上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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中信保诚中债1-3年农发行C(009321)  基金公开信息
流水号 2088172
基金代码 009321
公告日期 2020-10-28
编号 1
标题 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2020年第三季度报告
信息全文 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 28日

中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第三季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 07月 01日起至 2020年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 中信保诚中债 1-3年农发行
基金主代码 009320
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 05月 28日
报告期末基金份额总额 100,039,003.67份
投资目标 本基金采用指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指
数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误
差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误
差进一步扩大。
业绩比较基准
中债-1-3 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场基金。
本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表
的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信保诚中债 1-3年农发行 A
中信保诚中债 1-3年农发行
C
下属分级基金的交易代码 009320 009321
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第三季度报告
3
报告期末下属分级基金的份额总额 100,010,499.08份 28,504.59份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 07月 01日-2020年 09月 30日)
中信保诚中债 1-3年农发
行 A
中信保诚中债 1-3年农
发行 C
1.本期已实现收益 79,283.23 -91,088.19
2.本期利润 -212,446.75 -74,827.71
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0012 -0.0025
4.期末基金资产净值 100,201,121.75 28,498.53
5.期末基金份额净值 1.0019 0.9998
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚中债 1-3年农发行 A:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.10% 0.03% -0.61% 0.05% 0.71% -0.02%
自基金合同生效起
至今
0.19% 0.02% -1.50% 0.07% 1.69% -0.05%
中信保诚中债 1-3年农发行 C:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -0.10% 0.04% -0.61% 0.05% 0.51% -0.01%
自基金合同生效起
至今
-0.02% 0.03% -1.50% 0.07% 1.48% -0.04%
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第三季度报告
4
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信保诚中债 1-3年农发行 A:

中信保诚中债 1-3年农发行 C:

注:1、本基金建仓期自 2020年 05月 28日至 2020年 11月 28日,截至本报告期末,本基金尚未完成建
仓。
2、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为 2020年 05月 28日)。
§4 管理人报告
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第三季度报告
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4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期

证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何文忠 本基金基金经理。
2020年 05
月 28日
- 8
经济学博士。曾任职于
上海浦东发展银行总
行,担任金融市场部交
易员;于中信证券,历
任固定收益高级研究
员、投资经理助理。2018
年 8月加入中信保诚基
金管理有限公司。现任
中信保诚稳鸿债券型证
券投资基金、中信保诚
惠泽 18 个月定期开放
债券型证券投资基金、
信诚永益一年定期开放
混合型证券投资基金、
中信保诚嘉丰一年定期
开放债券型发起式证券
投资基金、中信保诚中
债 1-3年农发行债券指
数证券投资基金、中信
保诚中债 1-3年国开行
债券指数证券投资基金
的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保
诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资
基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断
完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有
发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公
平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第三季度报告
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中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,
建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其
它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交
易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期
内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完
全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度以来,债券收益率整体上行,主要活跃券收益率上行幅度超过 60bp,幅度之大为近几年罕
见。其原因主要有:(1)国内“新冠”疫情处置得当,疫情得到彻底控制,全社会生产、投资、消费信
心迅速恢复,实体经济在量价层面均取得明显改善。(2)前期推出的超常规货币宽松政策酝酿退出。超
储率连续处于低位,金融市场流动性、全社会融资条件面临进一步收紧,推升收益率上行。(3)金融机
构杠杆率连续上升。杠杆缺口加大导致资金需求量居高不下,隔夜回购成交量较疫情前大幅上升。(4)
风险偏好提升,权益市场整体向好,导致债券在组合中配置吸引力不足。
账户在报告期内采取稳健保守策略,一定程度上避开了市场调整带来的损失。展望未来,近期社融
数据继续超预期,且增速有惯性加速迹象,新增贷款同比连续三个月 0增长,仍然没有出现拐点。从结
构上看,贷款中企业中长期改善较多,从侧面反应出前期实施的结构性存款受限、房地产融资条件收紧
力度尚不足。在监管节奏未完全跟上的情况下,央行可能会采取偏紧货币政策,迫使金融机构控制投放
节奏。从目前数据增幅来看,社融数据拐点可能至少要等到四季度后半期才出现,在此之前,市场仍将
处于紧货币阶段,利率债趋势性机会难以出现。
但不可忽视的是,境外继续大量增持国债、国开债,单月增持国债、国开债达到千亿,为历史高
位,中美利差超过 240bp,如果过大的利差叠加人民币升值预期将会吸引全球资本进入中国。此外中国债
券计入国际知名指数,也可能会带来更多增量资金,将对国内利率上行有所压制。因此综合来看,国内
债券市场可能维持弱幅震荡上行走势。
账户在配置上仍然坚持稳健保守操作。力争通过优化样本券种和权重,跟踪目标指数久期,降低组
合跟踪误差。同时抓住市场有利时机波段操作,适时兑现浮盈,增厚账户收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,中信保诚中债 1-3年农发行 A份额净值增长率为 0.10%,同期业绩比较基准收益率为-
0.61%;中信保诚中债 1-3年农发行 C份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准收益率为-0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第三季度报告
7
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 94,361,630.20 94.02
其中:债券 94,361,630.20 94.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,600,000.00 2.59
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,197,769.13 2.19
8 其他资产 1,208,511.50 1.20
9 合计 100,367,910.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 94,361,630.20 94.15
其中:政策性金融债 94,361,630.20 94.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 94,361,630.20 94.15
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第三季度报告
8
1 092018001 20农发清发 01 600,000 59,298,000.00 59.16
2 180409 18农发 09 100,000 10,093,000.00 10.07
3 160416 16农发 16 100,000 10,026,000.00 10.00
4 091918001 19农发清发 01 100,000 10,017,000.00 9.99
5 018013 国开 2004 49,380 4,927,630.20 4.92
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第三季度报告
9
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 19,240.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,189,270.73
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,208,511.50
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
中信保诚中债 1-3年农
发行 A
中信保诚中债 1-3年农
发行 C
报告期期初基金份额总额 420,010,998.18 100,035,403.68
报告期期间基金总申购份额 - 1.00
减:报告期期间基金总赎回份额 320,000,499.10 100,006,900.09
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填
列)
- -
报告期期末基金份额总额 100,010,499.08 28,504.59
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第三季度报告
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初份额
申购份

赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2020-07-09 至
2020-07-15
99,999,000
.00
-
99,999,000
.00
- -
2
2020-07-09 至
2020-08-13
99,999,000
.00
-
99,999,000
.00
- -
3
2020-07-09 至
2020-09-30
99,999,000
.00
- -
99,999,000
.00
99.96%
个人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回
的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理
人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,
基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影
响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响
基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止
清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第三季度报告
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§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同
4、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰
银行大楼 9层。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。


中信保诚基金管理有限公司
2020年 10月 28日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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