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| 前海联合永兴纯债A(003928) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2089737 | ||||||||
| 基金代码 | 003928 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合永兴纯债 交易代码 003928 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 14日 报告期末基金份额总额 1,266,733,150.85份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主 动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收 益。 投资策略 本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行 业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。首先， 本基金在宏观周期研究的基础上，决定整体组合 的久期、杠杆率策略。其次，本基金通过预测收 益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行 久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考 基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益超过基准收益。然后，本基金通过息差策略、 个券挖掘策略的补充获得超额收益。最后，通过 正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券， 从而获得杠杆放大收益。通过甄别具有估值优 势、基本面改善的公司，采取高度分散策略，重 点布局优势债券，力争增加组合的绝对超额收 益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于中等风险/收益的产品。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合永兴纯债 A 前海联合永兴纯债 C 下属分级基金的交易代码 003928 007036 报告期末下属分级基金的份额总额 1,266,720,068.93份 13,081.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 前海联合永兴纯债 A 前海联合永兴纯债 C 1．本期已实现收益 8,966,628.04 89.14 2．本期利润 -10,898,571.06 -119.64 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0086 -0.0090 4．期末基金资产净值 1,609,113,096.21 16,587.29 5．期末基金份额净值 1.2703 1.2680 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金自 2019年 2月 21日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合永兴纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.67% 0.11% -1.48% 0.08% 0.81% 0.03% 过去六个 月 -1.51% 0.16% -2.50% 0.10% 0.99% 0.06% 过去一年 2.73% 0.13% -0.09% 0.09% 2.82% 0.04% 过去三年 18.68% 0.16% 4.21% 0.07% 14.47% 0.09% 自基金合 同生效起 至今 30.67% 0.18% 4.06% 0.07% 26.61% 0.11% 前海联合永兴纯债 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 -0.70% 0.11% -1.48% 0.08% 0.78% 0.03% 过去六个 月 -1.56% 0.16% -2.50% 0.10% 0.94% 0.06% 过去一年 2.62% 0.13% -0.09% 0.09% 2.71% 0.04% 自基金合 同生效起 至今 3.77% 0.12% -0.09% 0.08% 3.86% 0.04% 注：1、本基金的业绩表较基准为中债综合全价（总值）指数 收益率。 2、本基金自 2019年 2月 21日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金自 2019年 2月 21日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。前海联合永兴纯债 C基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2019年 2月 21日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张雅洁 本基金 的基金 经理 2017 年 8 月 14日 - 10年 张雅洁女士，悉尼大学及中 央昆士兰大学金融与会计 双硕士，10年证券基金投资 研究经验。2013 年 6 月至 2015年 9月在博时基金从事 固定收益研究和投资工作， 曾担任博时上证企债 30ETF 等基金的基金经理助理， 2010年 2月至 2013年 5月 在融通基金从事信用债研 究工作。2015年 9月加入前 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 海联合基金，现任新疆前海 联合永兴纯债债券型证券 投资基金兼新疆前海联合 海盈货币市场基金、新疆前 海联合泳益纯债债券型证 券投资基金、新疆前海联合 添和纯债债券型证券投资 基金、新疆前海联合添惠纯 债债券型证券投资基金、新 疆前海联合泳祺纯债债券 型证券投资基金、新疆前海 联合泳盛纯债债券型证券 投资基金、新疆前海联合泳 嘉纯债债券型证券投资基 金和新疆前海联合泰瑞纯 债债券型证券投资基金的 基金经理。2016 年 10 月至 2019年 9月曾任新疆前海联 合添鑫一年定期开放债券 型证券投资基金（后转型为 新疆前海联合添鑫 3个月定 期开放债券型证券投资基 金）的基金经理，2016 年 11月至 2019年 9月曾任新 疆前海联合添利债券型发 起式证券投资基金的基金 经理。 曾婷婷 本基金 的基金 经理 2020 年 3 月 26日 - 8年 曾婷婷女士，北京大学硕 士、中山大学双学士，CPA， 8 年证券基金从业经历。 2013年 4月至 2015年 8月 任华润元大基金固定收益 部研究员。2011 年 11 月至 2013年 3月，任职于第一创 业证券研究所。2008 年 10 月至 2011年 10月任安永会 计师事务所高级审计。2015 年 10月加入前海联合基金。 现任新疆前海联合永兴纯 债债券型证券投资基金兼 新疆前海联合海盈货币市 场基金、新疆前海联合泳盛 纯债债券型证券投资基金、 新疆前海联合泳辉纯债债 券型证券投资基金、新疆前 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 海联合润盈短债债券型证 券投资基金、新疆前海联合 添和纯债债券型证券投资 基金和新疆前海联合汇盈 货币市场基金的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 3季度，债市依然是围绕基本面和货币政策进行。国内疫情继续控制良好，复产复工 顺利推进，股市大涨，经济基本面稳步向好，出口持续超预期（一方面是防疫物资，另一方面弥 补全球产业链缺口）支撑了国内经济，制造业投资偏弱但改善迹象，基建低于预期，房地产投资 较有韧性，消费向好转正，但预计后续失业率、收入增速等依然约束消费回暖的速度。 货币政策边际收紧，从宽货币宽信用转向宽信用防风险，资金利率中枢抬升。因基本面向好， 货币政策边际收紧，以及股债跷跷板效应，整个 3季度债券市场大幅下跌，10年国开上行 61BP， 10年国债上行 32BP。Shibor3M上升 50BP。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 报告期内，本基金维持中久期的策略，灵活使用杠杆，通过持有骑乘收益的增厚和中久期利 率债的波段交易操作，获取确定性相对高的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合永兴纯债 A基金份额净值为 1.2703元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.67%；截至本报告期末前海联合永兴纯债 C基金份额净值为 1.2680元，本报告期基金份额 净值增长率为-0.70%；同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,380,238,000.00 85.74 其中：债券 1,380,238,000.00 85.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 206,186,749.28 12.81 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 741,049.78 0.05 8 其他资产 22,662,051.86 1.41 9 合计 1,609,827,850.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 69,757,000.00 4.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,310,481,000.00 81.44 其中：政策性金融债 1,210,391,000.00 75.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,380,238,000.00 85.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180211 18国开 11 1,900,000 192,394,000.00 11.96 2 180214 18国开 14 1,400,000 143,878,000.00 8.94 3 180206 18国开 06 1,200,000 125,976,000.00 7.83 4 170208 17国开 08 1,200,000 123,504,000.00 7.68 5 190208 19国开 08 1,200,000 119,904,000.00 7.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 20兴业银行小微债 05债务主体被监管部门处罚事项 （1）2020年 8月 31日，根据闽银保监罚决字〔2020〕24号，因同业投资用途不合规、授信 管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信 贷资产、违规接受地方财政部门担保，依据中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四 十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，兴业银行被福建银保监局没收违法所得 636.18万元，并合计处以 1596.18万元的罚款。 （2）2020年 9月 4日，根据福银罚字〔2020〕28号，因允许外包服务机构以特约商户名义 入网并接收其发送的银行卡交易信息，兴业银行福州分行被中国人民银行福州中心支行给予警告， 并处 50万元罚款。 （3）2020年 9月 4日，根据福银罚字〔2020〕35号，因为无证机构提供转接清算服务，且 未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等违法事由，兴业银 行被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得 1087.51万元，并处 1382.44万元罚款。 基金管理人经审慎分析，认为兴业银行净资产规模较大，经营情况良好，上述罚款占其净资 产及净利润比例低，且兴业银行主体评级为市场最高的 AAA评级，上述事项对兴业银行自身信用 基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于兴业银行的决策程序说明：基于兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于兴业银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对兴业银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 789.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,661,262.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 9 合计 22,662,051.86 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合永兴纯债 A 前海联合永兴纯债 C 报告期期初基金份额总额 1,266,720,073.04 13,482.11 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 4.11 400.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,266,720,068.93 13,081.92 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200701-20200930 1,266,714,938.02 - - 1,266,714,938.02 100.00% 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效 防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立 的投资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020年 8月 15日发布公告，刘菲先生自 2020年 8月 15日起不再担任公司 总经理助理兼首席信息官。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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