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| 中加核心智造混合C(009243) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2089112 | ||||||||
| 基金代码 | 009243 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加核心智造混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 中加核心智造混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月22日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加核心智造混合 基金主代码 009242 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年07月22日 报告期末基金份额总额 280,609,010.01份 投资目标 本基金主要投资于核心智造主题相关的优质上市公 司。本基金采用价值发掘的投资理念，注重发掘具 有中长期投资价值的股票进行投资，力争为投资者 实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不 同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大 类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的 构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券 选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制 基础上，力争实现长期稳健的收益。 业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人 民币）收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）* 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 中加核心智造混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加核心智造混合A 中加核心智造混合C 下属分级基金的交易代码 009242 009243 报告期末下属分级基金的份额总 额 246,569,661.77份 34,039,348.24份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月22日 - 2020年09月30日) 中加核心智造混合A 中加核心智造混合C 1.本期已实现收益 2,641,808.68 328,301.87 2.本期利润 3,209,421.98 376,619.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0128 0.0111 4.期末基金资产净值 249,646,941.98 34,433,446.38 5.期末基金份额净值 1.0125 1.0116 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加核心智造混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 1.25% 0.99% -4.91% 1.03% 6.16% -0.04% 中加核心智造混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 中加核心智造混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 自基金合同 生效起至今 1.16% 0.99% -4.91% 1.03% 6.07% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加核心智造混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 注：1、本基金基金合同于 2020年 7月 22日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未 满一年。 2、根据基金合同约定，本基金建仓期为 6个月，截至本报告期末，本基金未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 冯汉 杰 本基金基金经理 2020- 07-22 - 11 冯汉杰先生，清华大学数 学硕士。2009年7月至201 6年6月历任泰康资产管理 有限公司研究员、投资经 理。2016年8月至2018年6 月任中欧基金管理有限公 司投资经理。2018年7月加 入中加基金管理有限公 司。现任中加转型动力灵 活配置混合型证券投资基 金（2018年12月5日至今）、 中加改革红利灵活配置混 合型证券投资基金（2019 年10月23日至今）、中加 科盈混合型证券投资基金 （2019年11月29日至今）、 中加聚庆六个月定期开放 混合型证券投资基金（20 20年5月22日至今）、中加 科丰价值精选混合型证券 投资基金（2020年5月8日 至今）和中加核心智造混 合型证券投资基金（2020 年7月22日至今）的基金经 理。 中加核心智造混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 1、任职日期说明：基金经理的任职日期为基金合同生效公告日期。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度内，A股市场明显上涨，且前期剧烈的结构分化在三季度内有所收敛，一些 之前表现不佳的传统行业、顺周期行业等板块在本季度内出现明显上涨，而前期热门的 一些行业在本季度内涨幅相对较小。本基金认为，在热门行业整体股价呈现明显高估、 中加核心智造混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 传统行业整体估值很低，而经济基本面恢复趋势逐步明朗，流动性扩张逐步趋于温和的 大环境下，分化行情的收敛是非常自然的。 三季度内，一些热门个股都出现了波动率明显加大的现象，一些短期的扰动开始对 股价产生较大的影响，这是估值高企后安全边际减弱的自然结果。对于热门行业中诸多 表观估值水平接近的个股而言，其中无疑还存在着长期回报率依然较高的机会：对于长 期的真成长股而言一百倍的市盈率并不是高估的。但是同样无疑的也是其中大多数个股 终会迎来回报率极低的时期。 本基金采取风险和收益并重的投资策略，注重中长期而非短期收益、注重收益的持 续性而非爆发性、注重投资标的的价值而非趋势。在当前环境下，本基金更愿意从诸多 冷门、传统行业中寻求个股而非板块机会。但是，本基金于7月底成立，错过了A股市场 在三季度的主要涨幅，而且恰恰是很多前期滞涨标的修复最快的阶段。因此自成立以来， 本季度内本基金收益并不明显。本基金目前的组合是以自下而上个股为核心，以估值修 复板块为配置的组合，但是投资主题的限制使得本基金对一些看好的非制造业标的和板 块的投资比例没有达到理想水平。另一方面，目前港股市场整体的估值水平仍然十分具 有吸引力，本基金对港股市场进行了不小比例的配置。