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| 金信稳健策略混合A(007872) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2088602 | ||||||||
| 基金代码 | 007872 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信稳健策略混合 场内简称 - 交易代码 007872 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 13日 报告期末基金份额总额 36,998,916.76份 投资目标 本基金在“积极投资、稳健增值”的投资理念指导下， 采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段， 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力 争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略 本基金贯彻“积极投资、稳健增值”的投资理念，在 保持组合较低波动性的同时，采用稳健的资产配置策 略和多种积极管理增值手段，实现较高的总回报率。 1、大类资产稳健配置策略 本基金依据 GDP增速、工业增加值、固定资产投资、 货币供应量、市场利率变化、PPI值、CPI值、进出 口贸易数据等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预 期、投资者心态、资金供求关系等市场因素，结合宏 观政策因素深入分析评估未来市场变动趋势。根据经 济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，进行灵 活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资 产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例并评 估相应的风险水平，以分散市场风险，达到稳健配置 的目的。 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率×50%+中 证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益、中高风险特征的基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -1,033,683.66 2.本期利润 -5,917,940.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1613 4.期末基金资产净值 43,576,107.61 5.期末基金份额净值 1.1778 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.17% 2.56% 4.89% 0.80% -5.06% 1.76% 过去六个月 27.40% 2.30% 11.41% 0.65% 15.99% 1.65% 自基金合同 生效起至今 17.78% 2.30% 10.43% 0.74% 7.35% 1.56% 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 吴清宇 本基金基 金经理 2019 年 12 月 13日 - 9 男，北京大学经济学 硕士。先后任职于融 通基金管理有限公司、 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 德邦证券股份有限公 司、中国人保资产管 理有限公司。现任金 信基金管理有限公司 基金经理。 周谧 本基金基 金经理 2020 年 5 月 6日 - 11 男，中国人民大学应 用数学硕士，具有基 金从业资格。先后任 职于中再资产管理股 份有限公司、平安证 券有限责任公司、国 金创新投资有限公司、 深圳铸成投资有限公 司及财富证券有限责 任公司。现任金信基 金基金经理。 孔学兵 本基金基 金经理 2020 年 9 月 18日 - 24 男，东南大学工业管 理工程学士、工商管 理硕士。1996年 8月 至 2011 年 4 月曾任 南京证券股份有限公 司自营投资经理、资 管投资主办;2011 年 4月至 2016年 2月曾 任富安达基金管理有 限公司董事、投资管 理部总监、基金经 理 ;2016 年 2 月至 2019年 2月曾任中融 基金管理有限公司, 任权益投资部总监、 董事总经理。2020年 2 月加入金信基金管 理，任董事总经理、 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年三季度，随着国内疫情得到成功控制，经济复苏逐步开启。A股市场则在流动性边际 收缩预期和中美摩擦扰动下，风险偏好主导了市场波动，消费、医药等内需类资产和部分顺周期 资产表现较好，科技成长类资产则经历了较为明显的冲高回落，对本基金的净值造成负向冲击。 报告期内，基于 5G科技创新周期叠加供应链国产化替代的背景，优秀科技公司具备价值量跃 迁和行业空间扩张等中长期逻辑。本基金坚持科技成长风格，资产配置进一步聚焦于全球性需求 扩张驱动、长期景气度上行、具备核心竞争优势的科技成长股，投资组合聚焦于半导体、消费电 子、5G应用场景、云计算及信息技术创新等细分领域，相对淡化了短期市场风格博弈等因素。 展望四季度，在市场对顺周期预期逐步强化的背景下，我们认为，疫情对宏观经济的冲击扰 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 动将逐步弱化，货币政策有望逐步回归常态化。经济结构调整和产业转型升级仍将是中国经济的 主旋律，三季度经历估值收缩后的科技类资产，有望在长期景气优势加持下，体现出更好的性价 比优势。因此，我们对未来优质科技成长股的新一轮结构性机遇抱有积极的期待。 策略层面，以 1-2个季度的时间维度看，经济修复斜率可能放缓，流动性预期有望得到边际 改善。作为十四五规划的重点方向，科技创新领域在景气度和政策催化共同推动下，可能为市场 提供结构性机遇。我们将综合考量公司竞争优势、业绩兑现度、估值水平等因素，进一步优化投 资组合，努力为投资者创造良好的中长期回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1778元；本报告期基金份额净值增长率为-0.17%，业绩 比较基准收益率为 4.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 - §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 39,017,453.54 88.16 其中：股票 39,017,453.54 88.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,996,038.40 11.29 8 其他资产 243,491.73 0.55 9 合计 44,256,983.67 100.00 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,958,724.04 71.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 3,890.64 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,054,838.86 18.48 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,017,453.54 89.54 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603501 韦尔股份 22,799 4,043,858.63 9.28 2 300433 蓝思科技 119,033 3,823,339.96 8.77 3 600584 长电科技 105,111 3,761,922.69 8.63 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 4 688111 金山办公 9,335 3,080,550.00 7.07 5 300496 中科创达 33,333 2,871,971.28 6.59 6 002241 歌尔股份 69,000 2,789,670.00 6.40 7 300782 卓胜微 7,086 2,677,090.80 6.14 8 688396 华润微 46,711 2,623,289.76 6.02 9 002371 北方华创 16,400 2,608,584.00 5.99 10 300316 晶盛机电 61,600 1,888,040.00 4.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险 可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货 投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 的估值水平。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究 分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 市场中性策略执行情况 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,586.32 2 应收证券清算款 185,934.75 3 应收股利 - 4 应收利息 458.59 5 应收申购款 17,512.07 6 其他应收款 - 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 243,491.73 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 21,675,589.16 报告期期间基金总申购份额 46,681,703.09 减:报告期期间基金总赎回份额 31,358,375.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 36,998,916.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期末未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 10,001,050.11 27.03 10,001,050.11 27.03 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,050.11 27.03 10,001,050.11 27.03 自合同生效 之日起不少 于 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 1 20200701-20200930 10,001,050.11 0.00 0.00 10,001,050.11 27.03% 个人 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回 办理造成影响； 金信稳健策略混合 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件及营业执照。 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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