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| 摩根尚睿混合(FOF)A(006042) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2087603 | ||||||||
| 基金代码 | 006042 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根尚睿混合(FOF) 基金主代码 006042 交易代码 006042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 15日 报告期末基金份额总额 36,837,177.74份 投资目标 通过优选基金，并结合严格的风险控制，实现基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 在大类资产配置上，结合产品定位、风险收益特征以 及管理人的长期资本市场观点确定基金的资产配置方 案。 首先，管理人将根据基金业绩基准确定产品的风险收 益特征。其次，根据投研团队的长期资本市场观点对 各类型资产的风险收益特征进行判断。最后，结合本 基金以及各资产类别的风险收益特征、现代投资组合 理论，模拟得出各大类资产的长期战略配置比例。 密切关注市场风险的变化以及各资产类别的风险收益 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 3页共 14页 的相对变化趋势，适度调整中长期战略配置比例。当 资本市场发生重大变化且管理人认为将影响各类资产 的预期时，根据实际情况调整资产配置比例。 2、主动管理型基金投资策略 综合运用定量分析和定性分析的方式，通过层层筛选， 优选能持续创造超额收益的基金构建投资组合。 首先，通过初步的定量指标筛选出历史业绩表现良好、 规模适中、流动性较好的基金。在初步筛选的基础上， 进一步通过尽职调查在基金管理公司层面进行考察， 形成基金筛选基础池。 其次，结合尽职调查结果以及公开数据，对基金经理 进行深度访谈，筛选后将不同投资风格/策略的代表性 基金列入未来基金构建投资组合的核心池。 本基金目前将主要投资于本基金管理人旗下的公募基 金，并根据定量及定性分析策略优选标的基金。未来 本基金管理人本着审慎尽职的原则，可将投资范围逐 步扩展至其他管理人旗下的公募基金。 3、指数基金投资策略 通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家 经济政策、产业政策导向的深入研究，优选中长期景 气向好的指数基金进行配置。此外，基于对市场未来 运行趋势和风格的预判，积极参与包括行业主题、风 格或策略指数等在内的各类指数基金的投资，把握市 场阶段性投资机会。 4、债券投资策略 结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模 等情况，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的 预测，对债券组合进行动态调整。 5、中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断 景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，结合信 用分析和信用评估进行。 6、证券公司短期公司债投资策略 主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况 入手，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理 的利差水平，对其进行独立、客观的价值评估。 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 4页共 14页 7、资产支持证券投资策略 综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质 量等因素，对资产支持证券的风险与收益状况进行评 估，确定资产合理配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率*60%+ 中证综合债指数收益率*40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金，预期风险和收益水平 低于股票型基金，高于债券型和货币市场基金，属于 较高风险收益水平的基金产品。 根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性 管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金 重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实 质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化， 本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评 级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为 准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 1,810,856.10 2.本期利润 2,774,704.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0754 4.期末基金资产净值 49,272,760.30 5.期末基金份额净值 1.3376 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 5页共 14页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.63% 1.01% 5.19% 0.96% 0.44% 0.05% 过去六个月 16.76% 0.83% 14.11% 0.79% 2.65% 0.04% 过去一年 19.66% 0.97% 14.09% 0.84% 5.57% 0.13% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 33.76% 0.75% 23.43% 0.85% 10.33% -0.10 % 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年 8月 15日至 2020年 9月 30日） 注：本基金合同生效日为2018年8月15日，图示时间段为2018年8月15日至2020年9月30 日。 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 6页共 14页 本基金建仓期自2018年8月15日至2019年2月14日，建仓期结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘凌 云 本基 金基 金经 理、组 合基 金投 资部 总监 2018-08-15 - 12年 刘凌云女士，上海社会 科学院经济学博士。自 2008年 6月至 2009年 7 月，在中海基金管理有 限公司担任产品研发经 理，负责策略及产品设 计；自 2009年 7月起加 入上投摩根基金管理有 限公司，历任产品经理、 高级投资组合经理、客 户投资组合总监，现任 组合基金投资部总监兼 基金经理；自 2018年 8 月起担任上投摩根尚睿 混 合 型 基 金 中 基 金 （FOF）基金经理。 孟鸣 本基 金基 金经 理 2018-08-15 - 14年 孟鸣先生，上海外国语 大学日本文化经济本 科。