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| 银河如意债券(004661) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2089478 | ||||||||
| 基金代码 | 004661 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河如意债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 28 日 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 2 页 共18 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河如意债券 场内简称 - 交易代码 004661 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 10 日 报告期末基金份额总额 30,836,394.60 份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控 制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为 持有人提供长期持续稳定的投资回报。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整体配 置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主 动性的管理，综合运用定性和定量的分析手段，在对 宏观经济因素进行充分研究以及证券市场中长期发 展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率 相对较高企业债、公司债、资产支持证券，以及风险 收益特征优异的可转换企业债、可转换分离交易可转 债、中小企业私募债券等品种，加以对国债、中央银 行票据、金融债券以及质押及买断式回购等高流动性 品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线信 用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提 下，积极把握债券证券市场中的投资机会，进而努力 获取超额投资收益。1、资产配置策略本基金实施整 体稳健的资产配置策略，通过对国内外宏观经济状 况、市场利率走势、资金供求情况，以及证券市场走 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 3 页 共18 页 势、信用风险情况、风险预算和有关政策法规变动等 因素的综合分析，判断各类资产在长、中、短期收益 率的变化情况，进而在各类资产之间进行动态配置， 确定资产的最优比例和相应的风险水平。2、债券类 资产投资策略本基金主要投资于债券类品种，在严格 控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求 取得超越基金业绩比较基准的收益。 本基金的债券 投资将主要采取久期策略、类属配置策略、收益率曲 线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极 投资策略。 1）久期策略 本基金将通过自上而下的 组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控 制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其 他相关因素的研判调整组合久期。 2）类属配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存差 异，有必要将资产配置于不同类型的债券品种和市 场，以动态寻求收益、流动性和风险的平衡。在整体 稳健资产的配置策略下，本基金将根据资产的风险来 源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因 素，将细分为普通债券类（含国债、金融债、央行票 据、企业债、短期融资券等）、附权债券（含可转换 公司债券、各类附权债等）、资产证券类及衍生品类 （各类金融衍生工具等）资产类型，动态对各类资产 进行优化和调整，进而确定投资组合的优化。 3）收 益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整 体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、中、 短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的 预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合， 并进行动态调整。 4）骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有 期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可 选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭 处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着 其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率 曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即 使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提 供更多的安全边际。 5）息差策略 本基金将利用回 购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得 的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6）债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市 场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、 选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择 定价合理或价值被低估的债券进行投 7）中小企业私 募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用 风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本 面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 4 页 共18 页 险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安 全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹 配的品种进行投资。 8）证券公司短期公司债券投资 策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证 券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。 此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公 司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对 较好的品种进行投资，并适当控制债券投资组合整体 的久期，保证本基金的流动性。 9）可转债投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回 售权的债券等，因其兼具债权和期权的特征，具有债 权和股权的双重特性，比普通的债券更为灵活。本基 金将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的 久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格，力 求选择估值合理具有长期投资价值的品种，以获得超 额收益。10）明细资产配置策略①本基金将根据的各 类资产剩余期限、信用等级、流动性等指标确定投资 资产的组合； ②根据个债的收益率指标与剩余期限 的配比，对照基金收益要求决定是与剩余期限的配 比，对照基金收益要求决定是与剩余期限的配比，确 定投资组合； ③根据个债的发行总量、上市时间、 流通量等指标， 确定基金的资产投资总量。3、股票 投资策略本基金管理人在进行行业配置时，将采用自 上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投 资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形 势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续 动态地调整。 本基金采用定性与定量相结合的方式， 对上市公司的投资价值进行综合评估，精选具有较强 竞争优势的上市公司作为投资标的。 