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| 宏利沪深300指数C(003548) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2088473 | ||||||||
| 基金代码 | 003548 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 泰达宏利沪深 3002020年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2020年 7月 1日至 2020年 9月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利沪深 300 基金主代码 162213 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 16日 报告期末基金份额总额 244,751,256.89份 投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对沪深 300指数进行 有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资， 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过 7.75％，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产 的长期增值。 投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏 离风险的前提下，综合利用多种量化投资模型和指数增 强技术，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+同业存款利率×5%。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利沪深 300A 泰达宏利沪深 300C 下属分级基金的交易代码 162213 003548 报告期末下属分级基金的份额总额 158,259,429.13份 86,491,827.76份 §3 主要财务指标和基金净值表现 泰达宏利沪深 3002020年第 3季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 泰达宏利沪深 300A 泰达宏利沪深 300C 1.本期已实现收益 31,696,635.43 15,911,625.46 2.本期利润 36,336,100.08 10,162,094.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.2330 0.1246 4.期末基金资产净值 322,406,780.67 176,488,248.18 5.期末基金份额净值 2.0372 2.0405 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利沪深 300A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.49% 1.47% 9.69% 1.53% 4.80% -0.06% 过去六个月 32.61% 1.22% 23.17% 1.26% 9.44% -0.04% 过去一年 30.98% 1.31% 19.33% 1.32% 11.65% -0.01% 自基金合同 生效起至今 35.54% 1.31% 11.77% 1.32% 23.77% -0.01% 泰达宏利沪深 300C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.40% 1.47% 9.69% 1.53% 4.71% -0.06% 过去六个月 32.42% 1.22% 23.17% 1.26% 9.25% -0.04% 过去一年 30.60% 1.31% 19.33% 1.32% 11.27% -0.01% 泰达宏利沪深 3002020年第 3季度报告 第 4页 共 12页 自基金合同 生效起至今 35.09% 1.32% 11.77% 1.32% 23.32% 0.00% 注：本基金业绩比较基准：95%×沪深 300指数收益率+5%×同业存款利率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 泰达宏利沪深 3002020年第 3季度报告 第 5页 共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘洋 基金经理 2019年 1月 9 日 - 5年 北京大学理学硕士；2015年 1月至 2015 年 4月就职于九坤投资（北京）有限公司， 2015年 5月加入泰达宏利基金管理有限 公司，任职于金融工程部，先后担任助理 研究员、研究员、基金经理助理等职务， 现担任基金经理；具备 5年证券投资管理 经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职 日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 泰达宏利沪深 3002020年第 3季度报告 第 6页 共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度伊始，国内与世界范围内疫情逐步得到控制，金融数据持续超预期且经济数据逐月改 善，工业企业生产逐步恢复至疫情前水平。市场情绪在 7月初出现明显的爆发，风格从前期的结 构分化转为全面上涨，尤其以前期滞涨、估值较低的金融板块为主力。上涨势头没有在三季度后 两个半月得到延续，随着前期资金的获利了结以及北上资金的流出，7月中下旬以来市场重回震 荡，两市成交量也同步走低。投资者普遍担心为应对疫情冲击而较宽松的流动性环境会随着经济 修复而逐步退出，市场也一定程度显现出风格切换的迹象，医药与 TMT板块回调幅度较大，而资 金更多转向配置低估值的顺周期中游制造行业，如建材行业、化工行业、汽车行业、机械行业等。 本基金在操作中恪守基金合同，采用指数增强策略，严格控制跟踪误差及其他风险属性，使 用量化选股手段，挑选盈利质量高、盈利能力强、估值合理的大盘蓝筹股票。选股因子偏好长期 稳定有效的基本面因子，有效降低组合换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险，仓位 保持合理稳定。本报告期内，本基金增加了消费者服务行业、建材行业、机械行业的配置，减少 了家电行业、银行行业、石油石化行业的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰达宏利沪深 300A基金份额净值为 2.0372元，本报告期基金份额净值增长 率为 14.49%；截至本报告期末泰达宏利沪深 300C基金份额净值为 2.0405元，本报告期基金份额 净值增长率为 14.40%；同期业绩比较基准收益率为 9.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 468,356,772.61 93.58 其中：股票 468,356,772.61 93.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 泰达宏利沪深 3002020年第 3季度报告 第 7页 共 12页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,137,630.65 6.02 8 其他资产 1,973,894.92 0.39 9 合计 500,468,298.