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| 圆信永丰优选价值A(008311) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2089139 | ||||||||
| 基金代码 | 008311 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审 计。 本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰优选价值 基金主代码 008311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年05月18日 报告期末基金份额总额 528,991,382.10份 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金充分挖掘各类金 融工具的潜在投资机会，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动 态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判断宏观经 济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各 类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债 券等大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组 合的资产配置比例，并适时进行调整。资产配置策 略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券 投资策略、股指期货投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70％＋上证国债指数收益率 ×30％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预 期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水 平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基 金。 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 4 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰优选价值A 圆信永丰优选价值C 下属分级基金的交易代码 008311 008312 报告期末下属分级基金的份额总 额 510,788,835.50份 18,202,546.60份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 圆信永丰优选价值A 圆信永丰优选价值C 1.本期已实现收益 211,347,289.91 7,055,398.59 2.本期利润 210,867,042.05 7,287,285.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.2478 0.2426 4.期末基金资产净值 622,429,509.31 22,021,356.46 5.期末基金份额净值 1.2186 1.2098 注1：本期指2020年7月1日至2020年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰优选价值A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.97% 1.44% 7.32% 1.13% 8.65% 0.31% 自基金合同生 效起至今 21.86% 1.22% 12.04% 1.00% 9.82% 0.22% 圆信永丰优选价值C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 5 ② 率③ 准差④ 过去三个月 15.24% 1.44% 7.32% 1.13% 7.92% 0.31% 自基金合同生 效起至今 20.98% 1.22% 12.04% 1.00% 8.94% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立不满一年；本基金未完成建仓。 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 6 注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立不满一年；本基金未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 范妍 本基金基金经理 2020- 05-18 - 12 年 复旦大学管理学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司副总经理。历任兴业 证券股份有限公司研究所 行业与公司研究员，安信 证券股份有限公司研究部 策略分析师，工银瑞信基 金管理有限公司研究部高 级策略研究员，圆信永丰 基金管理有限公司权益投 资部基金经理助理、副总 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 7 监、总监。国籍：中国， 获得的相关业务资格：基 金从业资格证。 陈臣 本基金基金经理 2020- 05-18 - 10 年 上海交通大学工商管理硕 士，现任圆信永丰基金管 理有限公司权益投资部基 金经理兼研究部总监助 理。历任易唯思商务咨询 有限公司研究部研究助 理，永丰金证券（亚洲） 有限公司研究部研究员， 中国国际金融股份有限公 司研究部研究员，圆信永 丰基金管理有限公司研究 部研究员、总监助理。国 籍：中国，获得的相关业 务资格：基金从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 8 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度，上证综指上涨7.82%，创业板指上涨5.60%。今年前三季度市场整体 呈向上走势，在流动性偏松和国内外疫情扰动的背景下，板块表现明显分化，新能源、 食品饮料、医药等板块涨幅居前，且相对指数涨幅较大，而石油石化、银行、地产等板 块年内仍有较大跌幅。 本基金于2020年7月17日封闭期结束。封闭期后，基于对市场整体乐观的观点，基 金仓位始终保持在较高的水平上。基金的行业配置比较均衡，医药、消费和科技相关配 置占比相对较高，对于化工、建材、机械、地产等低估值行业的配置也占有一定比例， 同时报告期内基金的持仓结构较为稳定。 本基金坚守价值投资理念，基于深度研究，自下而上选股配置。我们认为决定投资 长期回报最根本的因素是配置标的的长期成长能力，因此个股配置上优选具备长期可持 续创造价值能力的优秀企业，更为看重商业模型、企业家精神、公司治理、核心竞争力、 成长空间等要素，相信时间和复利的力量，并以长期持有的心态进行配置，分享企业长 期创造的价值。我们认为超额收益来源于对投资标的超越市场并且正确的理解和认知， 因此独立而深度的研究、逆向或底线的思维都是我们重要的工具方法。我们充分认知世 界的周期性和不确定性以及个人的局限性，敬畏市场的同时坚守信念保持自律，因此我 们投资时严守能力圈，并把宝贵的时间精力和资金集中投入到稀缺的优秀公司上。本基 金追求合理的长期稳定回报，正确理解并平衡风险和收益，努力为基金持有人持续创造 价值。 展望四季度，全球经济仍然具有不确定性，但国内经济韧性依旧强大，我们判断国 内仍然可以维持偏松的货币环境，国内疫情的负面影响逐步消退，风险偏好预计可以保 持在较高水平。从更加长期维度看，我们对国内消费升级潜力、制造优势、人才红利等 依然充满信心。另一方面，今年以来部分行业和个股涨幅较大，估值已经处于历史较高 的水平，伴随着未来长期预期收益率的降低以及潜在风险的上升。四季度本基金将继续 实行积极的配置策略，并将保持持仓结构的基本稳定。我们将始终致力于寻找具有远大 前程的优秀企业，分享企业成长过程中持续创造的价值，并在这一过程中努力为基金持 有人创造合理稳定的长期回报。 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰优选价值A基金份额净值为1.2186元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为15.97%，同期业绩比较基准收益率为7.32%；截至报告期末圆信永 丰优选价值C基金份额净值为1.2098元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 15.24%，同期业绩比较基准收益率为7.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 605,825,333.36 90.26 其中：股票 605,825,333.36 90.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,544,424.00 4.85 其中：债券 32,544,424.00 4.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 8,097,205.64 1.21 8 其他资产 24,754,560.06 3.69 9 合计 671,221,523.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 10 B 采矿业 - - C 制造业 435,287,541.32 67.54 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 30,633.15 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 17,799,510.52 2.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 65,426.83 0.01 J 金融业 43,589,268.00 6.76 K 房地产业 44,332,935.78 6.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 64,660,655.50 10.03 N 水利、环境和公共设施管 理业 46,333.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 605,825,333.36 94.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅 台 27,029 45,097,886.5 0 7.00 2 000002 万 科Ａ 1,582,18 9 44,332,935.7 8 6.88 3 603259 药明康 379,919 38,561,778.5 5.98 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 11 德 0 4 600309 万华化 学 518,075 35,902,597.5 0 5.57 5 002311 海大集 团 531,821 32,616,581.9 3 5.06 6 300470 中密控 股 680,420 32,564,901.2 0 5.05 7 002791 坚朗五 金 247,765 32,033,536.8 5 4.97 8 600276 恒瑞医 药 355,522 31,932,986.0 4 4.96 9 600036 招商银 行 871,456 31,372,416.0 0 4.87 10 300750 宁德时 代 126,487 26,461,080.4 0 4.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 32,544,424.00 5.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 32,544,424.00 5.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 019627 20国债01 225,760 22,553,424. 3.50 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 12 00 2 200001 20附息国债 01 100,000 9,991,000.0 0 1.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 13 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 540,610.81 2 应收证券清算款 23,614,472.60 3 应收股利 - 4 应收利息 533,588.33 5 应收申购款 65,888.32 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,754,560.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 圆信永丰优选价值A 圆信永丰优选价值C 报告期期初基金份额总额 1,541,990,275.24 58,265,492.24 报告期期间基金总申购份额 45,197,432.38 950,712.46 减：报告期期间基金总赎回份额 1,076,398,872.12 41,013,658.10 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 510,788,835.50 18,202,546.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰优选价值混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰圆信永丰优选价值混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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