收 中国内地预扣税。 由于获79号文的暂免征收，子基金自2014年11月17日起暂缓为透过RQFII配额直接投资中 国A股的资本利得作出预扣税准备。 – 38 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 5 税费（续） 中华人民共和国（“中国内地”）（续） 中国有关资本利得的预扣税（续） 财政部、国税局及中证监亦已联合发出有关沪港通税务处理的通知（《财税[2014] 81号－关 于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》）（「81号文」），列明香港及境 外投资者（包括子基金）通过沪港通买卖中国A股的利得暂获豁免企业所得税、个人所得税 及营业税。另外，财政部、国税局及中证监已联合发出有关深港通税务处理的通知（《财税 [2016] 127号－关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》）（「127号 文」），列明香港及境外投资者（包括子基金）通过深港通买卖中国A股的利得暂获豁免企业 所得税及个人所得税。 鉴于子基金于2014年11月17日之后开始通过股票市场交易互联互通机制投资中国A股，根 据81号文及127号文，子基金投资中国A股所得的资本利得暂获豁免中国內地预扣税，因此 概无就子基金通过股票市场交易互联互通机制投资中国A股所得的已变现及未变现资本利 得总额计提中国內地预扣税准备。 中国利息／股息预扣税 子基金就投资中国A股及H股所得股息收入须缴纳预扣税。该等投资收入的预扣税计入子 基金的损益及其他全面收益表的“预扣税”项目内。 于2018年11月22日，中国财政部及国家税务总局联合颁布《关于境外机构投资境内债券市 场企业所得税及增值税（“增值税”）政策的通知》（财税[2018]108号）（“108号文”）。根据108 号文，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债 券利息收入暂免征收预扣税及增值税。 – 39 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候 环球投资基金中国高息债券基金香港股票基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年 美元美元人民币人民币港元港元 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 集合投资计划2,355,7782,497,4637,413,4057,618,56510,917,24812,587,996 衍生工具（附注7）61131,062,8785,922,942137,96627,559 上市权益性证券321,656275,380––193,966,200187,455,670 存托凭证129,420101,670–––10,588,185 挂牌债务证券3,907,2573,281,4891,382,051,6851,814,380,756–– 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产总额6,714,1176,156,1151,390,527,9681,827,922,263205,021,414210,659,410 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生工具（附注7）––182,003438,158–– 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债总额––182,003438,158–– 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产及金融负债的净利得 ／（净损失） 已变现59,638(165,379)111,361,272191,466,6956,275,426(48,935,957) 未变现333,125469,185(59,199,398)70,999,822(11,863,029)14,501,352 净利得／（净损失）392,763303,80652,161,874262,466,517(5,587,603)(34,434,605) – 40 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债（续） 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候 在岸人民币股票基金亚洲债券基金亚洲（日本除外）股票基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年 人民币人民币美元美元美元美元 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 集合投资计划––4,209,006–1,084,153928,410 衍生工具（附注7）––13,39714,5014372,805 上市权益性证券262,334,740262,035,487––4,339,1103,660,219 存托凭证––––1,116,479760,787 挂牌债务证券––162,682,17149,469,583–– 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产总额262,334,740262,035,487166,904,57449,484,0846,540,1795,352,221 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生工具（附注7）26,81420,825–––– 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债总额26,81420,825–––– 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产及金融负债的净利得 ／（净损失） 已变现36,019,171(40,371,664)1,271,5102,054,57091,163(230,776) 未变现58,909,82045,902,5132,370,6812,939,08173,005(166,951) 净利得／（净损失）94,928,9915,530,8493,642,1914,993,651164,168(397,727) – 41 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债（续） 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候 中国收益基金亚太高收益基金短期债券基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年 港元港元美元美元美元美元 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 集合投资计划8,203,51111,375,700864,6011,007,1339,683,425– 衍生工具（附注7）31,896116,7361,89710,420339,2451,339 上市权益性证券51,142,797101,493,2904,955,4308,095,943–– 存托凭证––429,466837,946–– 挂牌债务证券62,485,72193,453,5395,643,2596,107,442167,728,87562,840,350 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产总额121,863,925206,439,26511,894,65316,058,884177,751,54562,841,689 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生工具（附注7）––––(1,033,320)(78,382) 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债总额––––(1,033,320)(78,382) 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产及金融负债 的净利得／（净损失） 已变现(5,829,613)(7,891,624)569,332(1,754,936)2,802,314825,751 未变现(11,328,555)7,941,259(1,060,350)1,858,0412,701,005488,341 净利得／（净损失）(17,158,168)49,635(491,018)103,1055,503,3191,314,092 – 42 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债（续） 中银香港 全天候 中银香港全天候大湾区 一带一路债券基金策略基金 2020年2019年2020年 美元美元美元 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 集合投资计划927,464622,6891,874,857 衍生工具（附注7）3,41216,10012,292 上市权益性证券1,179,978–– 存托凭证––– 挂牌债务证券19,828,72525,657,781182,433,214 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产总额21,939,57926,296,570184,320,363 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产及金融负债的净利得／（净损失） 已变现1,424,11580,0952,101,367 未变现(266,144)710,5854,381,966 净利得1,157,971790,6806,483,333 – 43 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具 子基金可根据基金说明书所述的各自投资策略投资于衍生金融工具以作投资或对冲用途。 截至报告期末，子基金持有下列衍生工具： 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候 环球投资基金中国高息债券基金香港股票基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年 美元美元人民币人民币港元港元 金融资产 外汇远期合约61131,062,8785,922,942137,96627,559 金融负债 外汇远期合约––182,003438,158–– 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候 在岸人民币股票基金亚洲债券基金亚洲（日本除外）股票基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年 人民币人民币美元美元美元美元 金融资产 外汇远期合约––13,39714,5014372,805 金融负债 外汇远期合约26,81420,825–––– 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候 中国收益基金亚太高收益基金短期债券基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年 港元港元美元美元美元美元 金融资产 外汇远期合约31,896116,7361,89710,420339,2451,339 金融负债 外汇远期合约––––1,033,32078,382 – 44 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 中银香港 全天候 中银香港全天候大湾区 一带一路债券基金策略基金 2020年2019年2020年 美元美元美元 金融资产 外汇远期合约3,41216,10012,292 外汇远期合约 外汇远期合约为于场外交易市场设定的指定日期按指定费率买卖外币的合约责任。 中银香港全天候环球投资基金 于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下： 公允价值 名义金额资产负债 美元美元 2020年6月30日 购入澳元13,149澳元6– 2019年6月30日 购入澳元21,296澳元113– – 45 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 外汇远期合约（续） 中银香港全天候中国高息债券基金 于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下： 公允价值 名义金额资产负债 人民币人民币 2020年6月30日 卖出美元194,547,606美元1,062,878– 购入澳元3,630,232澳元–14,973 购入美元30,569,601美元–167,030 1,062,878182,003 2019年6月30日 卖出美元3,628,342美元79,258– 卖出美元49,926,344美元1,088,098– 卖出美元216,537,642美元4,665,101– 卖出美元2,617,801美元20,011– 购入澳元3,036,614澳元70,351– 购入澳元70,000澳元123– 购入美元250,000美元–5,486 购入美元19,990,308美元–432,672 5,922,942438,158 – 46 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 外汇远期合约（续） 中银香港全天候香港股票基金 于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下： 公允价值 名义金额资产负债 港元港元 2020年6月30日 购入澳元296,871澳元136,735– 购入人民币人民币1,800,686元1,231– 137,966– 2019年6月30日港元港元 购入澳元397,297澳元17,381– 购入人民币人民币1,748,857元10,178– 27,559– 中银香港全天候在岸人民币股票基金 于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下： 公允价值 名义金额资产负债 人民币人民币 2020年6月30日 购入港元9,665,253港元–26,814 2019年6月30日 购入港元3,285,472港元–16,151 购入港元278,163港元–1,694 购入港元454,205港元–2,980 –20,825 – 47 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 外汇远期合约（续） 中银香港全天候亚洲债券基金 于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下： 公允价值 名义金额资产负债 美元美元 2020年6月30日 购入人民币人民币123,039,871元13,397– 2019年6月30日 购入人民币人民币31,441,019元14,380– 购入人民币人民币990,000元121– 14,501– 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下： 公允价值 名义金额资产负债 美元美元 2020年6月30日 购入人民币人民币1,799,227元437– 2019年6月30日 购入人民币人民币2,044,529元2,805– – 48 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 外汇远期合约（续） 中银香港全天候中国收益基金 于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下： 公允价值 名义金额资产负债 港元港元 2020年6月30日 购入人民币人民币19,985,447元31,896– 2019年6月30日 购入人民币人民币38,601,311元116,736– 中银香港全天候亚太高收益基金 于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下： 公允价值 名义金额资产负债 美元美元 2020年6月30日 购入澳元946,021澳元420– 购入人民币人民币13,570,603元1,477– 1,897– 2019年6月30日 购入澳元812,668澳元4,268– 购入人民币人民币135,000元33– 购入人民币人民币16,401,712元6,119– 10,420– – 49 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 外汇远期合约（续） 中银香港全天候短期债券基金 于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下： 公允价值 名义金额资产负债 美元美元 2020年6月30日 购入欧元60,000,000欧元195,185– 卖出人民币人民币32,000,000元105,001– 卖出人民币人民币5,800,000元12,900– 卖出欧元1,328,000欧元12,330– 购入人民币人民币16,400,000元7,718– 卖出人民币人民币25,000,000元4,773– 购入人民币人民币8,300,000元1,338– 卖出欧元5,165,000欧元–6,340 卖出欧元1,900,000欧元–21,800 购入人民币人民币5,724,000元–24,434 购入欧元70,000,000欧元–980,746 339,2451,033,320 2019年6月30日 购入人民币人民币4,467,000元1,339– 卖出人民币人民币10,010,000元–11,306 卖出人民币人民币59,375,000元–67,076 1,33978,382 – 50 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 外汇远期合约（续） 中银香港全天候一带一路债券基金 于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下： 公允价值 名义金额资产负债 美元美元 2020年6月30日 购入人民币人民币31,336,883元3,412– 2019年6月30日 购入人民币人民币35,200,488元16,100– 中银香港全天候大湾区策略基金 于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下： 公允价值 名义金额资产负债 美元美元 2020年6月30日 购入人民币人民币112,889,994元12,292– – 51 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 金融工具的抵销 于报告期末，受可抵销、可强制执行主净额结算安排及类似协议限制的金融资产及负债如 下： 中银香港全天候环球投资基金 于资产净值表于资产净值表 2抵销的于资产未抵销的金额 金融资产／净值表金融资产／ 1（负债）总额呈列的净额（负债）总额金融工具现金抵押风险净值 美元美元美元美元美元美元 2020年6月30日 资产 衍生工具6–6––6 2019年6月30日 资产 衍生工具113–113––113 中银香港全天候中国高息债券基金 于资产 于资产净值表净值表抵销的于资产 2金融资产／净值表金融资产／未抵销的金额 1（负债）总额呈列的净额（负债）总额金融工具现金抵押风险净值 人民币人民币人民币人民币人民币人民币 2020年6月30日 资产 衍生工具1,062,878–1,062,878(182,003)–880,875 负债 衍生工具(182,003)–(182,003)182,003–– 2019年6月30日 资产 衍生工具5,922,942–5,922,942(438,158)–5,484,784 负债 衍生工具(438,158)–(438,158)438,158–– – 52 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 金融工具的抵销（续） 中银香港全天候香港股票基金 于资产净值表 于资产于资产净值表抵销的 2金融资产／未抵销的金额净值表呈列的金融资产／ 1金融工具现金抵押风险净值（负债）总额净额（负债）总额 港元港元港元港元港元港元 2020年6月30日 资产 衍生工具137,966–137,966––137,966 2019年6月30日 资产 衍生工具27,559–27,559––27,559 中银香港全天候在岸人民币股票基金 于资产 于资产于资产净值表净值表抵销的 2金融资产／未抵销的金额净值表呈列的金融资产／ 1金融工具现金抵押风险净值（负债）总额净额（负债）总额 人民币人民币人民币人民币人民币人民币 2020年6月30日 负债 衍生工具(26,814)–(26,814)––(26,814) 2019年6月30日 负债 衍生工具(20,825)–(20,825)––(20,825) – 53 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 金融工具的抵销（续） 中银香港全天候亚洲债券基金 于资产 于资产净值表净值表抵销的 2金融资产／于资产净值表未抵销的金额金融资产／ 1金融工具现金抵押风险净值（负债）总额呈列的净额（负债）总额 美元美元美元美元美元美元 2020年6月30日 资产 衍生工具13,397–13,397––13,397 2019年6月30日 衍生工具14,501–14,501––14,501 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 于资产 于资产净值表净值表抵销的 2金融资产／于资产净值表未抵销的金额金融资产／ 1金融工具现金抵押风险净值（负债）总额呈列的净额（负债）总额 美元美元美元美元美元美元 2020年6月30日 资产 衍生工具437–437––437 2019年6月30日 资产 衍生工具2,805–2,805––2,805 – 54 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 金融工具的抵销（续） 中银香港全天候中国收益基金 于资产 于资产净值表净值表抵销的 2金融资产／于资产净值表未抵销的金额金融资产／ 1金融工具现金抵押风险净值（负债）总额呈列的净额（负债）总额 港元港元港元港元港元港元 2020年6月30日 资产 衍生工具31,896–31,896––31,896 2019年6月30日 资产 衍生工具116,736–116,736––116,736 中银香港全天候亚太高收益基金 于资产 于资产净值表净值表抵销的 2金融资产／于资产净值表未抵销的金额金融资产／ 1金融工具现金抵押风险净值（负债）总额呈列的净额（负债）总额 美元美元美元美元美元美元 2020年6月30日 资产 衍生工具1,897–1,897––1,897 2019年6月30日 资产 衍生工具10,420–10,420––10,420 – 55 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 金融工具的抵销（续） 中银香港全天候短期债券基金 于资产 净值表抵销的于资产净值表 2金融资产／金融资产／于资产净值表未抵销的金额 1（负债）总额（负债）总额呈列的净额金融工具现金抵押风险净值 美元美元美元美元美元美元 2020年6月30日 资产 衍生工具339,245–339,245(339,245)–– 负债 衍生工具(1,033,320)–(1,033,320)339,245–(694,075) 2019年6月30日 资产 衍生工具1,339–1,339(1,339)–– 负债 衍生工具(78,382)–(78,382)1,339–(77,043) 中银香港全天候一带一路债券基金 于资产 净值表抵销的于资产净值表 2金融资产／金融资产／于资产净值表未抵销的金额 1（负债）总额（负债）总额呈列的净额金融工具现金抵押风险净值 美元美元美元美元美元美元 2020年6月30日 资产 衍生工具3,412–3,412––3,412 2019年6月30日 资产 衍生工具16,100–16,100––16,100 – 56 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 7 衍生金融工具（续） 金融工具的抵销（续） 中银香港全天候大湾区策略基金 于资产 于资产净值表净值表抵销的 2未抵销的金额金融资产／金融资产／于资产净值表 1（负债）总额（负债）总额呈列的净额金融工具现金抵押风险净值 美元美元美元美元美元美元 2020年6月30日 资产 衍生工具12,292–12,292––12,292 1 包括受可强制执行主净额结算协议限制并可根据《香港会计准则第32号》予以抵销的金融工具。 2 包括受可强制执行主净额结算协议限制且不可根据《香港会计准则第32号》予以抵销但当发生违约 者可予以抵销的金融工具。 8 应收／应付经纪人余额 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候 环球投资基金中国高息债券基金香港股票基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年 美元美元人民币人民币港元港元 应收经纪人款项 就已出售但尚未偿付的证券应收的 款项–807,980–95,160,956–– 应付经纪人款项 就已购买但尚未偿付的证券应付的 款项–798,34416,256,968153,209,534–– – 57 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 8 应收／应付经纪人余额（续） 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候 在岸人民币股票基金亚洲债券基金亚洲（日本除外）股票基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年 人民币人民币美元美元美元美元 应收经纪人款项 就已出售但尚未偿付的证券应收的 款项706,88013,074,066805,3042,351,93519,31753,068 应付经纪人款项 就已购买但尚未偿付的证券应付的 款项706,53011,837,8062,299,8203,544,50140,90556,779 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候 中国收益基金亚太高收益基金短期债券基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年 港元港元美元美元美元美元 应收经纪人款项 就已出售但尚未偿付的证券应收的 款项–11,026,378––1,421,741– 应付经纪人款项 就已购买但尚未偿付的证券应付的 款项3,092,83716,610,922–262,8754,401,542207,852 中银香港 全天候 中银香港全天候大湾区 一带一路债券基金策略基金 2020年2019年2020年 美元美元美元 应收经纪人款项 就已出售但尚未偿付的证券应收的款项–2,373,628– 应付经纪人款项 就已购买但尚未偿付的证券应付的款项–2,337,7282,299,820 – 58 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理 本基金的业务面临多种财务风险：市场风险（包括价格风险、利率风险以及外汇风险）、流 动风险及信用及交易对手风险。 子基金的投资受正常市场波动及投资证券时的其他固有风险的限制，且概不保证会有任何 升值。投资价值及其收入会有波动，故可赎回份额的价值可跌可升。 子基金的投资目标列示如下： 子基金投资目标 中银香港全天候环球投资基金通过主要投资于一个由股票、债券、交易所买卖基 金(ETFs)、REITs、RQFII基金及其他资产组成的受 管理投资组合，提供长远资本增值。 中银香港全天候中国高息债券 通过主要投资于以人民币或其他货币计值的固定收 基金益及债务证券，提供长期资本增值及人民币收益。 子基金也可能投资于人民币存款。 中银香港全天候香港股票基金通过主要投资于香港市场的权益性证券，达致长远 资本增值。 中银香港全天候在岸人民币 通过RQFII主要投资于中国A股，达致长远资本增 股票基金值。 中银香港全天候亚洲债券基金通过主要投资于由亚太区政府、政府机构、跨国实 体、主要收入或主要业务或经济活动源自亚太区的 银行或公司所发行的任何固定收益证券、或以亚太 区货币计值的任何固定收益证券，以在中至长期提 供收入及资本增值。 中银香港全天候亚洲（日本除外） 通过主要投资于在亚洲（日本除外）上市或由在亚洲 股票基金（日本除外）赚取大部分收益或进行重大业务或经济 活动的公司发行的权益性证券，以提供长期资本增 值。 – 59 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） 子基金投资目标 中银香港全天候中国收益基金主要通过对包含中国内地、香港及澳门市场的固定 收益证券及权益性证券的投资组合进行积极资产配 置，以在中至长期实现长远资本增值。 中银香港全天候亚太高收益基金通过对包含相比其他同类证券提供较高收益的亚太 区固定收益证券及权益性证券的投资组合进行积极 资产配置，以在中至长期提供收入及资本增值。 中银香港全天候短期债券基金通过从一个由短存续期固定收益证券组成的受管理 投资组合中提供收入及资本增值。 中银香港全天候一带一路债券 通过主要投资于由一带一路沿线国家／地区（定义 基金详见子基金相关附录及产品资料概要）的政府、政 府机构、跨国实体或在一带一路沿线国家／地区注 册成立或赚取大部分收益或有重大业务或经济活动 的银行或公司所发行，或以有关一带一路沿线国家 ／地区的当地货币计值的固定收益证券，以在中至 长期提供收入及资本增值。 中银香港全天候大湾区策略基金通过主要投资于由香港特别行政区和澳门特别行政 区以及中国内地广东省的相关城市（“大湾区”）的政 府、政府机构、跨国实体或在大湾区注册成立或赚 取收益或有业务或经济活动的银行或公司所发行， 或以大湾区货币（包括人民币、港元或澳门元）计值 的固定收益证券以及存放于上述银行或金融机构的 存款，以在中至长期提供收入及资本增值。 – 60 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险 市场风险指因为市场价格及息率变动等未知因素而导致损失的风险，其中包括可观测变 数，例如利率、信用差额、汇率，以及其他只能间接观测的变量，例如波动性及关联系 数。子基金内的衍生工具也可能使子基金受到市场波动的重大影响。市场风险包括经济环 境、消费模式及投资者期望改变等因素，这些因素可能会对投资价值造成重大影响。市场 波动因此可导致子基金份额的资产净值出现大幅波动。 (i) 价格风险 子基金通过多元化投资组合以及投资于基础雄厚的证券来管理其市场价格风险。在 报告期末，按地理位置划分的子基金的投资组合如下： 中银香港全天候环球投资基金 2020年2019年 占资产净值的占资产净值的 百分比公允价值百分比金融资产公允价值 美元%美元% 集合投资计划 香港1,059,32914.231,317,44120.50 美国1,296,44917.421,180,02218.37 2,355,77831.652,497,46338.87 上市权益性证券 香港321,6564.32275,3804.29 321,6564.32275,3804.29 挂牌债务证券 澳大利亚239,8543.22–– 英属维尔京群岛842,12611.32843,86013.14 开曼群岛1,232,44716.541,193,88818.56 法国387,4435.20212,5773.31 香港––415,2386.46 印度201,1142.70202,7543.16 印度尼西亚202,6132.72413,1726.43 荷兰201,1302.70–– 瑞典196,1852.63–– 英国404,3455.43–– 3,907,25752.463,281,48951.06 存托凭证 美国129,4201.74101,6701.58 6,714,11190.176,156,00295.80 – 61 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候中国高息债券基金 2020年2019年 占资产净值的占资产净值的 百分比公允价值百分比金融资产公允价值 人民币%人民币% 集合投资计划 卢森堡7,413,4050.537,618,5650.41 7,413,4050.537,618,5650.41 挂牌债务证券 澳大利亚7,183,5670.5110,517,6270.56 百慕大12,251,4510.88–– 英属维尔京群岛244,529,29917.47314,410,90816.82 开曼群岛983,049,31170.121,152,257,17261.68 中国内地––6,731,7630.36 香港52,350,6673.74133,218,5177.13 印度13,489,2210.957,164,7670.38 印度尼西亚6,229,4130.4412,173,9370.65 日本––6,807,5830.36 韩国––6,988,6270.37 马来西亚3,403,1180.248,895,8930.48 毛里求斯8,548,7190.61–– 蒙古––14,664,8570.78 菲律宾1,415,5510.10–– 荷兰––12,808,0960.69 新加坡45,335,8443.2492,250,1374.94 斯里兰卡4,265,5240.3017,433,7820.93 英国––18,057,0900.97 1,382,051,68598.601,814,380,75697.10 1,389,465,09099.131,821,999,32197.51 – 62 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候香港股票基金 2020年2019年 占资产净值的占资产净值的 百分比公允价值百分比金融资产公允价值 港元%港元% 集合投资计划 香港10,917,2485.1812,587,9965.26 上市权益性证券 香港193,966,20092.01178,820,16074.74 美国––8,635,5103.61 193,966,20092.01187,455,67078.35 存托凭证 美国––10,588,1854.43 204,883,44897.19210,631,85188.04 中银香港全天候在岸人民币股票基金 2020年2019年 占资产净值的占资产净值的 百分比公允价值百分比金融资产公允价值 人民币%人民币% 上市权益性证券 中国内地262,334,74098.33262,035,48798.51 – 63 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候亚洲债券基金 2020年2019年 占资产净值的占资产净值的 百分比公允价值百分比金融资产公允价值 美元%美元% 集合投资计划 澳大利亚1,184,1200.69–– 香港3,024,8861.76–– 4,209,0062.45–– 挂牌债务证券 澳大利亚3,657,8372.121,355,0222.59 百慕大1,779,0161.04209,4860.40 英属维尔京群岛30,559,66717.748,665,47716.54 加拿大172,4050.10174,7970.33 开曼群岛61,721,90935.8514,629,36327.93 中国内地5,013,8762.912,378,3404.55 法国1,558,5880.911,335,1042.56 香港11,328,7106.573,252,6366.22 印度5,835,5943.391,018,4861.95 印度尼西亚10,326,6006.004,622,4888.83 Isle of Man308,3920.18314,8150.60 日本3,010,0421.74205,2800.39 韩国2,099,2531.221,218,0182.33 澳门514,4370.30–– 马来西亚1,392,3640.811,088,2382.07 毛里求斯468,9170.27–– 蒙古213,7650.12227,9670.44 荷兰2,684,8461.56837,5971.60 阿曼190,4710.11188,9490.36 菲律宾3,350,7861.941,457,3822.79 新加坡6,641,9013.861,584,4473.03 西班牙584,6730.34–– 斯里兰卡1,180,6120.681,666,0623.19 瑞典588,5540.34–– 泰国2,803,8691.62–– 阿联酋521,4950.30477,4370.91 英国2,115,4121.231,271,4932.43 美国1,838,0001.07755,3091.45 越南220,1800.13535,3901.02 162,682,17194.4549,469,58394.51 166,891,17796.9049,469,58394.51 – 64 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 2020年2019年 占资产净值的占资产净值的 百分比公允价值百分比金融资产公允价值 美元%美元% 集合投资计划 香港153,4612.26–– 新加坡63,6870.9463,6111.17 美国867,00512.76864,79915.96 1,084,15315.96928,41017.13 上市权益性证券 香港2,725,95840.122,632,82948.56 韩国1,423,67120.95848,90615.66 新加坡189,4812.79178,4843.29 4,339,11063.863,660,21967.51 存托凭证 台湾340,6205.01247,0844.56 英国72,8751.0751,3320.95 美国702,98410.35462,3718.52 1,116,47916.43760,78714.03 6,539,74296.255,349,41698.67 – 65 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候中国收益基金 2020年2019年 占资产净值的占资产净值的 百分比公允价值百分比金融资产公允价值 港元%港元% 集合投资计划 澳大利亚2,294,3811.79–– 香港5,909,1304.6311,375,7005.49 8,203,5116.4211,375,7005.49 上市权益性证券 中国内地1,122,7700.88–– 香港50,020,02739.15101,493,29048.98 51,142,79740.03101,493,29048.98 挂牌债务证券 英属维尔京群岛27,063,71721.1829,312,86014.14 加拿大371,1730.29379,2460.18 开曼群岛18,281,94614.3030,123,81114.55 中国内地1,547,6141.2115,441,7407.46 法国1,391,1841.091,660,1530.80 香港3,521,2602.7510,099,5364.88 印度1,499,8661.173,167,3011.53 印度尼西亚1,516,0651.19–– 日本1,616,3391.26–– 马来西亚1,463,4081.141,556,9430.75 荷兰1,471,1901.15–– 新加坡2,741,9592.14–– 美国––1,711,9490.83 62,485,72148.8793,453,53945.12 121,832,02995.32206,322,52999.59 – 66 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候亚太高收益基金 2020年2019年 占资产净值的占资产净值的 百分比公允价值百分比金融资产公允价值 美元%美元% 集合投资计划 香港––276,0781.60 新加坡441,3653.5399,1570.58 美国423,2363.39631,8983.67 864,6016.921,007,1335.85 上市权益性证券 澳大利亚871,7206.981,075,2176.25 中国内地659,8205.28203,0901.18 香港2,695,01421.604,418,77125.67 印度尼西亚––29,3080.17 韩国––137,6920.80 新西兰––363,9482.11 新加坡594,1394.76979,6505.69 泰国––672,0643.90 美国134,7371.08216,2051.26 4,955,43039.708,095,94347.03 挂牌债务证券 英属维尔京群岛857,1136.86255,3411.48 开曼群岛2,926,82023.444,040,40823.47 法国179,4961.44–– 香港207,7941.66203,3701.18 印度193,5191.55–– 印度尼西亚303,9202.43–– 马来西亚160,4761.29203,9821.18 蒙古––203,3601.18 荷兰189,8191.52245,3841.43 新加坡427,9153.43955,5975.55 英国196,3871.57–– 5,643,25945.196,107,44235.47 存托凭证 台湾170,3101.36614,9693.57 英国259,1562.08222,9771.29 429,4663.44837,9464.86 11,892,75695.2516,048,46493.21 – 67 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候短期债券基金 2020年2019年 占资产净值的占资产净值的 百分比公允价值百分比金融资产公允价值 美元%美元% 集合投资计划 澳大利亚9,683,4253.10–– 挂牌债务证券 百慕大1,473,2900.47–– 英属维尔京群岛95,114,57430.4510,590,6399.81 开曼群岛12,583,8704.039,860,3239.13 中国内地20,100,1346.4329,622,62627.45 香港37,515,71612.0012,766,76211.83 韩国941,2910.30–– 167,728,87553.6862,840,35058.22 177,412,30056.7862,840,35058.22 – 68 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候一带一路债券基金 2020年2019年 占资产净值的占资产净值的 百分比公允价值百分比金融资产公允价值 美元%美元% 集合投资计划 澳大利亚296,0301.30–– 香港631,4342.77622,6892.38 927,4644.07622,6892.38 上市权益性证券 中国内地501,9582.20–– 香港513,8422.25–– 美国164,1780.72–– 1,179,9785.17–– 挂牌债务证券 澳大利亚––(50)(0.00) 英属维尔京群岛6,250,26327.427,653,87529.20 开曼群岛7,005,70230.738,033,21230.64 中国内地628,3202.761,419,8645.43 法国179,4960.79361,3811.38 香港931,7854.091,486,4175.67 印度786,7973.451,284,2334.90 印度尼西亚1,731,7067.602,692,52210.27 日本208,5460.91–– 卢森堡––426,3241.63 马来西亚160,4760.70203,9820.78 蒙古––203,3600.78 荷兰189,8190.83245,3840.94 菲律宾203,2790.89299,2211.14 新加坡754,1183.31–– 斯里兰卡281,2921.231,066,2704.07 泰国205,0700.90–– 英国312,0561.37281,7861.07 19,828,72586.9825,657,78197.90 21,936,16796.2226,280,470100.28 – 69 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候大湾区策略基金 2020年 占资产净值的 百分比金融资产公允价值 美元% 集合投资计划 香港1,874,8571.00 挂牌债务证券 澳大利亚2,407,1621.29 百慕大3,100,9251.66 英属维尔京群岛42,334,66122.54 开曼群岛80,088,67142.63 中国内地15,316,3408.15 法国1,054,9450.56 德国590,1930.31 香港15,413,0608.21 印度2,764,3941.48 印度尼西亚1,832,1120.98 日本521,3660.28 韩国1,843,0420.98 卢森堡1,079,4990.57 澳门514,4370.27 荷兰1,954,7421.04 菲律宾2,186,1851.16 新加坡4,356,4782.32 西班牙194,8910.10 斯里兰卡351,6150.19 瑞典588,5540.31 泰国2,463,0121.31 英国304,4000.16 美国1,172,5300.62 182,433,21497.12 184,308,07198.12 – 70 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 下表分析了在报告期末按行业分布划分的子基金在投资方面的价格风险集中情况， 不包括外汇远期合约。 中银香港全天候环球投资基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%金融资产 集合投资计划 金融14.2322.77 其他17.4216.10 31.6538.87 上市权益性证券 通讯4.320.70 消费者，非周期性–2.45 公用事业–1.14 4.324.29 挂牌债务证券 基本物料2.73– 消费者，周期性2.713.23 消费者，非周期性2.703.16 能源2.72– 金融38.9035.07 工业2.706.50 技术–3.10 52.4651.06 存托凭证 通讯1.741.58 90.1795.80 – 71 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候中国高息债券基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%金融资产 集合投资计划 金融0.530.41 挂牌债务证券 基本物料2.121.35 通讯1.430.36 消费者，周期性2.883.16 消费者，非周期性0.972.44 能源6.094.91 金融82.2577.82 政府0.300.93 工业0.811.09 技术0.774.72 公用事业0.980.32 98.6097.10 99.1397.51 – 72 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候香港股票基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%金融资产 集合投资计划 金融5.185.26 上市权益性证券 通讯21.8310.11 消费者，周期性6.541.86 消费者，非周期性9.464.38 能源2.451.00 金融43.5451.37 工业6.904.08 技术1.292.33 公用事业–3.22 92.0178.35 存托凭证 通讯–4.43 97.1988.04 – 73 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候在岸人民币股票基金 2019年2020年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%金融资产 上市权益性证券 基本物料2.721.62 通讯8.724.45 消费者，周期性11.209.78 消费者，非周期性38.0125.18 能源1.164.34 金融–19.48 工业25.8625.13 技术10.668.53 98.3398.51 中银香港全天候亚洲债券基金 2019年2020年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%金融资产 集合投资计划 金融2.45– 挂牌债务证券 基本物料5.804.53 通讯2.453.13 消费者，周期性1.614.01 消费者，非周期性2.222.52 多元化经营0.32– 能源5.445.98 金融64.2251.61 政府2.998.00 工业4.374.16 技术–2.18 公用事业5.038.39 94.4594.51 96.9094.51 – 74 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 2019年2020年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%金融资产 集合投资计划 金融15.9617.13 上市权益性证券 基本物料–1.48 通讯18.692.82 消费者，周期性3.006.35 消费者，非周期性3.434.20 多元化经营0.33– 能源1.22– 金融20.5626.37 保健–1.65 工业4.165.82 石油及天然气–1.51 技术11.6514.13 公用事业0.823.18 63.8667.51 存托凭证 通讯8.97– 消费者，周期性–7.37 消费者，非周期性0.55– 工业1.080.93 技术5.835.73 16.4314.03 96.2598.67 – 75 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候中国收益基金 2019年2020年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%金融资产 集合投资计划 金融6.425.49 上市权益性证券 基本物料3.11– 通讯0.716.65 消费者，周期性4.931.16 消费者，非周期性0.480.23 多元化经营2.393.59 能源1.940.68 金融0.4524.49 工业22.845.01 公用事业3.187.17 40.0348.98 挂牌债务证券 基本物料3.002.31 通讯1.513.04 消费者，周期性1.22– 消费者，非周期性–2.94 能源–1.61 金融34.9225.11 工业6.086.93 公用事业2.143.18 48.8745.12 95.3299.59 – 76 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候亚太高收益基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%金融资产（续） 集合投资计划 金融6.925.85 上市权益性证券 基本物料3.432.36 通讯2.893.25 消费者，周期性3.070.37 消费者，非周期性4.635.16 多元化经营–1.04 能源1.382.94 金融21.7423.81 工业1.376.31 公用事业1.191.79 39.7047.03 挂牌债务证券 消费者，周期性–1.24 消费者，非周期性2.941.17 能源5.863.84 金融36.3929.22 45.1935.47 存托凭证 技术3.444.86 95.2593.21 – 77 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候短期债券基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%金融资产 集合投资计划 金融3.10– 挂牌债务证券 基本物料5.29– 消费者，周期性8.371.08 消费者，非周期性0.32– 多元化经营0.26– 金融33.9945.76 工业5.1310.45 公用事业0.320.93 53.6858.22 56.7858.22 – 78 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候一带一路债券基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%金融资产 集合投资计划 金融4.072.38 上市权益性证券 通讯0.59– 消费者，非周期性2.78– 金融1.08– 技术0.72– 5.17– 挂牌债务证券 基本物料6.086.43 通讯2.083.04 消费者，周期性0.89– 消费者，非周期性3.372.81 多元化经营1.201.36 能源1.471.76 金融49.0755.18 政府3.429.35 工业9.936.44 技术–0.95 公用事业9.4710.58 86.9897.90 96.22100.28 – 79 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候大湾区策略基金 2020年 占资产净值 的百分比 %金融资产 集合投资计划 金融1.00 挂牌债务证券 基本物料4.67 通讯3.63 消费者，周期性0.99 消费者，非周期性1.22 多元化经营0.29 能源2.98 金融68.50 政府0.79 工业8.01 技术0.54 公用事业5.50 97.12 98.12 – 80 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 下表列示了因市场指数的合理可能变动会对集合投资计划的相关投资的公允价值、 存托凭证及上市权益性证券产生影响，从而令子基金的资产净值出现变动，并且所 有其他变量保持不变。基金管理人已运用其对市场指数的合理可能变动的看法，估 计本敏感度分析的变动。然而，这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动是按 绝对值列示的，且影响可为正数或负数。市场指数的可能变动会视基金管理人对市 场波动及其他相关因素的现时看法而每年作出修订。 