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,455,578.40 2.10 B 采矿业 8,031,066.00 1.61 C 制造业 174,702,722.53 35.02 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,155,051.00 0.43 E 建筑业 9,937,173.00 1.99 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,519,120.00 1.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 15,486,176.30 3.10 J 金融业 133,098,019.05 26.68 K 房地产业 15,921,552.25 3.19 L 租赁和商务服务业 8,214,224.30 1.65 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 385,520,682.83 77.27 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,957,875.20 0.59 C 制造业 51,154,933.26 10.25 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 5,741,636.00 1.15 E 建筑业 1,404,309.12 0.28 F 批发和零售业 2,677,834.03 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 8,092,744.00 1.62 泰达宏利沪深 3002020年第 3季度报告 第 8页 共 12页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,840,620.41 0.37 J 金融业 - - K 房地产业 1,741,078.00 0.35 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,728,723.40 0.75 N 水利、环境和公共设施管理业 15,348.36 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,206,904.00 0.24 R 文化、体育和娱乐业 2,274,084.00 0.46 S 综合 - - 合计 82,836,089.78 16.60 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 378,481 28,862,961.06 5.79 2 600519 贵州茅台 16,715 27,888,977.50 5.59 3 600036 招商银行 502,216 18,079,776.00 3.62 4 000333 美的集团 243,300 17,663,580.00 3.54 5 600030 中信证券 488,317 14,664,159.51 2.94 6 600276 恒瑞医药 153,393 13,777,759.26 2.76 7 000002 万 科Ａ 460,775 12,910,915.50 2.59 8 002475 立讯精密 216,176 12,350,134.88 2.48 9 000001 平安银行 764,100 11,591,397.00 2.32 10 600887 伊利股份 295,723 11,385,335.50 2.28 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 300760 迈瑞医疗 22,395 7,793,460.00 1.56 2 002223 鱼跃医疗 139,800 4,585,440.00 0.92 3 603128 华贸物流 606,320 4,244,240.00 0.85 4 688981 中芯国际 80,111 3,977,511.15 0.80 泰达宏利沪深 3002020年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5 601677 明泰铝业 335,900 3,748,644.00 0.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 泰达宏利沪深 3002020年第 3季度报告 第 10页 共 12页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行在 2020年 1月 20日曾受到中国银行保险 监督管理委员会深圳监管局公开处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,565.10 2 应收证券清算款 172,782.21 3 应收股利 - 4 应收利息 3,256.35 5 应收申购款 1,732,291.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,973,894.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泰达宏利沪深 3002020年第 3季度报告 第 11页 共 12页 项目 泰达宏利沪深 300A 泰达宏利沪深 300C 报告期期初基金份额总额 140,531,670.48 38,720,289.43 报告期期间基金总申购份额 75,663,456.94 80,182,011.68 减:报告期期间基金总赎回份额 57,935,698.29 32,410,473.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 158,259,429.13 86,491,827.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、本公司于 2020年 8月 15日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公 告》，自 2020年 8月 14日起，聂志刚先生不再担任公司督察长，由傅国庆先生代任公司督察长。 2、本公司于 2020年 9月 30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于董事长变更的公告》， 自 2020年 9月 29日起，弓劲梅女士不再担任公司董事长，由刘轶先生担任公司董事长。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金变更注册的批复； 2、《泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 泰达宏利沪深 3002020年第 3季度报告 第 12页 共 12页 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com） 查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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