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| 人保鑫盛纯债A(006638) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2088771 | ||||||||
| 基金代码 | 006638 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 9 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 10 5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 人保鑫盛纯债 基金主代码 006638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月25日 报告期末基金份额总额 36,543,990.30份 投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力 争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政 策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期 限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产 配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选 择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换公 司债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期 货投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收 益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预 测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 4 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 下属分级基金的交易代码 006638 006639 报告期末下属分级基金的份额总 额 35,947,098.01份 596,892.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 1.本期已实现收益 111,353.41 2,312.21 2.本期利润 141,247.85 4,720.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0039 0.0055 4.期末基金资产净值 34,404,206.75 568,177.82 5.期末基金份额净值 0.9571 0.9519 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保鑫盛纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.40% 0.10% -1.48% 0.08% 1.88% 0.02% 过去六个月 0.41% 0.11% -2.50% 0.10% 2.91% 0.01% 过去一年 -7.21% 0.57% -0.09% 0.09% -7.12% 0.48% 自基金合同生 效起至今 -4.29% 0.43% 0.93% 0.08% -5.22% 0.35% 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 5 人保鑫盛纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.34% 0.10% -1.48% 0.08% 1.82% 0.02% 过去六个月 0.27% 0.11% -2.50% 0.10% 2.77% 0.01% 过去一年 -7.44% 0.57% -0.09% 0.09% -7.35% 0.48% 自基金合同生 效起至今 -4.81% 0.43% 0.93% 0.08% -5.74% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 6 注：1、本基金基金合同于 2018年 12月 25日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期 为 6个月，建仓期满，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 朱锐 基金经理 2020- 07-08 - 6 年 北京大学金融学硕士，浙 江大学经济学学士。2011 年7月至2014年9月在中国 农业银行总行资产管理部 从事固定收益投资组合管 理工作；2014年9月起在富 国基金管理有限公司固定 收益投资部工作。2014年1 1月17日至2016年2月1日 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 7 任富国纯债债券型发起式 证券投资基金基金经理。2 014年12月22日至2016年2 月1日任富国目标收益两 年期纯债债券型证券投资 基金、富国目标收益一年 期纯债债券型证券投资基 金基金经理。2016年2月至 2019年7月在嘉实基金管 理有限公司机构投资部工 作，担任投资经理。2020 年1月加入中国人保资产 管理有限公司公募基金事 业部，自2020年6月3日起 任人保双利优选混合型证 券投资基金基金经理，自2 020年6月3日起任人保福 睿18个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理， 自2020年6月3日起任人保 利璟纯债债券型证券投资 基金基金经理，自2020年7 月8日起任人保纯债一年 定期开放债券型证券投资 基金基金经理，自2020年7 月8日起任人保鑫盛纯债 债券型证券投资基金基金 经理，自2020年7月8日起 任人保中高等级信用债债 券型证券投资基金基金经 理。 梁婷 基金经理 2018- 12-25 2020- 07-08 20 年 中国社会科学院经济学博 士。曾任长盛基金管理有 限公司社保基金投资经 理、社保业务管理部副总 监、安邦资产管理有限公 司固定收益事业部总经 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 8 理、组合管理部总经理。2 017年11月加入人保资产 公募基金事业部，任投资 总监，自2018年8月9日起 至2020年7月8日止任人保 鑫利回报债券型证券投资 基金基金经理，自2018年1 1月13日起至2020年7月8 日止任人保鑫裕增强债券 型证券投资基金基金经 理，自2018年12月25日起 至2020年7月8日止任人保 鑫盛纯债债券型证券投资 基金基金经理，自2019年4 月3日起至2020年7月8日 止任人保鑫泽纯债债券型 证券投资基金基金经理， 自2019年4月16日起至202 0年6月3日止任人保福睿1 8个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理，自2 019年8月14日起至2020年 7月13日止任人保利璟纯 债债券型证券投资基金基 金经理，自2020年6月24 日起至2020年7月13日止 任人保鑫选双债债券型证 券投资基金基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其"任职日期"为公告确定的聘任日期。 3、2020年7月10日，公司发布了《人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告》， 自2020年7月8日起增聘朱锐担任本基金的基金经理，解聘梁婷担任本基金的基金经理， 上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证监会北京证监 局备案。