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| 长安宏观策略混合A(740001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 209966 | ||||||||
| 基金代码 | 740001 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安宏观策略股票型证券投资基金2013年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长安宏观策略股票 基金主代码 740001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月9日 报告期末基金份额总额 51,885,033.75份 投资目标 本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金从全球视野的角度出发，把握全球经济一体化、国际产业格局调整与转移以及国内经济工业化、城市化、产业结构升级与消费结构升级所带来的投资机遇，自上而下地实施股票、债券、现金等大类资产之间的战略配置和各行业之间的优化配置，并结合自下而上的个股精选策略和债券投资策略，构建投资组合，力争获取超额投资收益。 1、资产配置策略 本基金通过深入分析宏观经济、政策环境、估值水平和市场情绪等因素，综合评判股票、债券等各类资产的风险收益特征的相对变化，根据不同的市场形势，适时动态地调整股票、债券、现金之间的配置比例。 2、行业配置策略 本基金在大类资产配置的框架下，实施积极主动的行业配置策略。本基金将首先确定宏观经济及产业政策等因素对不同行业的潜在影响，通过行业生命周期分析和行业景气度分析，筛选出处于成长期和景气度上升的行业，进行重点配置和动态调整。 3、个股选择策略 本基金在行业配置的基础上，将充分发挥基金管理人在股票研究方面的专业优势，采用定量分析与定性分析相结合的方法，精选基本面良好、成长性突出的上市公司，构建投资组合。 4、债券投资策略 本基金将债券投资作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益率的重要手段，在控制流动性风险的基础上，通过久期管理、期限结构配置、类属配置和个券选择等层次进行积极主动的组合管理。 5、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、股指期货投资策略 本基金将根据有关法律法规和政策的规定，在严格控制风险的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善投资组合的风险收益特征。基金管理人制定了股指期货投资决策流程和风险控制制度并经董事会审议通过。此外，基金管理人建立了股指期货交 易决策小组，授权相关管理人员负责股指期货的投资审批事项。 7、其他金融工具的投资策略 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在谨慎分析收益率、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高预期收益品种。 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年1月1日-2013年3月31日） 1.本期已实现收益 4,340,325.44 2.本期利润 1,618,281.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0293 4.期末基金资产净值 49,369,970.32 5.期末基金份额净值 0.952 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 长率① 长率标准差② 较基准收益率③ 较基准收益率标准差④ 过去三个月 2.59% 1.50% -0.70% 1.24% 3.29% 0.26% 注：本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 长安宏观策略股票份额累计净值增长率长安宏观策略股票业绩比较基准收益率2012-03-092012-05-072012-06-282012-08-172012-10-152012-12-052013-01-302013-03-314%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%-12%-14%-16%-18%-20% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 雷宇 本基金的基金经理 2012年6月28日 － 12年 中国人民大学经济学硕士。曾任中国技术进出口总公司项目经理、研究员，上海中技投资顾问有限公司研究员、投资经理，通用技术集团投资管理有限公司投资经理、投资部副总监，国金通用基金管理有限公司筹备期基金经理助理、风险管理部负责人等职。2011年8月加入长安基金管理有限公司，任基金经理助理，2012年6月28日至今任长安宏观策略股票基金的基金经理。 注：1、任职日期、其他任职、离职日期均为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013年一季度A股市场整体呈现先扬后抑的走势，沪深300指数下跌1.11%。2月春节后由于受到1月CPI超预期、央行半年来首次大规模回收流动性导致市场对流动性收紧 预期增强；房地产连续8个月上涨、国五条及时推出导致市场对房地产调控预期增强等因素影响，A股市场连续两个多月的流动性推动的估值修复行情宣布告一段落。期间市场出现结构性分化行情，前期强势的以房地产、采掘为首的周期类行业个股出现下跌走势，而以医药、TMT为首的中小盘个股出现明显上涨走势。 报告期内，本基金采取了相对积极的投资策略，始终保持较高的股票仓位，在市场调整中逐步优化了持仓结构，由于对宏观经济走势和政策方面的把握难度加大，我们加大了中长期稳定成长行业的组合配置，减持了基本面前景不明的行业个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2013年3月31日，本基金份额净值为0.952元。报告期内，本基金份额净值增长率为2.59%，同期业绩基准增长率为-0.7%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年二季度，我们认为，在消费受反腐政策深化冲击、地方房地产调控政策逐步落实、影子银行梳理监管加强、欧洲经济仍然疲弱等因素共同作用下，二季度基本面可能低于市场预期，国内经济复苏的持续性将面临挑战。预计二季度A股市场重心下移的概率较大，我们将采取稳健的投资策略，积极寻找政策变化给市场带来的机会。个股选择上我们始终以经济结构调整为主线，致力于寻找具有长期竞争优势和持续成长潜力的优秀企业，通过分享他们的成长，为投资者创造更高的长期回报。我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，我们将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,964,056.19 85.84 其中：股票 44,964,056.19 85.84 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 7,169,984.61 13.69 6 其他各项资产 246,146.55 0.47 7 合计 52,380,187.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 745,768.40 1.51 C 制造业 21,906,322.98 44.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 1,179,500.00 2.39 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 504,800.00 1.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,436,250.00 15.06 J 金融业 7,244,289.76 14.67 K 房地产业 4,445,091.05 9.00 L 租赁和商务服务业 1,502,034.00 3.04 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 44,964,056.19 91.08 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000415 渤海租赁 430,055 3,057,691.05 6.19 2 600315 上海家化 35,043 2,457,215.16 4.98 3 600383 金地集团 349,968 2,299,289.76 4.66 4 002023 海特高新 220,000 2,259,400.00 4.58 5 000002 万 科Ａ 200,000 2,152,000.00 4.36 6 601628 中国人寿 100,000 1,715,000.00 3.47 7 601318 中国平安 40,000 1,670,800.00 3.38 8 300273 和佳股份 50,000 1,584,000.00 3.21 9 002215 诺 普 信 180,000 1,575,000.00 3.19 10 300210 森远股份 70,000 1,524,600.00 3.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 227,242.70 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,512.79 5 应收申购款 17,391.06 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 246,146.55 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未无处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 59,233,770.12 本报告期基金总申购份额 557,591.89 减：本报告期基金总赎回份额 7,906,328.26 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 51,885,033.75 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1.本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2013年1月4日披露了《长安基金管理有限公司关于旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告》。 2、2013年1月19日披露了《长安宏观策略股票型证券投资基金2012年第4季度报告》。 3、2013年3月27日披露了《长安宏观策略股票型证券投资基金2012年年度报告》和《长安宏观策略股票型证券投资基金2012年年度报告摘要》。 4、2013年3月29日披露了《长安基金管理有限公司关于旗下基金在上海好买基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告》。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同； 3、长安宏观策略股票型证券投资基金托管协议； 4、长安宏观策略股票型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 8.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一三年四月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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