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| 天弘恒享一年定开(008762) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2087746 | ||||||||
| 基金代码 | 008762 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司 报告送出日期:2020年10月28日 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘恒享一年定开 基金主代码 008762 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年03月18日 报告期末基金份额总额 999,999,000.00份 投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下， 力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下， 力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产 的长期稳定增值。基于此目标，本基金将充分 发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观研 究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相 结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融 市场运行趋势的基础上，动态调整固定收益类 资产配置比例，自上而下决定债券组合久期及 债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 3 用分析基础上，综合考量各类债券的流动性、 供求关系、风险及收益率水平等，自下而上地 精选个券。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于 货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基 金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日） 1.本期已实现收益 442,399.78 2.本期利润 -1,011,064.48 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0010 4.期末基金资产净值 985,005,737.37 5.期末基金份额净值 0.9850 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 4 ③ 标准差 ④ 过去三个月 -0.10% 0.10% -1.48% 0.08% 1.38% 0.02% 过去六个月 -1.46% 0.11% -2.50% 0.10% 1.04% 0.01% 自基金合同生效日起 至今 -1.50% 0.11% -2.17% 0.10% 0.67% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于2020年03月18日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2020年03月18日至2020年 09月17日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 说明 任职 日期 离任 日期 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 5 限 赵鼎 龙 本基金基金经理。 2020 年03 月 - 5 年 男，电子学硕士。历任泰 康资产管理有限责任公司 固收交易员。2017年8月加 盟本公司，历任固定收益 机构投资部研究员、投资 经理助理、基金经理助理。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交 易次数为14次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 6 本季度，疫情后经济恢复势头良好，货币政策再回复常态后保持偏中性水平，在此 环境下，我们将组合久期放在相对较低位置，同时长端根据机构行为变化采取波段操作 思路。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2020年09月30日，本基金份额净值为0.9850元，本报告期份额净值增长率 -0.10%，同期业绩比较基准增长率-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 974,355,360.00 93.17 其中：债券 974,355,360.00 93.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 47,000,190.50 4.49 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,440,342.33 1.00 8 其他资产 13,975,472.08 1.34 9 合计 1,045,771,364.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 7 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 408,301,960.00 41.45 5 企业短期融资券 220,288,000.00 22.36 6 中期票据 345,765,400.00 35.10 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 974,355,360.00 98.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 1020006 90 20江北新区MT N001 900,000 87,633,00 0.00 8.90 2 163465 20鲁资01 900,000 86,697,00 0.00 8.80 3 0120016 36 20红狮SCP003 800,000 80,088,00 0.00 8.13 4 1020002 28 20兴泰金融MT N001 800,000 78,912,00 0.00 8.01 5 163254 20同安01 700,000 68,068,00 0.00 6.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 8 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 76,875.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,898,596.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,975,472.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 9 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 999,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 999,999,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,00 0.00 1.00% 10,000,00 0.00 1.00% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 10 合计 10,000,00 0.00 1.00% 10,000,00 0.00 1.00% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701- 20200930 989,999,00 0.00 - - 989,999,0 00.00 99.00% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续 六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 11 1、中国证监会批准天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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