中银香港全天候环球投资基金 市场指数资产净值市场指数资产净值 的合理的估计的合理的估计 可能变动可能变动可能变动可能变动 2020年2020年2019年2019年 美元美元 摩根士丹利资本国际世界每日 总回报净额全球美元指数±13%±376,865±9%±475,177 中银香港全天候香港股票基金 市场指数资产净值市场指数资产净值 的合理的估计的合理的估计 可能变动可能变动可能变动可能变动 2020年2020年2019年2019年 港元港元 恒生总回报指数±20%±33,347,499±18%±13,293,529 – 81 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候在岸人民币股票基金 市场指数资产净值市场指数资产净值 的合理的估计的合理的估计 可能变动可能变动可能变动可能变动 2020年2020年2019年2019年 人民币人民币 深圳证券交易所综合总回报指数±11%±35,984,873±26%±60,885,814 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 市场指数资产净值市场指数资产净值 的合理的估计的合理的估计 可能变动可能变动可能变动可能变动 2020年2020年2019年2019年 美元美元 MSCI AC远东除日本净总回报 美元指数±20%±1,143,457±20%±946,510 中银香港全天候中国收益基金 市场指数资产净值市场指数资产净值 的合理的估计的合理的估计 可能变动可能变动可能变动可能变动 2020年2020年2019年2019年 港元港元 恒生低波幅总回报指数±11%±6,886,050±6%± 9,339,890 – 82 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） 中银香港全天候亚太高收益基金 市场指数资产净值市场指数资产净值 的合理的估计的合理的估计 可能变动可能变动可能变动可能变动 2020年2020年2019年2019年 美元美元 MSCI AC亚太除日本高息净回报 美元指数±17%± 929,758±9%±356,370 在报告期末，由于中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基 金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金及中银香港 全天候大湾区策略基金的大部分投资为债务证券，故基金管理人认为这些子基金的 股本价格风险微乎其微，因此这些子基金均不会面临任何股本价格风险。投资于债 务证券所面临的市场价格风险是由利率变动所引起的，其风险在财务报表附注9(a) (ii)的利率风险中予以披露。 (ii) 利率风险 利率风险来自市场利率当前水平的波动对计息资产及负债的公允价值以及其未来现 金流量的影响。子基金持有定息债务证券令子基金承受公允价值利率风险。 子基金投资于债务证券（其价值受到利率变动大幅推动），并承受利率风险。当利率 上升，以前收购的债务证券价值普遍会下降，因为已收购的新债务证券将支付较高 利息。反的，如果利率下降，则以前收购的债务证券价值普遍会上升。基金管理人 将定期评估经济状况，监控利率走向变动及采取相应适当措施以控制利率风险的影 响。在利率上升的环境下，子基金将会收购期限较短的债务证券以将其对投资组合 所产生的负面影响减至最小。 – 83 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (ii) 利率风险（续） 下表概述了在报告期末以公允价值计量并按到期日分类的子基金债券证券投资。 中银香港全天候环球投资基金 2020年2019年 美元美元 剩余到期日如下： －少于一年–515,900 －一至五年1,031,0641,242,012 －超过五年2,876,1931,523,577 3,907,2573,281,489 中银香港全天候中国高息债券基金 2020年2019年 人民币人民币 剩余到期日如下： －少于一年256,501,947275,917,149 －一至五年938,123,587207,912,887 －超过五年187,426,1511,330,550,720 1,382,051,6851,814,380,756 中银香港全天候亚洲债券基金 2020年2019年 美元美元 剩余到期日如下： －少于一年9,641,8511,621,333 －一至五年66,621,12021,659,692 －超过五年86,419,20026,188,558 162,682,17149,469,583 – 84 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (ii) 利率风险（续） 中银香港全天候中国收益基金 2020年2019年 港元港元 剩余到期日如下： －少于一年5,893,8453,199,531 －一至五年25,756,95846,454,670 －超过五年30,834,91843,799,338 62,485,72193,453,539 中银香港全天候亚太高收益基金 2020年2019年 美元美元 剩余到期日如下： －少于一年832,3301,588,346 －一至五年3,280,3764,059,087 －超过五年1,530,553460,009 5,643,2596,107,442 中银香港全天候短期债券基金 2020年2019年 美元美元 剩余到期日如下： －少于一年75,936,91426,778,745 －一至五年58,742,52829,306,653 －超过五年33,049,4336,754,951 167,728,87562,840,350 – 85 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (ii) 利率风险（续） 中银香港全天候一带一路债券基金 2020年2019年 美元美元 剩余到期日如下： －少于一年914,094– －一至五年8,187,34016,426,158 －超过五年10,727,2919,231,623 19,828,72525,657,781 中银香港全天候大湾区策略基金 2020年 美元 剩余到期日如下： －少于一年15,677,649 －一至五年87,600,796 －超过五年79,154,769 182,433,214 下表列示了因利率合理变动100基点（“基点”）会对相关固定债务证券投资的公允价 值产生影响，从而令子基金的资产净值出现的变动，并且所有其他变量保持不变。 基金管理人已运用其对利率的合理可能变动的看法，估计本敏感度分析的变动。然 而，这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动是按绝对值列示的，且影响可为 正数或负数。利率的可能变动会视基金管理人对市场波动及其他相关因素的现时看 法而每年作出修订。 对资产净值对资产净值 利率变动的影响的影响 2020年2019年 中银香港全天候环球投资基金±100基点±489,873美元±173,857美元 中银香港全天候中国高息债券基金±100基点±人民币42,068,847元±人民币48,927,383元 – 86 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (ii) 利率风险（续） 对资产净值对资产净值 利率变动的影响的影响 2020年2019年 中银香港全天候亚洲债券基金±100基点±13,222,205美元±3,695,173美元 中银香港全天候中国收益基金±100基点±7,442,879港元± 6,795,067港元 中银香港全天候亚太高收益基金±100基点±292,399美元±141,716美元 中银香港全天候短期债券基金±100基点±8,685,390美元± 2,721,953美元 中银香港全天候一带一路债券基金±100基点±1,836,403美元±1,471,205美元 中银香港全天候大湾区策略基金±100基点±13,917,233美元– (iii) 外汇风险 外汇风险指金融工具的价值将会因外汇汇率变动而产生波动的风险。 子基金可能以其记账本位币以外的货币进行投资，并可能因汇率波动而受到影响， 可能导致投资价值减少。所投资本的汇回可能会受到适用于海外投资者的规例变更 的限制，其也可能对子基金的业绩产生不利影响。同时，如果投资者希望以相关子 基金的记账本位币以外的货币收取赎回所得款项，则其须将所得款项兑换（无论是通 过基金管理人，还是以其他方式）为相关其他货币。由此，投资者将须承受外汇风险 及货币兑换成本。子基金拟避免投资于需汇回资本的境外国家。 – 87 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (iii) 外汇风险（续） 下表概述了在报告期末承受外汇风险的子基金的资产及负债： 中银香港全天候环球投资基金 2020年2019年 美元美元 货币性 澳元10,23018,202 欧元12,757 英镑271277 港元363,18244,595 日圆5151 新西兰元5658 人民币14,569 新加坡元3031 非货币性 港元827,9851,056,821 中银香港全天候中国高息债券基金 2020年2019年 人民币人民币 货币性 澳元18,467,84714,724,081 港元(1,484,105)9,238,848 美元215,679,610119,488,632 非货币性 美元7,413,4057,618,565 – 88 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (iii) 外汇风险（续） 中银香港全天候香港股票基金 2020年2019年 港元港元 货币性 澳元1,731,1592,163,412 新西兰元22 人民币2,196,5651,982,393 美元(213,546)20,432,883 非货币性 美元–19,223,695 中银香港全天候在岸人民币股票基金 2020年2019年 人民币人民币 货币性 港元9,488,7784,275,168 美元315,840(41,988) 中银香港全天候亚洲债券基金 2020年2019年 美元美元 货币性 港元582,6942,040,303 印度卢比710,498723,625 人民币17,819,3144,836,449 – 89 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (iii) 外汇风险（续） 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 2020年2019年 美元美元 货币性 港元196,06077,921 韩圜(40,868)1,888 人民币257,646299,066 新加坡元54,5405,932 非货币性 港元2,879,4192,632,829 韩圜1,423,670848,905 新加坡元253,168242,095 中银香港全天候中国收益基金 2020年2019年 港元港元 货币性 澳元8,3168,539 人民币22,225,65743,265,060 美元67,437,88693,449,898 非货币性 人民币1,122,770– 美元2,294,381– – 90 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (iii) 外汇风险（续） 中银香港全天候亚太高收益基金 2020年2019年 美元美元 货币性 澳元783,866647,956 港元126,05567,375 印度卢比–928 新西兰元50850,968 人民币1,973,4132,562,045 新加坡元82,63641,806 非货币性 澳元871,7191,075,216 港元2,695,0174,694,849 印度卢比–29,308 韩圜–137,692 新西兰元–363,948 人民币659,820203,090 新加坡元1,035,5041,078,807 泰铢–672,065 中银香港全天候短期债券基金 2020年2019年 美元美元 货币性 港元2,093715,886 欧元146,984,395– 人民币(4,058,056)(1,674,744) 非货币性 人民币4,749,592– – 91 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (iii) 外汇风险（续） 中银香港全天候一带一路债券基金 2020年2019年 美元美元 货币性 欧元2,558– 港元6,116(213,494) 印度卢比498,860508,077 人民币4,482,5304,981,536 非货币性 港元1,145,278622,689 人民币501,957– 中银香港全天候大湾区策略基金 2020年 美元 货币性 港元280,875 澳门元336,112 人民币16,432,590 – 92 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (iii) 外汇风险（续） 下表列示了因主要汇率合理可能变动5%而令子基金的资产净值出现的变动，且所有 其他变数保持不变。基金管理人已运用其对汇率的合理可能变动的看法，估计本敏 感度分析的变动。然而，这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动按绝对值列 示，且影响可为正数或负数。利率的可能变动会视基金管理人对市场波动及其他相 关因素的现时看法而每年作出修订。 中银香港全天候环球投资基金 对资产净值的影响 可能2020年2019年 合理变动美元美元 +／-+／-+／- 货币性 澳元5%512910 欧元5%–138 英镑5%1414 港元5%18,1592,230 日圆5%33 新西兰元5%33 人民币5%–228 新加坡元5%22 非货币性 港元5%41,39952,841 – 93 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (iii) 外汇风险（续） 中银香港全天候中国高息债券基金 对资产净值的影响 可能2020年2019年 合理变动人民币人民币 +／-+／-+／- 货币性 澳元5%923,392736,204 港元5%74,205461,942 美元5%10,783,9815,974,432 非货币性 美元5%370,670380,928 中银香港全天候香港股票基金 对资产净值的影响 可能2020年2019年 合理变动港元港元 +／-+／-+／- 货币性 澳元5%86,558108,171 人民币5%109,82899,120 美元5%10,6771,021,644 非货币性 美元5%–961,185 – 94 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (iii) 外汇风险（续） 中银香港全天候在岸人民币股票基金 对资产净值的影响 可能2020年2019年 合理变动人民币人民币 +／-+／-+／- 货币性 港元5%474,439213,758 美元5%15,792(2,099) 中银香港全天候亚洲债券基金 对资产净值的影响 可能2020年2019年 合理变动美元美元 +／-+／-+／- 货币性 港元5%29,135102,015 印度卢比5%35,52536,181 人民币5%890,966241,822 – 95 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (iii) 外汇风险（续） 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 对资产净值的影响 可能2020年2019年 合理变动美元美元 +／-+／-+／- 货币性 港元5%9,8033,896 韩圜5%(2,043)94 人民币5%12,88214,953 新加坡元5%2,727297 非货币性 港元5%143,971131,641 韩圜5%71,18442,445 新加坡元5%12,65812,105 中银香港全天候中国收益基金 对资产净值的影响 可能2020年2019年 合理变动港元港元 +／-+／-+／- 货币性 澳元5%416427 人民币5%1,111,2832,163,253 美元5%3,371,8944,672,495 非货币性 人民币5%56,138– 美元5%114,719– – 96 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (iii) 外汇风险（续） 中银香港全天候亚太高收益基金 对资产净值的影响 可能2020年2019年 合理变动美元美元 +／-+／-+／- 货币性 澳元5%39,19332,398 港元5%6,3033,369 印度卢比5%–46 新西兰元5%252,548 人民币5%98,671128,102 新加坡元5%4,1322,090 非货币性 澳元5%43,58653,761 港元5%134,751234,742 印度卢比5%–1,465 韩圜5%–6,885 新西兰元5%–18,197 人民币5%32,99110,154 新加坡元5%51,77553,940 泰铢5%–33,603 中银香港全天候短期债券基金 对资产净值的影响 可能2020年2019年 合理变动美元美元 +／-+／-+／- 货币性 港元5%10535,794 欧元5%7,349,220– 人民币5%(202,903)(83,737) 非货币性 人民币237,480– – 97 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (a) 市场风险（续） (iii) 外汇风险（续） 中银香港全天候一带一路债券基金 对资产净值的影响 可能2020年2019年 合理变动美元美元 +／-+／-+／- 货币性 欧元5%128– 港元5%306(10,675) 印度卢比5%24,94325,404 人民币5%224,127249,077 非货币性 港元5%57,26431,134 人民币5%25,098– 中银香港全天候大湾区策略基金 对资产净值 的影响 可能2020年 合理变动美元 +／-+／- 货币性 港元5%14,044 澳门元5%16,806 人民币5%821,630 – 98 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (b) 流动风险 流动风险指子基金可能无法产生充足现金资源以在到期时充分履行其义务或仅可按极为不 利的条款履行其义务的风险。 子基金须由其投资者每日赎回份额。相关投资须可随时出售以在合理时间内满足赎回的付 款要求。 子基金将大部分资产投资于现金、权益性证券及债务证券。这些证券由政府、等效公共机 构、非政府机构或其他实体发行或担保，相对较易套现。此外，子基金也可投资于在香港 或其他国家上市的权益性证券，而相关投资也易于出售以套现。截至2020年及2019年6月 30日，除应收股息、其他应收款项及存款准备金外，子基金的资产可于7日内变现。 根据子基金的政策，基金管理人每日监控子基金的流动状况。在取得受托人批准的情况 下，基金管理人可将于任何交易日赎回的任何子基金份额的数目限制在已发行相关子基金 份额总数的10%以内。在此情况下，相关限制将按比例适用，以使有意于该交易日赎回该 子基金份额的相关子基金的所有份额持有人将赎回相同比例的相关份额，而未赎回的份额 将于下个交易日结转以供赎回（但须受相同的限制）。如果赎回要求照此结转，则基金管理 人将通知相关份额持有人。截至2020年及2019年6月30日止的年度／期间内，基金管理人 并未限制任何赎回。 基于报告期末至合约到期日之间的剩余期间，2020年及2019年6月30日的所有负债包括资 产净值表中所列的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付经纪人款项、 应付分配、应付管理费、应付受托人费、应计费用及其他应付款项以及赎回份额的应付赎 回款项（于一个月内到期）。这些款项为未折现的合同现金流量。由于折现的影响并不重 大，所以在十二个月内到期的余额等于其帐面余额。 – 99 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (b) 流动风险（续） 下表概述了在报告期末持有相关类别子基金份额的10%以上的份额持有人数目： 2020年2019年 份额持有人份额持有人 数目数目 中银香港全天候环球投资基金55 中银香港全天候中国高息债券基金139 中银香港全天候香港股票基金129 中银香港全天候在岸人民币股票基金83 中银香港全天候亚洲债券基金63 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金106 中银香港全天候中国收益基金52 中银香港全天候亚太高收益基金42 中银香港全天候短期债券基金1810 中银香港全天候一带一路债券基金31 中银香港全天候大湾区策略基金16– (c) 信用及交易对手风险 子基金承担信用风险，该风险指交易对手未来无法支付全部到期款项的风险。如果子基金 投资的任何债务证券的发行人拖欠付款，则子基金的业绩将受到不利影响。 子基金投资于多元化组合债务证券，其基于基础研究分析进行选择，以降低此信用风险。 通过主要交易具有高信用评级的发行人所发行的证券，子基金限制其自身承担的信用风 险。子基金投资于具有标准普尔或穆迪评级的投资级别的债务证券。信用评级由基金管理 人定期审核。 受香港财务报告准则第9号减值要求规限的金融资产 子基金受香港财务报告准则第9号项下的预期信用亏损模式规限的金融资产为应收经纪人 款项、应收股息、应收利息、应收认购款项以及现金及现金等价物。于2020年及2019年6 月30日，概无就应收经纪人款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、现金及现金等价 物、其他应收款项及存款准备金作出亏损准备。有关资产被视作并无任何集中信用风险。 期内并无资产被视作减值，亦无金额被撇销。 – 100 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (c) 信用及交易对手风险（续） 受香港财务报告准则第9号减值要求规限的金融资产（续） 于2020年及2019年6月30日，应收经纪人款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、现 金及现金等价物、其他应收款项及存款准备金（全部均为并无融资成分的相对短期的应收 款项）受到香港财务报告准则第9号的预期信用亏损模式的影响，子基金已采纳一般方法。 由于自初始确认以来信用风险并无显著增加，因此所示的亏损准备乃按相等于12个月预期 信用亏损的金额计量。 在计算亏损准备时，所使用的准备矩阵以应收款项预计年期的过往观察所得亏损率为基 础，并就前瞻性估计作出调整。 子基金承担股本及债务证券的信用风险。此类金融资产不受香港财务报告准则第9号减 值要求规限，因为其以公允价值计量且其变动计入当期损益。根据香港财务报告准则第9 号，有关资产的帐面值均相当于各报告日期子基金就不受香港财务报告准则第9号减值要 求规限的金融工具所承担的最大信用风险值。 子基金在债务证券中的投资承担信用风险，而风险概述如下。 中银香港全天候环球投资基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 评级美元%美元% 12A/A201,7522.71219,4313.42 12/Baa1,258,35416.902,139,17933.28BBB 12/Ba1,613,76921.67207,2753.23BB 并未评级833,38211.18715,60411.14 总计3,907,25752.463,281,48951.06 – 101 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (c) 信用及交易对手风险（续） 中银香港全天候中国高息债券基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 评级人民币%人民币% 12/Baa––31,870,7081.71BBB 12/Ba982,458,21870.101,782,510,04895.39BB 并未评级399,593,46728.50–– 总计1,382,051,68598.601,814,380,75697.10 中银香港全天候亚洲债券基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%美元评级美元 12/Aaa1,155,8540.67799,5571.53AAA 12/A22,307,48112.9511,847,02922.63A 12/Baa60,234,05334.9717,204,99232.87BBB 12/Ba45,733,16026.5513,851,43026.46BB 并未评级33,251,62319.315,766,57511.02 总计162,682,17194.4549,469,58394.51 中银香港全天候中国收益基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 评级港元%港元% 12/A7,512,3055.8843,038,69420.78A 12/Baa19,692,39315.4028,083,41713.56BBB 12/Ba14,546,87011.3718,023,1568.70BB 并未评级20,734,15316.224,308,2732.08 总计62,485,72148.8793,453,53945.12 – 102 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (c) 信用及交易对手风险（续） 中银香港全天候亚太高收益基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 评级美元%美元% 12/Baa303,9202.43221,5641.26BBB 12/Ba3,619,45128.995,885,87834.21BB 并未评级1,719,88813.77–– 总计5,643,25945.196,107,44235.47 中银香港全天候短期债券基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 %%美元评级美元 12/Aaa389,2530.127,233,2006.70AAA 12/A29,046,1529.3026,374,55324.43A 12/Baa71,221,07622.8027,024,13125.04BBB 并未评级67,072,39421.462,208,4662.05 总计167,728,87553.6862,840,35058.22 中银香港全天候一带一路债券基金 2020年2019年 占资产净值占资产净值 的百分比的百分比 评级美元%美元% 12/A2,996,94513.156,762,73325.81A 12/Baa6,794,49229.809,116,66334.78BBB 12/Ba5,424,18723.798,953,85434.16BB 并未评级4,613,10120.24824,5313.15 总计19,828,72586.9825,657,78197.90 – 103 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (c) 信用及交易对手风险（续） 中银香港全天候大湾区策略基金 2020年 占资产净值 的百分比 评级美元% 12/Aaa1,071,2970.58AAA 12/A35,138,62218.72A 12/Baa60,405,61332.14BBB 12/Ba50,465,32626.85BB 并未评级35,352,35618.83 总计182,433,21497.12 1 标准普尔 2 穆迪 对于未评级的债务工具，基金管理人采纳研究信用审核程序，该程序依赖于定性及定量因 素的共同作用。其定性评估专注于管理优势、市场状况、竞争环境及财务灵活性等因素。 其定量评估专注于历史经营成果、各项信用比率的计算及预期未来前景。信用审核程序的 目标是识别可提供相关价值的证券，包括主要评级机构的预期评级工作。 其信用研究工作针对所有未评级持有制定了内部级别。分析员将确定一个级别（其可能与 穆迪或标准普尔所制定的级别有所不同）。之后，其将确定级别的趋势，可能将上升、稳定 或下降。 基金管理人已依据发行人的性质及相关发行人的违约率历史信息评估了债务证券的信用质 量。 截至2020年及2019年6月30日，基金管理人认为，未评级债务证券的信用质量及信用度与 子基金所持有的其他债务证券相类似。 所有上市证券的交易均于交割时通过经审批的经纪人结算／支付。由于出售的证券只会在 经纪人收到付款后方进行交割，故违约风险极低。在购买证券时，只会在经纪人收到证券 后方会付款。如果任何一方未能履行其义务，则交易将失败。 可能面临交易对手集中风险的子基金的资产主要包括存放在中国银行（香港）有限公司及花 旗银行香港分行（“保管人”）的银行存款及投资，而应收经纪人款项在此应为应收保管人款 项。子基金持有的外汇合约的交易对手亦为保管人。截至2020年6月30日，标准普尔对中 国银行（香港）有限公司的信用评级为A（2019年：A），对花旗银行香港分行的信用评级为 A（2019年：A）。 截至报告期末，信用风险的最高风险为资产净值表所列的资产帐面金额。不存在资产减值 或逾期但未减值的情况。 (d) 公允价值估计 在活跃市场买卖的金融资产及负债（如买卖证券）的公允价值按报告期末交易时间结束时的 市场报价计算。 – 104 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 活跃市场指资产或负债交易以足够的频率及数量进行以持续地提供定价数据的市场。 当报价可实时和定期地从证券交易所、交易商、经纪人、业内集团、定价服务或监管代理 处获得，且这些价格代表了按公平交易基准进行的实际和常规市场交易时，该金融工具被 视为在活跃市场获得报价。 不在活跃市场中买卖的金融资产的公允价值则利用估值技术确定。子基金使用各种方法， 并根据每个期间结算日的市场状况作出假设。所使用的估值技术是这些市场参与者通用的 估值技术，尽量多地使用市场输入数据，而尽量少地依赖特定实体的输入数据。 假设帐面价值减去应收款项及应付款项的减值准备金后的差额接近于公允价值。为了披露 金融负债的公允价值，可按照子基金可获得的类似金融工具的现行市场利率来折算未来合 同现金流量，从而估算该公允价值。 公允价值等级有以下层级： 第一层级－ 基于实体可在计量日获取的相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整）。 第二层级－ 基于对公允价值计量属重大的最低层级输入数据为可直接或间接观察的估值技 术。 第三层级－ 基于对公允价值计量属重大的最低层级输入数据为不可观察的估值技术。 将公允价值的计量全部归类于公允价值等级中的层级，其确定依据为对于整体公允价值的 计量有重要性的最低层级输入数据。因此，输入数据的重要性是以整体公允价值的计量来 评估的。如果公允价值计量使用可观察数据，但相关输入数据需要根据不可观察数据作出 重大调整，则计量应为第三层级。评估一个特定数据对于整体公允价值计量的重要性，需 要考虑资产或负债本身的因素再作判断。 – 105 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 要确定构成可观察的因素，子基金需要作出重大判断。子基金认为可观察的输入数据是即 时可供、定期分配或更新、可靠及可核实、并非专有，并由活跃于相关市场的独立来源提 供的市场输入数据。 下表分析了报告期末在公允价值等级内按公允价值计量的子基金的金融资产及负债（按类 别划分）。 中银香港全天候环球投资基金 第一层级第二层级第三层级总计 美元美元美元美元 2020年6月30日 金融资产 集合投资计划2,355,778––2,355,778 上市权益性证券321,656––321,656 外汇远期合约–6–6 挂牌债务证券–3,907,257–3,907,257 存托凭证129,420––129,420 2,806,8543,907,257–6,714,117 金融负债 可赎回份额（按成交价）–7,445,846–7,445,846 2019年6月30日 金融资产 集合投资计划2,497,463––2,497,463 上市权益性证券275,380––275,380 外汇远期合约–113–113 挂牌债务证券–3,281,489–3,281,489 存托凭证101,670––101,670 2,874,5133,281,602–6,156,115 金融负债 可赎回份额（按成交价）–6,425,369–6,425,369 – 106 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 中银香港全天候中国高息债券基金 第一层级第二层级第三层级总计 人民币人民币人民币人民币 2020年6月30日 金融资产 集合投资计划–7,413,405–7,413,405 外汇远期合约–1,062,878–1,062,878 挂牌债务证券–1,382,051,685–1,382,051,685 –1,390,527,968–1,390,527,968 ══ 金融负债 外汇远期合约–182,003–182,003 可赎回份额（按成交价）–1,401,525,914–1,401,525,914 –1,401,707,917–1,401,707,917 ══ 2019年6月30日 金融资产 集合投资计划–7,618,565–7,618,565 外汇远期合约–5,922,942–5,922,942 挂牌债务证券–1,814,380,756–1,814,380,756 –1,827,922,263–1,827,922,263 ══ 金融负债 外汇远期合约–438,158–438,158 可赎回份额（按成交价）–1,868,670,513–1,868,670,513 –1,869,108,671–1,869,108,671 – 107 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 中银香港全天候香港股票基金 第一层级第二层级第三层级总计 港元港元港元港元 2020年6月30日 金融资产 上市权益性证券193,966,200––193,966,200 集合投资计划–10,917,248–10,917,248 外汇远期合约–137,966–137,966 193,966,20011,055,214–205,021,414 金融负债 可赎回份额（按成交价）–210,837,314–210,837,314 –210,837,314–210,837,314 2019年6月30日 金融资产 上市权益性证券187,455,670––187,455,670 集合投资计划–12,587,996–12,587,996 外汇远期合约–27,559–27,559 存托凭证10,588,185––10,588,185 198,043,85512,615,555–210,659,410 金融负债 可赎回份额（按成交价）–239,227,644–239,227,644 –239,227,644–239,227,644 – 108 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 中银香港全天候在岸人民币股票基金 第一层级第二层级第三层级总计 人民币人民币人民币人民币 2020年6月30日 金融资产 上市权益性证券262,334,740––262,334,740 金融负债 外汇远期合约–26,814–26,814 可赎回份额（按成交价）–266,796,646–266,796,646 –266,823,460–266,823,460 2019年6月30日 金融资产 上市权益性证券262,035,487––262,035,487 金融负债 外汇远期合约–20,825–20,825 可赎回份额（按成交价）–265,955,560–265,955,560 –265,976,385–265,976,385 – 109 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 中银香港全天候亚洲债券基金 第一层级第二层级第三层级总计 美元美元美元美元 2020年6月30日 金融资产 挂牌债务证券–162,682,171–162,682,171 集合投资计划–4,209,006–4,209,006 外汇远期合约–13,397–13,397 –166,904,574–166,904,574 金融负债 可赎回份额（按成交价）–172,226,464–172,226,464 2019年6月30日 金融资产 挂牌债务证券–49,469,583–49,469,583 外汇远期合约–14,501–14,501 –49,484,084–49,484,084 金融负债 可赎回份额（按成交价）–52,339,720–52,339,720 – 110 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 第一层级第二层级第三层级总计 美元美元美元美元 2020年6月30日 金融资产 集合投资计划1,084,153––1,084,153 上市权益性证券4,339,110––4,339,110 存托凭证1,116,479––1,116,479 外汇远期合约–437–437 6,539,742437–6,540,179 ══ 金融负债 可赎回份额（按成交价）–6,794,406–6,794,406 ══ 2019年6月30日 金融资产 集合投资计划928,410––928,410 上市权益性证券3,660,219––3,660,219 存托凭证760,787––760,787 外汇远期合约–2,805–2,805 5,349,4162,805–5,352,221 ══ 金融负债 可赎回份额（按成交价）–5,421,507–5,421,507 – 111 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 中银香港全天候中国收益基金 第一层级第二层级第三层级总计 港元港元港元港元 2020年6月30日 金融资产 集合投资计划5,909,1302,294,381–8,203,511 上市权益性证券51,142,797––51,142,797 外汇远期合约–31,896–31,896 挂牌债务证券–62,485,721–62,485,721 57,051,92764,811,998–121,863,925 ══ 金融负债 可赎回份额（按成交价）–127,843,805–127,843,805 ══ 2019年6月30日 金融资产 集合投资计划11,375,700––11,375,700 上市权益性证券101,493,290––101,493,290 外汇远期合约–116,736–116,736 挂牌债务证券–93,453,539–93,453,539 112,868,99093,570,275–206,439,265 ══ 金融负债 可赎回份额（按成交价）–207,183,227–207,183,227 – 112 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 中银香港全天候亚太高收益基金 第一层级第二层级第三层级总计 美元美元美元美元 2020年6月30日 金融资产 集合投资计划864,601––864,601 上市权益性证券4,955,430––4,955,430 挂牌债务证券–5,643,259–5,643,259 存托凭证429,466––429,466 外汇远期合约–1,897–1,897 6,249,4975,645,15611,894,653 ══ 金融负债 可赎回份额（按成交价）–12,486,271–12,486,271 ══ 2019年6月30日 金融资产 集合投资计划1,007,133––1,007,133 上市权益性证券8,095,943––8,095,943 挂牌债务证券–6,107,442–6,107,442 存托凭证837,946––837,946 外汇远期合约–10,420–10,420 9,941,0226,117,862–16,058,884 ══ 金融负债 可赎回份额（按成交价）–17,218,528–17,218,528 – 113 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 中银香港全天候短期债券基金 第一层级第二层级第三层级总计 美元美元美元美元 2020年6月30日 金融资产 集合投资计划–9,683,425–9,683,425 挂牌债务证券–167,728,875–167,728,875 外汇远期合约–339,245–339,245 –177,751,545–177,751,545 ══ 金融负债 外汇远期合约–1,033,320–1,033,320 可赎回份额（按成交价）–312,537,629–312,537,629 –313,570,949–313,570,949 ══ 2019年6月30日 金融资产 挂牌债务证券–62,840,350–62,840,350 外汇远期合约–1,339–1,339 –62,841,689–62,841,689 ══ 金融负债 外汇远期合约–78,382–78,382 可赎回份额（按成交价）–107,958,721–107,958,721 –108,037,103–108,037,103 – 114 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 中银香港全天候一带一路债券基金 第一层级第二层级第三层级总计 美元美元美元美元 2020年6月30日 金融资产 上市权益性证券1,179,978––1,179,978 集合投资计划–927,464–927,464 挂牌债务证券–19,828,725–19,828,725 外汇远期合约–3,412–3,412 1,179,97820,759,601–21,939,579 ══ 金融负债 可赎回份额（按成交价）–22,831,409–22,831,409 –22,831,409–22,831,409 ══ 2019年6月30日 金融资产 集合投资计划622,689––622,689 挂牌债务证券–25,657,781–25,657,781 外汇远期合约–16,100–16,100 622,68925,673,881–26,296,570 ══ 金融负债 可赎回份额（按成交价）–26,213,865–26,213,865 –26,213,865–26,213,865 – 115 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 中银香港全天候大湾区策略基金 第一层级第二层级第三层级总计 美元美元美元美元 2020年6月30日 金融资产 集合投资计划–1,874,857–1,874,857 挂牌债务证券–182,433,214–182,433,214 外汇远期合约–12,292–12,292 –184,320,363–184,320,363 ══ 金融负债 可赎回份额（按成交价）–187,891,834–187,891,834 –187,891,834–187,891,834 价值基于活跃市场报价的投资包括上市存托凭证、上市集合投资计划及上市权益性证券。 子基金并未调整这些工具的报价，因此分类为第一层级。 在不被视为活跃的市场内交易但根据市场报价、交易商报价或由可观察输入数据支持的其 他定价来源估值的金融工具分类为第二层级。这些工具包括挂牌债务证券、外汇远期合约 及不公开买卖的投资基金。由于第二层级投资包括不在活跃市场买卖及／或须受转让限制 的状况，估值可能予以调整以反映非流动性及／或不可转让性，其一般根据可取得市场资 料得出。 分类为第三层级的投资因为不常交易，因此有重大不可观察输入数据。由于这些证券并无 可观察价格，因此子基金利用估值方法获得其公允价值。 可赎回份额的可卖回价值是根据子基金的说明书，按子基金于估值日的总资产及所有其他 负债的净差额进行计算的。子基金的份额可按受托人每日计算的报价于任何营业日发行及 赎回。这些份额不在证券交易所买卖。然而，该价格是可观察的，且与子基金的交易定期 按该价格进行。由于子基金按报价提供其股份的日常流动性，故基金管理人认为市场参与 者也将按此价格进行交易，原因是买家或卖家预期不会接受有别于该报价的价格。因此， 基金管理人得出结论，于报告日，在未作出调整的情况下，对可赎回份额公允价值的最适 当估算为其报价，而可赎回份额分类为第二层级。该价格是采用归属于份额持有人的资产 净值除以已发行份额数目计算得出的。 – 116 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 9 财务风险管理（续） (d) 公允价值估计（续） 子基金的资产及负债（但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债以及归 属份额持有人的资产净值除外）按摊销成本入账。资产净值表所披露的这些资产及负债的 帐面价值是合理的且接近于公允价值。 现金及现金等价物包括库存现金、银行存款及活跃市场中的其他短期投资。应收股息、应 收利息、应收认购／申购款项及应收经纪人款项指为结算交易及其他义务而结欠子基金的 合约金额。应付分配、应付赎回款项、应付经纪人款项、应付费用、应计费用及其他应付 款项指子基金为结算交易及费用而结欠的合约金额和义务。 (e) 资本风险管理 子基金的资本指归属于份额持有人的资产净值。归属于份额持有人的资产净值的金额可能 每日大幅改变，原因为子基金须按份额持有人的选择每日认购／申购及赎回。 子基金管理资本的目标是保障其持续经营能力，旨在为份额持有人提供回报及为其他利益 关联方提供收益，并维持雄厚的资本基础以支持子基金的投资活动。 为维持或调整资本架构，子基金的政策旨在执行下列事项： ? 监控相关流动资产的每日认购／申购及赎回水平；及 ? 根据基金信托契约赎回及发行份额。 受托人及基金管理人基于归属于份额持有人的资产净值监控资本。 – 117 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目 子基金的资本指子基金的可赎回份额，并在资产净值表中列为归属于份额持有人的资产净 值。年内认购／申购及赎回的份额在归属于份额持有人的资产净值变动报表中予以列示。 为实现投资目标，子基金致力于根据财务报表附注9所概述的投资政策投资其资本，同时 维持足够的流动资金以满足赎回要求。相关流动资金通过持有流动投资增加。 根据基金说明书的规定，为发行和赎回及其他收费而确定基金份额净值时，投资是按估值 日的最后成交价入账。归属于份额持有人的资产净值为资产净值表中的一项负债，且假设 份额持有人行使权利赎回在子基金中的份额，将该负债按于期间结算日应付的赎回金额入 账。 子基金管理其赎回份额义务的目标及政策载于附注9(e)资本风险管理及附注9(b)流动资金风 险中。 – 118 – –––––额值元元元元元元1份净美港美美港.584165每产金.4.4.5.0.910资基101010110币 票候民 股天人）全外港–––––额的值元元元元元元除香5份人净美港美美港本银950867于有产日234,中03986212,0属持资（6,3,5,3,01洲4归2,3663025亚,79,1,币25民 人 –––––––额值元元元元8份净美港美.4438每产.0.0.310资10101币 候民金天人基全券港–––––––元额的值元元元债5香份人净美港美洲42银4于有产亚585,93中82,5,5属持资280,8,581归87,5,3121,6040币41民 人 –––––––额值元元元元1份净美港港.6每产323256109.9.9.资金币 候基民 天票人 全股：港币–––––––额的值元元元元香民份人净美港港07值银人6,9于有产0203中岸182,9,8属持资净8,,2在643归6332,3,1产1,币101516民资人 额––––额值元元元元元元元8份份净港美澳美港美.389327每产69.4.4.6.5.51每9.资1010101010币 候民的金天人基全人票港––––额的值元元元元元元元股有香6份人净港美澳美港美港银1677568于有产香60持5,中31184494,1属持资5,9,3,3,2,4857归额1,360840159,84,3,4,币28份1民 人于 –––––属额值元元元元元元4份净美港澳美96.3归9.每产6868412013）8.8.9.9.币资币的民金续民候人基人别天券（全债–––––目类港额的值元元元元元元息44香份人净美港澳美高数关450323银于有产6980国8,4,2397中,7,8属持资额相中35697,8,12196,归2,4962,4,35128份及5,3,1030币币32 行目民民 人人 发数 –––––––额值元元元元已额份净美港澳港6628每产及份.7.7.0.7资1010151 值行候金天基净发全资港–––––––额的值元元元产已元投香份人净美港澳港球银1资的于有产环577013中6,6,7,4属持资3,的金801415归42,6,91,人基2619日 0有子3 列持各月 6额了系日 年0份述荟注03额额额额额额额额额额额2于概份份份份份份份份份盈附份份0月类类类类类类类类类类类2属表1234789126港表AAAAAAAI1I2XX 归下于－－－－－－－－－－－年香报 0 2银务 00 1中财2 – 119 – ––––额值元元元元元元元79份净美港门美美.5.0530300每产澳.0.9.5.11130900资.9111币币9民民候金 人人天基 全略 ––––港策额的值元元元元元元元02香区份人净美港门美美879591银湾,1,8于有产澳8227771中大9,0,3,8,20属持资91409,3,4,11053归6291,0,2,2,52311650,5362币币650民民3人人 ––––––––额值元元元8份净美港.2300每产.2.1100资11币 金民候基人天券全债––––––––港额的值元元元路5香份人净美港1一92银,2于有产65带5中,0,00属持资一25,939归1,3,33877币 民 人 –––额值元元元元元元元元1份净美港美美欧美港.754586990每产.4.3.4.4.4.4.310000000资1111111币 民候金人天基全券–––港额的值元元元元元元元元债6香份人净美港美美欧美港5期9506600银,7于有产8221346短5中,8,2,4,6,5,5,65属持资629967289044354归币,3,8,2,5,6,2,70709042民68153511人 –––––––额值元元元元8份净美港澳.69848每产.6.5.2888币资 民 候金人 天基 全益 –––––––港收额的值元元元元）9香高份人净美港澳3817银太,9续于有产7744中亚,2,8,97属持资997（,1546归39目,2,61295币数 民 额人 份––––––––额值元元元8行份净港美.1738每产.0.1发88币资 民已 候人金及天基全值益––––––––港额的值元元元收1香净份人净港美1国61银,3于有产96中产1中,0,40属持资）21,342资归0,0,52续62的8币 （民人日人0有3 列持月 6额系日 年0额份荟注额额额额额额额额03额额份份份份份份份份2份于份份类盈附0类类类类类类类1类月类类1234811212属6港表AAAAAACI1I6XX 归于－－－－－－－－－－－年香报 0 2银务 00 1中财2 – 120 – –––––额值元元元元元0份净美港美港.47286每产金.2.3.6.610资基10101010币 票候民 股天人）全外港–––––额的值元元元元元除香7份人净美港美港本银62562于有产日892,中539323,8属持资（2,1,4,14洲57归2,310953亚,08,币25民 人 ––––––额值元元元元3份净美港美.5524每产.1.2.910资101010币 候民金天人基全券港––––––额的值元元元元债香份人净美港美洲95银1,6于有产亚0735中6515,1,9属持资9,,44606归0132,1,95,币101814民 人 ––––––额值元元元元 份净美港港37 7.每产677264 6.6.6.币资金民候基人天票 全股 港币––––––额的值元元元元香民份人净美港港8银人46,9于有产6中岸277363,9属持资8,0,,3在02归209345,10,3,币116民 人 ––––额值元元元元元元4份净港美澳美港.56898每产63.5.4.2.419.资1010110币 候民金天人基全票港––––额的值元元元元元元股香4份人净港美澳美港港银154805于有产香029,中6060759,7属持资4,3,7,9,7959归1,03754013,25,3,4,币3813民 人 ––––额值元元元元元元44份净美港澳美.6.33每产566390.31013）9.9.9.资10币币金续民民候基人人天券（全债––––目港额的值元元元元元元息91香份人净美港澳美高数44538银于有产067国1,6,7961中,4,2属持资额中49310,5,81809,归6,9807,2,17441份1,3,2720币币41 行民民 人人 发 ––––––额值元元元元已份净美港澳港8601每产及.3.4.1.3资1010151 值候金天基净全资港––––––额的值元元元元产投香份人净美港澳港球银6资于有产环91154中89,5,2,7属持资2,的65219归39,0,11,人2019日 0有3 列持月 6额系日 年0份荟注93额额额额额额额额额额1于份份份份份份份份份盈附份0月类类类类类类类类类类2属1234789126港表AAAAAAAI2XX 归于－－－－－－－－－－年香报 0 2银务 00 中财21 – 121 – ––––––––额值 份净 每产 资 候金 天基 全略 港策––––––––额的值香区份人净银湾于有产中大属持资 归 –––––元元元额值6港美份净.2160每产.2.2100资11币 民金候人基天券全债港–––––元元元额的值路香8港美份人净一6银15,1于有产带172中,6,85属持资一68,479归4,7,33770币1民 人 ––元元元元元元额值0美港美港美份净.2536140每产.2.2.2.2.2100000资11111币 民候人金天基全券港––元元元元元元额的值债香7美港美港美份人净期3银42810,9于有产短756575中,6,7,0,5,03属持资65019577161归币,5,7,8,4,830243民0133311人 ––––元元元元额值4澳港美份净.31379每产.1.3.3999币资 民 人候金 天基 全益 港收––––元元元额的值元香高2澳港份人净美4银太456）,2于有产4441中亚,0,8,96属持资289续,6133归68,0,91（038币目民 人数 额–––––元元额值元0美份净港份.4559每产.2.2行99币资 民发人候金天已基全益及–––––港元元额的值元收香5美份人净港值国3银09,6于有产中717中净,0,58属持资24,808归7产,9,1360）1币资1民续 人的 （ 人日 0有3 列持月 6额系日 年0份荟注93额额额额额额额额1于份份份份份份份盈附份0月类类类类类类类类21234821属6港表XXI1AAAAA 归于－－－－－－－－年香报 0 2银务 00 中财21 – 122 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 11 非金钱收益安排／佣金分成安排 在截至2020年及2019年6月30日止的年度内，基金管理人与经纪人签订了非金钱收益安排 ／佣金分成安排，据此，已收取用于支持作出投资决定的若干商品及服务。基金管理人已 代表子基金与经纪人进行了约定金额的业务交易，并根据香港证监会颁布的守则及指引， 基于这些商品及服务的对价支付这些交易的佣金。 这些商品及服务必须可证实对子基金有利，并可包括研究及咨询服务、经济及政治分析、 含估值及业绩评估的组合分析、市场分析及数据与报价服务、上述商品及服务附带的计算 机硬件及软件、结算与托管服务以及相关投资的刊物。 12 与基金管理人及其关联人进行的交易 基金管理人的关联人为香港证监会守则所定义的人士。子基金与基金管理人及其关联人于 年内签订的所有交易均在正常业务过程中按一般商业条款执行。据基金管理人所知，子基 金与这些关联人并未进行任何其他交易，但在财务报表附注4及下文中予以披露的除外。 (a) 与基金管理人的关联人及受托人的银行存款往来 截至报告期末，存放于基金管理人的关联人及受托人的银行存款如下： 2020年2019年 中银香港全天候环球投资基金769,772美元286,790美元 中银香港全天候中国高息债券基金人民币46,286,144元人民币122,007,968元 中银香港全天候香港股票基金5,083,014港元28,138,822港元 中银香港全天候在岸人民币股票基金人民币3,155,972元人民币1,131,697元 中银香港全天候亚洲债券基金6,877,778美元1,839,645美元 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金285,294美元72,883美元 中银香港全天候中国收益基金9,098,749港元6,824,053港元 中银香港全天候亚太高收益基金671,487美元1,540,040美元 中银香港全天候短期债券基金53,491,021美元3,071,527美元 中银香港全天候一带一路债券基金1,008,472美元659,108美元 中银香港全天候大湾区策略基金6,023,860美元– – 123 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 12 与基金管理人及其关联人进行的交易（续） (b) 在子基金中的持有量 子基金允许基金管理人、其关联人及基金管理人管理的其他基金认购／申购及赎回子基金 的份额。