4、资产支持证 券投资策略本基金通过对资产支持证券的资产池的 资产特征进行分析，估计资产违约风险和提前偿付风 险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支 持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，利用合 理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投 资资产支持证券时，还将充分考虑该投资品种的风险 补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风 险，获取较高的投资收益。 5、国债期货投资策略 本 基金参与国债期货交易以套期保值为目的，根据风险 管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国债期货 合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组 合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率 市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益 性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投 资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风 险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 5 页 共18 页 保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、 展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审 慎地获取相应的超额收益，通过国债期货对债券的多 头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债券 的多空比例调整，获取组合的稳定收益。 本基金管 理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和 投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行 及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职 责。此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或 小组，并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审 批事项。 6、权证投资策略 本基金采用数量化期权 定价公式对权证价值进行计算，并结合行业研究员对 权证标的证券的估值分析结果，选择具有良好流动性 和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但 不限于下列策略或策略组合： 本基金采取现金套利 策略，兑现部分标的证券的投资收益，并通过购买该 证券认购权证的方式，保留未来股票上涨所带来的获 利空间。 根据权证与标的证券的内在价值联系，合 理配置权证与标的证券的投资比例，构建权证与标的 证券的避险组合，控制投资组合的下跌风险。同时， 本基金积极发现可能存在的套利机会，构建权证与标 的证券的套利组合，获取较高的投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 80%×中债综合全价指数收益率+ 20%×沪深 300 指数 收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 7月 1日 － 2020 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -687,376.63 2.本期利润 -467,948.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0138 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 6 页 共18 页 4.期末基金资产净值 32,147,548.10 5.期末基金份额净值 1.0425 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.17% 0.29% 0.89% 0.30% -2.06% -0.01% 过去六个月 -1.75% 0.31% 2.57% 0.26% -4.32% 0.05% 过去一年 0.82% 0.32% 4.10% 0.26% -3.28% 0.06% 自基金合同 生效起至今 4.25% 0.25% 9.16% 0.26% -4.91% -0.01% 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 7 页 共18 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：根据本基金《基金合同》，本基金建仓期为合同生效日起六个月，截止 2019 年 5月 10 日建仓 期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何晶 基金经理 2019 年 1 月 11 日 - 11 硕士研究生，11 年金 融行业相关从业经 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 8 页 共18 页 历。曾任职于上海东 证期货有限公司研究 部，江海证券有限公 司研究部、德邦基金 管理有限公司投资研 究部、恒越基金管理 有限公司固定收益部 从事固定收益、数量 化和大宗商品等研究 及固定收益投资相关 工作，2017 年 5 月加 入我公司。2019 年 1 月起担任银河如意债 券型证券投资基金、 银河睿利灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理，2019 年 4 月起担任银河中债 -1-3年久期央企20债 券指数证券投资基金 的基金经理，2019 年 9 月起担任银河君欣 纯债债券型证券投资 基金的基金经理， 2019年12月起担任银 河通利债券型证券投 资基金(LOF)的基金 经理，2020 年 4 月起 担任银河久益回报 6 个月定期开放债券型 证券投资基金的基金 经理，2020 年 8 月起 担任银河臻优稳健配 置混合型证券投资基 金的基金经理。 韩晶 基金经理 2018年12月 10 日 - 18 中共党员，经济学硕 士，18 年证券从业经 历，曾就职于中国民 族证券有限责任公 司，期间从事交易清 算、产品设计、投资 管理等工作。2008 年 6 月加入银河基金管 理有限公司，先后担 任债券经理助理、债 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 9 页 共18 页 券经理等职务。现任 固定收益部总监、基 金经理。2012 年 11 月 起担任银河领先债券 型证券投资基金的基 金经理，2014 年 7 月 起担任银河收益证券 投资基金的基金经 理，2017 年 4 月起担 任银河增利债券型发 起式证券投资基金、 银河丰利纯债债券型 证券投资基金的基金 经理，2018 年 2 月起 担任银河睿达灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理，2018 年 8 月起担任银河泰 利纯债债券型证券投 资基金的基金经理， 2018年12月起担任银 河如意债券型证券投 资基金的基金经理， 2019 年 1 月起担任银 河景行 3 个月定期开 放债券型发起式证券 投资基金的基金经 理，2019 年 10 月起担 任银河天盈中短债债 券型证券投资基金的 基金经理。 注：1、上表中韩晶的任职日期为基金合同生效之日，其余日期为公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产， 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 10 页 共18 页 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和 完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券市场总体震荡上行，7月份收益率快速上行，8月份调整反复，但 9月份继续持续 上行，整个季度各期限收益率相较季初上行 50-60BP 左右。 经济数据方面，经济基本面回暖态势明显。8月工业增加值同比增速为 5.6%，较前值回升 0.8 个百分点，增幅继续扩大；投资方面，1-8 月固定资产投资增速为-0.3%，降幅较上月缩窄 1.3 个 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 11 页 共18 页 百分点；消费方面，8月份消费增速由负转正，当月同比增速为 0.5%，较上月回升 1.6 个百分点； 进出口方面，出口增速 9.5%，进口增速-2.1%，总体上受内外部环境好转及基数效应叠加等影响； 通胀方面，8月 CPI 同比增速为 2.4%，PPI 同比增速为-2.0%，从环比看，PPI8 月份降幅继续缩窄， 显示工业生产进一步恢复，市场需求有所改善；金融数据方面，8月 M2 同比增 10.4%，新增人民 币贷款 1.28 万亿，新增社融 3.58 万亿，宽信用仍在发力。 