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 9 基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度内，疫情得到控制，经济基本面企稳回升，央行逐渐引导资金利率中枢上行， 给市场灌输货币政策逐渐回归正常化的预期。债券市场收益率在三季度出现了较大幅度 的上行。各期限收益率上行的幅度均在50bps以上。本基金在二季度内已将资质较差， 久期较长的债券基本减持完毕，组合久期在较为安全的范围内。转债方面，虽然7月份 大涨之后，经济复苏基础并不牢固，导致转债在9月份遇到了不小的调整，但三季度整 体表现仍然不错。本基金三季度重仓转债获得了较好的收益。 展望四季度，预计宏观经济将继续在稳步复苏的轨道上运行，同时全球疫情的冲击， 以及中美关系的不确定性可能都会随时给宏观经济的运行带来扰动，但不能改变经济向 好的大趋势，利率大概率会延续从5月份开始的震荡上行的节奏。在此宏观背景下，周 期类的大盘转债仍然有非常高的配置价值，值得继续持有，直到周期复苏的逻辑兑现。 本基金将对债券保持谨慎，对转债保持积极，布局年底金融类转债行情。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保鑫盛纯债A基金份额净值为0.9571元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.40%，同期业绩比较基准收益率为-1.48%；截至报告期末人保鑫盛纯 债C基金份额净值为0.9519元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.34%，同期业 绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 10 本报告期内，因赎回等原因，本基金自2020年7月1日至2020年9月30日连续66个工 作日净值低于5000万，公司正在完善相关方案。本报告期内本基金未出现连续20个工作 日基金持有人数不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 36,308,509.90 95.09 其中：债券 36,308,509.90 95.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 481,503.97 1.26 8 其他资产 1,391,855.61 3.65 9 合计 38,181,869.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 11 （％） 1 国家债券 1,718,280.00 4.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,015,700.00 14.34 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 19,935,982.40 57.00 5 企业短期融资券 2,002,600.00 5.73 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,635,947.50 21.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 36,308,509.90 103.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 143735 18方正09 70,000 2,149,700. 00 6.15 2 143662 18国电02 20,000 2,019,800. 00 5.78 3 112732 18航技03 20,000 2,018,600. 00 5.77 4 0120012 55 20葛洲坝SCP 001 20,000 2,002,600. 00 5.73 5 136094 15晋电02 20,000 2,001,800. 00 5.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,739.88 2 应收证券清算款 1,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 390,115.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,391,855.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132009 17中油EB 1,807,920.00 5.17 2 132013 17宝武EB 1,437,100.00 4.11 3 113011 光大转债 942,560.00 2.70 4 110043 无锡转债 785,190.00 2.25 5 110053 苏银转债 756,065.20 2.16 6 113021 中信转债 692,934.00 1.98 7 110059 浦发转债 511,550.00 1.46 8 128021 兄弟转债 357,981.00 1.02 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 13 9 128034 江银转债 172,104.00 0.49 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 报告期期初基金份额总额 36,759,595.29 1,023,892.24 报告期期间基金总申购份额 21,750.91 209,014.18 减：报告期期间基金总赎回份额 834,248.19 636,014.13 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 35,947,098.01 596,892.29 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701-20200 930 29,159,214.62 - - 29,159,214.62 79.79% 产品特有风险 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 14 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续 六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 北大方正集团于2月19日被法院依法裁定进入重整程序，本基金持有的18方正09债 券视同到期违约，按照中债特殊价格估值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予人保鑫盛纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《人保鑫盛纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内人保鑫盛纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原 稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街1号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话：400-820-7999 基金管理人网址：fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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