基金管理人及其关联人在报告期末在子基金中的持有量如下： 于年初／期初于年内／期内于年内／期内于年末／期末基金管理人及其关联人 1尚未行使的份额发行的份额赎回的份额尚未行使的份额持有的份额： 2020年6月30日 中银香港全天候环球投资基金 – A1类125,326.94302,286.4020(4,173.4600)123,439.8850 – A2类1,915,766.36801,299,124.0150(739,286.2360)2,475,604.1470 – A3类1,471.650059.1750(1,248.9260)281.8980 – X1类1,691,153.8370––1,691,153.8370 中银香港全天候中国高息债券基金 – A1类62,090,910.04104,751,046.6990(23,225,148.0030)43,616,808.7370 – A2类1,359,698.6100451,799.4840(684,385.6530)1,127,112.4410 – A3类40,157,173.15708,846,363.1000(13,883,012.5690)35,120,523.6880 – A4类276,006.8340148,608.6020(60,754.4250)363,861.0110 – A8类2,037,423.26401,499,934.5160(243,398.3230)3,293,959.4570 – X1类31,194,916.9900–(10,000,000.0000)21,194,916.9900 中银香港全天候香港股票基金 – A1类10,007,937.91704,140,716.5300(5,548,698.4430)8,599,956.0040 – A2类352,659.87801,422.1550(65,048.7140)289,033.3190 – A3类36,119.709014,397.9290(12,517.2330)38,000.4050 – A7类139,789.601054,493.8330(79,838.6290)114,444.8050 – X1类3,972,551.3680744,274.8090(1,737,323.4680)2,979,502.7090 – X2类–93,896.7130–93,896.7130 中银香港全天候在岸人民币股票基金 – A1类5,623,181.577040,205.8990(2,946,522.6430)2,716,864.8330 – A2类1,398,727.974060,273.0240(499,166.9710)959,834.0270 – A3类18,693,973.94401,195,270.8920(5,570,462.1870)14,318,782.6490 – A9类591,613.41701,455,468.5320(462,537.0090)1,584,544.9400 中银香港全天候亚洲债券基金 – A1类987,038.30506,790,791.9690(1,798,864.9110)5,978,965.3630 – A2类13,974,291.136047,553,937.4950(21,721,126.2370)39,807,102.3940 – A7类2,758,676.039011,655,686.6560(3,493,054.4240)10,921,308.2710 – X1类1,728,073.42101,820,900.3220–3,548,973.7430 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 – A1类30,418.580028,570.6020(24,059.8950)34,929.2870 – A2类784,469.6580505,053.0670(366,711.7790)922,810.9460 – A7类206,089.27208,896.4130(23,210.4740)191,775.2110 – X1类50,000.0000––50,000.0000 – X2类2,350,613.1470––2,350,613.1470 – 124 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 12 与基金管理人及其关联人进行的交易（续） (b) 在子基金中的持有量（续） 于年初／期初于年内／期内于年内／期内于年末／期末基金管理人及其关联人 1尚未行使的份额发行的份额赎回的份额尚未行使的份额：持有的份额 2020年6月30日 中银香港全天候中国收益基金 – A1类11,909,946.7320468,302.1970(1,716,571.8650)10,661,677.0640 – A2类745,937.376027,935.4880(463,835.6490)310,037.2150 – A8类4,032,297.4320157,919.0730(1,719,879.4960)2,470,337.0090 中银香港全天候亚太高收益基金 – A1类420,567.898040,025.3450(200,571.1600)260,022.0830 – A2类8,582,572.6650861,621.2840(2,494,622.6580)6,949,571.2910 – A4类89,177.641043,471.3900(15,147.9340)117,501.0970 – A8类1,784,172.890037,003.2800(302,581.7110)1,518,594.4590 中银香港全天候短期债券基金 – A1类3,278,820.88005,096,006.2530(2,594,946.5230)5,779,880.6100 – A2类12,451,466.801017,053,248.1810(11,751,362.2530)17,753,352.7290 – A3类52,520.048046,027.9170(18,677.4870)79,870.4780 – X1类1,051,075.2270288,361.7200(933,565.2640)405,871.6830 – X2类10,119,606.0140–(5,044,215.7090)5,075,390.3050 中银香港全天候一带一路债券基金 – A1类721,158.6190384,328.7390(291,249.1940)814,238.1640 – A2类10,547,384.33002,790,366.0930(5,691,161.3080)7,646,589.1150 – A8类3,356,356.63503,105,688.4580(3,357,806.2990)3,104,238.7940 中银香港全天候大湾区策略基金 – A1类–4,792,061.0590(1,765,052.5090)3,027,008.5500 – A2类–17,117,901.1820(5,640,381.7080)11,477,519.4740 – A3类–93,602,177.6410(37,178,274.5300)56,423,903.1110 – A4类–35,840,417.7790(4,957,536.2000)30,882,881.5790 – A11类–2,761,551.3000(683,589.9630)2,077,961.3370 – X1类–2,027,520.0120–2,027,520.0120 1 该等份额由基金管理人及其关联人（不包括基金管理人的董事及其关联人）持有。 – 125 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 12 与基金管理人及其关联人进行的交易（续） (b) 在子基金中的持有量（续） 于年初／期初于年内／期内于年内／期内于年末／期末基金管理人及其关联人 1尚未行使的份额发行的份额赎回的份额尚未行使的份额持有的份额： 2020年6月30日 中银香港全天候环球投资基金 – A1类133,259.17703,487.5380(11,419.7720)125,326.9430 – A2类2,082,448.8900940,424.3000(1,107,106.8220)1,915,766.3680 – A3类1,858.30501,622.8490(2,009.5040)1,471.6500 – X2类1,691,153.8370––1,691,153.8370 中银香港全天候中国高息债券基金 – A1类108,521,941.31904,361,201.8170(50,792,233.0950)62,090,910.0410 – A2类1,989,929.470055,474.4720(685,705.3320)1,359,698.6100 – A3类47,206,636.291010,664,256.3990(17,713,719.5330)40,157,173.1570 – A4类305,784.223012,537.3910(42,314.7800)276,006.8340 – A8类571,577.28201,667,383.7560(201,537.7740)2,037,423.2640 – X1类39,340,761.772023,529,411.7640(31,675,256.5460)31,194,916.9900 – I4类234,694.4200231,660.2310(466,354.6510)– 中银香港全天候香港股票基金 – A1类10,041,675.79305,282,352.0720(5,316,089.9480)10,007,937.9170 – A2类607,387.99601,010.8200(255,738.9380)352,659.8780 – A3类34,577.95001,541.7590–36,119.7090 – A7类161,677.8730–(21,888.2720)139,789.6010 – X1类9,962,452.201010,574,026.6800(16,563,927.5130)3,972,551.3680 中银香港全天候在岸人民币股票基金 – A1类6,600,846.319013,339.4640(991,004.2060)5,623,181.5770 – A2类1,859,536.6960152,568.2610(613,376.9830)1,398,727.9740 – A3类21,510,736.42602,695,029.6870(5,511,792.1690)18,693,973.9440 – A9类417,884.7490674,280.4700(500,551.8020)591,613.4170 中银香港全天候亚洲债券基金 – A1类1,359,580.8840457,047.5640(829,590.1430)987,038.3050 – A2类10,626,768.33908,128,754.0240(4,781,231.2270)13,974,291.1360 – A7类2,519,777.4510952,304.4290(713,405.8410)2,758,676.0390 – X1类1,478,821.1780249,252.2430–1,728,073.4210 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 – A1类50,120.9320–(19,702.3520)30,418.5800 – A2类1,278,832.5200380,975.9270(875,338.7890)784,469.6580 – A7类271,835.1360–(65,745.8640)206,089.2720 – X1类–50,000.0000–50,000.0000 – X2类2,521,839.20701,465,612.5340(1,636,838.5940)2,350,613.1470 – 126 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 12 与基金管理人及其关联人进行的交易（续） (b) 在子基金中的持有量（续） 于年初／期初于年内／期内于年内／期内于年末／期末基金管理人及其关联人 1尚未行使的份额发行的份额赎回的份额尚未行使的份额：持有的份额 2020年6月30日 中银香港全天候中国收益基金 – A1类14,996,228.49001,480,497.0960(4,566,778.8540)11,909,946.7320 – A2类856,637.50102,172.7520(112,872.8770)745,937.3760 – A8类4,428,402.5170178,047.6480(574,152.7330)4,032,297.4320 中银香港全天候亚太高收益基金 – A1类699,032.625033,515.1220(311,979.8490)420,567.8980 – A2类13,811,959.3580175,882.2850(5,405,268.9780)8,582,572.6650 – A4类102,763.2600510.3130(14,095.9320)89,177.6410 – A8类2,627,619.9210132,079.5390(975,526.5700)1,784,172.8900 中银香港全天候短期债券基金 – A1类–17,478,096.3410(14,199,275.4610)3,278,820.8800 – A2类–20,987,895.0880(8,536,428.2870)12,451,466.8010 – A3类–69,620.7500(17,100.7020)52,520.0480 – X1类–2,591,300.6250(1,540,225.3980)1,051,075.2270 – X2类–14,493,959.7900(4,374,353.7760)10,119,606.0140 中银香港全天候一带一路债券基金 – A1类–753,141.1530(31,982.5340)721,158.6190 – A2类–11,347,452.6270(800,068.2970)10,547,384.3300 – A8类–3,735,666.2980(379,309.6630)3,356,356.6350 1 该等份额由基金管理人及其关联人（不包括基金管理人的董事及其关联人）持有。 – 127 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 12 与基金管理人及其关联人进行的交易（续） (b) 在子基金中的持有量（续） 于年末／期末／于年初／期初／ 董事辞任日期董事委任日期于年内／期内于年内／期内 尚未行使的份额尚未行使的份额发行的份额赎回的份额基金管理人的董事持有的份额： 2020年6月30日 中银香港全天候环球投资基金 – A2类–3,308.76403,308.7640 中银香港全天中国高息债券基金 3 – A1类1,617.2920––1,617.2920 – A3类8.283072,108.6250(72,116.9080)– – A8类–7,083.1160(7,083.1160)– 中银香港全天候亚洲债券基金 – A1类–1,146.3000–1,146.3000 – A2类–5,255.5500–5,255.5500 中银香港全天候香港股票基金 1 – A1类17,161.0000––17,161.0000 中银香港全天候短期债券基金 – A1类25,647.760011,024.6000(14,160.0000)225,123.0000 1 – A2类388,304.052069,805.9000(59,250.0000)398,860.0520 1 – A3类34,758.9680––34,758.9680 中银香港全天候大湾区策略基金 – A1类–784.4400–784.4400 2019年6月30日 中银香港全天候环球投资基金 – A2类50,738.5580–50,738.5580– 中银香港全天候中国高息债券基金 – A1类1,516.4630100.8290–1,617.2920 – A3类47,617.17101,290.1560(38,899.0440)10,008.2830 – A8类12,087.3670–(12,087.3670)– 中银香港全天候短期债券基金 – A1类–25,647.7600–25,647.7600 – A2类–388,679.2220(20,000.0000)368,679.2220 1 这些份额由截至2020年6月30日止年度内获委任的董事持有。 2 这些份额由截至2019年6月30日止年度内辞任的董事持有。 3 这些份额由截至2020年6月30日止年度内辞任的董事持有。 – 128 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 12 与基金管理人及其关联人进行的交易（续） (c) 投资由基金管理人的关联人发行的证券 于2020年6月30日，子基金于报告期末所持有由基金管理人及受托人的关联人发行的证券 如下： 持股量／ 面值公允价值 中银香港全天候香港股票基金 中银香港（控股）有限公司120,0002,958,000港元 中银香港全天候亚洲债券基金 BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS500,000560,468美元 BOC AVIATION LTD 2.375% S/A 15SEP2021 REGS200,000201,875美元 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC20231,500,0001,516,193美元 BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS2,000,0002,060,214美元 中银香港全天候中国收益基金 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023350,0002,741,959港元 中国银行股份有限公司－H股415,0001,191,050港元 中银香港（控股）有限公司15,000369,750港元 中国邮政储蓄银行股份有限公司－H股66,000293,700港元 中银香港全天候亚太高收益基金 中银香港（控股）有限公司30,00095,413美元 中银香港全天候一带一路债券基金 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023500,000505,397美元 中银香港全天候大湾区策略基金 BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3.625% S/A 17APR2029640,000729,172美元 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC20231,750,0001,768,892美元 BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS2,000,0002,060,214美元 – 129 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 12 与基金管理人及其关联人进行的交易（续） (c) 投资由基金管理人的关联人发行的证券（续） 于2019年6月30日，子基金于报告期末所持有由基金管理人及受托人的关联人发行的证券 如下： 持股量／ 面值公允价值 中银香港全天候香港股票基金 中银香港（控股）有限公司100,0003,075,000港元 中银香港全天候亚洲债券基金 BOC AVIATION LTD 2.375% S/A 15SEP2021 REGS200,000199,387美元 BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS500,000541,718美元 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP200,000203,664美元 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 中银香港（控股）有限公司12,50049,211美元 中国银行股份有限公司－H股100,00042,250美元 中银香港全天候中国收益基金 中银香港（控股）有限公司70,0002,152,500港元 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP200,0001,590,758港元 中国银行股份有限公司－H股800,0002,640,000港元 中银香港全天候亚太高收益基金 中银航空租赁有限公司30,000251,962美元 中银香港（控股）有限公司35,000137,792美元 中银香港全天候短期债券基金 BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3M L+0.77% Q 14FEB20205,600,0005,630,280美元 BANK OF CHINA LTD/LUXEMBOURG 3M L+1% Q 12JUL2019450,000453,680美元 中银香港全天候一带一路债券基金 BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3.625% S/A 17APR2029200,000206,772美元 – 130 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 12 与基金管理人及其关联人进行的交易（续） (d) 与基金管理人的关联人进行的投资交易 基金管理人的关联人宝生证券及期货有限公司就子基金的证券买卖提供经纪人服务。于截 至2020年6月30日及2019年6月30日止年度，交易细节如下： 中银香港全天候环球投资基金 占年内 子基金 买卖证券支付的交易总额 的总值佣金总额的百分比平均佣金率 美元美元%% 2020年6月30日 宝生证券及期货有限公司–––– 2019年6月30日 宝生证券及期货有限公司1,492,5862,3883.240.16 中银香港全天候香港股票基金 占年内 子基金 买卖证券支付的交易总额 的总值佣金总额的百分比平均佣金率 港元港元%% 2020年6月30日 宝生证券及期货有限公司74,218,121118,64420.710.16 2019年6月30日 宝生证券及期货有限公司256,841,587410,87414.430.16 – 131 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 12 与基金管理人及其关联人进行的交易（续） (e) 基金管理人的关联人赚取的费用 在截至2020年及2019年6月30日止年度，基金管理人的关联人从子基金的投资者处收取的 首次认购／申购费用及转换费用如下： 2020年2019年 中银香港全天候环球投资基金6,614美元1,718美元 中银香港全天候中国高息债券基金人民币933,156元人民币980,161元 中银香港全天候香港股票基金217,504港元485,114港元 中银香港全天候在岸人民币股票基金人民币115,788元人民币372,909元 中银香港全天候亚洲债券基金1,789,334美元179,344美元 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金7,978美元509美元 中银香港全天候中国收益基金66,216港元78,443港元 中银香港全天候亚太高收益基金11,121美元16,387美元 中银香港全天候短期债券基金77,810美元41,191美元 中银香港全天候一带一路债券基金161,899美元341,330美元 中银香港全天候大湾区策略基金723,071美元 (f) 投资由基金管理人管理的其他集体投资基金 在报告期末，以下子基金已投资由基金管理人管理的其他投资基金，详情如下： 净利得／ 2020年6月30日份额公允价值（净损失） 中银香港全天候环球投资基金 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金50,000553,000美元17,000美元 中银香港全天候香港股票基金404,984506,329美元7,014美元 中银香港全天候中国高息债券基金 人民币人民币 中银香港人民币高息债券基金10,7747,413,405元(205,160)元 中银香港全天候香港股票基金 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金997,00910,917,248港元249,252港元 中银香港全天候亚洲债券基金 中银香港全天候短期债券基金288,3623,024,886美元24,886美元 中银香港全天候一带一路债券基金 中银香港全天候香港股票基金505,051631,434美元8,745美元 – 132 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 12 与基金管理人及其关联人进行的交易（续） (f) 投资由基金管理人管理的其他集体投资基金（续） 净利得／ 2019年6月30日份额公允价值（净损失） 中银香港全天候环球投资基金 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金50,000536,000美元36,000美元 中银香港全天候香港股票基金404,984499,315美元2,284美元 中银香港全天候中国高息债券基金 人民币人民币 中银香港人民币高息债券基金10,7747,618,565元583,591元 中银香港全天候香港股票基金 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金997,00910,667,996港元667,996港元 中银香港全天候一带一路债券基金 中银香港全天候香港股票基金505,051622,689美元(14,446)美元 13 成立费用 根据基金说明书的规定，子基金的开办费用于前三年内摊销。然而，如同香港财务报告准 则所规定，开办费用在发生时计入费用。在资产净值表内列报的归属于份额持有人的资产 净值与就处理份额认购及赎回而厘定的归属于份额持有人的资产净值的对帐提供如下： 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 2020年2019年 美元美元 归属于份额持有人的资产净值（按成交价）6,794,4065,421,507 开办费用的调整–(18,604) 归属于份额持有人的资产净值6,794,4065,402,903 – 133 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 13 成立费用（续） 中银香港全天候中国收益基金 2020年2019年 港元港元 归属于份额持有人的资产净值（按成交价）127,843,805207,183,227 开办费用的调整–(178,187) 归属于份额持有人的资产净值127,843,805207,005,040 中银香港全天候亚太高收益基金 2020年2019年 美元美元 归属于份额持有人的资产净值（按成交价）12,486,27117,218,528 开办费用的调整–(35,235) 归属于份额持有人的资产净值12,486,27117,183,293 中银香港全天候短期债券基金 2020年2019年 美元美元 归属于份额持有人的资产净值（按成交价）312,537,629107,958,721 开办费用的调整(28,572)(57,223) 归属于份额持有人的资产净值312,509,057107,901,498 中银香港全天候一带一路债券基金 2020年2019年 美元美元 归属于份额持有人的资产净值（按成交价）22,831,40926,213,865 开办费用的调整(34,763)(69,620) 归属于份额持有人的资产净值22,796,64626,144,245 – 134 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 13 成立费用（续） 中银香港全天候大湾区策略基金 2020年 美元 归属于份额持有人的资产净值（按成交价）187,891,834 开办费用的调整(49,494) 归属于份额持有人的资产净值187,842,340 于2020年6月30日，子基金的余下摊销期如下： 余下年期 中银香港全天候短期债券基金1.00 中银香港全天候一带一路债券基金1.00 中银香港全天候大湾区策略基金1.00 14 现金及现金等价物 中银香港全天候环球投资基金 2020年2019年 美元美元 银行现金511,724286,790 定期存款258,048– 769,772286,790 中银香港全天候中国高息债券基金 2020年2019年 人民币人民币 银行现金46,286,144122,007,968 – 135 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 14 现金及现金等价物（续） 中银香港全天候香港股票基金 2020年2019年 港元港元 银行现金5,083,01428,138,822 中银香港全天候在岸人民币股票基金 2020年2019年 人民币人民币 银行现金6,816,2763,428,400 中银香港全天候亚洲债券基金 2020年2019年 美元美元 银行现金6,897,8251,859,578 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 2020年2019年 美元美元 银行现金285,29472,883 中银香港全天候中国收益基金 2020年2019年 港元港元 银行现金9,098,7496,824,053 中银香港全天候亚太高收益基金 2020年2019年 美元美元 银行现金671,4871,540,040 – 136 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 14 现金及现金等价物（续） 中银香港全天候短期债券基金 2020年2019年 美元美元 银行现金2,375,3433,071,527 定期存款136,218,00143,209,300 138,593,34446,280,827 中银香港全天候一带一路债券基金 2020年2019年 美元美元 银行现金1,008,472659,108 中银香港全天候大湾区策略基金 2020年 美元 银行现金6,023,860 银行结存为由子基金的托管人持有并存入附带浮动利息的帐户的银行现金。 短期定期存款乃视乎子基金的即时现金需求，就一天至三个月不等的期间叙造，并按各自 的短期定期存款利率赚取利息。银行结存存放于近期并无违约记录的具信誉银行。 15 佣金及交易成本 经纪人佣金是关于透过经纪进行的根据交易价值以平均市场收费率计算的经纪人佣金。交 易成本是关于在交易所进行的每项交易的交易费用及交易征费。 – 137 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配 除中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中 国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候一带一路债券基金及中银 香港全天候大湾区策略基金外，基金管理人不拟就任何子基金作出收益分配，而子基金赚 取的任何收入将再投资于该子基金，并反映于该子基金相关类别的份额价值。 中银香港全天候中国高息债券基金 2020年2019年 人民币人民币 末期收益分配 A1类 －于2020年7月8日就51,987,692.2670个份额支付人民币0.14元 （2019年：于2019年7月9日就70,560,592.4760个份额支付人民币0.14元）7,278,2779,878,483 A2类 －于2020年7月8日就1,199,543.3880个份额支付0.12美元 （2019年：于2019年7月9日就2,854,689.5760个份额支付0.13美元）1,017,5202,548,744 A3类 －于2020年7月8日就37,496,636.1550个份额支付0.12港元 （2019年：于2019年7月9日就42,789,725.6460个份额支付0.13港元）4,103,8324,891,216 A4类 －于2020年7月8日就385,694.1780个份额支付0.13澳元 （2019年：于2019年7月9日就297,840.0010个份额支付0.14澳元）244,203201,035 A8类 －于2020年7月8日就3,295,236.9930个份额支付0.13美元 （2019年：于2019年7月9日就2,038,700.8000个份额支付0.12美元）3,028,1381,680,191 15,671,97019,199,669 中期收益分配 A1类 －于2020年4月7日就53,623,020.6800个份额支付人民币0.12元 （2019年：于2019年4月8日就76,586,370.7990个份额支付人民币0.14元）6,434,76210,722,092 －于2020年1月8日就58,581,056.8160个份额支付人民币0.14元 （2019年：于2019年1月8日就88,383,672.6240个份额支付人民币0.13元）8,201,34811,489,877 －于2019年10月14日就64,308,764.2940个份额支付人民币0.14元 （2019年：于2018年10月12日就102,848,359.3300个份额支付人民币0.13元）9,003,22713,370,287 – 138 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候中国高息债券基金（续） 2020年2019年 人民币人民币 中期收益分配（续） A2类 －于2020年4月7日就1,256,847.2370个份额支付0.11美元 （2019年：于2019年4月8日就2,906,568.4420个份额支付0.13美元）981,0032,540,387 －于2020年1月8日就1,526,481.6870个份额支付0.13美元 （2019年：于2019年1月8日就3,039,338.9690个份额支付0.12美元）1,381,4392,505,449 －于2019年10月14日就2,758,276.8820个份额支付0.12美元 （2019年：于2018年10月12日就3,128,831.9570个份额支付0.12美元）2,363,7532,581,699 A3类 －于2020年4月7日就37,385,766.4840个份额支付0.11港元 （2019年：于2019年4月8日就40,950,924.7090个份额支付0.13港元）3,764,5594,559,460 －于2020年1月8日就39,871,983.7460个份额支付0.13港元 （2019年：于2019年1月8日就44,349,652.4980个份额支付0.12港元）4,632,4954,667,806 －于2019年10月14日就40,666,011.2860个份额支付0.12港元 （2019年：于2018年10月12日就47,375,404.8070个份额支付0.12港元）4,445,5964,993,736 A4类 －于2020年4月7日就364,605.2160个份额支付0.12澳元 （2019年：于2019年4月8日就304,732.1620个份额支付0.14澳元）189,440203,533 －于2020年1月8日就347,205.4900个份额支付0.14澳元 （2019年：于2019年1月8日就307,190.2440个份额支付0.13澳元）237,682193,212 －于2019年10月14日就302,757.5180个份额支付0.13澳元 （2019年：于2018年10月12日就330,330.5860个份额支付0.13澳元）189,669213,310 A8类 －于2020年4月7日就2,706,900.2640个份额支付0.11美元 （2019年：于2019年4月8日就1,845,843.8540个份额支付0.11美元）2,112,8091,365,098 －于2020年1月8日就2,098,505.5740个份额支付0.13美元 （2019年：于2019年1月8日就1,926,508.2130个份额支付0.09美元）1,899,1101,179,308 －于2019年10月14日就2,088,948.2800个份额支付0.13美元 （2019年：于2018年10月12日就540,980.2900个份额支付0.11美元）1,939,342409,182 47,776,23460,994,437 收益分配总额63,448,20480,194,106 －现金56,941,89274,330,028 －用于再投资6,506,3125,864,078 – 139 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候中国高息债券基金（续） 于2020年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为人民币13,516,976元（2019年： 人民币17,582,108元），不包括用作再投资的股息人民币2,154,994元（2019年：人民币 1,617,561元）。 中银香港全天候亚洲债券基金 2020年2019年 美元美元 末期收益分配 A1类 －于2020年7月8日就6,028,747.9350个份额支付0.034美元 （2019年：于2019年7月8日就999,348.5230个份额支付0.034美元）204,97733,978 A2类 －于2020年7月8日就41,044,906.6580个份额支付0.034港元 （2019年：于2019年7月8日就14,053,765.7000个份额支付0.034港元）180,05661,176 A7类 －于2020年7月8日就12,242,532.1610个份额支付人民币0.036元 （2019年：于2019年7月8日就3,078,801.3190个份额支付人民币0.035元）62,34915,690 447,383110,844 中期收益分配 A1类 －于2020年6月5日就5,875,828.8490个份额支付0.033美元 （2019年：于2019年6月10日就778,417.3900个份额支付0.033美元）193,90225,688 －于2020年5月8日就5,656,960.8620个份额支付0.033美元 （2019年：于2019年5月8日就752,019.4420个份额支付0.033美元）186,68024,817 －于2020年4月7日就5,597,603.7400个份额支付0.031美元 （2019年：于2019年4月8日就706,360.2930个份额支付0.033美元）173,52623,310 －于2020年3月6日就5,675,840.8970个份额支付0.035美元 （2019年：于2019年3月7日就1,294,597.1910个份额支付0.031美元）198,65440,133 －于2020年2月7日就4,918,833.9260个份额支付0.035美元 （2019年：于2019年2月12日就1,233,498.2120个份额支付0.030美元）172,15937,005 －于2020年1月8日就4,371,751.4510个份额支付0.035美元 （2019年：于2019年1月8日就1,257,570.5760个份额支付0.030美元）153,01137,727 －于2019年12月6日就3,699,115.0360个份额支付0.035美元 （2019年：于2018年12月7日就1,259,510.5400个份额支付0.030美元）129,46937,784 －于2019年11月7日就2,539,753.7100个份额支付0.034美元 （2019年：于2018年11月7日就1,262,443.3110个份额支付0.029美元）86,35236,611 －于2019年10月9日就2,318,638.3290个份额支付0.034美元 （2019年：于2018年10月8日就1,268,470.0710个份额支付0.028美元）78,83435,517 – 140 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候亚洲债券基金（续） 2020年2019年 美元美元 中期收益分配（续） A1类（续） －于2019年9月6日就2,021,965.4620个份额支付0.034美元 （2019年：于2018年9月7日就1,271,356.9610个份额支付0.029美元）68,74736,869 －于2019年8月7日就1,806,381.2400个份额支付0.034美元 （2019年：于2018年8月7日就1,307,665.9610个份额支付0.028美元）61,41736,615 A2类 －于2020年6月5日就39,560,997.9820个份额支付0.033港元 （2019年：于2019年6月10日就9,212,926.8660个份额支付0.034港元）168,42739,962 －于2020年5月8日就42,423,039.4510个份额支付0.033港元 （2019年：于2019年5月8日就9,515,586.2220个份额支付0.034港元）180,62841,238 －于2020年4月7日就42,749,103.3360个份额支付0.031港元 （2019年：于2019年4月8日就8,719,177.3980个份额支付0.033港元）170,96636,653 －于2020年3月6日就44,084,647.1410个份额支付0.035港元 （2019年：于2019年3月7日就8,437,985.4740个份额支付0.031港元）197,98133,323 －于2020年2月7日就17,417,226.2540个份额支付0.035港元 （2019年：于2019年2月12日就8,293,439.3360个份额支付0.031港元）206,11932,764 －于2020年1月8日就40,942,006.6940个份额支付0.035港元 （2019年：于2019年1月8日就8,266,169.4280个份额支付0.030港元）183,96931,662 －于2019年12月6日就35,927,085.0680个份额支付0.035港元 （2019年：于2018年12月7日就8,308,922.1050个份额支付0.030港元）160,61831,859 －于2019年11月7日就32,481,456.3310个份额支付0.035港元 （2019年：于2018年11月7日就9,259,188.1520个份额支付0.030港元）145,04435,423 －于2019年10月9日就27,872,741.4450个份额支付0.035港元 （2019年：于2018年10月8日就9,757,561.4730个份额支付0.028港元）124,44634,902 －于2019年9月6日就26,491,999.0650个份额支付0.035港元 （2019年：于2018年9月7日就9,943,916.6120个份额支付0.029港元）118,23836,740 －于2019年8月7日就19,974,226.7330个份额支付0.034港元 （2019年：于2018年8月7日就10,260,932.8900个份额支付0.028港元）86,76336,605 – 141 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候亚洲债券基金（续） 2020年2019年 美元美元 中期收益分配（续） A7类 －于2020年6月5日就11,972,390.0990个份额支付人民币0.034元 （2019年：于2019年6月10日就3,330,952.2350个份额支付人民币0.035元）57,06616,807 －于2020年5月8日就11,548,390.4350个份额支付人民币0.034元 （2019年：于2019年5月8日就3,164,194.1110个份额支付人民币0.035元）55,47616,436 －于2020年4月7日就11,982,813.5420个份额支付人民币0.032元 （2019年：于2019年4月8日就3,145,789.6230个份额支付人民币0.034元）54,04015,909 －于2020年3月6日就12,604,143.0730个份额支付人民币0.036元 （2019年：于2019年3月7日就2,915,547.2250个份额支付人民币0.036元）65,00915,670 －于2020年2月7日就11,575,458.9420个份额支付人民币0.036元 （2019年：于2019年2月12日就2,650,499.2610个份额支付人民币0.036元）59,54514,215 －于2020年1月8日就11,246,615.2530个份额支付人民币0.036元 （2019年：于2019年1月8日就2,754,271.4340个份额支付人民币0.036元）58,16014,434 －于2019年12月6日就8,642,009.2500个份额支付人民币0.036元 （2019年：于2018年12月7日就2,753,954.4510个份额支付人民币0.035元）44,24913,869 －于2019年11月7日就8,349,881.7420个份额支付人民币0.036元 （2019年：于2018年11月7日就2,754,654.6150个份额支付人民币0.034元）42,63313,424 －于2019年10月9日就7,176,277.3370个份额支付人民币0.036元 （2019年：于2018年10月8日就2,769,535.9220个份额支付人民币0.028元）36,17611,278 －于2019年9月6日就6,176,760.9370个份额支付人民币0.036元 （2019年：于2018年9月7日就2,774,158.0250个份额支付人民币0.031元）31,04612,562 －于2019年8月7日就4,990,374.1210个份额支付人民币0.035元 （2019年：于2018年8月7日就2,812,678.8860个份额支付人民币0.037元）25,61815,341 3,774,968923,152 收益分配总额4,222,3511,033,996 ══════════════ －现金3,809,7031,001,718 －用于再投资412,64832,278 于2020年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为405,557美元（2019年：106,009 美元），不包括用作再投资的股息41,825美元（2019年：4,835美元）。 – 142 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候中国收益基金 2020年2019年 港元港元 末期收益分配 A1类 －于2020年7月8日就10,661,677.0640个份额支付0.024港元 （2019年：于2019年7月8日就11,909,946.7320个份额支付0.027港元）255,880321,569 A2类 －于2020年7月8日就310,037.2150个份额支付0.024美元 （2019年：于2019年7月8日就745,937.3760个份额支付0.027美元）57,671157,310 A8类 －于2020年7月8日就2,482,392.1840个份额支付人民币0.024元 （2019年：于2019年7月8日就4,032,297.4320个份额支付人民币0.028元）65,323128,403 378,874607,282 中期收益分配 A1类 －于2020年6月5日就10,717,929.6110个份额支付0.023港元 （2019年：于2019年6月10日就12,237,112.1350个份额支付0.027港元）246,512330,402 －于2020年5月8日就10,811,716.1420个份额支付0.023港元 （2019年：于2019年5月8日就12,305,754.9830个份额支付0.027港元）248,669332,255 －于2020年4月7日就10,797,748.7430个份额支付0.023港元 （2019年：于2019年4月8日就12,307,633.8300个份额支付0.027港元）248,348332,306 －于2020年3月6日就10,943,161.1410个份额支付0.026港元 （2019年：于2019年3月7日就12,510,841.9430个份额支付0.026港元）284,522325,282 －于2020年2月7日就10,940,348.7790个份额支付0.026港元 （2019年：于2019年2月12日就13,683,480.7170个份额支付0.026港元）284,449355,771 －于2020年1月8日就11,600,600.9820个份额支付0.026港元 （2019年：于2019年1月8日就13,776,027.3430个份额支付0.026港元）301,616344,401 －于2019年12月6日就11,679,666.7090个份额支付0.026港元 （2019年：于2018年12月7日就14,063,355.8130个份额支付0.026港元）303,671365,647 －于2019年11月7日就11,708,030.0740个份额支付0.026港元 （2019年：于2018年11月7日就14,091,526.2230个份额支付0.027港元）304,409380,471 －于2019年10月9日就11,644,524.5760个份额支付0.026港元 （2019年：于2018年10月8日就14,158,509.6490个份额支付0.029港元）302,758410,597 －于2019年9月6日就11,700,243.3980个份额支付0.026港元 （2019年：于2018年9月7日就14,287,982.4130个份额支付0.029港元）304,206414,352 －于2019年8月7日就11,865,085.1650个份额支付0.027港元 （2019年：于2018年8月7日就14,002,079.2110个份额支付0.030港元）320,357420,062 – 143 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候中国收益基金（续） 2020年2019年 港元港元 中期收益分配（续） A2类 －于2020年6月5日就310,485.6110个份额支付0.024美元|| （2019年：于2019年6月10日就748,835.9550个份额支付0.027美元）57,759158,481 －于2020年5月8日就310,396.0780个份额支付0.024美元 （2019年：于2019年5月8日就748,740.6690个份额支付0.027美元）57,737158,603 －于2020年4月7日就310,309.5600个份额支付0.023美元 （2019年：于2019年4月8日就768,755.9910个份额支付0.027美元）55,323162,938 －于2020年3月6日就628,163.5990个份额支付0.026美元 （2019年：于2019年3月7日就776,325.6600个份额支付0.026美元）127,285158,444 －于2020年2月7日就677,783.0500个份额支付0.026美元 （2019年：于2019年2月12日就779,833.0950个份额支付0.026美元）136,825159,101 －于2020年1月8日就715,927.8020个份额支付0.026美元 （2019年：于2019年1月8日就802,902.0800个份额支付0.026美元）144,989157,212 －于2019年12月6日就715,831.2620个份额支付0.026美元 （2019年：于2018年12月7日就803,705.2560个份额支付0.026美元）145,707163,493 －于2019年11月7日就716,423.9550个份额支付0.026美元 （2019年：于2018年11月7日就805,481.7430个份额支付0.027美元）145,999170,541 －于2019年10月9日就717,372.9960个份额支付0.026美元 （2019年：于2018年10月8日就833,344.6900个份额支付0.029美元）146,213189,179 －于2019年9月6日就716,707.9490个份额支付0.026美元 （2019年：于2018年9月7日就834,842.7080个份额支付0.029美元）146,131190,030 －于2019年8月7日就711,413.1360个份额支付0.027美元 （2019年：于2018年8月7日就851,096.3410个份额支付0.030美元）150,348200,403 A8类 －于2020年6月5日就2,487,406.4260个份额支付人民币0.024元 （2019年：于2019年6月10日就4,130,785.1520个份额支付人民币0.028元）64,870130,695 －于2020年5月8日就2,492,190.8390个份额支付人民币0.024元 （2019年：于2019年5月8日就4,362,028.5560个份额支付人民币0.028元）65,498142,206 －于2020年4月7日就2,479,565.3380个份额支付人民币0.023元 （2019年：于2019年4月8日就4,344,026.0860个份额支付人民币0.028元）62,300142,018 －于2020年3月6日就3,736,683.3060个份额支付人民币0.027元 （2019年：于2019年3月7日就4,386,093.7470个份额支付人民币0.031元）112,652159,355 －于2020年2月7日就3,765,552.7570个份额支付人民币0.027元 （2019年：于2019年2月12日就4,392,242.0440个份额支付人民币0.031元）112,797159,170 －于2020年1月8日就3,807,630.4380个份额支付人民币0.026元 （2019年：于2019年1月8日就4,391,565.8790个份额支付人民币0.031元）110,771155,217 －于2019年12月6日就3,817,058.9460个份额支付人民币0.026元 （2019年：于2018年12月7日就4,429,241.3030个份额支付人民币0.033元）110,506164,546 – 144 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候中国收益基金（续） 2020年2019年 港元港元 中期收益分配（续） A8类（续） －于2019年11月7日就3,823,717.4990个份额支付人民币0.027元 （2019年：于2018年11月7日就4,469,495.8630个份额支付人民币0.032元）114,768160,750 －于2019年10月9日就3,877,197.7930个份额支付人民币0.026元 （2019年：于2018年10月8日就4,456,690.4750个份额支付人民币0.033元）110,656162,357 －于2019年9月6日就3,894,586.3140个份额支付人民币0.027元 （2019年：于2018年9月7日就4,488,846.7630个份额支付人民币0.034元）115,133174,986 －于2019年8月7日就3,944,448.4600个份额支付人民币0.028元 （2019年：于2018年8月7日就4,494,407.8420个份额支付人民币0.039元）125,238202,800 5,569,0227,634,071 收益分配总额5,947,8968,241,353 ══════════════ －现金5,247,2987,365,751 －用于再投资700,598875,602 于2020年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为325,519港元（2019年：541,295 港元），不包括用作再投资的股息53,355港元（2019年：65,987港元）。 