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| 长信稳进资产配置混合(FOF)(005976) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2087823 | ||||||||
| 基金代码 | 005976 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2020年 10月 26日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信稳进资产配置混合（FOF） 基金主代码 005976 交易代码 005976 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 5日 报告期末基金份额总额 716,863,852.85份 投资目标 本基金主要投资于公开募集的基金产品，通过稳定的 资产配置和精细化优选基金，在严格控制投资风险和 保障资产流动性的基础上，力争提供持续稳定的回报。 投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的基金 选择相结合的主动投资策略，资产配置包含了大类资 产配置策略和基金优选策略。另外，本基金不持有封 闭期长于 1个月（不含）的基金，如到期时间长于 1 个月的封闭式基金、一年定期开放式基金等；本基金 持有封闭期少于 1个月（含）的基金比例不超过基金 资产净值的 10%。 1、大类资产配置策略 本基金在控制组合波动率的基础上，进行大类资产配 置，属于中波动风险特征产品。在控制目标组合波动 率前提下，本基金大类资产配置策略主要采用自上而 下的研究方式，运用偏静态的风险平价模型和偏动态 的美林投资时钟理论，配置流程分为战略资产配置和 战术资产配置两个步骤。 2、基金优选策略 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 在大类资产配置决策下，本基金运用多维度的基金评 价体系，结合定性调研和定量分析，优选各个资产类 别下的基金产品。首先，通过定量分析基金经理的历 史业绩和其管理产品的风险情况等定量指标筛选出 符合条件的基金进入基金库，作为初始样本池。其次， 通过对基金库中基金经理的调研，进一步筛选投资能 力突出的基金经理，进入重点库。定性调研过程中， 主要从投资理念、投资流程、投资团队、风险控制以 及投资风格五个方面考察基金经理的投资能力以及 其业绩的持续性和稳定性，并以报告的形式入库。最 后，通过对重点库中基金风格的持续跟踪，结合基金 经理投资能力的分析，筛选出不同市场风格中投资能 力均突出的基金经理所管理的基金产品，形成核心库。 业绩比较基准 35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基 金指数收益率 风险收益特征 本基金属于主动管理混合型 FOF基金，预期风险与预 期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场 基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 43,432,921.67 2.本期利润 43,368,045.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0642 4.期末基金资产净值 856,535,842.60 5.期末基金份额净值 1.1948 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.54% 0.45% 3.45% 0.57% 3.09% -0.12% 过去六个月 10.72% 0.35% 10.91% 0.48% -0.19% -0.13% 过去一年 14.33% 0.33% 14.12% 0.50% 0.21% -0.17% 自基金合同 生效起至今 23.93% 0.27% 25.25% 0.49% -1.32% -0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2018年 9月 5日至 2020年 9月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 于文婷 曾担任本基金 的基金经理 2018年 9 月 5日 2020年 8 月 26日 8年 曾担任本基金的基金 经理 杨帆 长信稳进资产 配置混合型基 金 中 基 金 （FOF）、长信 颐天平衡养老 目标三年持有 期混合型基金 中基金（FOF） 和长信稳利资 产配置一年持 有期混合型基 金中基金（FOF） 的基金经理、 养老 FOF投资 部总监 2020年 5 月 6日 - 14年 工商管理学硕士，北 京大学工商管理学硕 士毕业，曾在莫尼塔 投资发展有限公司担 任研究员、敦和资产 管理有限公司担任高 级研究员，2017年 3 月加入长信基金管理 有限责任公司，曾任 国际业务部总监、长 信海外收益一年定期 开放债券型证券投资 基金、长信利泰灵活 配置混合型证券投资 基金、长信上证港股 通指数型发起式证券 投资基金、长信美国 标准普尔 100 等权重 指数增强型证券投资 基金和长信全球债券 证券投资基金的基金 经理。现任养老 FOF 投资部总监、长信稳 进资产配置混合型基 金中基金（FOF）、长 信颐天平衡养老目标 三年持有期混合型基 金中基金（FOF）和长 信稳利资产配置一年 持有期混合型基金中 基金（FOF）的基金经 理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，伴随经济基本面的持续改善，风险类资产表现较好，A股主要市场指数普遍上涨。 整体而言，大盘股表现优于小盘股，其中上证 50指数、沪深 300指数涨幅与二季度相当，分别上 涨 9.87%、10.17%。从行业指数来看，国防军工、消费者服务、电力设备及新能源等行业表现领 先。受经济数据向好及市场流动性边际收紧的影响，三季度债券利率曲线呈现平坦化上行态势， 债市下行压力显著。从主要基金指数表现来看，中证偏股基金指数三季度上涨 9.56%，中证纯债 基金指数下跌 0.23%。 本基金以资产配置为战略方向，优选基金为主要抓手，通过股票和基金的组合投资，在尽可 能控制波动和回撤的基础上力争获得合理收益。运作期内，根据本基金运行特点和对权益市场谨 慎乐观的预期，相应保持了较为中性的权益资产比例，并且对相应具备长期发展空间的板块和方 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 向进行配置，捕捉结构性投资机会。 本基金将秉承勤勉尽责的态度，在控制风险的前提下，力争实现更高的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1948元，份额累计净值为 1.2338元；本报告期基金份 额净值增长率为 6.54%，业绩比较基准收益率为 3.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 121,163,987.99 14.11 其中：股票 121,163,987.99 14.11 2 基金投资 689,969,947.68 80.36 3 固定收益投资 43,354,509.50 5.05 其中：债券 43,354,509.50 5.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,109,408.75 0.25 8 其他资产 1,977,007.85 0.23 9 合计 858,574,861.77 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 C 制造业 69,274,838.35 8.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 16,793.79 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,457,417.73 1.80 J 金融业 14,998,664.00 1.75 K 房地产业 20,303,343.00 2.