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| 上银中证500指数增强型C(009614) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2088814 | ||||||||
| 基金代码 | 009614 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银中证500指数增强型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 报告送出日期:2020年10月28日 上银中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银中证500指数增强型 基金主代码 009613 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年07月01日 报告期末基金份额总额 427,836,347.04份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行 有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投 资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力 求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不 超过7.75%。 投资策略 本基金为股票指数增强型基金，在标的指数成份股 权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重 等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获 取超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率 ×5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收 益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 上银中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上银中证500指数增强型 A 上银中证500指数增强型 C 下属分级基金的交易代码 009613 009614 报告期末下属分级基金的份额总 额 310,357,837.37份 117,478,509.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 上银中证500指数增强 型A 上银中证500指数增强 型C 1.本期已实现收益 -4,670,268.58 -1,386,670.27 2.本期利润 -21,172,278.14 -7,624,899.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0640 -0.0507 4.期末基金资产净值 289,290,771.44 109,422,822.55 5.期末基金份额净值 0.9321 0.9314 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、本基金基金合同生效日为2020年7月1日，截至本报告期末，基金合同生效不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上银中证500指数增强型A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生 效起至今 -6.79% 1.16% 5.36% 1.60% -12.15% -0.44% 上银中证500指数增强型C净值表现 上银中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生 效起至今 -6.86% 1.16% 5.36% 1.60% -12.22% -0.44% 注：本基金的业绩比较基准为中证 500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 上银中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 注：本基金合同生效日为 2020年 7月 1日，建仓期为 2020年 7月 1日至 2020年 12月 31日，目前本基金仍处于建仓期；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐静远 基金经理 2020-07-01 - 5年 硕士研究生，历任上海东 方证券资产管理有限公司 量化研究员、高级量化研 究员。2020年7月担任上银 中证500指数增强型证券 投资基金基金经理，2020 年9月担任上银核心成长 混合型证券投资基金基金 经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 上银中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关 法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的 原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理 符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度，国内疫情控制较为稳定，经济持续修复，市场在快速反弹后维持宽 幅震荡，风格和板块轮动加快。从行业看，国防军工、消费者服务、电力设备新能源、 汽车、食品饮料等行业表现较强势。上证指数上涨7.82%，沪深300上涨10.17%，中证500 上涨5.59%，创业板指上涨5.60%。 三季度宏观经济基本面持续修复，9月制造业PMI较8月上升0.5%至51.5%，服务业PMI 上升0.9%至55.2%，综合PMI则上升0.6%至55.1%，PPI回正幅度减弱。工业生产活动延续 平稳，固定资产投资维持较高增长，其中制造业投资平稳，基建投资保持较高增速，融 资政策收紧可能影响地产投资小幅回落。消费持续复苏趋势，同时社融增速维持较快增 长。流动性环境已由疫情期间超宽松转换为"后疫情"期间结构性宽松。 在投资管理上，本基金是以中证500指数为基准的指数增强基金，坚持采用量化多 因子的投资策略，力争在有效控制跟踪误差和偏离的基础上，为投资者获取合理收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末上银中证500指数增强型A基金份额净值为0.9321元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-6.79%，同期业绩比较基准收益率为5.36%；截至报告期末上 银中证500指数增强型C基金份额净值为0.9314元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为-6.86%，同期业绩比较基准收益率为5.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 上银中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本季度报告 中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 371,464,348.69 92.94 其中：股票 371,464,348.69 92.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,060.00 1.00 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 23,863,542.96 5.97 8 其他资产 340,036.19 0.09 9 合计 399,667,987.84 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,215,403.40 3.31 C 制造业 104,116,036.48 26.11 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 10,314,200.00 2.59 E 建筑业 - - 上银中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 F 批发和零售业 6,798,109.50 1.71 G 交通运输、仓储和邮政业 7,849,267.00 1.97 H 住宿和餐饮业 159,750.00 0.04 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 3,529,981.30 0.89 J 金融业 7,252,939.00 1.82 K 房地产业 10,703,124.00 2.68 L 租赁和商务服务业 374,542.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,593,424.00 1.15 R 文化、体育和娱乐业 12,324,170.43 3.09 S 综合 - - 合计 181,230,947.11 45.45 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,709,400.00 0.43 B 采矿业 413,540.00 0.10 C 制造业 130,537,378.37 32.74 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 5,156,971.80 1.29 F 批发和零售业 2,056,093.66 0.52 G 交通运输、仓储和邮政业 2,381,816.00 0.60 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 20,595,499.08 5.17 J 金融业 12,967,773.00 3.25 K 房地产业 1,382,267.00 0.35 上银中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,010,451.00 1.51 N 水利、环境和公共设施管 理业 4,886,356.67 1.23 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 1,818,380.00 0.46 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 317,475.00 0.08 S 综合 - - 合计 190,233,401.58 47.71 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002223 鱼跃医疗 206,700 6,779,760.00 1.70 2 601615 明阳智能 390,700 6,610,644.00 1.66 3 002281 光迅科技 186,900 6,535,893.00 1.64 4 300482 万孚生物 77,527 6,438,617.35 1.61 5 000581 威孚高科 256,484 6,437,748.40 1.61 6 000623 吉林敖东 377,100 6,308,883.00 1.58 7 000975 银泰黄金 591,280 6,196,614.40 1.55 8 600026 中远海能 833,100 5,890,017.00 1.48 9 000690 宝新能源 906,500 5,801,600.00 1.46 10 002244 滨江集团 1,208,000 5,750,080.00 1.44 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688015 交控科技 153,893 7,386,864.00 1.85 2 300408 三环集团 191,953 5,541,683.11 1.39 上银中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 3 601211 国泰君安 287,200 5,238,528.00 1.31 4 000157 中联重科 644,300 5,225,273.00 1.31 5 600990 四创电子 119,900 5,137,715.00 1.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 69,961.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 上银中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 4 应收利息 8,836.54 5 应收申购款 261,237.79 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 340,036.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 上银中证500指数增强 型A 上银中证500指数增强 型C 基金合同生效日(2020年07月01 日)基金份额总额 338,109,462.92 163,604,314.92 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 2,551,863.19 1,036,054.43 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 30,303,488.74 47,161,859.68 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 310,357,837.37 117,478,509.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 上银中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例无达到或超过20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立上银中证500指数增强型证券投资基金的文件 2、《上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同》 3、《上银中证500指数增强型证券投资基金托管协议》 4、《上银中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公 司网址：www.boscam.com.cn。 上银基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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