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| 国投瑞银纯债债券A(121013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 209538 | ||||||||
| 基金代码 | 121013 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2013年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银纯债债券 交易代码 121013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月11日 报告期末基金份额总额 518,956,580.74 投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争在长期中实现超越业绩比较基准的投资业绩，为投资者提供低波动、稳健回报的理财工具。 投资策略 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、信用债（即企业债、公司债、可分离债存债、次级债、短期融资券、资产支持证券、地方政府债、金融债、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具）、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金不参与可转债（不含可分离债存债）投资、不参与股票一级市场投资，也不进行二级市场股票、权证投资。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为纯债债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国投瑞银纯债债券A 国投瑞银纯债债券B 下属两级基金的交易代码 121013 128013 报告期末下属两级基金的份额总额 340,362,616.63 178,593,964.11 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年01月01日-2013年03月31日） 国投瑞银纯债债券A 国投瑞银纯债债券B 1.本期已实现收益 5,528,726.82 2,757,962.53 2.本期利润 4,996,773.53 2,214,538.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0071 0.0068 4.期末基金资产净值 344,283,331.66 180,735,291.54 5.期末基金份额净值 1.012 1.012 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银纯债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.05% 0.70% 0.03% 0.20% 0.02% 国投瑞银纯债债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.06% 0.70% 0.03% 0.20% 0.03% 注：1、本基金为纯债债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金选取中债综合指数收益率作为本基金的业绩比较基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金基金合同生效日为2012年12月11日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2012年12月11日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 2、 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例0%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例94.98%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例6.10%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金基金经理 2012年12月11日 12 中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银，现兼任国投瑞银优化增强债券基金和国投瑞银瑞源保本基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从新近公布的数据来看，季节调整后PMI数据符合预期，一季度国内经济维持弱复苏格局；从PPI数据来看，预计短期通胀压力缓解，春节因素消除后近几个月CPI数据将回落至相对低位；受外汇占款影响，春节后央行开始用28天正回购回笼资金，但资金面整体仍显宽裕。三月份以来，银监会相继发文规范银行理财业务和农信社的投资行为，预计新规将制约社会融资总量的增长，这将进一步增强市场对通胀风险下降、经济弱复苏的预期，总体环境对债市较为有利。今年以来，信用债收益率整体下行，城投、中票下行幅度在30BP以上，整体利差、绝对收益均回落至近三年均值以下，中低等级表现相对较好。国债金融债整体维持盘整走势，3月下旬受银监会新政刺激，整体下行约10BP。本报告期内本基金赎回压力较大，在安排好流动性的前提下，我们积极通过一、二级增持城投债和部分中票，提高组合的持有期收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金A、B类份额净值均为1.012元，本报告期份额净值增长率为0.90%，同期业绩基准增长率为0.70%，基金净值增长率高于业绩基准收益率，主要得益于超配信用债。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 498,645,064.00 94.41 其中：债券 498,645,064.00 94.41 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 11,952,838.62 2.26 6 其他资产 14,558,157.23 2.76 7 合计 528,156,059.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 60,126,000.00 11.45 其中：政策性金融债 60,126,000.00 11.45 4 企业债券 146,215,064.00 27.85 5 企业短期融资券 271,734,000.00 51.76 6 中期票据 20,570,000.00 3.92 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 498,645,064.00 94.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 041261042 12滨建投CP001 500,000 50,355,000.00 9.59 2 041253075 12重庆玖龙CP001 500,000 50,325,000.00 9.59 3 130206 13国开06 400,000 40,068,000.00 7.63 4 1380030 13绍兴城改债 300,000 30,459,000.00 5.80 5 1380041 13锡新城债 300,000 30,387,000.00 5.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 407.17 2 应收证券清算款 9,104,296.77 3 应收股利 － 4 应收利息 5,379,553.29 5 应收申购款 73,900.00 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 14,558,157.23 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.9.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银纯债债券A 国投瑞银纯债债券B 本报告期期初基金份额总额 1,623,793,743.60 957,219,904.99 本报告期基金总申购份额 12,956,769.73 5,521,338.17 减：本报告期基金总赎回份额 1,296,387,896.70 784,147,279.05 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 340,362,616.63 178,593,964.11 §7 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人对本基金开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务进行公告，指定媒体公告时间为2013年1月9日。 2、报告期内基金管理人高级管理人员发生变更，自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长，由刘凯先生担任公司督察长，指定媒体公告时间为2013年2月23日；自2013年3月29日起路博先生不再担任公司副总经理，由王书鹏先生接任，指定媒体公告时间为2013年3月30日。 3、报告期内基金管理人自2013年3月6日起开通本基金的支付宝基金专户的直销网上交易和费率优惠业务，指定媒体公告时间为2013年3月6日。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于同意国投瑞银纯债债券型证券投资基金设立的批复》（证监许可[2012]1369号） 《关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2012]1110号） 《国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银纯债债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银纯债债券型证券投资基金2013年第一季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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