诚然，港股市场的特点使得估值 水平的优势可能在短期无法得到体现，但本基金认为如果从中长期去观察，本基金对于 组合的港股投资具有信心。 展望下一阶段，本基金认为最重要的就是降低回报率预期。从目前的宏观环境来看， 经济基本面的复苏仍在延续，但其边际力度可能会逐步减弱；而流动性环境上，也大概 率维持温和，不太可能像过去半年一样大幅扩张；而外部环境的不确定性也依然存在。 而展望到明年，则通胀的风险正在上升之中，这是系统性风险中较重要的一类之一。而 市场的价格方面，极度分化的行情有所收敛但是依然处于较极端的状态，整体市场的估 值水位也回到了中枢位置。这样综合来看，本基金认为市场整体仍然风险不大，可以继 续获得正收益，但是对收益率不可给予过高预期。无论是自上而下、还是自下而上，抑 或是与历史规律相对照，过去两年股市的高收益、以及公募基金相对于市场的高超额收 益，持续的概率都是大大降低的。当然，也需强调本基金依然认为可以获得正收益。另 一方面，全面非理性牛市的可能性虽然较低但依然存在，本基金会将其作为保留选项持 续观察。综合来看，本基金认为在前述的假设下，基金目前的持仓仍然是比较合理和舒 服，有较满意的预期回报率和抗风险能力的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加核心智造混合A基金份额净值为1.0125元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.25%，同期业绩比较基准收益率为-4.91%；截至报告期末中加核 心智造混合C基金份额净值为1.0116元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.16%， 同期业绩比较基准收益率为-4.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 中加核心智造混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 252,203,408.96 88.49 其中：股票 252,203,408.96 88.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 29,362,120.39 10.30 8 其他资产 3,432,008.46 1.20 9 合计 284,997,537.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,285,548.00 0.80 C 制造业 132,647,196.27 46.69 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 16,793.79 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 中加核心智造混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 H 住宿和餐饮业 5,763,425.00 2.03 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 26,870.32 0.01 J 金融业 7,115,058.00 2.50 K 房地产业 14,089,775.00 4.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,261.52 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 161,970,957.02 57.02 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 能源 22,608,499.01 7.96 原材料 7,734,493.44 2.72 工业 2,446,356.48 0.86 非日常生活消费 品 14,253,667.91 5.02 日常消费品 10,140,481.53 3.57 医疗保健 7,961,203.20 2.80 金融 19,748,173.14 6.95 信息技术 5,339,577.23 1.88 通信服务 - - 公共事业 - - 房地产 - - 合计 90,232,451.94 31.76 注：通过港股通投资的股票行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 中加核心智造混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601633 长城汽车 1,537,300 29,393,176.00 10.35 2 002925 盈趣科技 404,300 23,566,647.00 8.30 3 1088 中国神华 1,851,000 22,608,499.01 7.96 4 2628 中国人寿 1,046,000 15,937,907.02 5.61 5 600690 海尔智家 410,000 8,946,200.00 3.15 6 002884 凌霄泵业 375,600 8,589,972.00 3.02 7 002206 海 利 得 2,202,750 8,260,312.50 2.91 8 1093 石药集团 604,000 7,961,203.20 2.80 9 3323 中国建材 900,000 7,734,493.44 2.72 10 601318 中国平安 93,300 7,115,058.00 2.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 中加核心智造混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,364,629.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 59,047.53 4 应收利息 8,331.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,432,008.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加核心智造混合A 中加核心智造混合C 基金合同生效日(2020年07月22 日)基金份额总额 252,866,463.63 33,686,594.12 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 3,203,592.90 1,694,199.00 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 9,500,394.76 1,341,444.88 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 246,569,661.77 34,039,348.24 中加核心智造混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加核心智造混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加核心智造混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加核心智造混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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