中银香港全天候亚太高收益基金 2020年2019年 美元美元 末期收益分配 A1类 －于2020年7月8日就260,022.0830个份额支付0.034美元 （2019年：于2019年7月8日就420,567.8980个份额支付0.035美元）8,84114,720 A2类 －于2020年7月8日就6,969,275.7230个份额支付0.034港元 （2019年：于2019年7月8日就8,582,572.6650个份额支付0.035港元）30,57338,459 A4类 －于2020年7月8日就117,501.0970个份额支付0.032澳元 （2019年：于2019年7月8日就89,177.6410个份额支付0.034澳元）2,5912,128 A8类 －于2020年7月8日就1,518,594.4590个份额支付人民币0.034元 （2019年：于2019年7月8日就1,784,172.8900个份额支付人民币0.035元）7,3049,093 49,30964,400 – 145 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候亚太高收益基金（续） 2020年2019年 美元美元 中期收益分配 A1类 －于2020年6月5日就256,043.1580个份额支付0.032美元 （2019年：于2019年6月10日就420,492.2580个份额支付0.034美元）8,19314,297 －于2020年5月8日就255,385.4780个份额支付0.032美元 （2019年：于2019年5月8日就425,051.1240个份额支付0.035美元）8,17214,877 －于2020年4月7日就261,946.2120个份额支付0.031美元 （2019年：于2019年4月8日就426,953.8470个份额支付0.035美元）8,12014,943 －于2020年3月6日就280,201.9780个份额支付0.036美元 （2019年：于2019年3月7日就426,876.9010个份额支付0.034美元）10,08714,514 －于2020年2月7日就275,113.5730个份额支付0.036美元 （2019年：于2019年2月12日就436,467.5850个份额支付0.033美元）9,90414,403 －于2020年1月8日就327,286.0540个份额支付0.038美元 （2019年：于2019年1月8日就445,034.3070个份额支付0.033美元）12,43714,686 －于2019年12月6日就328,030.2150个份额支付0.038美元 （2019年：于2018年12月7日就447,310.1920个份额支付0.033美元）12,46514,761 －于2019年11月7日就343,032.7290个份额支付0.037美元 （2019年：于2018年11月7日就435,237.7320个份额支付0.034美元）12,69214,798 －于2019年10月9日就371,636.6600个份额支付0.034美元 （2019年：于2018年10月8日就535,519.7670个份额支付0.035美元）12,63618,743 －于2019年9月6日就364,449.5060个份额支付0.034美元 （2019年：于2018年9月7日就590,303.4950个份额支付0.036美元）12,39121,251 －于2019年8月7日就397,927.3270个份额支付0.035美元 （2019年：于2018年8月7日就636,230.8120个份额支付0.036美元）13,92722,904 A2类 －于2020年6月5日就6,906,092.2530个份额支付0.031港元 （2019年：于2019年6月10日就8,673,800.0460个份额支付0.034港元）27,62037,624 －于2020年5月8日就6,926,342.5630个份额支付0.031港元 （2019年：于2019年5月8日就8,963,584.0840个份额支付0.035港元）27,70439,988 －于2020年4月7日就6,935,405.7490个份额支付0.030港元 （2019年：于2019年4月8日就9,259,297.6630个份额支付0.035港元）26,84241,283 －于2020年3月6日就7,028,474.3140个份额支付0.036港元 （2019年：于2019年3月7日就9,553,216.7790个份额支付0.034港元）32,46641,378 －于2020年2月7日就6,929,746.9370个份额支付0.036港元 （2019年：于2019年2月12日就9,572,416.6880个份额支付0.033港元）32,13140,257 －于2020年1月8日就7,809,152.7520个份额支付0.038港元 （2019年：于2019年1月8日就9,929,782.2040个份额支付0.033港元）38,09741,838 －于2019年12月6日就7,862,460.4610个份额支付0.038港元 （2019年：于2018年12月7日就10,035,761.6470个份额支付0.033港元）38,16342,329 －于2019年11月7日就8,015,187.3360个份额支付0.037港元 （2019年：于2018年11月7日就10,436,007.1110个份额支付0.034港元）37,83645,248 – 146 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候亚太高收益基金（续） 2020年2019年 美元美元 中期收益分配（续） A2类（续） －于2019年10月9日就8,089,185.5460个份额支付0.034港元 （2019年：于2018年10月8日就11,054,754.8040个份额支付0.035港元）35,08549,427 －于2019年9月6日就8,079,740.2780个份额支付0.034港元 （2019年：于2018年9月7日就12,535,325.7100个份额支付0.036港元）35,03157,493 －于2019年8月7日就8,238,576.7320个份额支付0.035港元 （2019年：于2018年8月7日就12,980,327.3900个份额支付0.036港元）36,83959,537 A4类 －于2020年6月5日就116,229.9110个份额支付0.030澳元 （2019年：于2019年6月10日就91,115.5520个份额支付0.033澳元）2,3252,086 －于2020年5月8日就116,225.7890个份额支付0.030澳元 （2019年：于2019年5月8日就91,071.5700个份额支付0.035澳元）2,2792,247 －于2020年4月7日就112,706.5250个份额支付0.029澳元 （2019年：于2019年4月8日就96,150.7960个份额支付0.035澳元）1,9942,388 －于2020年3月6日就98,677.4440个份额支付0.035澳元 （2019年：于2019年3月7日就96,108.3930个份额支付0.034澳元）2,2502,320 －于2020年2月7日就101,643.5270个份额支付0.035澳元 （2019年：于2019年2月12日就96,067.0670个份额支付0.033澳元）2,3812,305 －于2020年1月8日就90,088.8910个份额支付0.037澳元 （2019年：于2019年1月8日就96,024.3210个份额支付0.033澳元）2,3412,232 －于2019年12月6日就90,084.4230个份额支付0.037澳元 （2019年：于2018年12月7日就95,983.4490个份额支付0.032澳元）2,2542,244 －于2019年11月7日就90,080.1980个份额支付0.036澳元| （2019年：于2018年11月7日就95,941.7450个份额支付0.033澳元）2,2342,239 －于2019年10月9日就90,076.1700个份额支付0.033澳元 （2019年：于2018年10月8日就97,656.7300个份额支付0.035澳元）2,0062,469 －于2019年9月6日就78,821.0790个份额支付0.033澳元 （2019年：于2018年9月7日就97,612.8950个份额支付0.036澳元）1,7512,526 －于2019年8月7日就89,220.3130个份额支付0.034澳元 （2019年：于2018年8月7日就102,482.3600个份额支付0.036澳元）2,0832,744 A8类 －于2020年6月5日就1,539,570.0160个份额支付人民币0.032元 （2019年：于2019年6月10日就1,813,066.0150个份额支付人民币0.034元）6,9078,887 －于2020年5月8日就1,539,438.0790个份额支付人民币0.032元 （2019年：于2019年5月8日就2,212,600.1260个份额支付人民币0.035元）6,96011,493 －于2020年4月7日就1,522,658.6170个份额支付人民币0.030元 （2019年：于2019年4月8日就2,238,739.5380个份额支付人民币0.035元）6,43811,655 －于2020年3月6日就1,528,342.2380个份额支付人民币0.036元 （2019年：于2019年3月7日就2,238,718.4350个份额支付人民币0.038元）7,88312,701 – 147 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候亚太高收益基金（续） 2020年2019年 美元美元 中期收益分配（续） A8类（续） －于2020年2月7日就1,536,255.0800个份额支付人民币0.036元 （2019年：于2019年2月12日就2,238,697.1420个份额支付人民币0.038元）7,90312,673 －于2020年1月8日就1,659,962.6500个份额支付人民币0.038元 （2019年：于2019年1月8日就2,342,295.3470个份额支付人民币0.038元）9,06112,957 －于2019年12月6日就1,665,797.4600个份额支付人民币0.038元 （2019年：于2018年12月7日就2,347,175.6230个份额支付人民币0.038元）9,00312,833 －于2019年11月7日就1,655,202.0910个份额支付人民币0.037元 （2019年：于2018年11月7日就2,374,077.2300个份额支付人民币0.038元）8,68612,930 －于2019年10月9日就1,772,724.9460个份额支付人民币0.034元 （2019年：于2018年10月8日就2,588,384.9740个份额支付人民币0.035元）8,44013,175 －于2019年9月6日就1,772,696.7740个份额支付人民币0.033元 （2019年：于2018年9月7日就2,602,572.4880个份额支付人民币0.039元）8,16814,826 －于2019年8月7日就1,781,738.4690个份额支付人民币0.035元 （2019年：于2018年8月7日就2,739,471.9630个份额支付人民币0.043元）9,03417,365 601,219843,874 收益分配总额650,528908,274 ══════════════ －现金611,101835,016 －用于再投资39,42773,258 于2020年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为46,142美元（2019年：59,528美 元），不包括用作再投资的股息3,166美元（2019年：4,872美元）。 中银香港全天候一带一路债券基金 2020年2019年 美元美元 末期收益分配 A1类 －于2020年7月8日就814,238.1640个份额支付0.034美元 （2019年：于2019年7月8日就719,238.1100个份额支付0.034美元）27,68424,454 A2类 －于2020年7月8日就7,660,383.3050个份额支付0.032港元 （2019年：于2019年7月8日就10,509,628.5770个份额支付0.034港元）33,60545,749 A8类 －于2020年7月8日就3,104,238.7940个份额支付人民币0.035元 （2019年：于2019年7月8日就3,425,663.5650个份额支付人民币0.034元）15,37016,959 76,65987,162 – 148 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候一带一路债券基金（续） 2020年2019年 美元美元 中期收益分配 A1类 －于2020年6月5日就708,082.0610个份额支付0.033美元23,367– －于2020年5月8日就611,914.5780个份额支付0.032美元20,193– －于2020年4月7日就612,162.4550个份额支付0.032美元19,589– －于2020年3月6日就636,582.8310个份额支付0.035美元22,280– －于2020年2月7日就664,166.6040个份额支付0.035美元23,246– －于2020年1月8日就637,420.0580个份额支付0.035美元22,310– －于2019年12月6日就692,319.8620个份额支付0.035美元24,231– －于2019年11月7日就701,952.0570个份额支付0.034美元23,866– －于2019年10月9日就713,841.1000个份额支付0.034美元24,271– －于2019年9月6日就750,729.0190个份额支付0.034美元25,525– －于2019年8月7日就752,538.5110个份额支付0.034美元25,586– A2类 －于2020年6月5日就7,670,279.1540个份额支付0.032港元31,666– －于2020年5月8日就7,752,603.9810个份额支付0.031港元32,009– －于2020年4月7日就7,698,051.5630个份额支付0.031港元30,787– －于2020年3月6日就9,684,559.0930个份额支付0.035港元43,493– －于2020年2月7日就9,871,577.0780个份额支付0.035港元44,499– －于2020年1月8日就10,559,188.7050个份额支付0.035港元47,447– －于2019年12月6日就10,147,920.7090个份额支付0.035港元45,368– －于2019年11月7日就10,065,897.6360个份额支付0.034港元43,664– －于2019年10月9日就10,623,093.6260个份额支付0.034港元46,075– －于2019年9月6日就10,886,904.0370个份额支付0.034港元47,202– －于2019年8月7日就10,678,520.8310个份额支付0.035港元46,385– A8类 －于2020年6月5日就3,081,704.2760个份额支付人民币0.033元14,257– －于2020年5月8日就3,176,535.2600个份额支付人民币0.032元14,811– －于2020年4月7日就3,161,719.4070个份额支付人民币0.032元14,259– －于2020年3月6日就3,108,901.5180个份额支付人民币0.035元15,589– －于2020年2月7日就3,119,118.7110个份额支付人民币0.035元15,599– －于2020年1月8日就4,610,415.2960个份额支付人民币0.035元23,180– －于2019年12月6日就856,731.0190个份额支付人民币0.035元24,177– －于2019年11月7日就3,156,577.0130个份额支付人民币0.034元15,222– －于2019年10月9日就3,189,735.2030个份额支付人民币0.034元15,186– －于2019年9月6日就3,465,018.0210个份额支付人民币0.034元16,449– －于2019年8月7日就3,470,440.5550个份额支付人民币0.034元17,094– 898,880– 收益分配总额975,53987,162 ══════════════ －现金914,58181,472 －用于再投资60,9595,690 于2020年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为71,478美元（2019年：81,495美 元），不包括用作再投资的股息5,181美元（2019年：5,667美元）。 – 149 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候大湾区策略基金 2020年 美元 末期收益分配 A1类 －于2020年7月8日就3,087,758.6500个份额支付0.034美元104,984 A2类 －于2020年7月8日就56,955,907.6870个份额支付0.034港元249,855 A3类 －于2020年7月8日就30,859,834.6790个份额支付0.034澳门元131,439 A4类 －于2020年7月8日就2,119,356.3850个份额支付人民币0.036元10,793 A11类 －于2020年7月8日就11,518,816.8540个份额支付人民币0.034元55,404 552,475 中期收益分配 A1类 －于2020年6月5日就2,982,400.6580个份额支付0.033美元98,419 －于2020年5月8日就3,004,359.3570个份额支付0.033美元99,144 －于2020年4月7日就3,015,358.4920个份额支付0.032美元96,491 －于2020年3月6日就3,042,970.5280个份额支付0.035美元106,504 －于2020年2月7日就2,970,681.4870个份额支付0.035美元103,974 －于2020年1月8日就2,870,280.6190个份额支付0.035美元100,460 －于2019年12月6日就3,244,786.7700个份额支付0.035美元113,568 －于2019年11月7日就3,170,765.6330个份额支付0.034美元107,806 －于2019年10月9日就3,074,745.5430个份额支付0.034美元104,541 －于2019年9月6日就3,159,080.7220个份额支付0.034美元107,409 －于2019年8月7日就2,816,659.2960个份额支付0.034美元95,766 A2类 －于2020年6月5日就53,856,749.2550个份额支付0.032港元222,342 －于2020年5月8日就51,370,078.7280个份额支付0.032港元212,095 －于2020年4月7日就50,102,408.9660个份额支付0.032港元206,837 －于2020年3月6日就67,628,503.4430个份额支付0.035港元303,715 －于2020年2月7日就60,959,627.2770个份额支付0.035港元274,796 －于2020年1月8日就59,654,759.0900个份额支付0.035港元268,053 －于2019年12月6日就55,911,834.4610个份额支付0.035港元249,964 －于2019年11月7日就52,998,173.1600个份额支付0.034港元229,898 －于2019年10月9日就43,284,254.8770个份额支付0.034港元187,734 －于2019年9月6日就39,076,557.6070个份额支付0.034港元169,421 －于2019年8月7日就38,014,063.4350个份额支付0.034港元165,124 – 150 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 16 向份额持有人作出的收益分配（续） 中银香港全天候大湾区策略基金（续） 2020年 美元 中期收益分配（续） A3类 －于2020年6月5日就30,597,208.2810个份额支付0.032澳门元122,613 －于2020年5月8日就30,241,780.6760个份额支付0.032澳门元121,220 －于2020年4月7日就30,077,936.3350个份额支付0.032澳门元120,509 －于2020年3月6日就31,491,455.7330个份额支付0.035澳门元137,248 －于2020年2月7日就29,897,668.0520个份额支付0.035澳门元130,699 －于2020年1月8日就29,808,923.6870个份额支付0.035澳门元130,063 －于2019年12月6日就29,318,731.6760个份额支付0.035澳门元127,269 －于2019年11月7日就28,774,650.8030个份额支付0.034澳门元121,198 －于2019年10月9日就27,863,692.4350个份额支付0.034澳门元117,299 －于2019年9月6日就27,076,725.6250个份额支付0.034澳门元113,910 －于2019年8月7日就26,497,737.0700个份额支付0.034澳门元111,791 A4类 －于2020年6月5日就1,816,162.5410个份额支付人民币0.035元8,911 －于2020年5月8日就1,812,375.3750个份额支付人民币0.035元8,962 －于2020年4月7日就1,817,726.5890个份额支付人民币0.034元8,710 －于2020年3月6日就1,968,346.5050个份额支付人民币0.037元10,434 －于2020年2月7日就1,884,284.4460个份额支付人民币0.037元9,962 －于2020年1月8日就1,847,650.7330个份额支付人民币0.037元9,820 －于2019年12月6日就1,882,977.9530个份额支付人民币0.037元9,909 －于2019年11月7日就1,810,988.2570个份额支付人民币0.036元9,247 －于2019年10月9日就1,508,633.1280个份额支付人民币0.036元7,605 －于2019年9月6日就1,490,390.0590个份额支付人民币0.036元7,491 －于2019年8月7日就1,483,879.0800个份额支付人民币0.035元7,524 A11类 －于2020年6月5日就11,367,941.5770个份额支付人民币0.033元52,591 －于2020年5月8日就10,724,300.8900个份额支付人民币0.033元50,002 －于2020年4月7日就10,624,961.9020个份额支付人民币0.032元47,916 －于2020年3月6日就13,035,963.6630个份额支付人民币0.035元65,368 －于2020年2月7日就12,094,739.6030个份额支付人民币0.035元60,488 －于2020年1月8日就11,298,860.2970个份额支付人民币0.035元56,808 －于2019年12月6日就10,846,900.6060个份额支付人民币0.035元53,996 －于2019年11月7日就8,422,232.905个份额支付人民币0.035元41,808 －于2019年10月9日就37,596,996.1020个份额支付人民币0.034元36,169 －于2019年9月6日就6,782,870.3890个份额支付人民币0.034元32,199 －于2019年8月7日就6,070,642.2130个份额支付人民币0.034元29,901 5,603,701 收益分配总额6,156,176 现金4,866,975 用于再投资1,289,201 于2020年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为414,763美元，不包括用作再投资 的股息137,712美元。 – 151 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 17 与基金管理人管理的另一个集体投资基金进行的交叉交易 于截至2020年6月30日止年度，中银香港全天候中国高息债券基金、中国香港全天候短 期债券基金及中国香港全天候大湾区策略基金承诺向由基金管理人管理的投资基金出售 金额为9,200,000美元（2019年：65,000,000美元）、1,200,000美元（2019年：零）及人民币 25,000,000元（2019年：零）。 基金管理人认为，上述于截至2020年及2019年6月30日止年度出售债券符合中银香港全天 候中国高息债券基金、中国香港全天候短期债券基金及中国香港全天候大湾区策略基金的 最佳利益，而有关出售是以债券于交易日期的公允价值按公平条款执行。有关出售旨在提 升中银香港全天候中国高息债券基金、中国香港全天候短期债券基金及中国香港全天候大 湾区策略基金的流动性。 18 报告期后事项 (a) 于2020年初爆发新冠肺炎疫情（“新冠肺炎疫情”）对全球金融市场造成重大影响。基 金管理人将密切留意新冠肺炎疫情的发展，并评估疫情对子基金的财务状况及经营 业绩的影响。 (b) 在截至2020年6月30日止年度后，中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全 天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基 金、中银香港全天候一带一路债券基金及中银香港全天候大湾区策略基金作出以下 中期收益分配： 中银香港全天候中国高息债券基金 A1类 －于2020年10月15日按每个份额人民币0.13元支付人民币6,181,680元 A2类 －于2020年10月15日按每个份额0.12美元支付112,994美元 A3类 －于2020年10月15日按每个份额0.12港元支付4,557,523港元 A4类 －于2020年10月15日按每个份额0.13澳元支付75,537澳元 A8类 －于2020年10月15日按每个份额0.12美元支付394,152美元 中银香港全天候亚洲债券基金 A1类 －于2020年8月7日按每个份额0.034美元支付216,220美元 －于2020年9月7日按每个份额0.034美元支付235,919美元 －于2020年10月9日按每个份额0.034美元支付239,680美元 A2类 －于2020年8月7日按每个份额0.034港元支付1,455,528港元 －于2020年9月7日按每个份额0.034港元支付1,573,374港元 －于2020年10月9日按每个份额0.034港元支付1,604,488港元 A7类 －于2020年8月7日按每个份额人民币0.036元支付人民币583,722元 －于2020年9月7日按每个份额人民币0.036元支付人民币608,886元 －于2020年10月9日按每个份额人民币0.036元支付人民币644,242元 – 152 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 18 报告期后事项（续） 中银香港全天候中国收益基金 A1类 －于2020年8月7日按每个份额0.024港元支付253,769港元 －于2020年9月7日按每个份额0.024港元支付251,636港元 －于2020年10月9日按每个份额0.024港元支付248,969港元 A2类 －于2020年8月7日按每个份额0.024美元支付7,205美元 －于2020年9月7日按每个份额0.024美元支付7,227美元 －于2020年10月9日按每个份额0.024美元支付6,975美元 A7类 －于2020年8月7日按每个份额人民币0.024元支付人民币59,587元 －于2020年9月7日按每个份额人民币0.024元支付人民币58,745元 －于2020年10月9日按每个份额人民币0.024元支付人民币53,109元 中银香港全天候亚太高收益基金 A1类 －于2020年8月7日按每个份额0.034美元支付9,866美元 －于2020年9月7日按每个份额0.034美元支付10,111美元 －于2020年10月9日按每个份额0.035美元支付10,226美元 A2类 －于2020年8月7日按每个份额0.034港元支付233,792港元 －于2020年9月7日按每个份额0.034港元支付236,125港元 －于2020年10月9日按每个份额0.035港元支付236,977港元 A4类 －于2020年8月7日按每个份额0.032澳元支付3,760澳元 －于2020年9月7日按每个份额0.032澳元支付3,761澳元 －于2020年10月9日按每个份额0.033澳元支付3,879澳元 A8类 －于2020年8月7日按每个份额人民币0.034元支付人民币51,429元 －于2020年9月7日按每个份额人民币0.034元支付人民币54,456元 －于2020年10月9日按每个份额人民币0.035元支付人民币56,550元 – 153 – 中银香港盈荟系列 财务报表附注 2020年6月30日 18 报告期后事项（续） 中银香港全天候一带一路债券基金 A1类 －于2020年8月7日按每个份额0.034美元支付27,909美元 －于2020年9月7日按每个份额0.034美元支付31,142美元 －于2020年10月9日按每个份额0.034美元支付31,956美元 A2类 －于2020年8月7日按每个份额0.034港元支付254,507港元 －于2020年9月7日按每个份额0.034港元支付263,158港元 －于2020年10月9日按每个份额0.033港元支付260,195港元 A8类 －于2020年8月7日按每个份额人民币0.035元支付人民币110,947元 －于2020年9月7日按每个份额人民币0.035元支付人民币114,290元 －于2020年10月9日按每个份额人民币0.034元支付人民币111,243元 中银香港全天候大湾区策略基金 A1类 －于2020年8月7日按每个份额0.034美元支付109,707美元 －于2020年9月7日按每个份额0.034美元支付128,892美元 －于2020年10月9日按每个份额0.034美元支付135,949美元 A2类 －于2020年8月7日按每个份额0.034港元支付2,080,527港元 －于2020年9月7日按每个份额0.034港元支付2,155,345港元 －于2020年10月9日按每个份额0.033港元支付2,131,185港元 A3类 －于2020年8月7日按每个份额0.034澳门元支付1,065,459澳门元 －于2020年9月7日按每个份额0.034澳门元支付1,123,077澳门元 －于2020年10月9日按每个份额0.033澳门元支付593,525澳门元 A4类 －于2020年8月7日按每个份额人民币0.036元支付人民币76,141元 －于2020年9月7日按每个份额人民币0.036元支付人民币81,892元 －于2020年10月9日按每个份额人民币0.034元支付人民币85,575元 A11类 －于2020年8月7日按每个份额人民币0.034元支付人民币398,973元 －于2020年9月7日按每个份额人民币0.034元支付人民币427,094元 －于2020年10月9日按每个份额人民币0.034元支付人民币420,230元 19 批准财务报表 受托人及基金管理人于2020年10月28日批准财务报表。 – 154 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候环球投资基金 投资组合（未经审计） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资面值美元的百分比 集合投资计划 香港 中银香港盈荟系列－中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金－X150,000553,0007.43% 中银香港盈荟系列－中银香港全天候香港股票基金－X1404,984506,3296.80% 1,059,32914.23% 美国 INVESCO QQQ TRUST SERIES 11,500371,4004.99% ISHARES CORE S&P 500 ETF1,065329,8204.43% ISHARES MSCI CHINA ETF4,000261,8003.52% SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST900232,0833.12% VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF2,00077,5801.04% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF60023,7660.32% 1,296,44917.42% 2,355,77831.65% 存托凭证 美国 ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR600129,4201.74% 129,4201.74% 权益性证券 香港 腾讯控股有限公司5,000321,6564.32% 321,6564.32% – 155 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候环球投资基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 定息债务证券 澳大利亚 WESTPAC BANKING CORP 4.421% S/A 24JUL2039200,000239,8543.22% 239,8543.22% 英属维尔京群岛 CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP200,000203,7442.74% FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029200,000205,4312.76% JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 4.5% S/A 20MAR2029200,000231,1993.11% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP200,000201,7522.71% 842,12611.32% 开曼群岛 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV2023200,000202,0522.71% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP200,000201,3842.70% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS400,000426,1975.72% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022200,000204,8642.75% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024200,000197,9502.66% 1,232,44716.54% 法国 BNP PARIBAS SA 4.5% S/A PERP REGS200,000179,4962.41% BNP PARIBAS SA 6.625% S/A PERP REGS200,000207,9472.79% 387,4435.20% 印度 ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS200,000201,1142.70% 201,1142.70% – 156 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候环球投资基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 定息债务证券（续） 印度尼西亚 PERTAMINA PERSERO 4.175% S/A 21JAN2050 REGS200,000202,6132.72% 202,6132.72% 荷兰 ING GROEP NV 5.75% S/A PERP200,000201,1302.70% 201,1302.70% 瑞典 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP200,000196,1852.63% 196,1852.63% 英国 PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP200,000196,3872.64% STANDARD CHARTERED PLC 3.516% S/A 12FEB2030200,000207,9582.79% 404,3455.43% 3,907,25752.46% 外汇远期合约 买入13,149澳元及卖出9,055.39美元–60.00% 60.00% 上市／挂牌投资总额6,714,11790.17% 其他资产净值731,7299.83% 于2020年6月30日的资产净值（按成交价）7,445,846100.00% 投资总额，按成本计6,236,433 附注： 投资按交易日基准列帐。 – 157 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资面值人民币的百分比 集合投资计划 卢森堡 BOC (EUROPE) UCITS SICAV－BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED10,7747,413,4050.53% 7,413,4050.53% 债务证券 澳大利亚 MACQUARIE BANK LTD/LONDON 6.125% S/A PERP REGS1,000,0007,183,5670.51% 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN20231,700,00012,251,4510.88% 英属维尔京群岛 ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 7.5% S/A 27FEB20212,100,00015,402,0881.10% EXCEL CAPITAL GLOBAL LTD 7% S/A PERP4,000,00028,625,9702.04% FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% S/A 02JUL2024800,0005,732,1750.41% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 6.25% S/A 16DEC20221,000,0007,127,4300.51% HONG SENG LTD 9.875% S/A 27AUG20221,000,0006,967,5320.50% HOPSON CAPITAL INTL GROUP CO LTD 6% S/A 17FEB2021500,0003,592,5410.26% MACROLINK GLOBAL DEVELOPMENT LTD 9.5% S/A 04JAN20217,500,00034,462,6072.46% RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP20242,150,00015,702,5841.12% SCENERY JOURNEY LTD 11% S/A 06NOV20206,400,00046,358,9123.31% SCENERY JOURNEY LTD 11.5% S/A 24OCT20221,000,0007,040,7570.50% SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.5% S/ A 14JUN2021250,0001,780,3120.13% SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/ A 25SEP2022500,0003,579,9820.26% STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP1,000,0007,079,8510.51% – 158 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） STUDIO CITY CO LTD 7.25% S/A 30NOV2021 REGS1,000,0007,203,4820.51% TONGFANG AQUA LTD 6.8% S/A 10JAN20221,500,00010,584,3260.76% TUSPARK FORWARD LTD 7.9% S/A 07MAR2021500,0002,420,4870.17% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL20231,500,00010,440,5850.75% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC20223,300,00022,976,4211.64% YINGDE GASES INVESTMENT LTD 6.25% S/A 19JAN2023 REGS1,000,0007,451,2570.53% 244,529,29917.47% 开曼群岛 21VIANET GROUP INC 7.875% S/A 15OCT20212,750,00020,035,4971.43% AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP600,0004,141,6100.30% AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP2,900,00020,902,1561.49% AGILE GROUP HLDGS LTD 8.375% S/A PERP2,500,00017,836,5481.27% ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG 9.75% S/A 05DEC20201,250,0008,058,5350.57% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV20213,750,00026,690,5741.91% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 08AUG2022450,0003,239,4550.23% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.65% S/A 27AUG20232,000,00014,078,3631.00% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV20232,000,00014,282,6521.02% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 7.125% S/A 08APR20222,000,00014,473,1851.03% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL20211,000,0007,519,0120.54% CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.35% S/A 08FEB20241,500,00010,530,7800.75% CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB20232,320,00017,544,4731.25% – 159 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% S/A 23JAN20221,500,00011,361,3880.81% CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL20221,500,00010,141,0990.72% CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR20234,000,00028,694,8042.05% CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A 09APR2024700,0004,962,5030.35% CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 5.875% S/A 10MAR20224,200,00029,810,8212.13% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.45% S/A 07NOV2024500,0003,634,6180.26% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.55% S/A 28MAR20241,500,00011,100,7110.79% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP20252,550,00019,485,6211.39% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR20262,250,00017,611,9461.26% DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A 23APR2022200,0001,409,0920.10% GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% S/A 21MAY2023 REGS750,0004,956,8310.35% GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN20213,250,00023,386,9971.67% GRANDA CENTURY LTD 7.5% S/A 11SEP2021500,0003,574,5740.26% HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT20241,400,00010,229,7150.73% HONGHUA GROUP LTD 6.375% S/A 01AUG20222,333,00016,647,0671.19% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB20215,000,00037,841,0052.70% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS1,000,0007,531,7650.54% KAISA GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 09JUN20212,000,00014,263,4781.02% KWG GROUP HLDGS LTD 5.2% S/A 21SEP20221,000,0007,058,3700.50% – 160 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） KWG GROUP HLDGS LTD 5.875% S/A 10NOV2024250,0001,711,0260.12% KWG GROUP HLDGS LTD 7.4% S/A 05MAR2024500,0003,693,9230.26% KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP20236,750,00050,795,7963.63% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 5.75% S/A 14JAN20251,750,00012,675,0040.90% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 6.5% S/A 16JUL20233,000,00022,416,2601.60% MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS500,0003,668,0890.26% MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS200,0001,472,8080.11% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL20235,000,00036,584,6732.61% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV20222,200,00015,929,5631.14% REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC20201,500,00010,568,8280.75% REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 13.5% S/A 03DEC2020500,0003,658,2450.26% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 10.5% S/A 01MAR20222,500,00019,391,8391.38% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG20211,500,00011,614,3480.83% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN20232,250,00016,460,9911.17% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.75% S/A 25OCT20221,000,0007,491,1020.53% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.95% S/A 22JAN2023500,0003,843,4450.27% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL20263,250,00024,834,5131.77% SINIC HLDGS GROUP CO LTD 10.5% S/A 18JUN20221,000,0007,006,3240.50% SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.5% S/A 10JAN20251,000,0007,060,4940.50% – 161 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN20223,000,00021,638,6631.55% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB20224,750,00035,472,5462.53% SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR20233,500,00025,956,3161.85% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.6% S/A 02MAR20234,000,00028,892,8252.06% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL20233,000,00022,252,6711.59% WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS1,000,0007,048,4240.50% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB20252,100,00014,965,6031.07% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY20252,000,00014,113,1261.01% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024500,0003,631,3520.26% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB20234,000,00030,449,7982.17% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024700,0005,221,2680.37% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.25% S/A PERP1,500,00011,013,1900.79% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 12.5% S/A 02JAN2021500,0003,760,8230.27% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024400,0002,798,5410.20% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8% S/A 16NOV202023,000,00023,277,9281.66% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A 10MAR2024400,0002,815,8930.20% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.7% S/A 03AUG20223,500,00025,827,8281.84% 983,049,31170.12% – 162 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比 债务证券（续） 香港 CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP1,000,0007,081,7050.51% YANGO JUSTICE INTL LTD 12% S/A 02JUL20202,300,00017,257,2551.23% YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 16NOV20201,250,0008,943,0480.64% YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021200,0001,468,8570.10% YANLORD LAND HK CO LTD 5.875% S/A 23JAN2022250,0001,817,5380.13% YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB20241,950,00013,974,2741.00% ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% S/A 20DEC2022 REGS250,0001,807,9900.13% 52,350,6673.74% 印度 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 5.875% S/A 20APR2023400,0002,296,1350.16% MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023850,0005,813,7650.41% NEERG ENERGY LTD 6% S/A 13FEB2022 REGS750,0005,379,3210.38% 13,489,2210.95% 印度尼西亚 BAYAN RESOURCES TBK 6.125% S/A 24JAN2023 REGS650,0004,395,0420.31% BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 13FEB2022 REGS300,0001,834,3710.13% 6,229,4130.44% 马来西亚 SD INTL SUKUK LTD 6.3% S/A 09MAY2022600,0003,403,1180.24% – 163 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比 债务证券（续） 毛里求斯 AZURE POWER SOLAR ENERGY PVT LTD 5.65% S/A 24DEC2024 REGS500,0003,576,7020.26% UPL CORP LTD 5.25% S/A PERP750,0004,972,0170.35% 8,548,7190.61% 菲律宾 SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP200,0001,415,5510.10% 新加坡 GOLDEN LEGACY PTE LTD 6.875% S/A 27MAR2024 REGS992,0006,784,3610.48% INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS2,500,00016,053,3531.15% LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024500,0003,173,3140.23% MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS300,0001,856,4500.13% MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS600,0003,979,0350.28% MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A 30JAN2025 REGS1,500,00010,190,9740.73% THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025500,0003,298,3570.24% 45,335,8443.24% 斯里兰卡 SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.75% S/A 18APR2028 REGS900,0004,265,5240.30% 1,382,051,68598.60% – 164 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比 外汇远期合约 买入人民币1,378,622,699.93元及卖出194,547,605.93美元–1,062,8780.08% 买入3,630,232.00澳元及卖出人民币17,728,818.81元–(14,973)(0.00%) 买入30,569,601.80.00美元及卖出人民币216,625,369.24元–(167,031)(0.01%) 880,8740.07% 上市／挂牌投资总额1,390,345,96499.20% 其他资产净值11,179,9500.80% 于2020年6月30日的资产净值（按成交价）1,401,525,914100.00% 投资总额，按成本计1,358,642,836 – 165 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候香港股票基金 投资组合（未经审计） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 面值港元的百分比 上市／挂牌投资 集合投资计划 香港 中银香港盈荟系列－中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金－X2997,00910,917,2485.18% 10,917,2485.18% 权益性证券 香港 友邦保险控股有限公司260,00018,798,0008.92% 阿里巴巴集团控股有限公司40,0008,384,0003.98% 安徽海螺水泥股份有限公司－H股80,0004,176,0001.98% 安踏体育用品有限公司50,0003,420,0001.62% 中银香港（控股）有限公司120,0002,958,0001.40% 中国建设银行股份有限公司－H股2,000,00012,540,0005.95% 中国飞鹤有限公司300,0004,656,0002.21% 中国金茂控股集团有限公司300,0001,635,0000.78% 阅文集团30,0001,566,0000.74% 中国蒙牛乳业有限公司50,0001,480,0000.70% 招商银行股份有限公司－H股150,0005,347,5002.54% 中国移动有限公司120,0006,276,0002.98% 中国建材股份有限公司－H股200,0001,650,0000.78% 中国海外发展有限公司50,0001,172,5000.56% 华润啤酒（控股）有限公司50,0002,160,0001.02% 华润置地有限公司60,0001,761,0000.84% 中国铁塔股份有限公司－H股1,000,0001,370,0000.65% 中国海洋石油有限公司600,0005,172,0002.45% 石药集团有限公司180,0002,635,2001.25% 银河娱乐集团有限公司20,0001,055,0000.50% 吉利汽车控股有限公司200,0002,440,0001.16% 海底捞国际控股有限公司70,0002,289,0001.09% 香港交易及结算所有限公司10,0003,300,0001.57% 汇丰控股有限公司300,00010,860,0005.15% 华泰证券股份有限公司－H股300,0003,702,0001.76% 中国工商银行股份有限公司－H股2,000,0009,400,0004.46% 金蝶国际软件集团有限公司150,0002,703,0001.28% – 166 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候香港股票基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比 权益性证券（续） 香港（续） 美团点评－B类20,0003,438,0001.63% 新世界发展有限公司50,0001,840,0000.87% 中国平安保险（集团）股份有限公司－H股200,00015,500,0007.35% 金沙中国有限公司120,0003,648,0001.73% 申洲国际集团控股有限公司10,000934,0000.44% 中国生物制药有限公司200,0002,920,0001.38% 新鸿基地产发展有限公司30,0002,968,5001.41% 舜宇光学科技（集团）有限公司40,0004,960,0002.35% 腾讯控股有限公司40,00019,944,0009.46% 药明生物技术有限公司15,0002,127,0001.01% 小米集团－B类股份500,0006,420,0003.05% 颐海国际控股有限公司50,0003,972,5001.88% 中联重科股份有限公司－H股400,0002,388,0001.13% 193,966,20092.01% 外汇远期合约 买入人民币1,800,686元及卖出1,964,099港元–1,2310.00% 买入296,871澳元及卖出1,449,918港元–136,7350.06% 137,9660.06% 上市／挂牌投资总额205,021,41497.25% 其他资产净值5,815,9002.75% 于2020年6月30日的资产净值（按成交价）210,837,314100.00% 投资总额，按成本计205,526,051 附注： 投资按交易日基准列帐。 – 167 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候在岸人民币股票基金 投资组合（未经审计） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资面值人民币的百分比 权益性证券 中国内地 安徽海螺水泥股份有限公司－A股140,0007,407,4002.78% 安图生物工程股份有限公司－A股33,5005,441,7402.04% 北京东方雨虹防水技术股份有限公司－A股300,00012,189,0004.57% 北京光环新网科技股份有限公司－A股255,0006,647,8502.49% 中顺洁柔纸业股份有限公司－A股374,0008,340,2003.13% 华测检测认证集团股份有限公司－A股500,0009,880,0003.70% 北京兆易创新科技股份有限公司－A股16,8003,963,2881.49% 珠海格力电器股份有限公司－A股60,0003,394,2001.27% 广州金域医学检验集团股份有限公司－A股128,20011,473,9004.30% 宏发科技股份有限公司－A股205,0008,224,6003.08% 湖南湘佳牧业股份有限公司－A股47,0004,846,1701.82% 恒生电子股份有限公司－A股122,00013,139,4004.92% 内蒙古伊利实业集团股份有限公司－A股292,0009,089,9603.41% 江苏长电科技股份有限公司－A股150,0004,690,5001.76% 江苏恒瑞医药股份有限公司－A股72,0006,645,6002.49% 金宇生物技术股份有限公司－A股100,0002,784,0001.04% 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司－A股65,0003,804,4501.43% 贵州茅台酒股份有限公司－A股5,0007,314,4002.74% 乐歌人体工学科技股份有限公司－A股150,0007,915,5002.97% 立讯精密工业股份有限公司－A股135,1976,942,3662.60% 芒果超媒股份有限公司－A股80,0005,216,0001.96% 美的集团股份有限公司－A股80,0004,783,2001.79% 南极电商股份有限公司－A股420,0008,891,4003.33% 三一重工股份有限公司－A股1,200,00022,512,0008.44% 山东玲珑轮胎股份有限公司－A股344,0006,948,8002.60% 深圳市安车检测股份有限公司－A股150,0009,532,5003.57% 深圳康泰生物制品股份有限公司－A股21,0003,405,3601.28% 深圳市信维通信股份有限公司－A股165,0008,748,3003.28% 中材科技股份有限公司－A股468,0007,254,0002.72% – 168 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候在岸人民币股票基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比 权益性证券（续） 中国内地（续） 三只松鼠股份有限公司－A股33,0002,507,3400.94% 通策医疗投资股份有限公司－A股34,8005,803,5962.18% 华致酒行连锁管理股份有限公司－A股90,0002,916,0001.09% 宜宾五粮液集团有限公司－A股36,0006,160,3202.31% 无锡药明康德新药开发股份有限公司－A股91,0008,790,6003.29% 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司－A股100,0003,100,0001.16% 有友食品股份有限公司－A股135,0002,724,3001.02% 浙江新和成股份有限公司－A股113,0003,288,3001.23% 中兴通讯股份有限公司－A股140,0005,618,2002.11% 262,334,74098.33% 外汇远期合约 买入9,665,253.00港元及卖出人民币8,882,367.51元(26,814)(0.01%) (26,814)(0.01%) 上市／挂牌投资总额262,307,92698.32% 其他资产净值4,488,7201.68% 于2020年6月30日的资产净值（按成交价）266,796,646100.00% 投资总额，按成本计186,627,521 附注： 投资按交易日基准列帐。 – 169 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资面值美元的百分比 集合投资计划 澳大利亚 QIC PING AN CHINA CORPORATE BOND FUND-CL C-USD1,197,7751,184,1200.69% 香港 中银香港盈荟系列－中银香港全天候短期债券基金－X1288,3623,024,8861.76% 4,209,0062.45% 债务证券 澳大利亚 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UK 6.75% S/A PERP REGS500,000558,2800.32% MACQUARIE BANK LTD 3.624% S/A 03JUN2030 REGS230,000242,8450.14% NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/ A 29SEP2027 REGS300,000292,9210.17% SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027300,000311,6040.18% SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR20291,000,0001,093,0200.63% WESTPAC BANKING CORP 4.11% S/A 24JUL2034500,000559,5320.33% WESTPAC BANKING CORP 4.421% S/A 24JUL2039500,000599,6350.35% 3,657,8372.12% 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023500,000509,7570.30% HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL20241,000,0001,051,2470.61% KUNLUN ENERGY CO LTD 3.75% S/A 13MAY2025 REGS200,000218,0120.13% 1,779,0161.04% – 170 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛 AMBER TREASURE VENTURES LTD 3.15% S/A 21JUL2020500,000507,2850.29% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024500,000523,5290.30% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP500,000499,5370.29% CCCI TREASURE LTD 3.425% S/A PERP1,200,0001,208,0740.70% CCCI TREASURE LTD 3.65% S/A PERP640,000645,2160.37% CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP700,000687,6220.40% CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP380,000398,4200.23% CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.4% S/A 09MAR2027500,000563,7640.33% CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029370,000437,9110.25% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS III LTD 3.875% S/A 31AUG2027300,000323,0380.19% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95% S/A PERP500,000512,8840.30% CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP1,000,0001,018,7180.59% CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 4% S/A 18FEB2025300,000294,1490.17% CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP500,000509,2140.30% COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP1,500,0001,538,8750.89% ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 7.5% S/A 27FEB2021500,000518,7820.30% ESTATE SKY LTD 5.75% S/A PERP300,000272,2120.16% FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029500,000513,5760.30% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.25% S/A 12FEB2021250,000255,3600.15% HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25% S/A 09JUN2030500,000497,6830.29% HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP500,000504,6700.29% – 171 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.15% Q 07NOV2022400,000388,3640.23% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.95% S/A 07NOV20471,500,0001,528,7030.89% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A 27APR2047200,000226,7380.13% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB20301,000,000994,1760.58% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029500,000514,5330.30% JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 3.5% S/A 24SEP20291,000,0001,076,6810.63% JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 4.5% S/A 20MAR2029400,000462,3980.27% MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP610,000618,9990.36% NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029500,000502,7190.29% PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026300,000318,0730.18% RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY2024200,000212,0480.12% SCENERY JOURNEY LTD 11.5% S/A 24OCT20221,000,000996,0330.58% SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A 25SEP2022250,000253,2240.15% SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP20291,000,0001,051,1580.61% SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3M L+2.3% Q 31JUL2021400,000399,0560.23% SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 4.75% S/A 14JAN20301,000,0001,021,4050.59% SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 5.25% S/A 30APR2022370,000383,0370.22% STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP1,000,0001,001,5630.58% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP200,000201,7520.12% – 172 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） TUSPARK FORWARD LTD 7.9% S/A 07MAR2021250,000171,2090.10% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024500,000530,0860.31% VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN20251,150,0001,155,8140.67% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL20231,760,0001,733,0081.01% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022250,000246,2420.14% WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% S/A 07MAY20301,500,0001,531,2040.89% YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025500,000503,1390.29% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024300,000307,7860.18% 30,559,66717.74% 加拿大 BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP180,000172,4050.10% 开曼群岛 AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP600,000585,9000.34% AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP200,000203,9280.12% AGILE GROUP HLDGS LTD 8.375% S/A PERP200,000201,8620.12% ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.2% S/A 06DEC2047300,000370,0100.21% ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022950,000618,7460.36% AYC FINANCE LTD 4.85% S/A PERP1,000,000981,1580.57% AZURE NOVA INTL FINANACE LTD 3.5% S/A 21MAR2022200,000207,3560.12% CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT2027400,000421,3580.24% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021750,000755,1660.44% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 10FEB2021420,000431,6660.25% – 173 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.65% S/A 27AUG20231,000,000995,8100.58% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV20231,800,0001,818,4681.06% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 6.9% S/A 13JAN2023300,000306,4410.18% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.625% S/A 28FEB2021400,000418,4320.24% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021250,000265,9230.15% CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.35% S/A 08FEB20241,500,0001,489,7550.87% CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023800,000855,8480.50% CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% S/A 23JAN20221,500,0001,607,2580.93% CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022250,000239,1050.14% CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 1.875% S/A 17JUN2025500,000498,4350.29% CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A 02MAR2030500,000513,6900.30% CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035500,000513,7400.30% CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL20291,000,0001,091,7380.63% CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP2,500,0002,541,7541.48% CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 8.75% S/A 15JAN2021330,000347,4560.20% CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 7.45% S/A 17APR2021500,000512,3170.30% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP1,000,0001,006,9210.59% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.55% S/A 28MAR20241,250,0001,308,6510.76% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 02MAR2021200,000208,7490.12% – 174 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A 06SEP2049 REGS500,000546,8610.32% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.125% S/A 14JAN2027700,000722,3260.42% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY20251,500,0001,568,5800.91% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.625% S/A 14JAN2030800,000845,0510.49% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026500,000553,6680.32% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL20261,500,0001,621,5030.94% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.125% S/A 21FEB20241,000,0001,080,3780.63% SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.4% S/A PERP200,000195,0930.11% SIB SUKUK CO III LTD 2.85% S/A 23JUN2025510,000513,2810.30% DAFA PROPERTIES GROUP LTD 12.875% S/A 11JUL2021500,000513,8790.30% DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A 23APR2022320,000318,9430.19% FUFENG GROUP LTD 5.875% S/A 28AUG20211,000,0001,039,8830.60% FWD LTD 6.25% S/A PERP200,000198,6170.12% GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN2021500,000508,9970.30% GRANDA CENTURY LTD 7.5% S/A 11SEP2021300,000303,4100.18% HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024600,000620,2130.36% HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN ISLAND CO LTD 2.875% S/A 27MAY20301,070,0001,115,8980.65% ICD SUKUK CO LTD 5% S/A 01FEB2027500,000534,5220.31% JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN20301,080,0001,170,2300.68% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021400,000428,2590.25% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS1,400,0001,491,6920.87% – 175 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） KAISA GROUP HLDGS LTD 6.75% S/A 18FEB20212,000,0002,048,5051.19% KAISA GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 09JUN20211,000,0001,008,9040.59% KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP20231,500,0001,596,8700.93% KWG GROUP HLDGS LTD 9.85% S/A 26NOV2020250,000257,6470.15% LOGAN GROUP CO LTD 5.75% S/A 14JAN20251,050,0001,075,8550.62% LOGAN GROUP CO LTD 6.5% S/A 16JUL2023800,000845,6410.49% LOGAN GROUP CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022300,000319,7820.19% MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS200,000208,3530.12% OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.3% S/A PERP1,200,0001,211,2620.70% PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027400,000433,8710.25% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL20231,050,0001,086,8580.63% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022400,000409,7280.24% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 9.125% S/A 14JAN2021250,000265,8570.15% REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC2020250,000249,1900.14% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021250,000273,8410.16% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023250,000258,7420.15% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.75% S/A 25OCT20222,250,0002,384,4191.38% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.95% S/A 22JAN2023550,000598,0920.35% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL20261,500,0001,621,5030.94% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.125% S/A 21FEB20241,000,0001,080,3780.63% SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.4% S/A PERP200,000195,0930.11% SIB SUKUK CO III LTD 2.85% S/A 23JUN2025510,000513,2810.30% – 176 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.75% S/A 13MAY20301,000,0001,020,9070.59% SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.875% S/A 21JAN2030500,000519,5890.30% SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.5% S/A 10JAN2025400,000399,5300.23% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022750,000765,2880.44% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.5% S/A 01FEB2024300,000315,7290.18% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022500,000528,2300.31% SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR20231,000,0001,049,1300.61% SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75% S/A 23JAN2023450,000470,3710.27% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.6% S/A 02MAR2023500,000510,9220.30% VLL INTL INC 5.75% S/A 28NOV2024250,000248,3080.14% WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024600,000630,4150.37% YANKUANG GROUP CAYMAN LTD 4.75% S/A 30NOV2020300,000302,3010.18% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6% S/A 25OCT2023600,000587,1420.34% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025900,000907,3440.53% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025500,000499,1340.29% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 12.5% S/A 02JAN2021250,000266,0160.15% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024700,000692,8260.40% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 9.8% S/A 20AUG2021250,000266,3850.15% 61,721,90935.85% – 177 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 中国内地 BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS500,000560,4680.33% CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45% S/A 24JUN20301,000,000998,3960.58% DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022540,000534,3850.31% JIANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP CORP 4.85% S/A 21FEB2022200,000208,6410.12% KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC20221,250,0001,247,9590.72% SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024700,000750,1220.44% TAIKANG INSURANCE GROUP INC 3.5% S/A 19JAN2022200,000208,3160.12% XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022500,000505,5890.29% 5,013,8762.91% 法国 BNP PARIBAS SA 6.625% S/A PERP REGS510,000530,2660.31% SOCIETE GENERALE SA 2.625% S/A 16OCT2024 REGS800,000823,0230.48% SOCIETE GENERALE SA 7.375% S/A PERP REGS200,000205,2990.12% 1,558,5880.91% 香港 AIA GROUP LTD 4.5% S/A 16MAR2046 REGS500,000605,0120.35% BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030940,000965,6670.56% BANK OF EAST ASIA LTD 5.5% S/A PERP200,000198,4780.12% CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP1,000,0001,001,8260.58% CHINA CITIC BANK INTL LTD 4.625% S/A 28FEB2029400,000427,8530.25% CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP930,000893,2120.52% CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030650,000675,9840.39% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% S/A 14MAR2021500,000513,3600.30% – 178 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 香港（续） CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.625% S/A 14MAR2023210,000226,2240.13% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR20281,000,0001,176,1930.68% HBIS GROUP HONG KONG CO LTD 3.75% S/A 18DEC20221,000,0001,000,6240.58% NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV20291,670,0001,683,6230.98% SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.3% S/A 16JAN2023360,000369,7990.21% VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% S/A 09NOV2027200,000214,6960.12% WING LUNG BANK LTD 3.75% S/A 22NOV2027500,000508,9360.30% YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021200,000207,7940.12% YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024600,000608,2750.35% ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% S/A 20DEC2022 REGS50,00051,1540.03% 11,328,7106.57% 印度 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS1,030,000981,3810.57% ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4% S/A 30JUL2027 REGS200,000197,7860.11% ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS600,000603,3430.35% ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% S/A 21MAY2036 REGS500,000482,3570.28% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS700,000703,6510.41% INDIA INFOLINE FINANCE LTD 5.875% S/A 20APR2023400,000324,8270.19% MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023850,000822,4540.48% – 179 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 印度（续） NEERG ENERGY LTD 6% S/A 13FEB2022 REGS200,000202,9320.12% REC LTD 3.5% S/A 12DEC20241,000,000998,2070.58% REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS500,000518,6560.30% 5,835,5943.39% 印度尼西亚 ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS400,000380,8010.22% BANK MANDIRI PERSERO TBK 3.75% S/A 11APR2024500,000516,5670.30% BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 3.95% S/A 28MAR2024200,000208,2450.12% BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025310,000303,1930.18% BAYAN RESOURCES TBK 6.125% S/A 24JAN2023 REGS250,000239,1350.14% INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS350,000377,4080.22% INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 5.45% S/A 15MAY2030 REGS350,000392,8620.23% INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 5.23% S/A 15NOV2021 REGS400,000419,9090.24% INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A 18JUL2047 REGS200,000239,7250.14% INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.35% S/A 11FEB20491,000,0001,319,3760.77% INDONESIA TREASURY BOND 8.375% S/A 15MAR20349,400,000,000710,4980.41% PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A 05MAY2045 REGS600,000642,7330.37% PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029 REGS400,000425,1640.25% PERTAMINA PERSERO 4.175% S/A 21JAN2050 REGS800,000810,4520.47% PERTAMINA PERSERO 4.7% S/A 30JUL2049 REGS1,000,0001,100,7040.64% PERTAMINA PERSERO 5.625% S/A 20MAY2043 REGS500,000584,1330.34% – 180 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 印度尼西亚（续） PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.375% S/A 05FEB2050 REGS500,000528,6400.31% PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% S/A 15MAY2047 REGS200,000227,6380.13% PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% S/A 24OCT2042 REGS300,000344,4660.20% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.8% S/A 23JUN2050 REGS200,000206,1370.12% REPUBLIC OF INDONESIA 4.625% S/A 15APR2043 REGS300,000348,8140.20% 10,326,6006.00% Isle of Man GOHL CAPITAL LTD 4.25% S/A 24JAN2027300,000308,3920.18% 日本 CHIBA BANK LTD 2.65% S/A 30OCT20241,000,0001,049,4100.61% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.751% S/A 18JUL2039500,000576,2220.33% NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A 23JAN2050 REGS500,000521,3660.30% SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 