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| 金信核心竞争力混合A(009317) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2088599 | ||||||||
| 基金代码 | 009317 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信核心竞争力混合 交易代码 009317 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 5月 9日 报告期末基金份额总额 13,836,793.58份 投资目标 本基金通过投资于具有核心竞争力的优质上市企业， 分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长， 在严格控制风险的前提下，力争为基金持有人获取长 期持续稳定的投资回报。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体 资产配置，根据各项重要经济指标分析宏观经济发展 变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做 出科学预测。 2、核心竞争力分析策略 本基金通过行业分析及比较，深度挖掘具有核心竞争 力的优质公司，等待合适时机介入并中长期持有策略。 本基金所称“核心竞争力”是指公司在中国经济转型、 政策变化或行业不同周期中取得可持续的竞争优势 的保证，具有一定核心竞争力和良好成长前景的公司。 3、股票投资策略 本基金的股票投资在核心竞争力分析策略的基础上， 采用定量和定性相结合的方式，力争为基金持有人获 取长期持续稳定的投资回报。 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 4、债券投资策略 债券投资组合策略：本基金在综合分析宏观经济、货 币政策的基础上，久期管理和信用风险管理相结合的 投资策略。在债券组合的具体构造和调整上，本基金 综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差 和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常 管理。 个券选择策略：在个券选择上，本基金综合运用核心 竞争力分析策略、利率预期、收益率曲线估值、信用 风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来 评估个券的投资价值。 5、资产支持证券等品种投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而 上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在 平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用 数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、 提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进 行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自 下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方 法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收 益相匹配的更优品种进行配置。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组 合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相 关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势 的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化 分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪 监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求 实现基金资产的长期稳定增值。 7、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标， 在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指 期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等 特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快 速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴 露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特 性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通 过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金 资产收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 3,819,164.78 2.本期利润 3,780,642.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0142 4.期末基金资产净值 29,513,735.05 5.期末基金份额净值 2.1330 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.90% 0.68% 4.89% 0.80% 9.01% -0.12% 自基金合同 生效起至今 166.63% 7.73% 6.78% 0.69% 159.85% 7.04% 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 周谧 本基金基 金经理 2020 年 5 月 19日 - 11 男，中国人民大学应 用数学硕士，具有基 金从业资格。先后任 职于中再资产管理股 份有限公司、平安证 券有限责任公司、国 金创新投资有限公司、 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 深圳铸成投资有限公 司及财富证券有限责 任公司。现任金信基 金基金经理。 高俊芳 本基金基 金经理 2020 年 5 月 9日 2020 年 7 月 7日 12 男，厦门大学政治经 济学硕士。2007年 9 月起历任中航证券股 份有限公司 TMT 首席 研究员、金鹰基金管 理有限公司行业研究 员、金元证券股份有 限公司投资经理、深 圳吉福瑞泰资产管理 有限公司投资总监、 深圳前海奉金叶资产 管理有限公司投资经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵循诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 进入三季度，中国抗疫成果一枝独秀，中国经济也成为经受住这次疫情大考，但是外部的情 势却变的越发复杂而又严峻，这些状况都是中国所未遇见过的，需要大家团结一心携手面对。逐 渐我们也听到越来越多的新词汇：“内外双循环”、“二次改革开放”、“科技引领创新”，这 些词为未来之中国开出应对复杂国际政经形势的药方。 这几个词其实也是目前中国的优秀企业家们应对现状的方法论。如何将科技运用到自身的业 务之中将使企业具有更强的竞争力，如何以国内经济生态圈建立一个保障企业经营安全的基本供 应链，将对立志走出中国的优秀企业具有重要的战略意义。 中国目前步入中等收入国家行列，在未来向高收入国家进军的路上也将重演发达国家走过的 路。消费将在未来的中国经济中扮演更重要的角色，如何运用科技提升企业管理和客户体验，如 何运用建立起来的柔性供应链在复杂环境下更好满足全球客户将是这些公司所需要思考的问题。 本基金将密切跟踪科技和消费行业内的变化，发现各个公司在新业务布局中带来的企业逻辑 变化，为投资者找到未来 5-10年具有竞争优势的企业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.1330元；本报告期基金份额净值增长率为 13.90%，业 绩比较基准收益率为 4.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 947,115.50 2.95 其中：股票 947,115.50 2.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,115,289.82 96.78 8 其他资产 88,743.14 0.28 9 合计 32,151,148.