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 981,888.00 0.11 R 文化、体育和娱乐业 42,053.30 0.00 S 综合 - - 合计 121,163,987.99 14.15 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600600 青岛啤酒 168,800 12,678,568.00 1.48 2 600845 宝信软件 148,736 10,759,562.24 1.26 3 600048 保利地产 646,800 10,277,652.00 1.20 4 300124 汇川技术 154,642 8,953,771.80 1.05 5 300760 迈瑞医疗 24,800 8,630,400.00 1.01 6 603338 浙江鼎力 85,979 8,524,817.85 1.00 7 002142 宁波银行 240,500 7,570,940.00 0.88 8 601318 中国平安 97,400 7,427,724.00 0.87 9 600104 上汽集团 352,300 6,739,499.00 0.79 10 000671 阳光城 870,900 6,366,279.00 0.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 22,526,767.50 2.63 2 央行票据 - - 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 3 金融债券 20,827,742.00 2.43 其中：政策性金融债 20,827,742.00 2.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,354,509.50 5.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 200309 20进出 09 190,000 18,952,500.00 2.21 2 019627 20国债 01 182,910 18,272,709.00 2.13 3 019640 20国债 10 42,690 4,254,058.50 0.50 4 018013 国开 2004 18,790 1,875,242.00 0.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2019年 12月 5日 收到宁波银保监局行政处罚决定书文（甬银保监罚决字〔2019〕67号），根据《中华人民共和国 银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，经查，宁波银行股份有限公司销售行为不合规、 双录管理不到位。综上，宁波银保监局决定对宁波银行股份有限公司罚款人民币 40万元，并责令 该行对相关直接责任人给予纪律处分。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 266,415.47 2 应收证券清算款 1,019,256.65 3 应收股利 213.25 4 应收利息 433,287.29 5 应收申购款 4,986.12 6 其他应收款 252,849.07 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,977,007.85 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属于基 金管理人及 管理人关联 方所管理的 基金 1 519985 长信纯 债壹号 债券 A 契约型 开放式 56,445,932.70 62,818,678.50 7.33 是 2 519956 长信睿 进灵活 配置混 合 C 契约型 开放式 52,020,005.07 50,672,686.94 5.92 是 3 519949 长信利 信灵活 配置混 合 契约型 开放式 33,126,860.16 42,568,015.31 4.97 是 4 511880 银华日 利货币 ETFA 交易型 开放式 385,700.00 39,185,962.90 4.57 否 5 005451 鹏扬双 利债券 A 契约型 开放式 32,572,756.40 39,139,424.09 4.57 否 6 007863 长信利 泰灵活 配置混 合 C 契约型 开放式 22,962,278.67 33,371,079.59 3.90 是 7 519971 长信改 革红利 灵活配 契约型 开放式 21,688,717.44 33,227,115.12 3.88 是 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 置混合 8 511010 国泰上 证 5年 期国债 ETF 交易型 开放式 258,900.00 31,249,230.00 3.65 否 9 519989 长信利 丰债券 C 契约型 开放式 21,096,753.86 30,737,970.37 3.59 是 10 002351 易方达 裕祥回 报债券 契约型 开放式 19,922,713.48 30,461,828.91 3.56 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2020年 7月 1日 － 2020年 9 月 30日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基金 产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 1,000.00 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 12,357.24 - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 163,466.59 147,031.35 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 1,115,488.26 666,180.77 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 260,094.95 142,901.53 当期交易基金产生的转换费 （元） 441,338.25 35,903.59 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应 当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际 申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基 金资产。 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）持有的长信多利灵活配置混合型证券 投资基金召开基金份额持有人大会，基金管理人根据《基金中基金(FOF)审核指引》要求，遵循基 金中基金份额持有人利益优先原则，征得本基金托管人同意后，行使“同意”的表决意见。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 561,056,641.63 报告期期间基金总申购份额 157,996,492.52 减:报告期期间基金总赎回份额 2,189,281.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 716,863,852.85 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信稳进资产配置混合（FOF）2020年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； 4、《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 10.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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