4% S/A 14SEP2077 REGS200,000217,8700.13% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.75% S/A 15JAN2030600,000645,1740.37% 3,010,0421.74% 韩国 KOREA ELECTRIC POWER CORP 2.5% S/A 24JUN2024 REGS600,000634,3600.37% SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A 05FEB2030 REGS500,000530,1880.31% SK TELECOM CO LTD 3.75% S/A 16APR2023 REGS400,000430,1250.25% WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS500,000504,5800.29% 2,099,2531.22% – 181 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 澳门 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029500,000514,4370.30% 马来西亚 PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% S/A 18MAR2045 REGS300,000377,7700.22% PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% S/A 21APR2050 REGS200,000256,4010.15% PRESS METAL LABUAN LTD 4.8% S/A 30OCT2022200,000188,8150.11% TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028480,000569,3780.33% 1,392,3640.81% 毛里求斯 UPL CORP LTD 5.25% S/A PERP500,000468,9170.27% 蒙古 MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 10.875% S/A 06APR2021 REGS200,000213,7650.12% 荷兰 ING GROEP NV 4.875% S/A PERP900,000854,1840.50% ING GROEP NV 5.75% S/A PERP1,000,0001,005,6480.58% ING GROEP NV 6.75% S/A PERP590,000614,2860.36% MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS200,000210,7280.12% 2,684,8461.56% 阿曼 MAZOON ASSETS CO SAOC 5.2% S/A 08NOV2027 REGS200,000190,4710.11% – 182 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 菲律宾 BDO UNIBANK INC 2.95% S/A 06MAR2023500,000517,7020.30% INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.75% S/A 17JUN2030340,000346,5950.20% PLDT INC 2.5% S/A 23JAN2031240,000243,9350.14% RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A 11SEP2024800,000806,0690.47% SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.95% S/A PERP500,000486,7980.28% SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP430,000430,5450.25% UNION BANK OF THE PHILIPINES 3.369% S/A 29NOV2022500,000519,1420.30% 3,350,7861.94% 新加坡 BOC AVIATION LTD 2.375% S/A 15SEP2021 REGS200,000201,8750.12% BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC20231,500,0001,516,1930.88% BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS2,000,0002,060,2141.20% INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS250,000227,1020.13% MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS200,000187,6340.11% PARKWAY PANTAI LTD 4.25% S/A PERP500,000504,0400.29% SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/A 28AUG20291,000,0001,054,7450.61% SINOCHEM INTL DEVELOPMENT PTE LTD 3.125% S/A 25JUL2022200,000206,2920.12% THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% S/A 31OCT2026250,000201,7970.12% UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.88% S/A 08MAR2027200,000204,8320.12% UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% S/A 15APR2029 REGS260,000277,1770.16% 6,641,9013.86% – 183 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 西班牙 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% Q PERP600,000584,6730.34% 斯里兰卡 SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.2% S/A 11MAY2027 REGS200,000133,0720.08% SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.25% S/A 27JUL2021 REGS250,000223,4420.13% SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.35% S/A 28JUN2024 REGS500,000351,6150.20% SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.75% S/A 18APR2028 REGS500,000335,2390.19% SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 7.85% S/A 14MAR2029 REGS200,000137,2440.08% 1,180,6120.68% 瑞典 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP600,000588,5540.34% 泰国 BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 3.733% S/A 25SEP2034 REGS500,000485,1820.28% KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 3.343% S/A 02OCT2031500,000485,4670.28% PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% S/A 10JUN2027 REGS690,000707,4910.41% TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP1,200,0001,125,7290.65% 2,803,8691.62% 阿联酋 ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 4.875% S/A 23APR2030 REGS430,000521,4950.30% – 184 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 英国 HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP200,000201,1600.12% PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP310,000304,4000.18% STANDARD CHARTERED PLC 3.516% S/A 12FEB2030500,000519,8950.30% STANDARD CHARTERED PLC 4.305% S/A 21MAY2030 REGS500,000556,1070.32% STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS500,000533,8500.31% 2,115,4121.23% 美国 CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 3.5% S/A 05MAY2025200,000219,3390.13% CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% S/A 02MAY2028500,000586,2650.34% HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.5% S/A 02NOV2026 REGS1,000,0001,032,3960.60% 1,838,0001.07% 越南 VIETNAM GOVERNMENT INTL BOND 4.8% S/A 19NOV2024 REGS200,000220,1800.13% 162,682,17194.45% – 185 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 外汇远期合约 买入人民币123,039,871.24元及卖出17,363,062.70美元13,3970.01% 上市／挂牌投资总额166,904,57496.91% 其他资产净值5,321,8903.09% 于2020年6月30日的资产净值（按成交价）172,226,464100.00% 投资总额，按成本计162,885,886 附注： 投资按交易日基准列帐。 – 186 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 投资组合（未经审计） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资面值美元的百分比 集合投资计划 香港 置富产业信托120,000107,9161.59% 越秀房地产投资信托基金100,00045,5450.67% 153,4612.26% 新加坡 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST46,000.0063,6870.94% 美国 ISHARES MSCI INDONESIA ETF7,049126,8821.87% ISHARES MSCI MALAYSIA ETF6,128154,4872.27% ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF2,566.0069,0251.02% ISHARES MSCI TAIWAN ETF9,000.00361,9805.32% ISHARES MSCI THAILAND ETF2,189.00154,6312.28% 867,00512.76% 1,084,15315.96% 权益性证券 香港 友邦保险控股有限公司17,800166,0462.44% 安徽海螺水泥股份有限公司－H股10,00067,3500.99% 中国广核集团有限公司－H股186,00038,3980.57% 中国建设银行股份有限公司－H股165,000133,4821.96% 阅文集团10,00067,3500.99% 招商银行股份有限公司－H股7,00032,1980.47% 中国移动有限公司3,50023,6180.35% 中海油田服务股份有限公司－H股60,00053,8800.79% 中国海外发展有限公司40,000121,0241.78% 华润置地有限公司30,000113,6061.67% 中国联合网络通信（香港）股份有限公司100,00054,0610.80% 长江和记实业有限公司3,50022,4890.33% 长江基建集团有限公司10,00051,4810.76% 中国海洋石油有限公司26,00028,9170.43% 香港电讯信托及香港电讯有限公司73,000106,8091.57% 香港交易及结算所有限公司6,700285,2724.20% 香港电视网络有限公司200,000114,8311.69% 中国工商银行股份有限公司－H股144,00087,3231.29% 美的置业控股有限公司35,00085,6201.26% 新世界发展有限公司12,00056,9770.84% 中国平安保险（集团）股份有限公司－H股10,500104,9931.55% – 187 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 权益性证券（续） 香港（续） 金沙中国有限公司24,00094,1361.39% 中国生物制药有限公司30,00056,5120.83% 新意网集团有限公司200,000156,6352.31% 腾讯控股有限公司8,600553,2508.14% 小米集团－B类股份30,00049,7000.72% 2,725,95840.12% 韩国 AMOREPACIFIC CORP26036,2640.53% CELLTRION INC472120,2691.77% DAELIM INDUSTRIAL CO LTD28619,6000.29% HOTEL SHILLA CO LTD1,50088,6831.31% HYUNDAI MOTOR CO26121,2340.31% INDUSTRIAL BANK OF KOREA3,89226,1860.39% KOREA ELECTRIC POWER CORP1,06217,2440.25% KT&G CORP30719,9910.29% NAVER CORP29565,5880.97% NCSOFT CORP7354,1610.80% SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD1,200128,9021.90% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD10,000.00439,6666.47% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD－PREFERENCE SHARE1,059.0041,0050.60% SAMSUNG ENGINEERING CO LTD1,493.0015,2290.22% SAMSUNG SDS CO LTD196.0027,5010.40% SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD781.0018,6970.28% SK HYNIX INC4,000.00283,4514.17% 1,423,67120.95% 新加坡 DBS GROUP HLDGS LTD4,60068,6371.01% OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD15,00096,8441.43% SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD13,60024,0000.35% 189,4812.79% 4,339,11063.86% – 188 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 存托凭证 台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR6,000.00340,6205.01% 340,6205.01% 英国 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD-GDR REGS12,436.0072,8751.07% 美国 ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR2,274.00490,5027.22% BAIDU INC-ADR396.0047,4760.70% JD.COM INC-ADR968.0058,2540.86% NETEASE INC-ADR130.0055,8190.82% NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR288.0037,5060.55% TRIP.COM GROUP LTD-ADR518.0013,4270.20% 702,98410.35% 1,116,47916.43% 外汇远期合约 买入人民币1,799,227.00元及卖出252,785.63美元4370.01% 4370.01% 上市／挂牌投资总额6,540,17996.26% 其他资产净值254,2273.74% 于2020年6月30日的资产净值（按成交价）6,794,406100.00% 投资总额，按成本计6,232,946 附注： 投资按交易日基准列帐。 – 189 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资面值港元的百分比 集合投资计划 澳大利亚 QIC PING AN CHINA CORPORATE BOND FUND-CL C-USD299,4442,294,3811.79% 香港 置富产业信托332,0002,314,0401.81% 领展房地产投资信托基金29,0001,837,1501.44% 越秀房地产投资信托基金498,0001,757,9401.38% 5,909,1304.63% 8,203,5116.42% 债务证券 英属维尔京群岛 CCCI TREASURE LTD 3.65% S/A PERP200,0001,562,7341.22% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95% S/A PERP250,0001,987,5541.55% CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP300,0002,368,6721.85% CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 4% S/A 18FEB2025250,0001,899,8371.49% DIANJIAN HAIYU LTD 4.3% S/A PERP350,0002,746,8382.15% HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP350,0002,738,0112.15% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A PERP350,0002,789,4842.19% HUARONG FINANCE II CO LTD 2.875% S/A PERP400,0003,093,4892.43% RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 10.5% S/A 16JAN2022200,0001,650,3221.29% SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3M L+2.3% Q 31JUL2021200,0001,546,4421.21% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP200,0001,563,6751.22% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL2023200,0001,526,3271.19% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024200,0001,590,3321.24% 27,063,71721.18% – 190 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比 债务证券（续） 加拿大 BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP50,000371,1730.29% 开曼群岛 CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.625% S/A 28FEB2021200,0001,621,5271.27% CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023200,0001,658,3121.30% CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 4.875% S/A 01JUN2021220,0001,749,0211.37% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP200,0001,560,8281.22% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025250,0002,094,5861.64% DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A 23APR2022200,0001,544,9821.21% JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030230,0001,931,5461.51% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021110,000912,7870.71% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023250,0002,005,3841.57% SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024200,0001,640,2251.28% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025200,0001,562,7481.22% 18,281,94614.30% 中国内地 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45% S/A 24JUN2030200,0001,547,6141.21% 法国 BNP PARIBAS SA 4.5% S/A PERP REGS200,0001,391,1841.09% – 191 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比 债务证券（续） 香港 SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.3% S/A 16JAN2023240,0001,910,7491.49% YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021200,0001,610,5111.26% 3,521,2602.75% 印度 MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023200,0001,499,8661.17% 印度尼西亚 BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025200,0001,516,0651.19% 日本 NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A 23JAN2050 REGS200,0001,616,3391.26% 马来西亚 PRESS METAL LABUAN LTD 4.8% S/A 30OCT2022200,0001,463,4081.14% 荷兰 ING GROEP NV 4.875% S/A PERP200,0001,471,1901.15% 新加坡 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023350,0002,741,9592.14% 62,485,72148.87% – 192 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比 权益性证券 中国内地 贵州茅台酒股份有限公司－A股7001,122,7700.88% 香港 中国农业银行股份有限公司－H股539,0001,681,6801.32% 中国银行股份有限公司－H股415,0001,191,0500.93% 交通银行股份有限公司－H股150,000717,0000.56% 东亚银行有限公司49,800881,4600.69% 中银香港（控股）有限公司15,000369,7500.29% 中国广核集团有限公司－H股995,0001,592,0001.25% 中信银行股份有限公司－H股130,000439,4000.34% 中国建设银行股份有限公司－H股415,0002,602,0502.04% 中国光大银行股份有限公司－H股150,000436,5000.34% 中国国际金融股份有限公司－H股74,8001,138,4560.89% 阅文集团10,000522,0000.41% 招商银行股份有限公司－H股10,000356,5000.28% 招商局港口控股有限公司62,000567,9200.44% 中国民生银行股份有限公司－H股75,000399,0000.31% 中国移动有限公司37,5001,961,2501.53% 中海油田服务股份有限公司－H股82,000570,7200.45% 华润置地有限公司20,000587,0000.46% 中国电信集团有限公司－H股522,0001,132,7400.89% 中国中信股份有限公司232,0001,688,9601.32% 长江和记实业有限公司28,0001,394,4001.09% 长江基建集团有限公司62,0002,473,8001.94% 中电控股有限公司25,0001,900,0001.49% 粤海投资有限公司42,000558,6000.44% 恒隆集团有限公司83,0001,495,6601.17% 恒隆地产有限公司58,0001,064,8800.83% 恒生银行有限公司5,800754,5800.59% 恒基兆业地产有限公司42,0001,234,8000.97% 香港电讯信托及香港电讯有限公司124,0001,406,1601.10% 香港交易及结算所有限公司5,0001,650,0001.29% 香港电视网络有限公司150,000667,5000.52% – 193 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比 权益性证券（续） 香港（续） 中国工商银行股份有限公司－H股332,0001,560,4001.22% 江苏宁沪高速公路股份有限公司－H股150,0001,362,0001.07% 江西铜业股份有限公司－H股116,000905,9600.71% 美的置业控股有限公司33,200629,4720.49% 香港铁路有限公司37,5001,505,6251.18% 新世界发展有限公司37,2501,370,8001.07% 中国平安保险（集团）股份有限公司－H股11,500891,2500.70% 中国邮政储蓄银行股份有限公司－H股66,000293,7000.23% 金沙中国有限公司20,000608,0000.48% 上海实业控股有限公司70,000834,4000.65% 上海实业城市开发集团有限公司71,00063,1900.05% 融创中国控股有限公司30,000973,5000.76% 新意网集团有限公司100,000607,0000.47% 太古股份有限公司“A”4,000164,4000.13% 太古股份有限公司“B”125,000923,7500.72% 太古地产有限公司59,8001,176,8640.92% 会德丰有限公司40,0002,452,0001.93% 正荣地产集团有限公司54,000261,9000.20% 50,020,02739.15% 51,142,79740.03% – 194 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比 外汇远期合约 买入人民币19,985,447元及卖出21,846,891.53港元31,8960.00% 31,8960.00% 上市／挂牌投资总额121,863,92595.32% 其他资产净值5,979,8804.68% 于2020年6月30日的资产净值（按成交价）127,843,805100.00% 投资总额，按成本计133,414,786 附注： 投资按交易日基准列帐。 – 195 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资面值美元的百分比 集合投资计划 新加坡 ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST96,280218,9441.75% MAPLETREE COMMERCIAL TRUST160,650222,4211.78% 441,3653.53% 美国 ISHARES MSCI NEW ZEALAN ETF2,000113,3600.91% ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF1,20068,5560.55% ISHARES MSCI TAIWAN ETF6,000241,3201.93% 423,2363.39% 864,6016.92% 权益性证券 澳大利亚 ASX LTD1,800105,8880.85% BHP GROUP LTD5,000123,4000.99% FORTESCUE METALS GROUP LTD10,898103,9960.83% INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD26,000103,3640.83% RIO TINTO LTD2,968200,3241.60% WESFARMERS LTD7,600234,7481.88% 871,7206.98% 中国内地 贵州茅台酒股份有限公司－A股1,100227,6441.81% 三一重工股份有限公司－A股31,00082,2710.66% 宜宾五粮液集团有限公司－A股5,500133,1431.07% 漳州片仔癀药业股份有限公司－A股9,000216,7621.74% 659,8205.28% – 196 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 权益性证券（续） 香港 友邦保险控股有限公司46,000429,1073.44% 中银香港（控股）有限公司30,00095,4130.76% 中国建设银行股份有限公司－H股571,000461,9273.70% 招商银行股份有限公司－H股10,00045,9970.37% 中国移动有限公司30,000202,4391.62% 中国海外发展有限公司30,00090,7680.73% 中国石油化工股份有限公司－H股120,00050,0100.40% 华润置地有限公司18,00068,1630.55% 中国铁塔股份有限公司－H股500,00088,3810.71% 万科企业股份有限公司－H股15,60049,3130.39% 中信证券股份有限公司－H股30,00056,7450.45% 中电控股有限公司8,00078,4470.63% 中国海洋石油有限公司110,000122,3400.98% 银河娱乐集团有限公司10,00068,0600.55% 粤海投资有限公司20,00034,3200.27% 香港电讯信托及香港电讯有限公司36,00052,6730.42% 香港中华煤气有限公司15,75024,3860.20% 中国工商银行股份有限公司－H股625,000379,0073.04% 中国平安保险（集团）股份有限公司－H股15,000149,9901.20% 电能实业有限公司2,00010,8770.09% 金沙中国有限公司8,80034,5160.28% 新鸿基地产发展有限公司8,000102,1350.82% 2,695,01421.60% 新加坡 DBS GROUP HLDGS LTD18,000268,5802.15% OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD9,30060,0430.48% SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD60,000105,8820.85% UNITED OVERSEAS BANK LTD11,000159,6341.28% 594,1394.76% 美国 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B50089,2550.72% COSTCO WHOLESALE CORP15045,4820.36% 134,7371.08% 4,955,43039.70% – 197 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券 英属维尔京群岛 CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP200,000196,4631.57% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.75% S/A 26SEP2022250,000250,7862.00% RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 10.5% S/A 16JAN2022200,000212,9311.71% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL2023200,000196,9331.58% 857,1136.86% 开曼群岛 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 10FEB2021200,000205,5551.65% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 6.9% S/A 13JAN2023200,000204,2941.64% CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023200,000213,9621.71% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026250,000276,8342.22% DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A 23APR2022200,000199,3401.60% HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024200,000206,7381.66% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021200,000214,1301.71% KAISA GROUP HLDGS LTD 6.75% S/A 18FEB2021200,000204,8511.64% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023200,000207,0211.66% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021200,000219,0731.75% SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023300,000314,7382.51% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023250,000262,3342.10% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024200,000197,9501.59% 2,926,82023.44% – 198 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 法国 BNP PARIBAS SA 4.5% S/A PERP REGS200,000179,4961.44% 香港 YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021200,000207,7941.66% 印度 MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023200,000193,5191.55% 印度尼西亚 PERTAMINA PERSERO 4.175% S/A 21JAN2050 REGS300,000303,9202.43% 马来西亚 SD INTL SUKUK LTD 6.3% S/A 09MAY2022200,000160,4761.29% 荷兰 ING GROEP NV 4.875% S/A PERP200,000189,8191.52% 新加坡 MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS200,000187,6341.50% MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A 30JAN2025 REGS250,000240,2811.93% 427,9153.43% 英国 PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP200,000196,3871.57% 5,643,25945.19% – 199 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 存托凭证 台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR3,000170,3101.36% 英国 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREFERENCE SHARE- GDR REGS268259,1562.08% 429,4663.44% 外汇远期合约 买入946,021.00澳元及卖出651,501.01美元4200.00% 买入人民币13,570,603.00元及卖出1,915,047.77美元1,4770.01% 1,8970.01% 上市／挂牌投资总额11,894,65395.26% 其他资产净值591,6184.74% 于2020年6月30日的资产净值（按成交价）12,486,271100.00% 投资总额，按成本计12,127,929 附注： 投资按交易日基准列帐。 – 200 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资面值美元的百分比 集合投资计划 澳大利亚 QIC PING AN CHINA CORPORATE BOND FUND-CL C-CNY3,395,2024,749,5921.52% QIC PING AN CHINA CORPORATE BOND FUND-CL C-USD4,993,2354,933,8331.58% 9,683,4253.10% 债务证券 百慕大 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024440,000462,5490.15% SHENZHEN INTL HLDGS LTD 3.95% S/A PERP1,000,0001,010,7410.32% 1,473,2900.47% 英属维尔京群岛 AMBER TREASURE VENTURES LTD 2.9% S/A 11JUN20229,740,0009,780,0423.13% AMBER TREASURE VENTURES LTD 3.15% S/A 21JUL20207,600,0007,710,7322.47% AMBER TREASURE VENTURES LTD 3.5% S/A 08MAY20224,200,0004,246,1281.36% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024560,000586,3530.19% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 6.25% S/A PERP1,000,0001,044,5350.33% CCCI TREASURE LTD 3.65% S/A PERP1,000,0001,008,1510.32% CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO 4.25% S/A PERP4,000,0004,068,9581.30% CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 3.9% S/A 12SEP20221,000,0001,009,8580.32% CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 5.7% S/A 08NOV20211,000,0001,018,4820.33% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS III LTD 2.75% S/A 31AUG20201,000,0001,011,1990.32% CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP2,670,0002,719,9760.87% CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 4% S/A 05DEC20201,000,0001,006,5690.32% CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 4.5% S/A 30MAY20221,000,0001,015,6450.32% CICC FINANCIAL PRODUCTS LTD 2.3% A 21MAY202110,000,00010,065,9163.22% – 201 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M L+1.2% Q 11SEP20211,250,0001,242,6770.40% CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M L+1.2% Q 25APR20211,600,0001,600,9230.51% CMB INTL GLOBAL PRODUCTS LTD 1.73% A 24AUG202010,000,00010,019,0423.21% COASTAL EMERALD LTD 3.8% S/A 01JUN2021500,000503,0230.16% COASTAL EMERALD LTD 3.95% S/A 01AUG20221,000,0001,016,0580.33% DIANJIAN HAIYU LTD 3.5% S/A PERP4,256,0004,279,0791.37% EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS LTD 2.75% S/A 26SEP20203,000,0003,029,5410.97% GUANGZHOU SILK ROAD INVESTMENT LTD 3.85% S/A 07DEC20211,000,0001,014,0070.32% HAITONG INTL FINANCE 2015 LTD 4.2% S/A 29JUL202011,780,00012,009,2773.84% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% S/A PERP2,500,0002,526,7750.81% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A PERP1,000,0001,028,3150.33% HUARONG FINANCE II CO LTD 2.875% S/A PERP3,000,0002,991,8440.96% HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HLDG LTD 1.625% A 05DEC20223,340,0003,606,2301.15% SDG FINANCE I LTD 5.3% S/A PERP1,000,0001,016,3410.33% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP200,000201,7520.06% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.5% S/A 21MAR20221,130,0001,175,2820.38% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024500,000530,0860.17% YIELDKING INVESTMENT LTD 4.8% S/A 18OCT2021800,000826,5870.26% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024200,000205,1910.07% 95,114,57430.43% 开曼群岛 CDBL FUNDING 2 3.75% S/A 11MAR20223,000,0003,126,5051.00% CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP1,000,0001,016,7020.33% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 6% S/A PERP2,000,0002,091,8130.67% SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR20246,000,0006,348,8502.03% 12,583,8704.03% . – 202 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 中国内地 ANHUI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP HLDG CO LTD 4.875% S/A 18OCT20211,460,0001,507,8380.48% BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.625% S/A 03OCT20264,925,0005,656,3991.81% BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD/HONG KONG 3M L+0.78% Q 21MAR20226,000,0005,995,7491.92% GANSU PROVINCIAL HIGHWAY AVIATION TOURISM INVESTMENT GROUP CO LTD 3.875% S/A 05JUL20221,500,0001,529,8570.49% JIC LEASING SHANGHAI CO LTD ABS 4.5% Q 26MAY2021 SHCH10,000,000174,0380.06% KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022800,000798,6940.26% VOYAGE BONDS LTD 3.375% S/A 28SEP20221,000,0001,038,3290.33% WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP2,310,0002,388,0520.76% XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN20221,000,0001,011,1780.32% 20,100,1346.43% 香港 ANHUI TRANSPORTATION HLDG GROUP HK LTD 4.875% S/A 13SEP2021400,000413,5180.13% AVENUE INTL HLDG LTD 3.1% S/A 18FEB20214,700,0004,724,3671.51% AVENUE INTL HLDG LTD 3.25% S/A 25OCT20204,000,0004,021,4701.29% BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+1.075% Q 10DEC20245,000,0004,882,1891.56% CHINA HUARONG INTL HLDGS LTD 3.3% S/A 20MAY202111,000,00011,049,9943.54% CITIC LTD 2.45% S/A 25FEB2025390,000401,7020.13% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.85% S/A 22DEC20203,000,0003,028,8080.97% HBIS GROUP HONG KONG CO LTD 3.75% S/A 18DEC20223,000,0003,011,6530.96% ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+0.95% Q 15MAY20216,000,0005,982,0151.91% 37,515,71612.00% – 203 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 韩国 KEB HANA BANK 3M L+0.7% Q 02OCT2022 REGS550,000552,0380.18% LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT CO LTD 3M L+0.775% Q 06AUG2022390,000389,2530.12% 941,2910.30% 177,412,30056.76% 外汇远期合约 买入人民币5,724,000.00元及卖出829,673.44美元–(24,434)(0.01%) 买入人民币8,300,000.00元及卖出1,166,287.27美元–1,3380.00% 买入人民币16,400,000.00元及卖出2,299,398.51美元–7,7170.00% 买入830,234.27美元及卖出人民币5,800,000.00元–12,9010.00% 买入3,514,197.36美元及卖出人民币25,000,000.00元–4,7730.00% 买入5,802,412.65美元及卖出5,165,000.00欧元–(6,340)0.00% 买入2,117,500.00美元及卖出1,900,000.00欧元–(21,800)(0.01%) 买入1,513,018.29美元及卖出1,328,000.00欧元–12,3300.00% 买入4,606,702.75美元及卖出人民币32,000,000.00元–105,0010.03% 买入70,000,000.00欧元及卖出79,709,000.00美元–(980,746)(0.30%) 买入60,000,000.00欧元及卖出67,404,600.00美元–195,1850.07% (694,075)(0.22%) 上市／挂牌投资总额176,718,22556.54% 其他资产净值136,124,31043.46% 于2020年6月30日的资产净值（按成交价）312,537,629100.00% 投资总额，按成本计176,552,321 附注： 投资按交易日基准列帐。 – 204 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资面值美元的百分比 集合投资计划 澳大利亚 QIC PING AN CHINA CORPORATE BOND FUND-CL C-USD299,444296,0301.30% 香港 中银香港盈荟系列－中银香港全天候香港股票基金－X1505,051631,4342.77% 927,4644.07% 权益性证券 中国内地 江苏恒瑞医药股份有限公司－A股12,600164,5230.72% 贵州茅台酒股份有限公司－A股800165,5590.73% 宜宾五粮液集团有限公司－A股7,100171,8750.75% 501,9572.20% 香港 阿里巴巴集团控股有限公司5,000135,2170.59% 中骏集团控股有限公司274,000118,7850.52% 石药集团有限公司69,600131,4680.58% 龙湖集团控股有限公司27,000128,3720.56% 513,8422.25% 美国 QUALCOMM INC1,800164,1780.72% 1,179,9775.17% 债务证券 英属维尔京群岛 BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 6.25% S/A PERP200,000208,9070.92% CCCI TREASURE LTD 3.425% S/A PERP300,000302,0181.32% CCCI TREASURE LTD 3.65% S/A PERP200,000201,6300.88% CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP200,000196,4630.86% CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 5.7% S/A 08NOV2021200,000203,6960.89% – 205 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD 4.25% S/A 23APR2025 REGS200,000220,9860.97% CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 3.875% S/A 08FEB2023200,000213,3820.94% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95% S/A PERP250,000256,4421.12% CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP500,000517,2822.27% CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP300,000305,6151.34% CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 4% S/A 18FEB2025250,000245,1241.07% CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP230,000234,2391.03% DIANJIAN HAIYU LTD 4.3% S/A PERP350,000354,4081.55% FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029200,000205,4310.90% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029300,000322,4161.41% MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP200,000202,9510.89% RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 10.5% S/A 16JAN2022200,000212,9310.93% SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 4.75% S/A 14JAN2030300,000306,4211.34% SPIC 2018 USD SENIOR PERPETUAL BOND CO LTD 5.8% S/A PERP200,000210,1470.92% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP200,000201,7520.88% UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024200,000206,5910.91% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024300,000318,0511.39% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL2023200,000196,9330.86% YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025200,000201,2560.88% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024200,000205,1910.90% 6,250,26327.37% – 206 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 开曼群岛 AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP200,000203,9280.89% ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022200,000130,2620.57% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021250,000251,7221.10% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 10FEB2021200,000205,5550.90% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 6.9% S/A 13JAN2023200,000204,2940.89% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021250,000265,9231.16% CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023250,000267,4531.17% CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 1.875% S/A 17JUN2025200,000199,3740.87% CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023250,000253,7101.11% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP500,000503,4612.21% CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A 06SEP2049 REGS250,000273,4301.20% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025200,000216,2010.95% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026500,000553,6682.43% DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A 23APR2022200,000199,3400.87% GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN2021250,000254,4991.11% HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024200,000206,7380.91% JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030250,000270,8871.19% KAISA GROUP HLDGS LTD 6.75% S/A 18FEB2021200,000204,8510.90% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022200,000204,8640.90% REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC2020250,000249,1901.09% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 10.5% S/A 01MAR2022250,000274,3301.20% – 207 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026300,000324,3011.42% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022300,000306,1151.34% TIMES CHINA HLDGS LTD 5.75% S/A 26APR2022250,000253,4751.11% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023300,000314,8011.38% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023200,000215,3820.94% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024200,000197,9500.87% 7,005,70430.68% 中国内地 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45% S/A 24JUN2030200,000199,6790.87% SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024400,000428,6411.88% 628,3202.75% 法国 BNP PARIBAS SA 4.5% S/A PERP REGS200,000179,4960.79% 香港 CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP250,000250,4561.10% CITIC LTD 2.45% S/A 25FEB2025200,000206,0010.90% CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030220,000228,7951.00% SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.3% S/A 16JAN2023240,000246,5321.08% 931,7844.08% 印度 ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS200,000201,1140.88% ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% S/A 21MAY2036 REGS200,000192,9430.85% MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023200,000193,5190.85% POWER FINANCE CORP LTD 4.5% S/A 18JUN2029200,000199,2210.87% 786,7973.45% – 208 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 印度尼西亚 BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025200,000195,6090.86% INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS200,000239,2511.05% INDONESIA TREASURY BOND 8.375% S/A 15MAR20346,600,000,000498,8602.18% PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.375% S/A 05FEB2030 REGS320,000333,2751.46% PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% S/A 21MAY2028 REGS400,000464,7102.04% 1,731,7057.59% 日本 NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A 23JAN2050 REGS200,000208,5460.91% 马来西亚 SD INTL SUKUK LTD 6.3% S/A 09MAY2022200,000160,4760.70% 荷兰 ING GROEP NV 4.875% S/A PERP250,000189,8190.83% 菲律宾 PLDT INC 2.5% S/A 23JAN2031290,000203,2790.89% 新加坡 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023500,000505,3972.21% DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP250,000248,7221.09% 754,1193.30% 斯里兰卡 SRI LANDA GOVERNMENT INTL BOND 6.35% S/A 28JUN2024 REGS400,000281,2921.23% 泰国 PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% S/A 10JUN2027 REGS200,000205,0700.90% – 209 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 英国 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.754% S/A 01NOV2029300,000312,0561.37% 19,828,77686.81% 外汇远期合约 买入人民币31,336,883.27元及卖出4,422,178.47美元3,4120.01% 3,4120.01% 上市／挂牌投资总额21,939,57996.06% 其他资产净值891,8303.94% 于2020年6月30日的资产净值（按成交价）22,831,409100.00% 投资总额，按成本计21,496,000 附注： 投资按交易日基准列帐。 – 210 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资面值美元的百分比 集合投资计划 香港 QIC PING AN CHINA CORPORATE BOND FUND-CL C-USD1,896,4761,874,8571.00% 1,874,8571.00% 债务证券 澳大利亚 MACQUARIE BANK LTD 3.624% S/A 03JUN2030 REGS230,000242,8450.13% SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR20291,000,0001,093,0200.58% WESTPAC BANKING CORP 2.35% S/A 19FEB20251,000,0001,071,2970.57% 2,407,1621.28% 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023750,000764,6350.41% HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.125% S/A 18MAY20251,500,0001,547,8540.82% HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024750,000788,4360.42% 3,100,9251.65% 英属维尔京群岛 AMBER TREASURE VENTURES LTD 2.9% S/A 11JUN2022630,000632,5900.34% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024500,000523,5290.28% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP500,000499,5370.27% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 6.25% S/A PERP1,000,0001,044,5350.56% CCCI TREASURE LTD 3.425% S/A PERP1,200,0001,208,0740.64% CCCI TREASURE LTD 3.65% S/A PERP640,000645,2160.34% CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP500,000491,1580.26% – 211 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP2,000,0002,069,1311.10% CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP1,000,0001,018,7180.54% CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 4% S/A 18FEB2025300,000294,1490.16% CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M L+1.175% Q 03MAY20223,450,0003,414,5311.83% COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP2,000,0002,051,8331.09% ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 7.5% S/A 27FEB2021500,000518,7820.28% FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% S/A 02JUL2024800,000810,9120.43% FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL20291,000,0001,027,1530.55% HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25% S/A 09JUN20301,000,000995,3650.53% HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP1,000,0001,009,3400.54% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.95% S/A 07NOV2047500,000509,5680.27% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB20301,000,000994,1760.53% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029890,000915,8690.49% HUARONG FINANCE II CO LTD 2.875% S/A PERP1,000,000997,7550.53% JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 3.5% S/A 24SEP20291,000,0001,076,6810.57% MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP610,000618,9990.33% NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL20291,000,0001,005,4370.54% PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY20261,000,0001,060,2420.56% RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024870,000898,8890.48% RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY20241,100,0001,166,2650.62% – 212 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） SCENERY JOURNEY LTD 11% S/A 06NOV20201,000,0001,024,7260.55% SCENERY JOURNEY LTD 11.5% S/A 24OCT2022500,000498,0160.27% SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A 25SEP20221,000,0001,012,8970.54% SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029500,000525,5790.28% SIHC INTL CAPITAL LTD 4.35% S/A 26SEP2023500,000543,7600.29% SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 3.44% S/A 12NOV2049 REGS1,000,0001,090,3420.58% STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP1,000,0001,001,5630.53% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP200,000201,7520.11% TOWNGAS FINANCE LTD 4.75% S/A PERP1,000,0001,053,3200.56% UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024500,000516,4770.27% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024960,0001,017,7640.54% VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN20251,150,0001,155,8140.62% VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 4.25% S/A 28MAY2029900,000980,9510.52% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL20231,000,000984,6640.52% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022900,000886,4730.47% WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% S/A 07MAY20301,500,0001,531,2040.81% YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025500,000503,1390.27% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024300,000307,7860.16% 42,334,66122.55% 开曼群岛 21VIANET GROUP INC 7.875% S/A 15OCT20212,040,0002,102,5771.12% AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV20241,800,0001,789,9620.95% AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP600,000585,9000.31% AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP200,000203,9280.11% – 213 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） AGILE GROUP HLDGS LTD 8.375% S/A PERP1,300,0001,312,1050.70% ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022700,000455,9180.24% CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.5% S/A 16MAY20242,400,0002,543,1241.36% CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT20271,000,0001,053,3940.56% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 08AUG20221,000,0001,018,3890.54% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.65% S/A 27AUG20231,000,000995,8100.53% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV20231,500,0001,515,3900.81% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL20211,000,0001,063,6900.57% CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.35% S/A 08FEB20241,500,0001,489,7550.79% CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB20231,500,0001,604,7150.85% CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% S/A 23JAN20221,900,0002,035,8611.08% CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 1.875% S/A 17JUN2025500,000498,4350.27% CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A 02MAR2030860,000883,5470.47% CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035500,000513,7400.27% CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL20291,000,0001,091,7380.58% CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP840,000854,0290.45% CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125% S/A 26FEB20291,000,0001,134,4730.60% CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR20231,500,0001,522,2600.81% CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 5.875% S/A 10MAR20221,300,0001,305,3360.69% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP2,000,0002,013,8421.07% – 214 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A 06SEP2049 REGS500,000546,8610.29% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.125% S/A 14JAN2027500,000515,9470.27% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY20251,000,0001,045,7200.56% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.625% S/A 14JAN2030600,000633,7880.34% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP20251,100,0001,189,1070.63% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.5% S/A 08APR20241,000,0001,079,9860.57% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026500,000553,6680.29% DEXIN CHINA HLDGS CO LTD 11.875% S/A 23APR2022250,000249,1750.13% FUFENG GROUP LTD 5.875% S/A 28AUG20211,000,0001,039,8830.55% GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN20211,740,0001,771,3100.94% HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024300,000310,1070.17% HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN ISLAND CO LTD 2.875% S/A 27MAY2030800,000834,3160.44% JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030650,000704,3050.37% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB20212,400,0002,569,5571.38% KAISA GROUP HLDGS LTD 6.75% S/A 18FEB20211,000,0001,024,2530.55% KAISA GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 09JUN20212,500,0002,522,2591.35% KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP20232,000,0002,129,1601.13% LOGAN GROUP CO LTD 5.75% S/A 14JAN2025400,000409,8490.22% LOGAN GROUP CO LTD 6.5% S/A 16JUL20231,300,0001,374,1670.73% LOGAN GROUP CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022500,000532,9700.28% MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS200,000208,3530.11% – 215 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.3% S/A PERP1,500,0001,514,0780.81% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 17APR20212,000,0002,049,7521.09% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023500,000517,5510.28% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022500,000512,1600.27% REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC20201,000,000996,7580.53% REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 13.5% S/A 03DEC20201,000,0001,035,0400.55% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 10.5% S/A 01MAR20221,500,0001,645,9800.88% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.75% S/A 25OCT20221,000,0001,059,7420.56% SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP 2.693% S/ A 27FEB20251,000,0001,006,5560.54% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL20262,000,0002,162,0041.15% SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.75% S/A 13MAY20301,000,0001,020,9070.54% SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.875% S/A 21JAN2030500,000519,5890.28% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022750,000765,2880.41% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB20221,000,0001,056,4600.56% SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR20231,000,0001,049,1300.56% SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR20242,000,0002,116,2831.13% TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029 REGS1,000,0001,134,9530.60% TIMES CHINA HLDGS LTD 6% S/A 05MAY2021200,000202,7910.11% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL20231,000,0001,049,3380.56% TIMES CHINA HLDGS LTD 7.625% S/A 21FEB20221,000,0001,055,0950.56% – 216 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL20241,000,0001,050,6910.56% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB20251,300,0001,310,6070.70% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY20251,500,0001,497,4030.80% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023500,000538,4540.29% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.25% S/A PERP700,000727,0670.39% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 12.5% S/A 02JAN2021500,000532,0310.28% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A 10MAR2024600,000597,5330.32% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 9.8% S/A 20AUG2021500,000532,7710.28% 80,088,67142.62% 中国内地 BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3.625% S/A 17APR2029640,000729,1720.39% CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY20241,500,0001,509,0980.80% CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45% S/A 24JUN20301,000,000998,3960.53% CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT20222,870,0002,868,4151.54% CHINA MINMETALS CORP 3.75% S/A PERP2,000,0002,027,8401.08% CHINA MINMETALS CORP 4.45% S/A PERP1,000,0001,017,5030.54% DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022500,000494,8010.26% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/ LUXEMBOURG 3M L+0.72% Q 11JUN20224,200,0004,190,6532.24% SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY20241,000,0001,071,6020.57% SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.8% S/A 27JUN2022200,000202,1020.11% WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP200,000206,7580.11% 15,316,3408.17% – 217 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 法国 CREDIT AGRICOLE SA 6.875% S/A PERP REGS1,000,0001,054,9450.56% 1,054,9450.56% 德国 COMMERZBANK AG 7% A PERP600,000590,1930.31% 590,1930.31% 香港 BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY20301,000,0001,027,3060.55% BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+0.83% Q 02MAR20231,160,0001,139,9270.61% BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+1.175% Q 05SEP2024330,000324,2590.17% CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP500,000500,9130.27% CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP560,000537,8480.29% CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030650,000675,9840.36% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR20281,000,0001,176,1930.63% CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP2,000,0002,032,1221.07% ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+1.05% Q 20NOV20241,000,000976,4240.52% LEADER GOAL INTL LTD 4.25% S/A PERP1,000,0001,030,2550.55% NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV20291,500,0001,512,2370.80% SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.3% S/A 16JAN2023360,000369,7990.20% VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.5% S/A 12NOV20292,000,0002,071,1281.10% YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 16NOV2020900,000910,9040.48% YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021500,000519,4860.28% YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024600,000608,2750.32% 15,413,0608.20% – 218 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 印度 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS690,000657,4300.35% ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS600,000603,3430.32% ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% S/A 21MAY2036 REGS500,000482,3570.26% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS500,000502,6080.27% REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS500,000518,6560.27% 2,764,3941.47% 印度尼西亚 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS350,000377,4080.20% INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 5.45% S/A 15MAY2030 REGS350,000392,8620.21% PERTAMINA PERSERO 4.7% S/A 30JUL2049 REGS500,000550,3520.30% PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.375% S/A 05FEB2030 REGS200,000208,2970.11% BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025310,000303,1930.16% 1,832,1120.98% 日本 NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A 23JAN2050 REGS500,000521,3660.28% 韩国 MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 3.125% S/A 07MAY2022700,000717,4840.37% MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 3.375% S/A 07MAY2024600,000620,9780.33% WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS500,000504,5800.27% 1,843,0420.97% – 219 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 卢森堡 SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.65% S/A 30OCT20231,000,0001,079,4990.57% 澳门 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029500,000514,4370.27% 荷兰 ING GROEP NV 4.875% S/A PERP1,000,000949,0940.51% ING GROEP NV 5.75% S/A PERP1,000,0001,005,6480.53% 1,954,7421.04% 菲律宾 INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.75% S/A 17JUN2030340,000346,5950.18% PLDT INC 2.5% S/A 23JAN2031230,000233,7710.12% RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A 11SEP2024600,000604,5520.32% SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP1,000,0001,001,2670.54% 2,186,1851.16% 新加坡 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC20231,750,0001,768,8920.94% BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS2,000,0002,060,2141.10% SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/A 28AUG2029500,000527,3720.28% 4,356,4782.32% 西班牙 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% Q PERP200,000194,8910.10% 斯里兰卡 SRI LANDA GOVERNMENT INTL BOND 6.35% S/A 28JUN2024 REGS500,000351,6150.19% – 220 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 2020年6月30日 持股量／公允价值占资产净值 上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比 债务证券（续） 瑞典 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP600,000588,5540.31% 泰国 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3M L+0.85% Q 23MAY2024640,000629,7920.34% PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% S/A 10JUN2027 REGS690,000707,4910.37% TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP1,200,0001,125,7290.60% 2,463,0121.31% 英国 PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP310,000304,4000.16% 美国 CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% S/A 02MAY20281,000,0001,172,5300.62% 182,433,21497.09% 外汇远期合约 买入人民币112,889,994.42元及卖出15,930,738.81美元–12,2920.01% 12,2920.01% 上市／挂牌投资总额184,320,36398.10% 其他资产净值3,571,4711.90% 于2020年6月30日的资产净值（按成交价）187,891,834100.00% 投资总额，按成本计179,938,397 附注： 投资按交易日基准列帐。 – 221 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计） 截至2020年6月30日止年度 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候 环球投资基金中国高息债券基金香港股票基金在岸人民币股票基金亚洲债券基金亚洲（日本除外）股票基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年 %%%%%%%%%%%% 上市／挂牌投资 权益性证券 澳大利亚–––––––––––– 英属维尔京群岛–––––––––––– 开曼群岛–––––––––––– 中国内地––––––98.3398.51–––– 法国–––––––––––– 香港4.324.29––92.0174.74––––40.1248.56 印度–––––––––––– 印度尼西亚–––––––––––– 韩国––––––––––20.9515.66 卢森堡–––––––––––– 马来西亚–––––––––––– 蒙古–––––––––––– 荷兰–––––––––––– 新西兰–––––––––––– 菲律宾–––––––––––– 新加坡––––––––––2.793.29 斯里兰卡–––––––––––– 西班牙–––––––––––– 泰国–––––––––––– 英国–––––––––––– 美国–––––3.61–––––– 债务证券 澳大利亚3.22–0.510.56––––2.122.59–– 巴林–––––––––––– 百慕大––0.88–––––1.040.4–– 英属维尔京群岛11.3213.1417.4716.82––––17.7416.54–– 加拿大––––––––0.10.33–– 开曼群岛16.5418.5670.1261.68––––35.8527.93–– 中国内地–––0.36––––2.914.55–– 埃及–––––––––––– 法国5.2–––––––0.912.56–– 德国–––––––––––– 香港–6.463.747.13––––6.576.22–– 印度2.73.160.950.38––––3.391.95–– 印度尼西亚2.726.430.440.65––––68.83–– Isle of Man––––––––0.180.6–– 日本–––0.36––––1.740.39–– Jersey, C.I.