资金利率方面，三季度整体相对于二季度抬升明显，R001 三季度均值在 1.88%附近，上行 50BP 左右，R007 均值在 2.33%，上行 57BP 左右。在三季度内，以 R007 均值来看，7、8、9三个月逐 月抬升（2.23%，2.37%，2.39%），且 R007-DR007 的价差也在逐月扩大，三季度利率债及同业存 单供给压力较大叠加央行对长钱的投放总体较为谨慎，资金面逐步收紧，且非银融资的难度在加 大。三季度公开市场操作总体净投放 4523 亿，其中 MLF 净投放 2523 亿，价格方面未继续下调；9 月单月来看，9月 R001 月均值为 1.75%，较 8月均值下行 27BP；R007 月均值为 2.39%，较 8 月均值上行 2BP。 债券方面，三季度债市在 7月初受股市快速上涨的影响，收益率快速上行，随后在 8月份盘 整，9月持续上行，整体走势较熊，全季度 1年国开上行 65BP，3年上行 59BP，5年上行 55BP， 10 年上行 36BP，曲线呈现熊平走势。三季度债市整体走熊，一方面风险资产涨势较好，一定程度 上压制了债市，另一方面货币政策边际收敛导致短端资金面收敛与波动加剧，经济数据恢复较好 且未见明显调整，以及利率债同业存单供给压力较大等，导致了三季度债市收益率上行明显。信 用债方面，整体上行幅度略小于利率债，短端上行 50BP 左右，3Y上行 60BP 左右，5Y上行 32BP 左右，信用利差由于利率债上行有所收窄。 权益方面，三季度股票市场整体震荡上行。上证综指全季上涨 7.82%，创业板全季上涨 5.60%。 7 月上旬股票市场全面快速上涨，随后 7月中旬到季末股指一直处于 3200-3450 区间宽幅震荡， 总体上前期涨幅较好的成长板块跌幅较大，而上证 50、沪深 300 等走势较平稳。从行业看，休闲 服务、国防军工及电气设备等涨幅居前，通信、商业贸易及计算机等表现靠后。 转债方面，中证转债指数全季度上涨 4.59%，转债相关板块涨幅相比于正股略有落后。7-8 月转债市场随股票市场上涨持续走强，涨幅小于正股，9月股市回落，转债跟随股指调整，跌幅 也小于股指。纵向比较来看，中证转债指数 9月跌幅是 2019 年以来月度跌幅最大的月份，9月转 债市场成交整体冲高后回落，累计成交额较上月减少约 4000 亿元，全市场平均转股溢价率震荡抬 升。总体看，在调整中银行等金融转债表现较好，而农业、医药等跌幅明显。 本运作期内，本基金调整了债券和股票仓位，积极应对市场变化，债券降低久期，股票维持 较高仓位。 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 12 页 共18 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0425 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.17%，业绩 比较基准收益率为 0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2020 年 08 月 11日起至 2020 年 09 月 30 日，本基金已连续二十个工作日出现基金份额持 有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,261,230.00 12.45 其中：股票 4,261,230.00 12.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,351,891.00 85.78 其中：债券 29,351,891.00 85.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 276,474.04 0.81 8 其他资产 328,560.76 0.96 9 合计 34,218,155.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 13 页 共18 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,826,730.00 11.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 434,500.00 1.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,261,230.00 13.26 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000739 普洛药业 50,000 1,192,000.00 3.71 2 002304 洋河股份 7,000 874,930.00 2.72 3 603730 岱美股份 20,000 562,400.00 1.75 4 000887 中鼎股份 50,000 518,500.00 1.61 5 300190 维尔利 50,000 434,500.00 1.35 6 002518 科士达 30,000 429,900.00 1.34 7 600741 华域汽车 10,000 249,000.00 0.77 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 14 页 共18 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,873,371.00 18.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 22,307,160.00 69.39 其中：政策性金融债 22,307,160.00 69.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,171,360.00 3.64 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,351,891.00 91.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 200201 20 国开 01 100,000 9,994,000.00 31.09 2 200211 20 国开 11 100,000 9,907,000.00 30.82 3 019640 20 国债 10 58,940 5,873,371.00 18.27 4 108902 农发 1802 19,000 1,901,710.00 5.92 5 108604 国开 1805 5,000 504,450.00 1.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 15 页 共18 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,365.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 306,942.10 5 应收申购款 4,253.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 328,560.76 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 123044 红相转债 424,500.00 1.32 2 110066 盛屯转债 368,130.00 1.15 3 128022 众信转债 116,330.00 0.36 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 16 页 共18 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 31,671,868.52 报告期期间基金总申购份额 19,136,478.05 减:报告期期间基金总赎回份额 19,971,951.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 30,836,394.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 17 页 共18 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200701-20200930 29,684,345.93 0.00 0.00 29,684,345.93 96.26% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基 金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河如意债券型证券投资基金的文件 2、《银河如意债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河如意债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河如意债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 银河如意债券 2020年第 3季度报告 第 18 页 共18 页 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2020 年 10 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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