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| 东吴安享量化混合A(580007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 209620 | ||||||||
| 基金代码 | 580007 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴新创业股票型证券投资基金2013年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴新创业股票 基金主代码 580007 交易代码 580007 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月29日 报告期末基金份额总额 123,772,563.56份 投资目标 本基金为股票型基金，主要投资于市场中的创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票，追求超越市场的收益。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用"自上而下"资产配置和"自下而上" 精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴GARP策略选股模型，精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。 业绩比较基准 （中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年1月1日 － 2013年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -6,112,062.32 2.本期利润 11,265,378.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0901 4.期末基金资产净值 117,537,533.50 5.期末基金份额净值 0.950 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.47% 1.28% 2.69% 1.05% 7.78% 0.23% 注：本基金业绩比较基准=（中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、业绩比较基准=（中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周 健 本基金基金经理 2012年10月27日 - 6.5年 硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现担任东吴中证新兴指数基金基金经理、东吴新创业股票基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度，A股结构性行情特征明显，医药和消费电子等成长性股票表现突出，而在经历了近两个月的大幅上涨之后，与经济周期相关度较高的行业表现则趋于平淡。市值风格分化依旧，中小市值股票估值大幅扩张，相对于大盘股的估值溢价重新回到历史高位。 本基金在一季度超配了医药和化工行业，同时增加了消费电子行业的配置，也把握了环保行业的主题性投资机会，获得了相对较好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.950元，累计净值1.010元；本报告期份额净值增长率10.47%，同期业绩比较基准收益率为2.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在前次定期报告中，本基金列示了几个值得关注的下行风险因素，包括IPO重启、影子银行监管加强、房价继续大幅反弹（招致严厉调控）和短周期复苏结束等。 截至目前，调控房地产的"新国五条"已经在两会召开前出台，银监会也在三月底下发了8号文，开始加强对银行理财产品等"影子银行"业务的监管，领先和同步性经济指标也预示经济复苏的强度和持续性需要进一步观察，IPO重新开闸的预期也越来越强烈。上述下行风险因素促使股市自2月下旬开始出现持续回调。 本基金倾向于认为，股市的下跌已经在一定程度上反应了上述负面因素，二季度股市的风险应该是结构性的，主要在于成长股和中小市值股票的估值相对偏高。基于此判断，本基金将在坚持核心配置业绩增长确定性强且估值相对合理的股票的基础上，以适度控制股票仓位的方法来应对，同时也会在可能发生的泥沙俱下过程中，把握被错杀的优秀成长股的投资机会。本基金关注的上行风险因素包括：宏观数据或上市公司业绩好于预期、QFII和RQFII等新增资金重新大规模入市、猪价疲弱导致通胀水平低于预期、社会融资总量收缩程度低于预期（商业银行推出新的变通方式使信贷出表，如资产证券化）等。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 102,676,879.24 86.77 其中：股票 102,676,879.24 86.77 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 15,535,511.48 13.13 6 其他资产 113,081.88 0.10 7 合计 118,325,472.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 71,676,704.00 60.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,533,300.00 11.51 F 批发和零售业 1,069,800.00 0.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,087,272.64 4.33 J 金融业 4,217,900.00 3.59 K 房地产业 1,239,000.00 1.05 L 租赁和商务服务业 1,948,115.00 1.66 M 科学研究和技术服务业 1,449,187.60 1.23 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,640,000.00 1.40 R 文化、体育和娱乐业 815,600.00 0.69 S 综合 - - 合计 102,676,879.24 87.36 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002140 东华科技 400,000 11,592,000.00 9.86 2 600143 金发科技 900,000 6,075,000.00 5.17 3 300054 鼎龙股份 338,100 5,747,700.00 4.89 4 600887 伊利股份 120,000 3,801,600.00 3.23 5 000423 东阿阿胶 70,000 3,647,000.00 3.10 6 002250 联化科技 140,000 3,536,400.00 3.01 7 002255 海陆重工 220,000 3,517,800.00 2.99 8 002152 广电运通 180,000 3,196,800.00 2.72 9 002007 华兰生物 130,000 3,177,200.00 2.70 10 600388 龙净环保 80,000 2,889,600.00 2.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 41,307.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,514.47 5 应收申购款 68,259.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 113,081.88 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 127,583,083.71 本报告期基金总申购份额 4,183,536.76 减:本报告期基金总赎回份额 7,994,056.91 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 123,772,563.56 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新创业股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴新创业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴新创业股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴新创业股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2013年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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