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 758,536.00 2.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,701.00 0.26 J 金融业 47,174.00 0.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,090.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 57,614.50 0.20 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 947,115.50 3.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300014 亿纬锂能 1,400 69,300.00 0.23 2 600438 通威股份 2,500 66,450.00 0.23 3 002459 晶澳科技 1,400 49,588.00 0.17 4 002241 歌尔股份 1,200 48,516.00 0.16 5 603236 移远通信 200 39,744.00 0.13 6 002949 华阳国际 1,400 36,022.00 0.12 7 300630 普利制药 900 35,829.00 0.12 8 300529 健帆生物 500 35,525.00 0.12 9 603501 韦尔股份 200 35,474.00 0.12 10 603626 科森科技 2,300 34,362.00 0.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走 低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统 性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货 快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券除通威股份（证券代码：600438）、亿纬锂能（证券代码： 300014）、歌尔股份（证券代码：002241）、健帆生物（证券代码：300529）及华阳国际（证券代 码：002949）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 通威股份有限公司南昌分公司于 2020年 4月 7日因生产不合格饲料产品的行为，受到南昌市 农业农村局处罚。之后本基金管理人对通威股份进行了充分研究，认为通威股份受到的处罚金额 相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出诚迈科技存在一定管理问题，但对其整体的 业务开展以及持续经营无重大不利影响，对通威股份资金周转和债务偿还影响较小，本基金管理 人履行了必要的投资决策程序后买入并持有通威股份发行的证券。 惠州亿纬锂能股份有限公司 2020年 5月 7日因公司修订股权激励计划的业绩考核指标，受到 深圳证券交易所创业板关注函。之后本基金管理人对亿纬锂能进行了充分研究，认为亿纬锂能受 到的关注虽反映出亿纬锂能存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利 影响，对诚亿纬锂能核心业务影响较小，本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有 亿纬锂能发行的证券。 歌尔股份有限公司 2019年 10月 24日因回购公司股份方案，受到深圳证券交易所中小板公司 管理部关注函。之后本基金管理人对歌尔股份进行了充分研究，认为歌尔股份受到的关注虽反映 出歌尔股份存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对诚歌尔 股份核心业务影响较小，本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有歌尔股份发行的 证券。 健帆生物科技集团股份有限公司 2020年 4月 2日因拟转增扩张股本，受到深圳证券交易所中 小板公司管理部关注函。之后本基金管理人对健帆生物进行了充分研究，认为健帆生物受到的关 注虽反映出健帆生物存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响， 对诚健帆生物核心业务影响较小，本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有健帆生 物发行的证券。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2020年 4月 21日因未按照规定限期办理房产税及城 市土地使用税纳税申报和报送纳税资料，受到国税局处罚。处罚之后本基金管理人对华阳国际进 行了充分研究，认为华阳国际受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映 出华阳国际存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对诚华阳 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 国际核心业务影响较小，本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有华阳国际发行的 证券。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,108.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30,223.94 5 应收申购款 54,411.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,743.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 449,996.39 报告期期间基金总申购份额 423,449,794.30 减:报告期期间基金总赎回份额 410,062,997.11 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 13,836,793.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 433,443.64 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 433,443.64 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 3.13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200701-20200712 433,443.64 0.00 0.00 433,443.64 3.13% 2 20200713-20200714 0.00 19,802,368.41 19,802,368.41 0.00 0.00% 3 20200714-20200714 0.00 19,798,447.77 19,798,447.77 0.00 0.00% 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 4 20200713-20200715 0.00 47,528,666.37 47,528,666.37 0.00 0.00% 5 20200727-20200729 0.00 79,220,074.47 79,220,074.47 0.00 0.00% 6 20200918-20200930 0.00 9,406,842.48 0.00 9,406,842.48 67.98% 1 20200918-20200924 0.00 9,898,534.94 9,898,534.94 0.00 0.00% 个 人 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情 况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理 人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回， 基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影 响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终 止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件及营业执照。 金信核心竞争力混合 2020年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 9.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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