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| 东吴双动力混合A(580002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 209616 | ||||||||
| 基金代码 | 580002 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2013年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴双动力股票 基金主代码 580002 交易代码 580002 前端交易代码 580002 后端交易代码 581002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 报告期末基金份额总额 1,914,602,726.90份 投资目标 通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。 投资策略 采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。 业绩比较基准 75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年1月1日 － 2013年3月31日 ） 1.本期已实现收益 7,372,611.31 2.本期利润 269,461,530.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.1246 4.期末基金资产净值 2,405,091,044.65 5.期末基金份额净值 1.2562 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.88% 1.33% 0.37% 1.13% 10.51% 0.20% 注：比较基准=75%*新华富时 A600 指数+25%*中信标普全债指数 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、东吴价值成长双动力基金于 2006 年 12 月 15 日成立。 2、比较基准=75%*新华富时 A600 指数+25%*中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐祝益 本基金基金经理、公司权益类投资总监兼投资管理部总经理 2012年12月1日 - 13.5年 经济学硕士，南京大学毕业，曾任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职；2009年8月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司投资管理部总经理助理、投资管理部副总经理、公司投资副总监、东吴嘉禾优势精选混合基金基金经理，现担任公司权益类投资总监兼投资管理部总经理、东吴进取策略混合基金基金经理、东吴深证100指数增强（LOF）基金基金经理、东吴双动力股票基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年一季度，Ａ股市场出现了比较明显的结构分化行情，沪深300期间涨幅为－1.1％，而中小板、创业板指数涨幅分别为8.92％与21.38％，投资者对成长股倾注了更多热情，这与目前中国经济转型相契合，但是也给相应的板块带来了回调的风险。 本基金在过去的一个季度保持了稳定且较高的股票资产配置比例，我们坚持以消费、创新、改革为主要配置方向，重点配置了大众食品、医药、汽车、农业、化工、铁路交通等行业的个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.2562元，累计净值1.8362元；本报告期份额净值增长率10.88%，同期业绩比较基准收益率为0.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济处于弱复苏中，从一季度的数据来看，复苏的力度低于预期，展望二季度，在各地逐步落实国五条的背景下，经济弱复苏的格局不会有根本性的变化，同时银监会对理财产品、平台贷等问题的清理也为复苏带来了新的变量。这些措施必将倒逼改革与转型加速。 我们深刻地认识到，转型是必由之路。从内需来看，经济增长的动力从投资拉动向消费驱动转移，从外需来看，中国的全球制造业中的机会也向高端转移，中国工程师红利越来越显示出威力，我们看到外包行业从低端劳动力优势向工程师优势转移，IT企业越来越多切入到关键零部件生产，越来越多的医药原料药企业向制剂方向发展。要素价格的变化要求我们采取更有效率的生产方式，人口地域分布的变化为商业、农业等变革带来更多的变化。我们意识到，这种变革是自发的过程，我们的投资将紧紧围绕这些变化，寻找投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,212,152,399.20 91.54 其中：股票 2,212,152,399.20 91.54 2 固定收益投资 10,166,237.50 0.42 其中：债券 10,166,237.50 0.42 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 182,519,970.14 7.55 6 其他资产 11,874,420.77 0.49 7 合计 2,416,713,027.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 73,325,140.39 3.05 B 采矿业 - - C 制造业 1,629,552,203.33 67.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 315,282,048.38 13.11 F 批发和零售业 22,544,315.96 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 51,090,326.90 2.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,364,445.20 2.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,719,769.32 0.82 M 科学研究和技术服务业 40,274,149.72 1.67 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,212,152,399.20 91.98 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002140 东华科技 8,265,563 239,536,015.74 9.96 2 000423 东阿阿胶 4,403,918 229,444,127.80 9.54 3 600535 天士力 2,172,986 152,000,370.70 6.32 4 600143 金发科技 19,609,260 132,362,505.00 5.50 5 000625 长安汽车 13,730,025 127,689,232.50 5.31 6 600315 上海家化 1,080,706 75,779,104.72 3.15 7 601117 中国化学 8,162,288 75,746,032.64 3.15 8 000895 双汇发展 845,880 68,347,104.00 2.84 9 601633 长城汽车 2,066,713 67,085,503.98 2.79 10 000999 华润三九 1,988,145 63,620,640.00 2.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 10,166,237.50 0.42 8 其他 - - 9 合计 10,166,237.50 0.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 125731 美丰转债 60,597 10,166,237.50 0.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 467,470.96 2 应收证券清算款 10,110,061.73 3 应收股利 - 4 应收利息 87,239.10 5 应收申购款 1,209,648.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,874,420.77 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 125731 美丰转债 10,166,237.50 0.42 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,213,390,771.83 本报告期基金总申购份额 78,293,973.86 减:本报告期基金总赎回份额 377,082,018.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,914,602,726.90 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴价值成长双动力股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴价值成长双动力股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2013年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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