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| 上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2088810 | ||||||||
| 基金代码 | 009560 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2020年10月28日 上银中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 10页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银中债1-3年国开行债券指数 基金主代码 009560 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年06月11日 报告期末基金份额总额 4,500,008,773.67份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪 偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态 最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性 和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成 份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟 踪。 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行 活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益 低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 上银中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 10页 3 基金托管人 南京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日） 1.本期已实现收益 14,803,263.53 2.本期利润 -7,377,093.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016 4.期末基金资产净值 4,497,282,173.01 5.期末基金份额净值 0.9994 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、本基金合同生效日为2020年06月11日，自合同生效日至本报告期末不足一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.12% 0.05% -0.90% 0.06% 0.78% -0.01% 自基金合同生效起至 今 -0.06% 0.05% -0.88% 0.06% 0.82% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利 率(税后)*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 上银中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 10页 4 注：本基金合同生效日为2020年6月11日，建仓期为2020年6月11日至2020年12月10日， 目前本基金仍处于建仓期；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪侃 基金经理 2020-06-11 - 8年 硕士研究生，历任银河创 新资本管理有限公司风控 专员，上银基金管理有限 公司固收交易员、研究员， 九州证券金融市场部任投 资经理，上银基金管理有 限公司交易主管。2018年7 月担任上银聚鸿益三个月 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理，20 18年11月担任上银慧添利 债券型证券投资基金基金 经理，2019年1月担任上银 上银中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 10页 5 慧祥利债券型证券投资基 金基金经理，2019年6月担 任上银中债1-3年农发行 债券指数证券投资基金基 金经理，2020年2月担任上 银慧永利中短期债券型证 券投资基金基金经理,202 0年6月担任上银中债1-3 年国开行债券指数证券投 资基金基金经理，2020年6 月担任上银聚德益一年定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，2020 年7月担任上银聚远盈42 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关 法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的 原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理 符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 上银中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 10页 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债券收益率整体大幅上行。7月份债券市场走势颇为曲折，7月1日-7月13日， 股票市场快速上涨，“股债跷跷板”效应导致债券收益率快速上行；7月14日-7月23日， 由于经济数据整体弱于预期，叠加上股市热情有所缓和以及中美关系恶化，债券收益率 略有下行；8-9月，债券收益率基本呈现单边上行的走势，此阶段基本面持续回暖已成 市场共识，而资金利率在货币政策保持定力、政府债券供给压力及结构性存款压降等多 重压力下趋于上行，尤其是同业存单及Shibor利率大幅上行，商业银行由于缺“长钱”， 配置力量不足，多方因素共同导致债券收益率持续缓慢上行。整个三季度看，收益率曲 线熊市走平，国债1年和10年分别上行47bp和33bp，国开债1年和10年分别上行65bp和 62bp。期间，信用债在宽信用发力及广义基金配置力量的推动下整体表现好于利率债， 信用利差整体被动压缩。 本基金在报告期内整体维持中低久期和低杠杆的投资策略，紧跟所跟踪的中债指 数，力争获取较好的投资业绩。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末上银中债1-3年国开行债券指数基金份额净值为0.9994元，本报告期 内，基金份额净值增长率为-0.12%，同期业绩比较基准收益率为-0.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本季度报告 中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,217,272,000.00 93.75 其中：债券 4,217,272,000.00 93.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 上银中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 10页 7 6 买入返售金融资产 213,668,673.01 4.75 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,436,723.65 0.23 8 其他资产 56,968,860.48 1.27 9 合计 4,498,346,257.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 27,534,000.00 0.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,462,353,000.00 76.99 其中：政策性金融债 3,462,353,000.00 76.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 727,385,000.00 16.17 9 其他 - - 10 合计 4,217,272,000.00 93.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 上银中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 10页 8 （％） 1 180212 18国开12 6,200,000 624,712,000.00 13.89 2 092018001 20农发清发01 4,600,000 454,618,000.00 10.11 3 170206 17国开06 4,000,000 405,520,000.00 9.02 4 200206 20国开06 3,600,000 356,580,000.00 7.93 5 190214 19国开14 3,000,000 298,800,000.00 6.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本 基金投资的前十名证券中，"20农发清发01"的发行人中国农业发展银行在报告编制日前 一年内有受到北京市西城区卫生健康委员会罚款、警告的处罚。经分析，上述处罚事项 对该证券投资价值未产生实质影响；本基金对该证券的投资决策程序符合相关法律法规 及基金合同的要求。除上述情形外，本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日 前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 上银中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 10页 9 3 应收股利 - 4 应收利息 56,968,860.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 56,968,860.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,000,011,452.62 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 500,002,678.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,500,008,773.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 上银中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 10页 10 资 者 类 别 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2020-07-20~ 2020-09-30 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 22.22% 2 2020-07-20~ 2020-09-30 1,000,000,000.00 - - 1,000,000,000.00 22.22% 3 2020-07-20~ 2020-09-30 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 22.22% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或 份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请， 基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的文件 2、《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 3、《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》 4、《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公 司网址：www.boscam.com.cn。 上银基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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