–––––––––––– 约旦–––––––––––– 韩国–––0.37––––1.222.33–– 澳门––––––––0.3––– 马来西亚––0.240.48––––0.812.07–– 毛里求斯––0.61–––––0.27––– 墨西哥–––––––––––– 蒙古–––0.78––––0.120.44–– 荷兰2.7––0.69––––1.561.6–– 尼日利亚–––––––––––– 阿曼––––––––0.110.36–– – 222 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2020年6月30日止年度 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候 环球投资基金中国高息债券基金香港股票基金在岸人民币股票基金亚洲债券基金亚洲（日本除外）股票基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年 %%%%%%%%%%%% 上市／挂牌投资（续） 债务证券（续） 巴基斯坦–––––––––––– 菲律宾––0.10–––––1.942.79–– 萄葡牙–––––––––––– 新加坡––3.244.94––––3.863.03–– 西班牙––––––––0.34––– 斯里兰卡––0.300.93––––0.683.19–– 超国家–––––––––––– 瑞典2.63–––––––0.34––– 瑞士–––––––––––– 泰国––––––––1.62––– 土耳其–––––––––––– 阿联酋––––––––0.30.91–– 英国5.43––0.97––––1.232.43–– 美国––––––––1.071.45–– 越南––––––––0.131.02–– 赞比亚–––––––––––– 集合投资计划 澳大利亚––––––––0.69––– 中国内地–––––––––––– 香港14.2320.50––5.185.26––1.76–2.26– 日本–––––––––––– 卢森堡––0.530.41–––––––– 新加坡––––––––––0.941.17 英国–––––––––––– 美国17.4218.37––––––––12.7615.96 存托凭证 印度–––––––––––– 台湾––––––––––5.014.56 英国––––––––––1.070.95 美国1.741.58–––4.43––––10.358.52 永续债 法国–3.31–––––––––– 外汇远期合约––0.070.290.070.01-0.01-0.010.010.030.010.05 上市／挂牌投资总额90.1795.899.297.897.2688.0598.3298.596.9194.5496.2698.72 其他资产净值9.834.20.802.202.7411.951.681.53.095.463.741.28 于6月30日的资产净值100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100100.00 – 223 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2020年6月30日止年度 中银香港 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候全天候大湾区 中国收益基金亚太高收益基金短期债券基金一带一路债券基金策略基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年 %%%%%%%%% 上市／挂牌投资 权益性证券 澳大利亚––6.986.25––––– 英属维尔京群岛–––––––29.20– 开曼群岛–––––––30.64– 中国内地0.88–5.281.18––2.205.43– 法国–––––––1.38– 香港39.1548.9821.6025.67––2.255.67– 印度–––––––4.90– 印度尼西亚–––0.17–––10.27– 韩国–––0.80––––– 卢森堡–––––––1.63– 马来西亚–––––––0.78– 蒙古–––––––0.78– 荷兰–––––––0.94– 新西兰–––2.11––––– 菲律宾–––––––1.14– 新加坡––4.765.69––––– 斯里兰卡–––––––4.07– 西班牙––––––––– 泰国–––3.90––––– 英国–––––––1.07– 美国––1.081.26––0.72–– 债务证券 澳大利亚––––––––1.28 巴林––––––––– 百慕大––––0.47–––1.65 英属维尔京群岛21.1814.146.861.4836.439.8127.34–22.55 加拿大0.290.18––––––– 开曼群岛14.314.5523.4423.474.039.1430.68–42.62 中国内地1.217.46––6.4327.452.75–8.17 埃及––––––––– 法国1.090.801.44–––0.79–0.56 德国––––––––0.31 香港2.754.881.661.1812.0011.824.08–8.20 印度1.171.531.55–––3.45–1.47 印度尼西亚1.19–2.43–––7.59–0.98 Isle of Man––––––––– 日本1.26–––––0.91–0.28 Jersey, C.I.––––––––– 约旦––––––––– 韩国––––0.30–––0.97 卢森堡––––––––0.57 澳门––––––––0.27 马来西亚1.140.751.291.18––0.70–– 毛里求斯––––––––– 墨西哥––––––––– 蒙古–––1.18––––– 荷兰1.15–1.521.43––0.83–1.04 – 224 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2020年6月30日止年度 中银香港 中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候全天候大湾区 中国收益基金亚太高收益基金短期债券基金一带一路债券基金策略基金 2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年 %%%%%%%%% 上市／挂牌投资（续） 债务证券（续） 尼日利亚––––––––– 阿曼––––––––– 巴基斯坦––––––––– 菲律宾––––––0.89–1.16 萄葡牙––––––––– 新加坡2.14–3.435.55––3.30–2.32 西班牙––––––––0.10 斯里兰卡––––––1.23–0.19 超国家––––––––– 瑞典––––––––0.31 瑞士––––––––– 泰国––––––0.90–1.31 土耳其––––––––– 阿联酋––––––––– 英国––1.57–––1.37–0.16 美国–0.83––––––0.62 越南––––––––– 赞比亚––––––––– 集合投资计划 澳大利亚1.79–––3.1–1.30–– 中国内地––––––––– 香港4.635.49–1.60––2.772.381.00 日本––––––––– 卢森堡––––––––– 新加坡––3.530.58––––– 英国––––––––– 美国––3.393.67––––– 存托凭证 印度––––––––– 台湾––1.363.57––––– 英国––2.081.29––––– 美国––––––––– 永续债 法国––––––––– 外汇远期合约–0.060.010.06-0.22-0.070.010.060.01 上市／挂牌投资总额95.3299.6595.2693.2756.5458.1596.06100.3498.10 其他资产净值4.680.354.746.7343.4641.853.94(0.34)1.90 于6月30日的资产净值100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00 – 225 – 222222222222222222222 类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用9港港港A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适060337不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不,7,7,5303439 ,1,9,75321 222222222222222 类元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用8159920美美美137340A适适适适适适适适适适适适适适适907,3,6,9,9,2,6587不不不不不不不不不不不不不不不170419,9,8,2082769690,3,8,6,1,6,9118072364,4,3,123411250032币币币币币币 民民民民民民 人人人人人人 222222222222222 类元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用7641552579853294726A适适适适适适适适适适适适适适适,6,0,2,4,6,3,6,6,2不不不不不不不不不不不不不不不595558420891811149 ,4,7,3,2,4,2,0,1,01128282232321币币币币币币币币民民民民民民币民民人人人人人人民人人人 222222222222222222 元元元类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用4值澳澳澳澳澳澳A适适适适适适适适适适适适适适适适适适388749净715444不不不不不不不不不不不不不不不不不不产,9,6,9,9,0,7857727资277616989的,6,0,2333金 基 子 222222222222 元元元元元元元元元元元元类用用用用用用用用用用用用3澳港港港港澳澳澳港澳澳港A适适适适适适适适适适适适042237459616778394713590不不不不不不不不不不不不,7,2,5,2,7,8,7,2,3,1,1,7485703727086108980023411444,2,9,4,9,6,8055112672168113414 元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元类2港港美美美美美美港港港美美港美港港美港港美美港港A764496655210121155486436562360108367905747750128 ,6,9,8,2,7,4,1,6,9,9,4,0,5,9,6,8,8,7,7,5,6,1,5,8020621933112569980095624807118853920661434858943 ,6,1,8,7,4,2,0,7,6,0,5,9,0,3,0,6,0,2,3,6,8,0,1,461130733982600590713381421111221458230314111 元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元类8249781美美美港港美美美港港美美美港美港美美895407A186117966986547884,9,4,4,4,9,1659100339174950013328125,6,5,8,3,6,1,0,5,0,5,2,9,9,3,3,2,6,9605984352546622499792260,3,5,3,4,2,7259634614853316436516926335,4,5,3,3,0,1,0,1,2,9,4,8,9,3,645143810145060231322657,1613181514币币币111111币币民民民币民民人人人民人人 人 111090890909090909098888888间止212112121212121211111111000000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.6000000000000000000000000列333333333333333333333度333下年 至政 截财 ） 计 审 经 列）6未 注系币益附（ 息民益收（荟表金高人收高 ）））））基球洲国港岸洲国太41235盈报票环亚中香在亚中亚注注注注注））股候候候候候候候候港绩值78附附附附附）天天天天天天天天（（（（（注注外全金全金全金全金全金全全全香业净附附除港基港基港基港基港基港港港（（本香票香金资香券香票香券香香金香金银资产日银股银基投银债银股银债银银基银基（中 中中投资子 中 中 中 中 中 中 – 226 – 22222 类用用用用用币向元向、份、9 A适适适适适民元元港元每元不不不不不0人港美及港美1 0310金元11金.6.0 90基港金基金10金类1基类基金11基1类金类基X21A222类基类元元X类8额X用用用。858额2类16。AA适适适I额份额售,2,12份不不不52售额05额X份每份发每,9,4发份14份每额、每者33、者每币币每及份元、资元民民5资、0及元每元投人人.614投元2元、美向.41币向0澳0美元22222元。91币民.41类元0用用用用用7港0.31售.9币A民人适适适适适010港9118不不不不不币发民人金金金金金金民者人金基基基基基基人资金类基。。类类4类类1类金投基1类售售14A9C7X基向类XAA发发A额额7额类元额额额者者A22228份额份份元类美份份用用用用A份资资24额值4每份每7A适适适适每净每每,8每投额投.6份、每不不不不7、产9、0、、及向份向每资,4元、元金2元元元的20元元每元、0门元0100基金币1港1港及11元澳澳基民0币0类币33币1元子1人币币澳4I民.9.6民.5民澳金金民民920额0人1人22人1基1基人人金元元元类份金用用67金3金。金金类门类金金金53基A适适每基33,7,9澳基基售基不不基55基基基1类AA53及9类853类类发类类,1类类类3额37额9币币A元738483A者AA民民AA,5份AAA份港额6人人额资03额额额额每3每额额额份.8份投份份份份、9、份份份每 向每每每每每元金元每每每、 元、元元元元元类、、、、美基美及、及2元港港港港港0。A0欧元52115元元元元类元元元1125512港.4售3港,2,0,5,6,34美港I0港港25164美港港金金000967001.900发000111,8,3,4,7,2额911基111基77476金者87306金金金份1115金金金类类金金金基资22基基基每基基基基基基AA类投类类类、6类类类类类类2I额额22向222222元AAA元A元元元元类AA份额AAA份元1港美美美美美额A额额额额额每份99059每额额额8美867780份份份.5,8,0,0,8,0份份份、每、份份份162981993191每每每每每每元及元每每每,3,3,8,3,0金金0837100、、、633、、、元、、、11基基元元元元元元美元元元币币类类0。美1港美美美3美港美美1民民I000000000X售111111金人111111人额00099间止22发额211金00金金金金基金金金金金金份000期期.2.2者份.2.2.2基基日基.6.6基基类／基基。基基基基每.6.6.6000001列资每33度类I333类类类类类类售类类类类及下1年1111111111投、。额至发元A政AAAAAAAAAA向元截行财份者美9额额额额额额额额额额额8元发每.1资份份份份份份份份份份份.70美未9、1投5每每每每每每每每每每每）尚元金.6向币按按按按按按按按按按按0期港基1元民计时时时时时时时时时时时0日类1美金人购购购购购购购购购购购审15告基金金X认认认认认认认认认认认.2经0报类基基额步步步步步步步。步。步步步12列于类类未份初X初初初初初初售初售初初初金12份额系每于XX于于于于于于发额于发于于于基（ 年份券路、荟表乃乃乃乃乃乃者份乃乃者额乃乃乃额类债一区））运别101元I额额额额额额资每额资期份带湾额额额额份11盈报0营类短一大注注份1投份份及份投份份每份份额份份每份）候候候始等港绩值9附附 天天天 ：：注（（开该全全金全金：：：：：：：：：香业净附01港港基港基12546397811（ 香金金香券香略银资产注注注注注注注注注注注银基基银债银策 中中投资子 中 中 附1 2 附附附附附附附附附附 – 227 – 2222222222222222222222 类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I2美美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适7849不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不,4,53953 ,1,144 22222222222222222222222 类元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I1美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适02不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不,652 ,01 222222222222222222222222 类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3 X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 22222222222222222 元元元类元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用2值港港美港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适3956341净2848141不不不不不不不不不不不不不不不不不产,0,8,9,3,4,7,24729590资45971199,7,0,9,9,1,4的558998222111金 基 子 2222222222222 元元元元元元元元类元元元用用用用用用用用用用用用用1413美美美美美港港港356X适适适适适适适适适适适适适85354202,0,4,223936360不不不不不不不不不不不不不468,1,2,5,9,3,8,1,791434165579,6,3,95380495526055,3,9,4,5,8,28170846882444110231币币币 民民民 人人人 222222222222222222222222 类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1 C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 222222222222222222222222 类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用11适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 111088889809909090090909888间止211111121121212212121111000000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.6000000000000000000000000列333333333333333333333）度333下年 至续政 截财 ）（ 计 审 经 列）6未 注系）附（）4）（2注荟表）金续8附注））））基球太国洲洲岸港国3751注（附盈报票环亚中亚亚在金香中（注附注注（注股候候候候候候基候候金港绩值附（附附附）天天金天天天天票天天基（（（（外全金全基全金全全金全股全全券金香业净除港基港益港基港港基港币港港债基本香票香收香益香香券香民香香息资金银资产日银股银高银收银银债银人银银高投基（中 中 中 中 中 中 中中 子中投资 – 228 – 22222 类用用用用用币向元向、份份I2适适适适适民元元港元每每不不不不不0人港美、及港1 031金元元1金.6.0 90基美港金基100金类11基类金11基1类金金基X2A类基基22X类8额。类元元元额用用2类类。AI1I美美美额份适适售12968份售216额不不X额X份每发,8,6,0每090发份541份额每额、者、,2,5,8者每592每份及份元资53元5资、每及元0每投.614投元2、元、向.41币向澳0元美元元。91币民1元022222美港.3类1售.9币用用用用用民人0030港91X1适适适适适8币发.4民人金0不不不不不金金金金民者1人金基基基基基人资金金基类。。类4类类类金投基基1类售售149A7X基向类类XAA发发A额17额类元额额额者者CA8份额份美份份A份资资额额2224每份元类元每用用用每每每投额投2.6份份值、每港港X适适适9、04、净、及向份向每67每不不不元、金产,6,6元元元26元元每元、、0门资元47000基1,7,5港1港及的元11元23澳澳00类500金币331币1元1币币1澳4基I.9.6民.5民澳金金民子民币920额01人人1基1基人人民金份金金金金类类金金金22人基每3元元类元3基基用用基1基基基基金类美美美AAX及适适0123类类。类类475类类类基不不额37额A元73,5,2,7848795售AA类A5A37份AAA份港额3,2,5,7发3额额400额额每每额额额A份21.8者份份份份、9、份份份额每 资每每每每元金元每每每份、 投、、、、美基美及、及每元0。0向2222元元元元类元元元1、1港元类用用用用售3元14美港美I港港美港港C金元金适适适适000.900发欧0002不不不不11额911基港111基,4.4者90金40金份金金金类类金金金11,2资220基基每基基基基基基1金AA金投类类、类类类类类类基额额基22向222222元类AAAAA份AAA份类元2港6额额额额I额每每额额额A8美22220元类份份.5份份份、额用用用用、份份份额011981适适适适每每每每每元份元每每每A,1份金不不不不金7009、、、、、每、、、1每1基,3基6元元元元元及元元元1、币币类1类。1港美美美3美元港美美元民民币I00000000X售民11美111美人111人额人00发额金金1金金金金金金金金1份 者份基基基基金基基。基基基基每金11100099资每间止22211类类类类基类类售类类类0类0及基000期期111111.2.21111投、.2.2.2。类发日元类.6.6／AAAAAAAAAA.6.6.6001向元1000列33行I）度者333美9额额额额额额额额额额A下8年元发额.1资至续份份份份份份政份份份份.7额0美截未9份1投财5每每每每每每每每每每份）（尚每金.6向币按按按按按按按按按按每0期、基1元民计时时时时时时时时时时按 日元类美金人购购购购购购购购购购时审15告港基金X认认认认认认认认认认.2购0经0报1类基额步步步步步步。步。步步步1认2列于类金未份X初初初初初初售初售初初初金步1份额系基每X于于于于于发于额于发于于于基初（） 年份路类、荟表乃乃乃乃乃者份乃者乃额乃乃乃类于2区一续））运别110）元IX额额额额额资每额资期份湾带额额额额乃119盈报0营类短大一（注注注1份投份份及份投份份每份额份份额份额候候候始等港绩值附附附 份天天天 ：：（（（开该全全金全金金：：：：：：：：：香业净01港港基港基基12546397811 香香略香券券金银资产注注注注注注注注注注注银银策银债债基 中12中 附中 子中投资附附附附附附附附附附 – 229 – 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值（续） 截至下列日期止子基金的资产净值 子基金财政年度／期间I4类I6类 22中银香港全天候环球30.6.2020不适用不适用 22 投资基金（附注1）30.6.2019不适用不适用 2230.6.2018不适用不适用 22中银香港全天候中国30.6.2020不适用不适用 22 高息债券基金（附注2）30.6.2019不适用不适用 230.6.20182,378,040美元不适用 22中银香港全天候香港30.6.2020不适用不适用 22 股票（附注3）30.6.2019不适用不适用 2230.6.2018不适用不适用 22中银香港全天候在岸30.6.2020不适用不适用 22 人民币股票基金（附注4）30.6.2019不适用不适用 2230.6.2018不适用不适用 22中银香港全天候亚洲30.6.2020不适用不适用 22 债券基金（附注5）30.6.2019不适用不适用 2230.6.2018不适用不适用 22中银香港全天候30.6.2020不适用不适用 22 （日本除外）股票基金（附注6）30.6.2019不适用不适用 12230.6.2018不适用不适用 22中银香港全天候中国30.6.2020不适用不适用 22 收益基金（附注7）30.6.2019不适用不适用 12230.6.2018不适用不适用 22中银香港全天候亚太30.6.2020不适用不适用 22 高收益基金（附注8）30.6.2019不适用不适用 12230.6.2018不适用不适用 2中银香港全天候短期30.6.2020不适用130,636,536欧元 122不适用不适用 债券基金（附注9）30.6.2019 22中银香港全天候一带一路30.6.2020不适用不适用 122 债券基金（附注10）30.6.2019不适用不适用 122中银香港全天候大湾区30.6.2020不适用不适用 策略基金（附注11） – 230 – 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值（续） 附注1： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳 元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注2： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港 元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份 额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。 附注3： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳 元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者 发售。 附注4： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港 元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。 附注5： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10 元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。 附注6： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10 元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10.25美元向投资者发售。 附注7：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元 向投资者发售。 附注8： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及 每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注9： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10 元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金 10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。 附注10： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10 元向投资者发售。 附注11： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳 门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份 额I1类基金10美元向投资者发售。 1 开始营运年份 2 该等类别份额于报告日期尚未发行。 – 231 – 22222222222222222222222类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用9港港港A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适562347不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不6.5.6. 222222222222222222222类元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用8美美美美美A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适1035468258不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不8.9.9.9.9. 222222222222222222类元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用7784719592016A适适适适适适适适适适适适适适适适适适.4.2.59.9.7.9.9.不不不不不不不不不不不不不不不不不不1011币币币币币币币币民民民民民民民民人人人人人人人人 价 22222222222222222222回类元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用赎用用用用用用4澳澳澳澳澳澳A适适适适适适适适适适适适适适低适适适适适适50227838不不不不不不不不不不不不不不.0.0.6最不不不不不不8.9.9.101010的 额 份 每 22类元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元用用3港港港澳澳澳澳澳澳港港港港澳澳澳澳澳澳港港港港港A适适645242662234785058570331891992408396065821不不.4.2.9.56.5.6.9.9.8.8.7.7.9.9.9.9.8.7.6.4.9.9.9.1210101 类元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元2美美美港港港港港港港美美美美美美美美美美美美美美美美A693720548579982108657053289944739979799696482.0.96.5.6.8.9.9.8.8.9.9.7.9.9.9.8.9.8.6.9.6.4.8.9.9.1010 类元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元1778美美美美美美美港港港港港港港2876974473779431A.0.1.2307.5.6.8.9.9.9.7.5.84671981608695563909.1.01010108.9.9.8.8.9.9.8.9.8.7.9.币币币币币币币币币101币币币民民民民民民民民民民民民人人人人人人人人人人人人 22222222222222222222222类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用9港港港A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适562724不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不9.7.8. 222222222222222222222类元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用8美美美美美A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适0899891不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.0.0.09.9.101010 222222222222222222元元元元元类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用3851674861A适适适适适适适适适适适适适适适适适适.9.1.4.3.3.4.69.不不不不不不不不不不不不不不不不不不1216112131012币币币币币币币币民民民民民民民民人人人人人人人人 价 22222222222222222222行元元元元元类元用用用用用用用用用用用用用用用发用用用用用4澳澳澳澳澳澳A适适适适适适适适适适适适适适适高适适适适适787645 不不不不不不不不不不不不不不不.3.4.8.9.8.6最不不不不不 101010101010的 额 份 每 22元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元类元用用3澳港港港港澳港澳澳澳澳澳港港港港澳澳澳澳澳港港港A适适25088052022612255458683258718686不不.1.2.1.6.5.0.6.6.7.1.2.2.6.6.57.8.8.9.9.9.9.9.9.16121510101010121511213101010 元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元类元元元2港美美美美美美港港美美美美美港港港港美美美美美美美美A4243685639337221454657643285358818.2.6.5.5.4.0.6.6.6.4.2.6.7.6.6.47.8.8.9.9.9.9.9.9.9.111010101101011410112101012 ） 元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元类元元元7163713831计美港美美美美美美港港港港港港069454A.7.6.7.8.7.4.4.3.62489677092508.8.9.8035.2.6.3.9.6.6.7.6.2.6.7.41010101010101010109.9.币币币审11101010101141011212币币币币币币币币币民民民民民民民民民民民民人人人人人人人人人人人人经 列09870009876549876598765未141416期／间0201010102020201010101010101010101010101010101010101日期系度.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2（列.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6年.6.6.6下30303030303030政30303030303030303030303030303030荟录303030至财 截止盈记 球国港岸 金环中香在港绩金基候候候候 基票天天天天香业金券金股全全全全 基债基币港港港港银资资息票民香香香香金 投高股人银银银银基 中中中中中投子 – 232 – 222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用9A适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不 2222222222类元元元元元元元元用用用用用用用用用用8051625225634929A适适适适适适适适适适.07.8.9.7.8.9.9.不不不不不不不不不不10币币币币币币币币民民民民民民民民人人人人人人人人 22222222222类元元元元元元元用用用用用用用用用用用750808664362997A适适适适适适适适适适适9.9.9.9.8.9.9.不不不不不不不不不不不币币币币币币币 民民民民民民民 人人人人人人人 价 22222222222222回类元元元元用用用用用用用用用用用用用用赎4澳澳澳86A适适适适适适适适适适适适适适低9.895140不不不不不不不不不不不不不不最6.8.9.币的民额人份 每 222222222222222类元元元用用用用用用用用用用用用用用用32门80A适适适适适适适适适适适适适适适.29.澳不不不不不不不不不不不不不不不10币2币9.民民人人 类元元元元元元元元元元元元元元元元元元2港港港港港港港美美美港港港港港港港港A80012526264292197464535185848152.1.0.09.9.9.9.8.9.9.7.8.9.7.8.9.9.9.101010 类元元元元元元元元元元元元元元元元元元1美美美美美美美港港港美美美美美美美美A5001245164321596404939276047263.2.0.09.9.9.9.8.9.9.7.8.9.7.8.9.9.9.101010 222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用9A适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不 2222222222类元元元元元元元元用用用用用用用用用用8927850696065A适适适适适适适适适适.9.0.6.29.9.9.9.不不不不不不不不不不10101010币币币币币币币币民民民民民民民民人人人人人人人人 22222222222类元元元元元元元用用用用用用用用用用用76406210A适适适适适适适适适适适.9.5.4.2.6.5.6 不不不不不不不不不不不101010101112 币币币币币币币 民民民民民民民 人人人人人人人 价 22222222222222行类元元元元用用用用用用用用用用用用用用发47澳澳澳A适适适适适适适适适适适适适适.9高02654不不不不不不不不不不不不不不.010最9.9.10币的 民额 人份 每 222222222222222元类元元用用用用用用用用用用用用用用用730门A适适适适适适适适适适适适适适适.8.2澳不不不不不不不不不不不不不不不10109 .3币币 10民民 人人 元元元元元元元元元元元类元元元元元元元。2港美港港港港美港港港港港港美港港港港A71045524273139行36525163.5.5.4.5.2.1.4.0.5.8.0.2.2.39.9.9.9.10110101010110121010101010发 未 ）尚 元元元元元元元元元元元类元元元元元元元1期计美美港美美美美美美港美美美港美美美美A229478216724873462563日.5.5.4.6.1.0.3.0.4.8.0.2.2.49.9.9.9.审10110101010110121010101010告 经报 列于00000098999未10171818181919期／间020202020202010101010102010101010101份额日期系度.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2（列.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6年.6.6.6.6.6.6.6年份下303030303030政3030303030荟录30303030303030至财运别截止盈记营类基洲洲国太期带湾票亚亚中亚短一大始等港绩股金候候候候候候候）开该金基金天天天天天天天外香业金金基金券基全全全全全全全除基基益基债略港港港港港港港本银资券益收券路策香香香香香香香金日债金收高债一区银银银银银银银基（中中中中中中中1 2 中投子 – 233 – 22222222222222222222222类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I2美美美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适37095不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.19.8.10 22222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I1适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 222222222222222222222222类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适7956不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不9.9. 价 222222222222222222222回类元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用赎2美港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适低77986997不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.2.3最8.9.9.1010的 额 份 每 222222222222222类元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用165489港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适.3.8.6.6.124601381252不不不不不不不不不不不不不不不11110108.8.9.7.6.9.币币币币币 民民民民民 人人人人人 22222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 22222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 22222222222222222222222类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I2美美美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适531 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.8.6.5 10110 22222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I1适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 222222222222222222222222类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适28不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.29.1 价 222222222222222222222行类元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用发2美港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适高55183 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.6.2.3.7.4最 1121110的 额 份 每 222222222222222类元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用193567港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适.9.3.2.7.69199616不不不不不不不不不不不不不不不.6.6.0.0.91313121109.1010131010币币币币币 民民民民民 人人人人人 22222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适）不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 续 ）（22222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用计1适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 审 经 列08790009876549865765987未141416期／间0201010102020201010101010101010101010101010101010101日期系度.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2（列.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6年.6.6.6下30303030政30303030303030303030303030303030303030荟录303030至财 截止盈记 金基环中香在港绩基票候候候候 金券金股天天天天香业基债基币全全全全 资息票民港港港港银资投高股人香金香香香 球国港岸金银基银银银 中中投子中中中 – 234 – 2222222222222222类元元用用用用用用用用用用用用用用用用I2港港适适适适适适适适适适适适适适适适09不不不不不不不不不不不不不不不不.09.10 22222222222222类元元元元用用用用用用用用用用用用用用I1美美美美适适适适适适适适适适适适适适70361不不不不不不不不不不不不不不.2.08.9.1010 222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用3X适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不 价 22222222222回类元元元元元元元用用用用用用用用用用用赎2港港港港港港港X适适适适适适适适适适适低11968764597不不不不不不不不不不不.2.1最9.9.8.9.9.1010的 额 份 每 222222222类元元元元元元元元元用用用用用用用用用1美美美美美美美美美X适适适适适适适适适067757591749778不不不不不不不不不.0.2.19.9.9.8.9.9.101010 22222222222222222类元用用用用用用用用用用用用用用用用用1美C适适适适适适适适适适适适适适适适适7 不不不不不不不不不不不不不不不不.3不 10 22222222222222222类元用用用用用用用用用用用用用用用用用134适适适适适适适适适适适适适适适适适A9.不不不不不不不不不不不不不不不不不币 民 人 2222222222222222类元元用用用用用用用用用用用用用用用用I2港港适适适适适适适适适适适适适适适适24 不不不不不不不不不不不不不不不不.3.0 1010 22222222222222类元元元元用用用用用用用用用用用用用用I1美美美美适适适适适适适适适适适适适适4279 不不不不不不不不不不不不不不.5.5.2.7 1101010 222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用3X适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不 价 22222222222行类元元元元元元元用用用用用用用用用用用发2港港港港港港港X适适适适适适适适适适适高5059447 不不不不不不不不不不不.4.0.2.9.6.2.6最 101010111012的 额 份 每 222222222类元元元元元元元元元用用用用用用用用用1美美美美美美美美美X适适适适适适适适适2041865391不不不不不不不不不.5.7.9.1.0.7.2.19.101101012101010 22222222222222222类元。用用用用用用用用用用用用用用用用用1美C适适适适适适适适适适适适适适适适适9行）不不不不不不不不不不不不不不不不不.4 10发续 未 ）（尚22222222222222222类元用用用用用用用用用用用用用用用用用2期计1适适适适适适适适适适适适适适适适适.5A日不不不不不不不不不不不不不不不不不10 审币告民 人经报 列于00000098999未10181818191917期／间020202020202010101010102010101010101份额日期系度.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2（列.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6年.6.6.6.6.6.6.6年份下3030政303030303030303030荟录30303030303030至财运别截止盈记营类 股金亚亚中亚短一大始等港绩）金基金候候候候候候候外开该金金基金券基天天天天天天天除香业基基益基债略全全全全全全全本券金益收券路策港港港港港港港日银资债基收高债一区香香金香香香香香（洲洲票国太期带湾银银基银银银银银 中中子中中中中中1 2 中投 – 235 – 22222222222222222222222222 类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 I6适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 22222222222222222222222 类元元元价用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 I4美美美回适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适552赎不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.5.5.0990低1 最 的 额 份 每 222222222222222222222222 类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 I3港港适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适64 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.6.699 22222222222222222222222222 类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 I6适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 22222222222222222222222 元元类元价用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 I4美美美行适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适659发不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.4.6.4090高11 最 的 额 份 每 222222222222222222222222 元元类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 I3港港适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适96 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.6.8091 11109090909876548765876587446间止2121212111111111111111111100000000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.600000000000000000000000000列33333333333333333333333度333 下年 至政 截财 ） 续 ）（ 计 审 经 列币未 民系 （人 荟录球国港岸 环中香在盈记候候金候候 天天基天天港绩 全金全券全金全金 香业港基港债港基港基 香金资香息香票香票银资 银基投银高银股银股 中中投子 中 中 中 – 236 – 22222222222222222 类元用用用用用用用用用用用用用用用用用 I6欧适适适适适适适适适适适适适适适适适0 不不不不不不不不不不不不不不不不不.401 222222222222222222 类价用用用用用用用用用用用用用用用用用用 I4回适适适适适适适适适适适适适适适适适适 赎不不不不不不不不不不不不不不不不不不 低 最 的 额 份 每 222222222222222222 类用用用用用用用用用用用用用用用用用用 I3适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不 22222222222222222 类元用用用用用用用用用用用用用用用用用 I6欧适适适适适适适适适适适适适适适适适6 不不不不不不不不不不不不不不不不不.401 222222222222222222 类价用用用用用用用用用用用用用用用用用用 I4行适适适适适适适适适适适适适适适适适适 发不不不不不不不不不不不不不不不不不不 高 最 的 额 份 每 222222222222222222 类用用用用用用用用用用用用用用用用用用 I3适适适适适适适适适适适适适适适适适适 不不不不不不不不不不不不不不不不不不 1111111090909090087888909间止212121212211111121000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.6.6.6.6.6000000000000000000列33333333333度3333333 下年 至政 截财。 行） 发续 未 ）（尚 期计 日 审 告 经报 列于未 路份额系 （金一区年份荟录基洲洲国太期带湾 运别票亚亚中亚短一大盈记营类股候候候候候候候）天天天天金天天天始等港绩外全金全全金全基全全金全金金开该除香业港基港港基港益港港基港基基本香金券香香益香收香香券香略券银资日银基债银银收银高银银债银策债（中中投子 中 中 中 中中 中 1 2 – 237 – 中银香港盈荟系列 因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计） 截至下列日期 止财政年度／ 子基金期间敞口总值敞口净值 最高最低平均敞口最高最低平均敞口 中银香港全天候环球30.6.20200.07%-0.03%0.01%0.11%0.00%0.02% 投资基金 中银香港全天候中国30.6.20201.59%-4.10%-0.03%4.84%0.03%0.94% 高息债券基金 中银香港全天候香港30.6.20200.08%-0.19%-0.02%0.19%0.00%0.04% 股票基金 中银香港全天候在岸人民币30.6.20200.08%-0.04%0.01%0.08%0.00%0.03% 股票基金 中银香港全天候亚洲30.6.20200.22%-0.39%0.01%0.41%0.00%0.09% 债券基金 中银香港全天候亚洲30.6.20200.07%-0.24%-0.05%0.24%0.00%0.07% （日本除外）股票基金 中银香港全天候中国30.6.20200.32%-0.73%-0.01%0.89%0.00%0.16% 收益基金 中银香港全天候亚太30.6.20200.50%-0.97%0.00%0.97%0.00%0.18% 高收益基金 中银香港全天候短期30.6.20201.57%-0.90%0.00%1.65%0.00%0.27% 债券基金 中银香港全天候一带一路30.6.20200.46%-0.75%0.01%0.75%0.00%0.15% 债券基金 130.6.20200.18%-0.27%0.01%0.27%0.00%0.06%中银香港全天候大湾区 1策略基金 1 开始营运日期 – 238 – |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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