最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰优悦生活(004959) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2089129 | ||||||||
| 基金代码 | 004959 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审 计。 本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰优悦生活 基金主代码 004959 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年01月29日 报告期末基金份额总额 515,808,824.04份 投资目标 本基金通过投资于优悦生活主题产业和行业中 的标的，在严格控制风险并保持良好流动性的 基础上，为基金持有人创造良好的投资回报。 投资策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析， 在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判 断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析 不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风 险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和 投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并 适时进行调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益 率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较 高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风 险收益水平高于债券型基金、货币市场基金， 低于股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 4 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日） 1.本期已实现收益 135,403,810.57 2.本期利润 108,639,132.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.1972 4.期末基金资产净值 769,684,581.13 5.期末基金份额净值 1.4922 注1：本期指2020年7月1日至2020年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.09% 1.75% 6.83% 1.05% 7.26% 0.70% 过去六个月 40.74% 1.45% 15.95% 0.86% 24.79% 0.59% 过去一年 59.48% 1.41% 15.04% 0.90% 44.44% 0.51% 自基金合同生效起至 今 56.58% 1.25% 9.29% 0.90% 47.29% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 范妍 本基金基金经理 2018- 01-29 - 12 年 复旦大学管理学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司副总经理。历任兴业 证券股份有限公司研究所 行业与公司研究员，安信 证券股份有限公司研究部 策略分析师，工银瑞信基 金管理有限公司研究部高 级策略研究员，圆信永丰 基金管理有限公司权益投 资部基金经理助理、副总 监、总监。国籍：中国， 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 6 获得的相关业务资格：基 金从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，经济超预期回升，出口尤其明显，显示出了中国供应链在全球疫情中的 稳定性。除了出口超出预期外，8、9月份我们复苏最弱的主线--国内消费也开始有了一 定改善，已经几年景气度低迷的纺服、汽车和家电等消费都有不同程度的回升。海外部 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 7 分国家虽然出现了二次疫情的爆发，但观察经济数据，受到的影响并不大。在这样的宏 观环境下，我们预期企业盈利将持续回升。 按照当前的宏观环境，除了主仓位--符合产业升级大方向的新能源汽车、电子、军 工等行业外，我们增配了一定比例的顺周期行业。我们观察到很多细分周期行业的竞争 格局不断优化，龙头市场份额上升，价格的话语权提高，不仅有周期性、成长性也是不 弱的，性价比更具优势。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰优悦生活基金份额净值为1.4922元，本报告期内，基金份额 净值增长率为14.09%，同期业绩比较基准收益率为6.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 616,972,735.65 79.90 其中：股票 616,972,735.65 79.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 105,839,439.92 13.71 其中：债券 105,839,439.92 13.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 42,000,000.00 5.44 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,391,687.28 0.57 8 其他资产 2,969,310.55 0.38 9 合计 772,173,173.40 100.00 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 15,316,000.00 1.99 B 采矿业 17,530,000.00 2.28 C 制造业 484,300,278.11 62.92 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 30,633.15 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 20,100.52 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 30,896,252.11 4.01 J 金融业 36,631,500.00 4.76 K 房地产业 17,376,000.00 2.26 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,409.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 14,841,533.64 1.93 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 616,972,735.65 80.16 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 300751 迈为股 98,000 33,201,420.0 4.31 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 9 份 0 2 600030 中信证 券 1,100,00 0 33,033,000.0 0 4.29 3 300054 鼎龙股 份 1,800,00 0 28,260,000.0 0 3.67 4 300450 先导智 能 500,093 24,199,500.2 7 3.14 5 002648 卫星石 化 1,000,00 0 20,270,000.0 0 2.63 6 300253 卫宁健 康 980,500 19,060,920.0 0 2.48 7 600399 ST抚钢 2,430,90 0 17,940,042.0 0 2.33 8 600988 赤峰黄 金 1,000,00 0 17,530,000.0 0 2.28 9 002493 荣盛石 化 870,073 16,322,569.4 8 2.12 10 600438 通威股 份 600,000 15,948,000.0 0 2.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 42,524,030.00 5.52 其中：政策性金融债 42,524,030.00 5.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 63,315,409.92 8.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 105,839,439.92 13.75 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 200301 20进出0 1 300,000 29,883,000.0 0 3.88 2 128028 赣锋转 债 144,879 20,439,529.3 2 2.66 3 113571 博特转 债 110,000 16,005,000.0 0 2.08 4 108609 开贴200 2 110,000 10,939,500.0 0 1.42 5 113520 百合转 债 55,000 10,395,550.0 0 1.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 11 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体除ST抚钢发行主体抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称抚顺特钢）外没有被 监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年12月12日，根据证监会【2019】147号行政处罚决定书，对抚顺特钢及多名 责任人员进行处罚，对抚顺特钢责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 215,613.57 2 应收证券清算款 2,205,876.48 3 应收股利 - 4 应收利息 532,167.17 5 应收申购款 15,653.33 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,969,310.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128028 赣锋转债 20,439,529.32 2.66 2 113571 博特转债 16,005,000.00 2.08 3 113520 百合转债 10,395,550.00 1.35 4 113020 桐昆转债 7,649,400.00 0.99 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 12 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 596,519,832.94 报告期期间基金总申购份额 42,365,397.87 减：报告期期间基金总赎回份额 123,076,406.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 515,808,824.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701-20200 930 203,741,545.38 0.00 0.00 203,741,545.38 39.50% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 13 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2020年10月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |