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| 平安合兴1年定开债(009453) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2089491 | ||||||||
| 基金代码 | 009453 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020年10月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至09月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安合兴1年定开债 基金主代码 009453 基金运作方式 契约型。本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至一年（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，每个开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 基金合同生效日 2020年6月24日 报告期末基金份额总额 1,000,000,350.14份 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年7月1日-2020年9月30日） 1.本期已实现收益 5,299,512.20 2.本期利润 6,100,462.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0061 4.期末基金资产净值 1,006,191,936.12 5.期末基金份额净值 1.0062 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.61% 0.04% -0.63% 0.08% 1.24% -0.04% 自基金合同生效起至今 0.62% 0.04% -0.30% 0.08% 0.92% -0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2020年06月24日生效，截至本报告期末基金成立未满半年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 段玮婧 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 2020年6月24日 - 14年 段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。现担任平安金管家货币市场基金、平安短债债券型证券投资基金、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安高等级债债券型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度，经济基本面持续恢复，投资、消费、出口三大需求持续改善，疫情对宏观经济的影响逐步减弱。价格方面，CPI同比维持低位，PPI环比转正，短期通胀对市场不构成影响。政府债券的发行和强劲的实体融资需求共同推动社融增速走高。货币政策已经退出“救急模式”转向正常化，市场利率亦逐步回归到政策利率附近。 报告期内，以中高等级信用债为主，辅以中等久期的利率债和商业银行金融债，在有效控制回撤的前提下，实现了基金净值的震荡上行。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0062元；本报告期基金份额净值增长率为0.61%，业绩比较基准收益率为-0.63% 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,316,285,000.00 99.06 其中：债券 1,316,285,000.00 99.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 390,956.90 0.03 8 其他资产 12,035,007.95 0.91 9 合计 1,328,710,964.85 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 676,657,000.00 67.25 其中：政策性金融债 360,378,000.00 35.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 487,909,000.00 48.49 6 中期票据 151,719,000.00 15.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,316,285,000.00 130.82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200402 20农发02 3,500,000 341,040,000.00 33.89 2 042000289 20云建投CP001 1,000,000 99,790,000.00 9.92 3 2028004 20浙商银行小微债01 1,000,000 99,100,000.00 9.85 4 042000262 20电网CP005 1,000,000 99,030,000.00 9.84 5 101473006 14渝涪陵MTN001 900,000 91,170,000.00 9.06 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末无权证投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会于2020年7月13日做出银保监罚决字〔2020〕16号处罚决定，由于浙商银行股份有限公司（以下简称“公司”）（一）关联交易未经关联交易委员会审批（二）未严格执行关键岗位轮岗制度（三）对上海分行理财业务授权混乱（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产（九）不良资产虚假出表（十）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证（十三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产（十九）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表（二十）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假出表（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺（二十八）理财资金违规用于保险公司增资（二十九）违规向土地储备机构融资（三十）向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金。根据相关规定对公司罚款10,120万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国人民银行杭州中心支行于2019年12月31日做出杭银处罚字〔2019〕43号处罚决定，由于浙商银行股份有限公司（以下简称“公司”）：1.未按规定履行客户身份识别义务。2.未按规定保存客户身份资料及交易记录。3.未按规定进行可疑交易报告。4.与身份不明的客户进行交易。根据相关规定对公司进行罚款合计1,010万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,035,007.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,035,007.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,000,000,350.14 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,000,000,350.14 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.14 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,350.14 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.00 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,350.14 1.00 10,000,000.00 1.00 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,350.14 1.00 10,000,000.00 1.00 3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2020/07/01--2020/09/30 989,999,000.00 - - 989,999,000.00 99.00 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5,000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件 （2）平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 （3）平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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