自 2001 年 6 月至 2003年7月，在三菱UFJ 银行担任职员；自 2003 年 8月至 2004年 10月， 在麦肯光明传播集团担 任客户经理；自 2004年 10月加入埃森哲，2004 年 10月至 2006年 8月， 由埃森哲派出为美国证 券托管清算机构服务， 担任金融信息咨询部研 究组长；自 2006年 9月 到 2015年 1月，服务于 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 7页共 14页 德意志银行股票研究团 队，担任证券研究部部 门负责人，其间由于合 同关系变更，2013年 11 月至 2015年 1月受雇于 易唯思商务咨询；自 2015年 1月起加入上投 摩根基金管理有限公 司，历任公司高级投资 组合经理、资深投资组 合经理、基金经理；自 2018年 8月起担任上投 摩根尚睿混合型基金中 基金（FOF）基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 孟鸣先生、刘凌云女士为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效 之日； 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组 合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的 要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监 控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同 一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查 价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独 立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 8页共 14页 交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不 公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 目前新冠疫情对市场的影响边际逐步降低，在经历了二季度的修复行情后，A股在 三季度前期滞涨的低估值蓝筹的引领下出现了加速修复，上证综指（+7.8%）表现优于 创业板指（+5.6%），表现突出的板块包含休闲服务、国防军工、电气设备及券商。美 股也延续了二季度的反弹，由于疫情影响不大，并且受益于流动性，科技股带领纳斯达 克指数还创出了历史新高。债券市场上，由于国债利率并未出现明显的下降，且宽松预 期有所降温，债券类资产在二季度表现平平。 在三季度中，由于国内最先控制疫情，本基金对 A 股进行了超配，并采取了更为 均衡的配置方法，兼顾了科技、医药和金融板块，并且在 A 股低估值蓝筹引领的上涨 中进一步提升了收益。海外部分继续保持了对美股和港股的相对低配，出于对海外尚未 明显控制疫情的担忧，并未增加海外配置的头寸。黄金的配置考虑前期涨幅较大，适当 降低了配置比例。 展望四季度，随着国内经济逐步恢复，企业盈利景气度逐步修复，盈利的改善将成 为推动权益市场上行的重要力量，利率下行空间有限，货币政策回归常态，相对于债券 市场而言，股票在资产配置中相对占优。板块而言，上半年成长风格板块占优，科技成 长板块依然是我们长期看好的投资机会。低估值及周期板块今年表现落后，参考历史或 许在四季度存在修复性的投资机会，对四季度的 A 股总体表现相对乐观，同时需要注 意海外市场波动对国内 A 股的潜在影响。未来影响海外比较大的不确定性因素包括美 国总统大选和美联储的财政政策。总的来说，本基金配置在未来总体依然会保持相对均 衡，优化资产类别和区域的组合，保持投资策略的多元性，阶段性超配乐观的资产，继 续努力控制下行风险，争取为投资者提供较好的风险调整后收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期尚睿 FOF份额净值增长率为:5.63%，同期业绩比较基准收益率为:5.19%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 9页共 14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 43,400,802.16 86.68 3 固定收益投资 1,998,000.00 3.99 其中：债券 1,998,000.00 3.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 4,480,905.70 8.95 8 其他各项资产 189,339.39 0.38 9 合计 50,069,047.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,998,000.00 4.05 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 10页共 14页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,998,000.00 4.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 019627 20国债 01 20,000 1,998,000.00 4.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 11页共 14页 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份 额（份） 公允价值 （元） 占 基 金 资 产 净 值比例 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,547.54 2 应收证券清算款 35,554.53 3 应收股利 0.02 4 应收利息 33,190.98 5 应收申购款 107,046.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 189,339.39 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 12页共 14页 基金 1 377010 上投摩 根阿尔 法混合 契约型 开放式 1,128,25 6.44 5,476,895. 24 11.12% 是 2 004738 上投摩 根安隆 回报混 合 A 契约型 开放式 4,380,74 6.51 5,425,116. 48 11.01% 是 3 377240 上投摩 根新兴 动力混 合 A 契约型 开放式 956,985. 56 4,769,616. 03 9.68% 是 4 512800 华宝中 证银行 ETF 契约型 开放式 2,566,10 0.00 2,671,310. 10 5.42% 否 5 001766 上投摩 根医疗 健康股 票 契约型 开放式 1,074,24 4.66 2,444,980. 85 4.96% 是 6 511260 上证 10 年期国 债 ETF 契约型 开放式 20,000.0 0 2,203,760. 00 4.47% 否 7 512880 国泰中 证全指 证券公 司 ETF 契约型 开放式 1,750,00 0.00 2,114,000. 00 4.29% 否 8 512660 国泰中 证军工 ETF 契约型 开放式 1,834,90 0.00 2,000,041. 00 4.06% 否 9 512070 易方达 沪深 300 非银ETF 契约型 开放式 794,800. 00 1,987,000. 00 4.03% 否 10 518880 黄金ETF 契约型 开放式 490,000. 00 1,947,260. 00 3.95% 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管 理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购 费 0.00 0.00 当期交易基金产生的赎回 4,286.15 4,286.15 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 13页共 14页 费（元） 当期持有基金产生的应支 付销售服务费（元） 95.33 0.00 当期持有基金产生的应支 付管理费（元） 96,484.16 71,035.71 当期持有基金产生的应支 付托管费（元） 17,665.31 12,083.92 当期交易基金产生的交易 费（元） 2,267.15 0.00 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 39,156,100.56 本报告期期间基金总申购份额 7,325,596.22 减：本报告期期间基金总赎回份额 9,644,519.04 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 36,837,177.74 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)募集注册的文件； 2、《上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金合同》； 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告 第 14页共 14页 3、《上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)托管协议》； 4、《上投摩根开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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